计算年度标准差，给定pandas的月度回报
计算年度标准差是衡量投资组合或资产收益波动性的一种指标。在金融领域中，标准差是一种常用的风险度量方法，用于衡量资产或投资组合收益的波动程度。
对于给定的pandas的月度回报数据，可以通过以下步骤计算年度标准差：
- 首先，将月度回报数据转换为年度回报数据。可以使用pandas的
resample函数将月度数据转换为年度数据。例如，假设月度回报数据存储在名为returns的DataFrame中，可以使用以下代码将其转换为年度回报数据：
yearly_returns = returns.resample('Y').sum()- 接下来，使用pandas的
std函数计算年度回报数据的标准差。例如，可以使用以下代码计算年度标准差：
yearly_std = yearly_returns.std()- 最后，可以将计算得到的年度标准差打印出来或进行进一步的分析和应用。
需要注意的是，以上步骤仅给出了计算年度标准差的基本方法。在实际应用中，可能还需要考虑其他因素，如数据的处理方式、时间周期的选择等。
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1回答
我有一个计算月度回报的函数：
def monthlyreturns(df):
first = df.resample('M').first().to_period('M')
last = df.resample('M').last().to_period('M')
return ((last-first)/first) * 100
以及从月度回报(股票)得到的df：
FOX FOXA MMM
Date
2012-01 5.4 3.2 -.08
2
浏览 4提问于2017-08-17得票数 0
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2回答
我正在做基于6个月的月度回报的滞后累积回报。所以这是一个运行的总数。我知道在Excel中怎么做。如下图所示。我如何在Pandas中做到这一点？ ?
浏览 85提问于2021-11-02得票数 1
0回答
我试图确认我对年化回报公式(使用月度回报)的表示是最优的。
我使用的年化回报公式(其中M是月度回报，D是月度回报的总计数)，其中月度回报计数大于12，如下所示：
![]()
或者，在月度返回计数小于12的情况下，这将改变：
![]()
下面是我在Pandas中对这个公式的表示：
ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1))
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann
浏览 16提问于2016-12-23得票数 5
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我是R的初学者，我有一个关于简单函数的问题，比如大数据集的均值或标准差。我的数据显示了对冲基金过去30年的月度回报，所有对冲基金都有1550列。我看到，我可以使用mean函数计算特定列的平均值，方法是引用具有我的数据集的名称的列，以及$和no。列的。然而，我想知道如何才能在不指定每一列的情况下获得每个对冲基金(即每列)的平均值。提前感谢您的帮助！
浏览 0提问于2016-06-26得票数 0
3回答
将时间序列聚合为年度数据
、、、
假设我们有股票价格的每日时间序列(假设是FTSE指数)。我们想要计算每日，每月和每年的回报。
为了计算月度和年度收益，我们必须将时间序列数据聚合为月和年。在"zoo“包中，我们有聚合函数，它可以帮助我们将数据聚合到每月的频率。下面是使用as.yearmon类的代码行：
# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)
# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1
# Quarterly simpl
浏览 1提问于2012-12-21得票数 5
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我下面有一些不规则的数据，这些数据给了我正确的月度回报。现在我希望将它转换为年度几何回报，但由于某种原因，它为许多值返回NaN。
我怀疑这是因为xts对象中索引值的排序方式，但我不知道如何将它们转换为降序(在网上也找不到答案)。
怎么啦？又该如何解决呢？
下面的代码
Browse[2]> Data.xts[,1]
monthly.returns
2012-09-27 -0.02469261
2012-10-30 -0.05129329
2012-11-29 0.05129329
2012-12-30 0.11778304
2013
浏览 2提问于2016-07-18得票数 0
我想将数据框中的月度回报汇总为年度回报。不幸的是，根据R提供的信息，我不明白聚合函数是如何工作的；或者它是不是一开始就是正确的函数。代码本身是基于BatchGetSymbols的，因为我想对一个指数(在本例中是标准普尔500指数)中的所有股票进行动量/反向策略的排名。 我已经尝试过聚合函数，它给出了以下错误消息： aggregate(prelimranking, FUN = add_row(prelimranking$ret.adjusted.prices))
"Error: Can't subset with `[` using an object of class NU
浏览 26提问于2019-09-17得票数 0
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我很感激你对此的看法。我通常在MS或Python上使用数据来获得输出。例如，我使用每日价格计算每日，每月，季度倒转，然后计算标准差等。现在，我需要显示从价格序列导出到PowerBI的那些输出或计算。PowerBI上的DAX是否足以完成从每日价格开始的任何计算，或者我应该继续使用Python或Excel进行计算，然后通过PowerBI进行显示。
例如，只有一个输入的共同基金筛选器，例如每日价格(将所有定性部分放在一边)显示、月度回报、直方图、标准偏差图演变等等，还有另一个风险度量标准。
感谢任何意见或参考将受到欢迎！最佳做法、阅读材料等
浏览 2提问于2022-08-17得票数 0
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1回答
我有一个Pandas的数据大小(80219 * 5)与我上传的图片相同的结构。每个公司的数据可能在2002-2016年之间，但如果出现缺失值，数据要么从较晚的日期开始，要么以较早的日期结束，就像在图像中看到的那样。
我想做的是计算每一家公司从6月到6月的年度复合回报。如果在6月至6月的整个12个月期间没有具体公司的数据，结果应该是nan。下面是我当前的代码，但我不知道如何计算六月到六月的回报。
加载文件并将其清除后，我：
df[['Returns']] = df[['Returns']].apply(pd.to_numeric)
df['Names Da
浏览 3提问于2017-11-17得票数 0
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我的数据集是固定收益指数的一系列每日快照。在每个每日快照中是每个证券的月度至今的回报。我需要一种方法，采取月底MTD回报的每个月，然后乘以他们达到YTD回报。有人能帮上忙吗？道歉，因为解释起来有点尴尬。
浏览 45提问于2020-07-23得票数 0
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1回答
我目前使用的是一个超大型数据文件(CRSP每日股票文件)，它包括超过16000家公司的每日回报，总共有850万行数据。在Python中运行for循环大约需要2周时间。
目标是计算每个公司的收益波动(标准差)。对于每个月底，我需要从年初到那个月的回报的标准差。我试图在一个图表(8月数据的标准差的green=example)中可视化我的意思：
我的输入DataFrame显示在下一张图片中。"PERMNO“是确定的标识符，" date”是每日返回的日期，"RETX“是每日返回的日期。
输出数据帧应仅以月频率表示。因此，每个公司在一年内有12个标准差。
我每年都
浏览 9提问于2022-03-04得票数 0
2回答
我已经通过下载的雅虎金融.csv文件导入了ADSK的每日返回数据。
ADSKcsv <- read.csv("ADSK.csv", TRUE)
我已将.csv文件转换为数据框
class(ADSKcsv)
我已经选择了两个我想要处理的相关列，并寻求取每年所有每日收益的平均值。我不知道该怎么做。
aggregate(Close~Date, ADSK, mean)
上面的代码为每个日期生成了一个平均值计算。我的目标是根据这些数据计算YoY回报，首先将每日回报转换为年度回报，然后使用年度回报来计算同比回报。如果能帮上忙我会很感激的。
浏览 31提问于2020-05-17得票数 0
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我正在使用pandas来处理有缺失值的月度数据。我希望能够使用重采样方法来计算年度统计数据，但不会丢失数据。
以下是一些用于演示的代码和输出：
import pandas as pd
import numpy as np
dates = pd.date_range(start = '1980-01', periods = 24,freq='M')
df = pd.DataFrame( [np.nan] * 10 + range(14), index = dates)
以下是我重新采样后得到的结果：
In [18]: df.resample('A'
浏览 1提问于2014-06-17得票数 5
1回答
如何从滚动回归中提取te残差
、、、、
我正在尝试获得滚动回归的残差标准差(R汇总中的残差标准误差)。我正在尝试对总共4000天的20天的股票回报进行滚动回归。我可以做滚动回归，我可以从常规的lm回归中得到残差标准差，但不能用于滚动回归。我的数据类似于下面的数据，其中数据框具有多个股票的回报，向量是指数回报： data<-as.data.frame(matrix(rexp(20000, rate=.1), ncol=20)) vector<-rexp(1000,rate=0.1) 我可以为lm回归生成一个sigma：sigma(lm(data$V1~vector)) 我可以使用library(roll)和roll_lm
浏览 29提问于2020-04-03得票数 1
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我有一个大约100家公司的月度股票回报的数据集。他们有不同的时间段，原因是当他们在股票交易所交易的时候。我已经按公司、年、月对我的数据集进行了排序，我想要标准差来说明这一点，以便在24个月后开始对公司进行标准偏差，并在该公司的最后一次观察到期时结束。
这意味着命令必须能够区分公司之间的区别，这样窗口就不会转移到下一家公司。
年、月、公司、回报
1990，1，公司1，-0,005
1990，2，公司1，0,003
等等。
1990年，1，连队2，...
1990，2，连队2，...
等等。
2017，6，Company 50，...
我一直在尝试这段代码，但当下一行包含新的公司时，它只是继续运行
浏览 0提问于2018-04-16得票数 0
在我们的应用程序中，我们有四种不同的订阅-基本月度，高级月度，基本年度和高级年度。如果用户购买了这些订阅中的任何一个，他将获得相同的免费试用。一旦他的免费试用到期，他的订阅将自动续订。之后，如果他试图升级/交叉升级/降级到另一个订阅，将不会有该订阅的免费试用。在Google play控制台中，我可以通过订阅设置为我的应用程序中的所有订阅提供一次免费试用。
我们也提供介绍性的价格给用户。但我不能配置免费试用一样的设置为介绍性价格。当他购买它时，所有订阅都会提供介绍性价格。但我们希望它在所有订阅中只可用一次。该怎么做呢？
浏览 15提问于2021-06-08得票数 0
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嗨，我正在尝试学习使用FRED data将每月和季度数据转换为年度数据。我的数据如下所示：
Date FEDFUNDS
7/1/2000 6.54
8/1/2000 6.5
9/1/2000 6.52
10/1/2000 6.51
11/1/2000 6.51
12/1/2000 6.4
之前，我看过其他帖子，我尝试使用下面的内容将月度转换为季度。
library(tidyverse)
data<- read_csv(file.choose())
head(data)
data$Date=as.Date(data$Date, formate="
浏览 6提问于2020-11-26得票数 2
我正在尝试使用雅虎的月度股票数据来分析模式。由于某些原因，程序在数据框中为特定股票(ATVI)提供的月度回报与实际yahoo网站的回报不匹配。我比较了2015年的月度回报，并包括了平均增加和减少的列，以及每个列的出现次数。
雅虎链接：
我的代码：
from datetime import datetime
from pandas_datareader import data, wb
import pandas_datareader.data as web
import pandas as pd
from pandas_datareader._utils import RemoteDataErr
浏览 1提问于2016-06-21得票数 0
我正在尝试检索许多报价器的月度回报，然而，并不是所有的月度回报时间序列都完全到今天的日期，所以我的月度回报在各个报价器上不匹配。例如，在做完
getSymbols("III.L")
monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')
特别是，这将给我3i的月度回报的时间序列，然而，这个序列缺少从'2016-10-21‘到“至”日期的数据。有没有可能让时间序列按原样返回，除了将丢失的数据作为NAs填充，而不是使用quantmod删除丢失的(最近)值？
也就是说，我希望返回
浏览 3提问于2017-09-28得票数 1
我的应用程序需要基于各种用户活动的每日报告。我目前的设计没有将数据库中的每日总数加在一起，这意味着我必须每次计算它们。
例如，根据某一天提交的用户数量显示前100名用户的报告。
对于这样的报告，如果我有50,000个用户，那么创建每日报告的最佳方法是什么？
如何利用这些数据创建月度和年度报告？
如果这不是一个好的设计，那么如何处理这样的设计决策，当报告的指标在db设计期间不清楚时，当我们已经有了参数有限的巨大数据(字段)时。
请指点。
浏览 2提问于2010-02-23得票数 2
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我正在使用excel中的数据透视表和不同共同基金的历史月度回报。我试图计算每只基金的历史月度回报率，然后再扣除所有管理费。因此，我有一个名为“MonthlyReturn”的系列，还有一个名为“MER”的系列，其中包含每个基金的年成本。基本上，我很难做到的是返回透视表中没有数据的空单元格几个月，而不是只显示不能代表实际返回的(0-'MER'/12)。该基金并不是负'MER'/12，只是当时还不存在。
我在透视表的计算字段中使用的公式如下：=IF(MonthlyReturn="","",(MonthlyReturn-(MER/100/
浏览 14提问于2017-01-21得票数 3
1回答
我想计算大量公司的会计年度收益和每日收益的标准差。我对R比较陌生，以前曾使用SAS计算回报等。然而，我想在短期/中期内切换到R。
我有两个文件: 1)包含公司标识符、日期、每日退货(df.1)和我的样本(df.2)，我想对其进行汇总
firm date ret
1 01/01/1992 0.024
1 02/01/1992 0.010
. . .
. . .
1 31/12/2014 0.002
2 01/01/1992
浏览 0提问于2015-12-08得票数 0
我在IAP订阅组中有4个项目:自动续订月度订阅-X美元自动续订年度订阅-Y美元自动续订月度订阅，试用期2周-X美元自动续订年度订阅，试用期2周-Y美元
我的应用程序当前显示前两项:自动续订月度订阅-X USD自动续订年度订阅-Y USD
我计划推出应用程序的更新，显示第二个两项:2周试用期自动续订月度订阅-X USD自动续订年度订阅2周试用期-Y USD
我已经有用户订阅了前两个项目中的一个(非试用项目)。
App Store是否向他们显示此对话框：
You're currently subscribed to this.
Your <period> subscriptio
浏览 5提问于2017-11-28得票数 0
年度数据(复制12次)：
firm date1 x 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 2000 5 1 20
浏览 0提问于2018-02-14得票数 0
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我注意到从枕数据中恢复的偏度是不正确的。Pandas.skew()实际上提供了更好的结果。最近，我试图复制一篇经典论文，法国和施瓦特的预期股票回报率和波动性。我使用从1928年到1984年的S&P 500数据。我遵循本文中的回归标准差公式，并能得到同样的结果。但是，当我使用scipy.stats.skew函数时，我无法获得sp返回的std的任何数目。函数返回"nan"，显然它应该返回一个值。我切换到Pandas.skew()。它还给了我正确的价值，就像在报纸上一样。
显然，scipy.stats.skew()函数有问题。
scipy.stats.skew() panda
浏览 0提问于2019-06-02得票数 1
1回答
我使用不同的数据集(面板数据)，并且需要以编程方式检测我是否有每日、每月、季度或仅每年可用的数据。所有数据集都有一个日期列，格式为日期时间(例如，年度数据只有年终日期31-12-2017，31-12-2018等；每日数据可能看起来像02-02-2018，03-05-2018，09-11-2018等，具有不同的间隔)。
对于年度数据，我预计日期间隔为1年，对于季度数据为3个月，对于月度数据为1个月，而每日数据应在一个月内至少有2个日期。
有没有办法用Pandas来检测我在数据集中有哪些日期间隔？
浏览 1提问于2019-11-17得票数 1
1回答
我制作的MySQL数据库包含以下数据：
Date (date) | NAV Decimal(30,10)
每个日期都是一个月结束日期。
它有过去3年的每月基金资产净值，如下所示。
2012-12-31 |105
2013-01-28 | 100
2013-02-28 | 105
我想使用资产净值列计算月度回报率，并显示3年内每个月的回报率。
请告诉我如何才能使MySQL查询。
预期结果如下：
2013-01-31 |-5%
2013-02-28 |5%
谢谢。
浏览 1提问于2013-03-14得票数 0
1回答
我有一个表，按产品类型存储单个员工的年度预算，如下所示。sql是否可以将年度总和按产品类型的月度数字拆分到另一个表中？
浏览 0提问于2013-11-29得票数 0
0回答
我有一个类似的表，它有如下所示的月度回报。我的目标是计算出10000美元的投资增长。下面显示的investment_growth列是由我手动计算的。对于第一个月，10000*(1+return/100)将是第一个值。结果值将在公式中替换为下个月的回报，依此类推。
有没有人能帮我做个查询来达到这个目的。
谢谢
月度回报率表-投资增长列是目标
浏览 7提问于2018-07-10得票数 0
1回答
目前，我可以在以下代码中通过更改频率来生成季度、月度和年度指数。 df['period_index'] = pd.PeriodIndex(df.Date, freq='Q') 有没有办法调整freq并获得半年度指数？
浏览 35提问于2021-11-15得票数 0
我有几个xts对象，其中大部分是日常观察。我有一个是每月一次的。我希望能够将其中的三个组合成一个xts对象，然后我可以在PerfrormanceAnalytics包(例如- charts.PerformanceSummary)中使用它。我有以下几点：
Ret <- merge.xts(dailyReturns[,3],
shortBothDaily[,3],
shortBothMonthly[,3])
上面的代码给了我一个xts对象，用'NA‘填充了每月的回报。我可以让这个填充等于零，这样我就可以绘图了，但它会产生一个分步的函数：
charts.P
浏览 2提问于2015-04-07得票数 2
我有多个netCDF4数据集，其中包含一整年的月度天气数据。在xarray中使用groupby方法提取月度数据后，我无法从分组结果中获得均值、标准差等统计信息。它在执行基本算术运算时会产生错误。 我按以下方式对月度数据进行了分组： monthTime = ds.groupby('time.month') 在此之后，当我想要获取温度值时，它会显示一个错误： monthTime['temp'] TypeError: 'DatasetGroupBy' object is not subscriptable 在计算monthTime变量的平均值时，我得
浏览 16提问于2019-04-16得票数 0
1回答
我想计算多周期(每日、每月、每周、季度等)每天的股票回报。基本上，我有以下数据集，并且我想添加其他列，在这些列中，对于每一天，我都有每周、每月、每季等的回报。 library(tidyquant)
library(dplyr)
MSFT <- na.omit(SP500) %>% select(c('symbol', 'date', 'adjusted')) %>%
filter(symbol=='MSFT') %>%
tq_mutate(select = adjusted, mutate_fu
浏览 19提问于2019-03-16得票数 0
如果有一个36个月前的月度回报时间序列。我需要逐月乘以它们，才能获得3600万的复合回报。在excel中，我使用一个数组函数，比如=((PRODUCT(1+(H3:AQ3)/100))-1)*100，其中的单元格是时间序列。
在pandas中，我看到cumprod是适用的，但我需要在随后的每个月增加1，这样我就不会得到非常小的数字。我如何在python中做到这一点？
返回结果从旧到新的示例DF：
df=pd.DataFrame(data=[0.038,
0.041,
0.045,
0.051,
0.05,
0.058,
0.066,
0.061,
0.07,
0.075,
0.082,
0.0
浏览 11提问于2019-07-30得票数 0
假设我有Pandas的季度或月度数据，我想要找到年度总和。最有效的方法是什么？ 例如，假设我有Quarter和Value，我想创建一个新列"YearSum“，它汇总了最近的4个值。 Quarter, Value, YearSum
1, 2, null
2, 2, null
3, 3, null
4, 3, 10
5, 4, 12
6, 4, 14
7, 5, 16
8, 5, 18 我知道我可以通过手动添加总数来做到这一点： df['YearSum'] = df.Value.shift(3) + df.Value.shift(2) + df.Value.shift(1
浏览 12提问于2020-09-22得票数 0
我得到了平均值: 62.4，标准差: 18.7。那么，给定平均值和标准差，我如何找出与给定平均值相差一个标准差的数据点？另一个问题是要求两个标准差，但如果我知道如何获得第一个标准，我相信我可以处理这个问题。我更喜欢使用DPYLR。
浏览 0提问于2020-10-22得票数 0
1回答
我有季度股票回报数据，并希望计算滚动年度回报。例如：
Rolling_Annual q4_2000的回报率为= (1+0.042) * (1-0.1814) * (1+0.0353) * (1-0.0143)-1 = -12.95%
Date_2 Stock Rolling_Annual Returns
Q1_2000 4.20%
Q2_2000 -18.14%
Q3_2000 3.53%
Q4_2000 -1.43% -12.95%
Q1_2001 -0.65% -17.00%
Q2_2001 1.90%
浏览 1提问于2020-02-12得票数 0
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1回答
我目前正在为我的论文做一个项目，我正在使用Pandas面板数据，其中包含多家公司，它们各自的价格跨越几个月。
我想做的是：
计算每只股票的月回报率，将这些月回报率按年计算，这样我们就可以看到每只股票的年度折合业绩。
目前的面板数据如下所示：
Date Ticker Price
03/2003 AAPL 30.214
04/2003 AAPL 32.456
05/2003 AAPL 38.002
06/2003 AAPL 37.328
... ...
浏览 3提问于2020-04-01得票数 1
3回答
考虑一个有多个分支机构的商店，系统每月和每年为每个分支机构生成报告，以及每月和每年的总体报告。因此，总共有4种类型的报告
月度分部报告
每月总报告
年度分部报告
年度总体报告
如何在类图中描述它们？我试了一下，哪个是对的？
📷
📷
浏览 0提问于2016-04-07得票数 2
我有一项资产10年的月度回报。我正在尝试创建一个函数，该函数可以给出这一系列月度回报数据的年化回报。我想使用Offset函数转到最后一个月退货日期，选择一个我选择的期间数组(3个月、6个月、12个月、24个月等)，这样我就可以获得从结束日期到特定期间的一系列回报的年化回报。
目标是计算最近3个月，6个月，12个月等的月平均月度回报。
但是，VBA中Offset函数的参数与常规Excel函数中的参数不同。我认为我需要使用.Resize函数来调整偏移量函数的大小。
下面是该函数在Excel中的工作方式
=GEOMEAN(1+OFFSET($W$4,MATCH(LARGE($V$4:$V$10485
浏览 1提问于2019-08-19得票数 0
2回答
我正试图从两个收益序列中计算按年计算的季度收益。
给定向量r_a，很容易实现：
r_a <- c(.05, .02, .03, .08, .1, .04, .06, .08)
r_a <- t(t(r_a)) # I just need to transpose the vector
(prod(1+r_a)^(4/nrow(r_a)))-1 # This returns [1] 0.2491168
但是，如果我想要一个基于矩阵格式的多个返回序列的几个年化回报向量，则此方法不起作用：
r_a <- c(.05, .02, .03, .08, .1, .04, .06, .08
浏览 1提问于2019-07-30得票数 2
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我想计算几家公司的平均调整后收益。我有每月的数据。我想计算过去12个月的滚动平均值。之后，我需要从月度回报中减去滚动平均值。
首先，我使用quantmod和lapply来计算回报：
library(quantmod)
stocks=new.env()
startDate=as.Date("2008-07-31")
endDate=as.Date("2019-06-30")
tickers=c("ADS.DE","DAI.DE","BMW.DE")
getSymbols(tickers,src="y
浏览 1提问于2019-08-06得票数 0
我对python2.7相当陌生，在计算证券组合的方差和标准差方面遇到了一些困难。这就是我到目前为止所做的：
进口numpy、熊猫、pandas_datareader和matplotlib.pyplot库
从excel文档中导入证券列表中的所有代码和权重(总共有9个代码和权重)
创建单独的列表来存放代码和权重。
从google finance下载所有历史价格数据
计算每种证券的日对数回报率并转换为年度估计数
计算每种证券的年度标准差和方差
创建协方差和相关矩阵
将权重列表更改为数组
然后，我在投资组合方差计算中遇到一个错误。下面是我使用的脚本：
# Por
浏览 3提问于2017-11-24得票数 1
我有两个Product对象。第一种是作为定价基准的月度产品。第二种是年度产品，每12个月收费一次，价格贴现。
红宝石的最佳计算方法是通过选择年度定价来计算节省的百分比？
#<Product name: "Monthly", interval: 1.0, price: 50.0>
#<Product name: "Annually", interval: 12.0, price: 540.0>
浏览 2提问于2013-10-13得票数 0
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我想计算12个月的复合月度股票回报，以获得年度回报。 下面是我所做的，但我得到了一个错误消息 Month_Return = pd.read_csv("Monthly Stock Return.csv")
Month_Return.set_index('gvkey', inplace=True,drop = False)
Month_Return = Month_Return.rename(columns={"gvkey": "Global_comp_key",
'iid':"
浏览 44提问于2020-03-23得票数 0
你好，每个月我们都会收到一系列来自不同账户的月度回报，这些账户会根据账户名称进入指定的文件夹。每次退货都会将新的月度退货附加到所有以前的月度退货上。我正在我的工作簿上运行一个基于我正在寻找的特定返回的vlookup函数。是否可以更改vlookup函数的源，以便它从文件夹中最近添加的文件中获取数据，这样它将包含所有最新的返回数据和所有以前的返回数据？谢谢
浏览 4提问于2021-11-17得票数 0
1回答
通常我会整理和调查我的编码问题，然而，这个问题难倒了我，我花了一天的时间在stackoverflow、github、youtube和苹果开发人员文档中搜索，但都没有用。 我用xcode v13编写了一个应用程序，IoS 13，这个应用程序有应用内购买功能。对于应用内购买，我有两个自动续订订阅，一个是月度订阅，另一个是年度订阅。我正在测试恢复过程，它工作得很好。我使用了标准的苹果代码。然而，我正在尝试做的是建立/检测正在恢复的服务。假设用户注册了年度订阅，那么当应用内恢复完成时，我会尝试检测用户恢复是针对年度订阅的，而不是月度订阅的。 正如我所说的，我正在努力，尝试了许多方法，但都没有效果。其
浏览 54提问于2021-11-08得票数 0
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