移动平均交叉的错误结果
移动平均交叉是一种常用的技术分析方法，用于判断股票或其他资产价格的趋势。它通过计算不同时间段的移动平均线，来捕捉价格趋势的变化。
移动平均交叉的错误结果可能是指在使用移动平均交叉策略时，产生了错误的交易决策或预测结果。这些错误结果可能导致投资者或交易者在市场中蒙受损失或错失机会。
以下是一些可能导致移动平均交叉错误结果的因素：
- 假信号：移动平均线会在市场价格快速波动时产生较多的假信号。这些假信号可能会引导投资者做出错误的买入或卖出决策。
- 延迟效应：移动平均线是基于过去价格数据计算得出的，因此存在一定的延迟效应。当市场快速变动时，移动平均线可能无法及时反应最新的趋势变化，导致交易决策滞后。
- 市场震荡：在市场震荡或横盘行情中，移动平均线可能会频繁交叉，导致频繁的交易信号，但实际上市场并没有明显的趋势变化。这可能会引发过多的交易，增加交易成本并降低盈利潜力。
- 忽略其他指标：移动平均交叉作为一种单一的技术指标，往往无法全面反映市场的复杂情况。如果仅仅依赖移动平均交叉来做出交易决策，可能忽略了其他重要的指标或因素，导致错误的结果。
为了减少移动平均交叉的错误结果，可以考虑以下措施：
- 结合其他指标：使用多种技术指标结合分析，综合判断市场的趋势和走势。例如，可以结合相对强弱指标（RSI）、随机指标（Stochastic Oscillator）等来进行综合分析。
- 设置合理的参数：移动平均交叉中，移动平均线的参数设置对结果影响较大。根据不同的市场特点和交易周期，合理选择移动平均线的时间段，以获得更准确的交易信号。
- 引入风控策略：建立有效的风险管理策略，包括设置止损位、止盈位，合理控制仓位，以降低错误交易带来的损失。
- 不过度依赖移动平均交叉：移动平均交叉只是技术分析中的一种方法，不应该作为独立的决策依据。投资者应该结合基本面分析、市场资讯等综合考量，做出全面的投资决策。
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我在的文档中读到过，mcr = crossval('mcr',X,y,'Predfun',predfun)函数在matlab中计算错误分类率，但是如果它适用于10倍交叉验证，那么我们就会有10个不同的错误分类值，因为我们做了10次测试，每次测试都会产生一个结果，但是mcr值是单的还是标度的，那么它是取平均错误分类率还是取minimum..etc呢？
浏览 2提问于2015-03-24得票数 0
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非确定性二进制分类器的比较
、、、、
我有两个分类器，我正在实现，它们都是不确定的，因为当您多次运行它们时，它们都可以给出不同的结果(FPR和TPR)。我想比较这两种算法来评估它们的性能。我该怎么做？通常人们大多数时间所做的是运行分类器，直到得到最佳的FPR和TPR值，然后发布结果。但是，这种方法的问题在于，它可能不能很好地表示这种分类器的性能。这是我目前计划做的，但不知道这是否正确：
将我的评估数据分成训练和测试，训练后用测试数据进行预测，得到FPR和TPR，再重复99次，形成100个FPR和TPR读数，然后取平均值。若要获得ROC，请使用平均FPR和TPR。或
对数据使用k折交叉验证，例如k=3或10，这将返回TPR和FPR的
浏览 0提问于2016-12-12得票数 2
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对于Weka Explorer (GUI)，当我们为任何给定的ARFF文件做10倍的简历时，Weka Explorer提供的(据我所见)是所有10倍的平均结果。
Q.有什么方法可以得到每个折叠的结果吗？例如，我需要每个折叠的错误率(错误标识的实例)。
帮助感激。
浏览 11提问于2012-06-02得票数 10
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我想给一个阴谋打个电话。当较小的移动平均线(21)超过较长的移动平均线(34)时，该呼叫应该是“买入”，而当较小的移动平均线在较长的移动平均线下交叉时，该呼叫应该是“卖出”。
我有一栏平均价格。我使用rolling()函数计算了21天和34天的滚动平均值，并用matplotlib绘制了所有三列的线图:平均价格、sma_21和sma_34。我想在情节上放个记号。
如果较小的移动平均线(21)与较长的移动平均线(34)相交，我需要将这个移动平均线放置为"^“，如果较小的移动平均线位于较长的移动平均线之下，我需要将这个移动平均线放置为"v”。
averageprice = [
浏览 0提问于2019-07-07得票数 2
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图上带日和的月平均运行
我有以下数据(样本)：
每天会有多个订单。需要跟踪每天的订单数量。在图中。(这是直接用于前进的，Order列默认为1，然后对其进行求和。)
，我想要实现的是30天移动平均日的额外度量，以及每日WorkOrders
我在Data中已经取得的成果的示例：
同时，我想要伪码
SUM ( Order
WHEN
DATE =( DATEBETWEEN ( CurrentRowDATE , CurrentRowDate - 30) )
) / 30
这将是过去30天的平均每日订单。
会很感激你的指点。感谢你提前提供帮助。
浏览 2提问于2019-10-03得票数 7
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从我所读到的情况来看，我一直认为交叉验证是这样执行的：
在k次交叉验证中，将原始样本随机分成k个子样本.在k个子样本中，保留一个子样本作为模型测试的验证数据，其余的k−1子样本作为训练数据。然后交叉验证过程被重复k次(褶皱)，每个k个子样本精确地使用一次作为验证数据。从褶皱中得到的k值可以被平均(或以其他方式组合)来产生一个单一的估计。
因此，建立了k个模型，最后一个模型是这些模型的平均值。在Weka中，指南写道，每个模型总是使用所有的数据集来构建的。那么Weka中的交叉验证是如何工作的呢？模型是根据所有数据建立的，而“交叉验证”是否意味着创建k折叠，然后对每个折叠进行评估，最终的输出结果就
浏览 8提问于2012-05-03得票数 29
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我想找出数据帧的指数移动平均值(12天)。正如pandas文档0.19.2中所给出的，我使用函数DataFrame.ewm来计算指数移动平均值。但它会导致如下AttributeError错误：'DataFrame‘对象没有'ewm’属性。下面是我用来计算指数移动平均的代码。
avg_gain=pd.gain.ewm(span=12,min_periods=12,adjust=False).mean()
另一方面，在以前的pandas文档中，有计算指数移动平均的函数ewma，但此函数导致了不希望的结果。找不到问题所在？
浏览 11提问于2017-02-16得票数 3
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我创建了一个跨越移动平均线的指示符，当ema1在ema2上方交叉时，它是一个上升趋势，因此背景颜色变为绿色，而当ema1在ema2下方交叉时，它是一个下降趋势，背景颜色变化为红色，但我希望能够抵消/移动移动平均值，并且在它们交叉时仍然得到相同的结果，我该怎么做呢？
//@version=5
indicator(title="Offset Emas Crossover", shorttitle="OEC", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)
// EMA 1
length_of_e
浏览 3提问于2022-02-25得票数 0
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Spotfire能否使用十字表执行“平均高于平均”的操作？我遇到了一个问题，我希望每一行在特定模型上显示一个平均值。但是，对于交叉表的总数，我实际上希望它能计算出行的平均值。下面是一个例子：
您可以看到，在行聚合中，模型A的平均值是1，而模型B的平均值是2。我希望总体汇总为1和2的平均值，即1.5 (即“平均数”)，而不是1.33 (数据的真实平均值)。
提前谢谢你！
浏览 0提问于2018-03-02得票数 0
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我正在学习图表教程，在那里我遇到了这个移动平均线。我知道，如果我想要计算移动平均，我可以从“快速计算表(其中默认的移动平均是前两天)”。
样本数据截图
下图是前3天移动平均值的快速计算。
以下是上图中的示例数据：
因此，如果我想计算2014年1月3日的前3天移动平均值(包括当前日期)，则计算如下：
(2955+4391+2481)/3= 3255，这也是我在Tableau屏幕放映中获得的结果：
现在我正在查找2014年1月4日的移动平均值(包括当前日期)，计算如下：
(4391+2418+2815)/3= 3,208，但我在Tableau中得到的结果并不像
浏览 1提问于2020-05-06得票数 1
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我正在选修数据分析课程，并决定从事一个客户分析项目。在数据中，我有三个国家：
美国(539个独特用户)
BRA(385个独特用户)
TUR (129个唯一用户)
我试图分析收入最多的国家，所以我决定看看每个国家的平均收入。然而，当我这样做时，我得到了以下结果：
📷
土耳其不可能产生最平均的用户，因为它拥有最低的用户数量和最低的总和。我认为它显示了最高的平均值，因为在计算平均值时，分母很小。
你将如何着手解决这个问题？我应该随机抽取每个国家的数据，然后计算平均值吗？
我非常感谢你能给出的任何建议，或指导如何在一个真实的情况下解决这个问题。(预先多谢！)
浏览 0提问于2023-03-14得票数 0
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我一直在处理2个移动平均线交叉，这是相当直接的。我想要在混合中添加第三个，我正在尝试找出在4个或更少的情况下发生这种情况。 对于两个移动平均值，我使用了以下方法： // if shift5MA > shift0MA
if (shift5MAArray[1] > shift0MAArray[1]) {
//if shift5MA < shift0MA VALID SELL
if (shift5MAArray[2] < shift0MAArray[2]) {
signal = "sell"
浏览 15提问于2020-09-07得票数 6
我读过一些关于k折叠交叉验证的文章。我知道它把每个模型的性能作为一个数字来衡量，并返回平均值。但我仍然不知道，哪个k模型是作为结果返回的。还是一个模特回来了？还是结果是所有数据的模型？
浏览 3提问于2016-10-31得票数 0
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我对交叉验证的理解是，我们将数据集划分为第1-k部分，然后使用第1部分作为验证集，第2-k部分作为培训集，然后使用第2部分作为验证集，其余部分作为培训集等等，直到我们使用每个部分作为验证集。
我不完全明白的是：
这里的实际目标是什么？我知道我们平均要做k轮交叉验证，但是我们的输出是什么？我读到过，在计算验证错误之后，我们放弃了每一轮的结果，那么我们如何从这个结果产生一个模型呢？
验证和测试集(如果有的话)有什么区别？也就是说，我们通常将我们的数据分为培训数据和测试数据，但是我们是将我们的培训数据进一步划分为验证集，并在交叉验证过程中将我们的测试数据放在一边，还是对整个数据集进行交叉验证？
浏览 0提问于2019-05-07得票数 2
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在模型运行后，我使用scikit's GridSearchCV.运行了一次交叉验证，绘制了平均火车误差(这是我k个折叠的平均值)，但是当我看这个图时，它并没有给出分类器的best_param_属性的最小值。
这是因为GridSearchCV不是决定褶皱的平均数，而是决定每个褶皱的平均值吗？
文件上说：
best_params_：dict参数设置，它在等待数据上提供了最好的结果。
我的代码：
grid = GridSearchCV(estimator= LinearDiscriminantAnalysis(),param_grid=parameters, cv=loo,
浏览 0提问于2019-03-04得票数 0
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我想收集股票价格超过移动平均线(MA)时的价格点。在这里，我将以微软为例。
我有股票的价格如下：
Microsoft_Stock = web.DataReader(['MSFT'], 'yahoo', start =..., end=...)
然后这只股票的移动平均值是：
Microsoft_Stock['Moving_Average_20_Days'] = Microsoft_Stock['Close'].rolling(window = 20, min_periods = 1).mean()
我怎样才能得到这两条线交叉点的列表
浏览 2提问于2020-11-12得票数 1
我有如下形式的数据：
x y
0 0
0.01 1
0.03 0
0.04 1
0.04 0
x从0到1是连续的，间距不相等，y是二进制的。
我想使用R在x轴上平滑y，但是找不到合适的包。
我也想避免线性平滑器，比如Loess，然后是二进制形式的y。我见过的移动平均函数假定x值等间距。
你知道有什么R函数是平滑的，理想情况下有一个带宽选择过程吗？我可以编写一个移动平均函数并交叉验证来确定带宽，但我更愿意找到一个经过审查的现有函数。
浏览 0提问于2012-12-17得票数 5
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我使用sklearn基于水泥和混凝土复合材料数据集构建了一个线性模型。 最初，我使用了train_test_split(X, Y, test_size=0.3, Shuffle=False)，并找到了训练和测试错误。 现在，我尝试使用Shuffle=True运行相同的模型10次，并计算误差的平均值和sd。新的结果应该与第一个结果进行比较。 我如何才能将相同的模型循环n次，并将错误保存在列表中？
浏览 18提问于2020-12-08得票数 1
1回答
对于相同的数据集和相同的时间间隔，我有时间序列数据和移动平均数据。我想提取重叠点。我想提取当前和最后一个交叉点(移动平均线和时间序列的交叉点)之间的极值点，这取决于趋势逆转的方向。我不知道是基于表执行它(1-时间序列表包括温度和时间戳，2-移动平均表只包括温度的移动平均结果)，还是基于它们的图执行它，其中我将移动平均添加到时间序列图中。
时间序列表：
ambtemp dt
1 -1.14 2007-09-29 00:01:57
2 -1.12 2007-09-29 00:03:57
3 -1.33 2007-09-29 00:
浏览 2提问于2012-12-13得票数 2
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我试图理解为什么我得到以下情况-我使用虹膜数据，并做交叉验证与k最近的邻居分类器，以选择最佳的k。
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn import grid_search
from sklearn.cross_validation import train_test_split
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
X, Y, test_size=0.33, random_state=42)
parameters = {&
浏览 2提问于2014-12-04得票数 2
1回答
我有一条模拟结果曲线，它是y= f(x)，它在某个距离区间之间有一定的振荡。我喜欢用x上的移动平均值来平滑振荡，怎么做呢？
我知道的移动平均就是时间平均。平均距离呢？谢谢
浏览 1提问于2020-12-10得票数 0
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交叉验证Vs.列车验证测试
我还有一个问题是关于上述帖子中的“响亮回答”：
训练次数为k次，每次忽略训练集的不同部分。通常，这些k模型的误差是平均的。这是对要测试的每个模型参数进行的，并且选择误差最小的模型。
当我们说“选择误差最小的模型”时，这意味着：
选择平均误差最小的参数，从K模型中找出具有绝对最小误差的模型。
我们选择平均误差最小的参数，然后在整个训练集上训练一个新的模型，使用这些参数？
我们选取平均误差最小的参数，然后取所训练的K模型的平均权值。
艾恩
浏览 0提问于2019-09-27得票数 4
1回答
当应用交叉验证来估计预测模型的性能时，所报告的性能通常是所有验证折叠上的平均性能。由于在此过程中，创建了多个模型，必须选择一个模型作为实际用于预测真实世界样本的模型(例如在产品中)。
我想知道，将验证性能报告为最终(选定)模型的估计性能是否真的有效(因为性能是使用在验证过程中创建的所有其他模型导出的，但在使用最终模型进行预测时不考虑)。
我预计所选模型的性能偏差可能与所有模型的平均性能大不相同(取决于几个因素，例如所使用的算法和验证方案)。
为什么交叉验证被用来评估预测模型的性能，尽管有给定的事实(例如，在许多同行评审的科学出版物中)？在独立测试集上对选定的模型进行额外的性能评估，并在验证性能
浏览 0提问于2019-09-07得票数 1
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使用子帐户的两路语音呼叫
、、、
我在twilio有10个以上的子账户。一个子帐户平均有两个电话号码。现在我正在尝试添加语音呼叫功能。根据文档，我必须创建Twiml应用程序和移动推送凭据(接收呼叫)，并使用服务器urls ()配置每个电话号码。
我的问题是，
我是否应该为每个子帐户创建一个应用程序()？
我应该为每个子帐户创建一个移动推送凭据吗？
浏览 19提问于2022-02-08得票数 0
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我使用的是R。我知道在这个网站上计算移动平均是一个有几个答案的话题，但我有一些问题让我的问题变得独特。
我有一个数据框架，其中包括一种空气污染物(臭氧)的每小时浓度(366天* 24小时)。此数据框包含一些NaN值(缺失值)。该过程包含以下步骤：
1-计算每小时浓度的8小时移动(滚动)平均值:即每8个浓度应该以这种方式进行平均:平均值为1到8，平均值为2到9，平均值为3到10，等等。这导致每天(每24小时)获得24个移动平均值。
2-对于每一天，我想要最大的8小时移动平均值:即在24个移动平均值中，应该选择最大的数字。最后，将选择366移动平均线(366天)。
3-应创建包含366个移动平均值
浏览 323提问于2018-06-05得票数 1
6回答
我一直在阅读决策树和交叉验证，我理解这两个概念。但是，我很难理解交叉验证，因为它涉及决策树。基本上，交叉验证允许您在数据集相对较小时在培训和测试之间进行交替，以最大限度地提高您的错误估计。一个非常简单的算法是这样的：
决定了您想要的折叠数(k) 将数据集细分为k折叠、，使用k-1折叠进行训练集来构建树。使用测试集来估计树中错误的统计信息。将您的结果保存到以后的中，为k次重复步骤3-6，为您的测试集省去了一个不同的折叠。在您的迭代中平均错误，以预测总体错误
我不知道的问题是，在最后你会有k个决策树，因为它们可能不会以相同的方式分裂，所以它们都可能略有不同。你选择哪棵树？我的一个想法是选择误差最小
浏览 0提问于2010-02-22得票数 37
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为dataframe创建了5P移动平均值和20P移动平均值，我正在尝试基于5P和20P移动平均值的值创建一个新列。 如果5P移动平均值>20P移动平均值，则新的列单元格=‘买入’如果5P移动平均值<20P移动平均值，则新的列单元格=‘卖出’ 我已经创建了一个专栏，上面写着买/卖 我正在尝试创建一个新列，它确认如果行和row+1不同，则根据订单买入/卖出。 这就是我的数据帧的样子 CBA = {5MA: [13.11,13.44,13.56,13.45,13.10,12.45],
20MA: [12.67,12.77,12.87,13.50,13.45,12.30],
test:
浏览 12提问于2020-12-04得票数 0
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不确定这是否属于数学SE，所以让我知道，我可以移动它。
我正在用ReportBuilder3.0构建一个报告，我需要显示我们在一个月内平均使用了多少。
哪种价值在这里更有意义？取平均值的平均值(5.3%，如图所示)，还是把这些数字取在表格的底部，然后找出超龄的情况？在第二种情况下，计算的方差除以所需的数量x 100%，或274,213.02/6,283,281.11 * 100% = 4.4%。图像中的最后4列是quantity required、quantity used、(quantity used - quantity required)或variance，以及(quantity use
浏览 1提问于2016-06-21得票数 1
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我想创建一个移动平均值并存储结果。我可以从查询中创建一个新表，也可以添加一个包含结果的新列。首选的选项是什么?如果我想用移动平均线创建一列，我该如何完成？
浏览 0提问于2018-05-30得票数 0
我收集不同地点的测试结果。我永远无法预测我应该生成报告的位置数量，我需要制作一个仪表板来表示这些结果。仪表板应该如下所示(假设有一个表格结构)：
Title
Report info 1|Report info 2
Conditionally displayed report (info 3) spanning the whole table columns
Report info 4|Report info 5
浏览 0提问于2013-05-23得票数 0
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我使用以下代码：
tc <- trainControl(method = "cv", number = 20)
lm1_cv <- train(y~., data = data, method = "lm", preProcess = c("center", "scale"),
trControl = tc)
lm1_cv
它的输出如下：
Linear Regression
1338 samples
6 predictor
Pre-processing: centered
浏览 7提问于2022-12-04得票数 0
我使用GridCV在k个折叠之间进行交叉验证，以调整我的超参数。在我的结果属性"cv_results_“中，本应是单个折叠的平均值的平均结果是错误的。下面是我的代码：
gscv = GridSearchCV(n_jobs=n_jobs,cv=train_test_iterable, estimator=pipeline, param_grid=param_grid,
verbose=10, scoring=['accuracy', 'precision','recall','f1'], r
浏览 0提问于2018-05-10得票数 2
我最近注意到，我可以拥有并使用Tensorflow模型，该模型具有任意数量的输出，即使预测值只是一个真实值。例如，我可以有16个输出的模型，只有一个真正的目标值，然而，模型仍然没有错误的正常训练。
我的问题是，在比较输出和目标值时，Tensorflow如何处理输出的不正确大小。怎样才能计算损失呢？它是试图使每个输出尽可能接近目标值，还是做某种平均？
浏览 7提问于2021-12-16得票数 1
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我试图用Pandas绘制一个MACD指示器。我遇到的问题是，当我试图计算短期和长期移动平均值时。
exp1 = close.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = close.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()
close是我的数据，有两列指数和股票收盘价。我从Alpha获得股票TIME_SERIES_INTRADAY信息。
由于某些原因，对于exp1和exp2，我总是在第一个索引中得到相同的结果。
exp1
exp2
如您所见，这两个系列的0索引是相同的，以后的数据也不同。所以当我试图计算M
浏览 2提问于2020-06-05得票数 0
我用戴尔的统计软件对一些数据进行了分析。我在一篇科学论文中使用这一分析。虽然数据挖掘不是我的主要话题，但我以前上过数据挖掘课，也有一些知识。
我知道数据被分离为%75 %25 (数字可能改变)、训练和测试部分，或者使用n倍交叉验证来测试模型的性能。
在模型执行前的统计支持向量机建模中，有制表符来进行配置。在数据抽样选项卡中，我输入了%75，%25分离，在交叉验证选项卡中，我输入了10 -fold交叉验证。在输出中，我看到数据实际上是作为训练和测试分开的(模型预测是为测试值提供的)。
还存在交叉验证错误。我将复制下面的结果。我很难理解和解释这一产出。我希望知道比我更好的统计数据的人和/或对这个工
浏览 2提问于2016-06-12得票数 0
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预报海浪
、、
我有一个有趣的预测问题。我有一组波，我正在尝试过滤和重组(见链接)。我正在考虑为每个人使用移动平均值，但这不能给出我想要的结果。
我认为波浪实际上是一个围绕着移动平均线的正弦曲线，它会给出更好的结果，但问题是移动平均线不容易让你预测它会去哪里。
如果有人知道一个好的模型来估计每个浪，可以给出更好的预测性能，我会很感兴趣。
浏览 0提问于2015-11-24得票数 1
1回答
我以前问过，但还是没有回答。
使用交叉查询可以做到这一点吗？(在Access 2007中)
我有一张桌子：
50 | A1
60 | A1
70 | B1
80 | B1
90 | C1
我需要得到这样的结果：
A1 B1 C1
sum | avg sum | avg sum | avg
55 | 110 75 | 130 90 | 90
我试着这样写：
TRANSFORM Sum(Worki.Value) AS XXsum
SELECT Worki.Name AS Name, Work
浏览 2提问于2009-06-10得票数 0
1回答
我试图编写一个脚本，当一个条件为false时，反增量为1，否则等于0。该条件是函数CROSS()的布尔输出。
我试过：
1°版本
var countSma50 = 0
countSma50_=countSma50
iff(cross(open, sma(close, 50)), countSma50=0, countSma50=countSma50_+1)
但是，当我绘制countSma50时，我从图表的第一条到最后一条得到一条加1的行，countSma50永远不会返回到0。
或
2°版本
if cross(close,sma(close, 50))==true
countSma
浏览 8提问于2022-04-08得票数 0
1回答
对于数据a= c(1,2,3,4)，如何计算移动乘法平均值的平方根？结果应该是b=c(1.41,2.44,3.46)。R中有没有像移动平均filter(a, rep(1/2,2))那样的内建函数？如果我使用sqrt(cumprod(a))，我就非常接近于得到想要的结果。我应该在这里更改什么？
浏览 14提问于2020-07-24得票数 1
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交叉表报告的工作效率为99%。大约20行，除了一行之外，所有行都可以。5列-公司部门。行是像成本，收入，收入2等等。所有的行都有三个我用来选择它们的属性:财年周期解决方案。问题是有一个表格列出了每个周期的YTD利率。此表不是特定于部门的；它是全公司范围的。所有表都链接到具有会计年度和期间的会计期间表。因此，整个查询将数据限制为会计年度(?pFiscalYear?)和period ?pPeriod?，基于提示页面结果。源表是这样的: FY_CD PD_NO ACT_CURR_RT ACT_YTD_RT 2018年1 0.36121715 0.36121715 2018年2 0.32471476
浏览 0提问于2018-05-08得票数 0
为了在我的分类器中找到最好的参数，我正在使用scikit学习和GridSearch。
我有一张不同超参数的地图，我想打印GridSearch结果，但我不明白一件事-- mean_test_score和mean_train_score之间有什么区别？
据我所知，GridSearch执行交叉验证是为了找到最好的分类器，但是这两个参数之间有什么不同呢？我一直认为交叉验证只给出了一个平均值，即使用N个给定数据子集的训练模型的性能平均值。例如，如果我使用X子集执行交叉验证，我将有X个不同的精度分数，然后我将只有一个平均值。
那么，我如何解释这两个参数，它们之间有什么区别呢？
浏览 0提问于2018-05-06得票数 1
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我正在使用十折交叉验证运算符。我是第一次使用rapidminer，所以我有一些困惑，因此我会得到10个决策树。我读到准确率是所有结果的平均值，那么最终输出是什么。所有数据的平均值？
浏览 5提问于2014-03-29得票数 0
1回答
我试图计算一个正在变化的值的平均值，并且我希望这样做，而不需要将所有以前的值存储在一个数组中并迭代它们。
我找到了这个公式
avg = avg + (value - avg) / n
其中n是对value的更改数。
TL;DR
我的问题是，这个公式是否与计算平均值的正常方法相同(当我比较它们时似乎是这样)，还是在某些情况下可能给出不同的结果？
我不知道这个公式的正确名称是什么--我见过“运行平均”、“滚动平均”、“移动平均”等等。它的结果似乎与存储每个历史value、将它们相加并用n除以--即“正常平均值”--完全相同。
令人困惑的是，人们有时称这个公式为“移动平均”，在我看来，这听起
浏览 4提问于2017-12-29得票数 1
我开发了一个随机森林，根据测试列车分裂的随机状态给出不同的结果。这是正常的，因为数据中的很多值都是极端的，而不是实际的异常值。当保存模型以供将来在未见数据上使用时，我是否应该使用将数据分割成最佳精度的random_state，回忆一下，f1还是应该使用给出平均结果的random_state？
浏览 0提问于2022-11-17得票数 0
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火花K-交叉验证
、、、
我很难理解斯派克的交叉验证。我见过的任何示例都使用它来进行参数调整，但我假设它也会执行常规的K-折叠交叉验证？
我想要做的是执行k-折叠交叉验证，其中k=5。我想得到每个结果的准确性，然后得到平均精度。在scikit中，学习这是如何完成的，其中的分数会给出每个折叠的结果，然后您可以使用scores.mean()
scores = cross_val_score(classifier, y, x, cv=5, scoring='accuracy')
这就是我在星火中所做的事情，paramGridBuilder是空的，因为我不想输入任何参数。
val paramGrid = new
浏览 1提问于2016-06-20得票数 12
2回答
我试图实现一个简单的任务，通过使用重复测量(每天多次测量，数周内)从变量中计算平均值，从而创建dateframe (df)的子集。这个变量在我的df中被称为“消费”。
我在这里遵循了这个示例，并根据我的df和我想要的条件调整了代码：
然而，我用手工计算了一些方法(使用excel)，得到了完全不同的结果。
有人能指出我的代码出错的正确方向吗？
我确实有"0“作为一些度量，它们很重要，在计算平均值时需要包括在内。
下面是一个可重复的例子：
df <- read.table("https://pastebin.com/raw/Zpa8cLBN", header = T)
浏览 2提问于2020-06-15得票数 1
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我想使用SQL窗口函数计算移动平均值。下面的2“天”移动平均线的例子基本上可以正常工作，但如果只有一个数据点可用，它也可以计算平均值。只要没有足够的数据，我更希望平均值为null。
create table average(
nr int,
value float
);
insert into average values (1, 2), (2, 4), (3, 6), (3, 8), (4, 10);
SELECT
nr,
value,
AVG(value) OVER (ORDER BY nr ROWS BETWEEN 1 PRECEDING
浏览 1提问于2019-04-08得票数 6
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1回答
我正在研究几天内大气中NO2的传感器测量。我的第一个兴趣是找出数据的周期性，最后我使用自相关。
我的问题是，实际操作似乎是使用移动平均以及对测量数据进行滤波；移动平均值大约为10-50个数据点和读数，将设置在以上，传感器的最大读数为200克/米，设定为200微克/立方米(就我的理解而言)。
不管怎样..。在执行自相关时，我发现处理原始信号或平均/滤波信号的结果大不相同，如所附自相关图(底部)所示，这就引出了我的问题：
执行自相关时，我是否错误地将平均/滤波输入信号更改为自相关函数？如果是这样的话，哪种方式是“正确的”？
对这个数字的评论:我知道移动平均信号大部分时间都是平的，这看起来很糟糕/
浏览 3提问于2016-08-18得票数 0
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3回答
我想使用下面的公式积极计算股票数据的移动平均值：
public class Average {
private static double usdJpy;
private int counter = 1;
private double movingAverageUsdJpy_ = 100.5;
public void calculateAverage(){
ReadData myData = new ReadData();
usdGbp = myData.getUsdGbp();
usdJpy =
浏览 20提问于2016-09-19得票数 0
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