axes.unicode_minus']=False#剔除缺失值#计算年化收益率#计算年化波动率
浏览 120提问于2022-04-27
1回答
我如何编写一个简单的函数来计算以下日期的年度内部回报率和csv表格中的付款：19/11/2003 940.4919/01/2004 832.1119/03/2004 735.7419/05/2004 650.0919/07/2004 573.9919/09/2004 506.4219/11/2004 441
浏览 4提问于2019-08-13得票数 0
回答已采纳
我正在做一个项目，其中我使用Quantlib执行一些债券计算，例如收益率和持续期。插入列表日期、到期日、面值、日历、天数约定等，并获得收益率和持续期值相当简单。看起来，给定发行日期、到期日、日历和工作日约定，Quantlib能够计算出现金流日期。我没有理由相信现金流的日期是错误的。
浏览 2提问于2014-04-10得票数 4
1回答
我有11种不同收益率曲线的日值，即同一时间段内11种收益率到期日的时间序列(1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年、15年、20年、25年、30年)。一些天的收益率丢失了(NAs)，我想在知道其他收益率在同一天的值的情况下外推它们的值。这应该通过对给定日期的可用收益率进行第一次线性插值，并使用到期日(1<e
浏览 1提问于2015-09-14得票数 1
1回答
投资分析软件
、、、
它应该能够计算和可视化：投资3年、5年、10年后的净现值
内部收益率
投资回报:利润与银行利息比较
盈亏平衡点:当投资资金返还时
是否有任何软件可以通过获得直观的输入来方便地计算和可视化这些数据
浏览 0提问于2021-05-22得票数 0
这本书的代码如下：到期日=“15-2015年6月-2015年”；couponRate =0.0 5；cleanPrices，accrInts =十亿价格(收益率，couponRate，结算，到期，2，0，[]，面子)；?？?==>值在218 PerDisc = 1./(1 +收益率./频率)时的误差；
如果我投入一个产量，它就能正
浏览 2提问于2011-08-20得票数 0
回答已采纳
2回答
通常，这是R中常用的下载10年期联邦债券收益率的方法。是否有办法解析上述网页以检索最近10年期国库券收益率？
浏览 4提问于2016-06-21得票数 0
回答已采纳
我是R的新手，所以请记住这一点:)我目前正在使用‘ycinterextra’软件包，并用几种方法插值收益率曲线。例如，如果我对4年期收益率感兴趣，还是对1.5年期收益率感兴趣？我需要的只是一个对应于特定t (any)的值。
请提前发问！
浏览 1提问于2016-02-08得票数 0
2回答
所以基本上我有3个向量，如下所示每个产量都与一个特定的观察日期相关联。以第一个收益率为例，在第一天，收益率为0.05的债券还有3年的到期时间。
我正在尝试创建一个矩阵，该矩阵在观察日期中具有行，在到期长度中具有列；然后使用收益率填充矩阵。对我来说，困难的部分是找出如何将收益率放在正确的位置，因为在某些观察日期或到期日，收益率可能不存在。我想知道是否有一种
浏览 2提问于2021-02-26得票数 1
1回答
年回报转换函数返回复数值
、、、
我正在编写一个Python函数，它将复合收益率转换为年化收益率： annual_rate = ((1 + ((1 + compound_rate) ** (1 / nb_days) - 1)) **如果我输光了所有的钱，最终在2019年2月底使用of 12000，我会在362天内投入of 12000，损失11900 of。 如果我从那里应用我的公式，返回一个复数(参见上面的第二个例子)。
浏览 29提问于2019-03-15得票数 3
回答已采纳
1回答
这个导入XML应该得到年股息收益率为5.76%的数字，但是我得到一个错误：“导入的内容是空的”--当我不试图引用B3单元时，获取年股息收益率，所以刮取与这个网页是兼容的。
浏览 1提问于2022-01-04得票数 1
回答已采纳
作为一项学习练习，我决定尝试绘制2002年日历年纳斯达克100指数日收益率连续复合的密度图。我无法让织女星产生任何可视化，但没有错误的在线编辑。我只是莫名其妙地得到了一个空洞无物的情节。
浏览 4提问于2022-11-06得票数 1
回答已采纳
1回答
我应该使用包含2010-2019年S&P 500指数收盘价的snp500系列，构造该指数的日收益率(收益率可以定义为价格的百分比增长：$r_1=(P_1-P_0)/P_0$，并将其转换为年收益率，建立在我应该假设一年有252天。也许，我可以用.shift()方法来完成这个作业。r_1 = (P_1 - P_0) / P_0
其次，编写了20
浏览 1提问于2022-03-05得票数 0
回答已采纳
我尝试使用QuantLib来运行Hull-White模型的几个迭代。下面是代码和博客：，有人知道如何在QuantLib-python?中修复这个问题并实现零曲线吗？import utils%matplotlib inline
sigma = 0.015timeste
浏览 0提问于2020-07-30得票数 0
1回答
我想从美国财政部网站下载10年期联邦债券收益率：。为了解析上面的网页并检索最近10年的国库券收益率，我经常按照这里提供的说明：URL = "https://www.treasury.gov/resource-center/
浏览 2提问于2017-04-16得票数 2
回答已采纳
我的问题：我如何绘制两条收益率曲线，收益率(利率)在y轴上，而到期期限(2年、5年、10年、20年、30年)在x轴上？
浏览 1提问于2015-10-08得票数 5
回答已采纳
如何计算最大内收益率(IRR)和到期日收益率(YTM)？我正试图计算出面值为1000美元的债券的YTM，该债券每年支付50美元的优惠券。该债券目前售价900美元，3年内到期。
浏览 10提问于2022-11-05得票数 0
回答已采纳
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
对象存储
即时通信 IM
实时音视频活动推荐
腾讯云开发者
