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    算法交易系统架构,此篇足矣!

    功能性要求 在“制定交易决策”的最高级别要求之下,有三个高级别要求: 1、获取市场数据——下载、过滤以及存储结构化和非结构化数据。结构化数据包括实时市场数据。非结构化数据包括新闻和社交媒体数据。...3、根据交易策略分析证券——对于每种证券,获取数据并通过交易策略对其进行过滤,以确定将要购买哪只证券。另外:对于每个未结头寸,决定出售哪只证券。注:此要求可能有所不同。...在“创建交易指令”的最高级别要求之下,有两个高级别要求: 1、获取交易信息——对于每个决策,获取证券代码、价格、数量等。 2、创建交易指令——对于每个决策,指定指令类型并添加交易信息。...此视图中使用的UML图包括组件图和部署图。下面是在整个算法交易系统和SBA参考架构中的处理单元的部署图库以及每个层的相关组件图。 ? 算法交易系统高层部署图 ? SBA处理单元部署图 ?...过滤器设计模式类图 行为视图 此架构视图显示了组件和层应如何交互。这在测试架构设计和理解端到端系统创建场景时非常有用。此视图由序列图和活动图组成。

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