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迭代地找到R中投资组合的回报
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7 | |C |2014-01-04 |0 | 3 | 我需要计算价值加权的投资组合收益，对于数据框架中的每个日期，形成每日收益序列。： (TOT_vol <- colSums(DF_1[ , 3, drop = FALSE])) 我另外创建了两个列：weight和R_i DF_1$weight <- as.numeric(DF_1$，将列R</
浏览 2提问于2021-01-22得票数 1
对于使用投资组合分析的R中的资产分配，是否有方法将风险设置为常量，然后优化投资组合回报？例如，为了使VaR始终保持在5% (保守)，投资组合中8种资产的权重如何变化以获得最大回报？相比之下，与高风险(VaR =20%)的投资组合相比，权重如何变化？在Portfolio Analytics软件包
浏览 24提问于2019-11-23得票数 0
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Excel-Access集成这看起来有点复杂，我还没能找到一个解决方案，我认为最好的地方是Stackoverflow社区。我想将手动输入投资组合和指数回报到Excel return选项卡中的过程自动化到每个投资组合和指数代码。工作表设置为第1至7行投资组合和索引标识参考位置。列B转发投资组合和索引返回历史记录，并且模式始终是-Portfolio和索引，每个工作簿平
浏览 1提问于2017-04-05得票数 0
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这个方程很简单，但是如何用R来求解它是我的问题：Return_of_B = 0.000703问题是要创建一个投资组合，其回报等于A (0.001431)的预期回报。Weight(B) * Return_of_B + 我怎么能在R中找到每一个<e
浏览 3提问于2022-01-27得票数 -1
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R:计算投资组合的累积回报
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我使用quantmod-package从雅虎下载了调整后的收盘价，并用它创建了一个由50% AAPL和50% FB-stocks组成的投资组合。当我绘制我的投资组合的累积绩效时，我得到的绩效(可疑地)很高，因为它超过了100%： library(ggplot2)getSymbols超过100%的累积性能在我
浏览 48提问于2019-03-04得票数 1
我想从Excel公式中返回一个空单元格，根据投资组合的寿命(有些投资组合已经存在超过几个月)分别计算一系列投资组合在1年、3年和5年的回报。我使用以下公式：如果宽度(例如，5年中为60 )在水平范围内(例
浏览 2提问于2018-10-16得票数 0
假设我有n个资产的投资组合，它们在x期内的回报，als是同一时期基准的回报。我的目标是找到一个权重向量，这样其中TE(w)的跟踪误差定义如下：简而言之，我希望在x期内使用n个资产组合复制基准的返回。唯一的</e
浏览 3提问于2020-06-09得票数 0
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为什么下列投资组合没有返回正确的%返回：library("xts");library("quantmodEqual Weight找出投资组合的累计总和the foll
浏览 1提问于2015-06-11得票数 0
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基本上，我是在解决投资组合的回报问题。股票回报是这样的： AMZN <- c(0.1, 0.3, 0.4, 0.2)TGT <- c(-0.1, -0.3, -0.2,-0.5)df1 <- cbind(date, df1)
xts <- xts(df1[,-1], order.by=df1[,1]) 我想用Return.portfolio(xts, weight)来计算投资<em
浏览 14提问于2020-07-25得票数 0
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R创造历史交易的投资组合回报
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我创建这个线程是因为在事件研究中，当前没有用于组合日历方法的线程。虽然这一方法用于金融领域，但这个问题涉及到在使用该方法的第一步中使用的代码；计算该期间所有交易的平均回报。我想要创建一组预先指定的交易(n =~100000)的投资组合回报(同样加权)，在一个样本期(在本例中: 01-01-2000至01-01-2010年)，同时已经有这些交易的实
浏览 4提问于2022-04-09得票数 0
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我知道有很好的资源可以使用tidyquant for R中的性能分析来计算股票和投资组合的回报。例如，假设我们想要确定包含"XOM“(0.5)、"MA”(0.3)和"GOOG“(0.2)的投资组合的年度投资组合回报(2011到2015)，其中()表示投资组合<em
浏览 30提问于2021-01-17得票数 1
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所以我有一个投资组合(一些股票包括在投资组合中)，在特定的日期我需要重新平衡-that意味着投资组合的组成发生了变化。Dataframe包括列'Names'；'Date_rebalancing'；'Weights‘ 然后我有另一个大的数据框架，每天返回所有可能的股票。我需要提取每天的投资组合<em
浏览 14提问于2019-05-13得票数 0
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我试图在R中展示我如何为投资组合分配权重，然后计算日收益。以下是每日回报的数据，我已经给他们每人分配了25%的权重，以建立一个同等权重的投资组合，并计算收益。(有4只公司股票，我刚刚提供了2只股票的数据，因此每只股票有25%的权重)然而，我不愿意在R中配置相同的股票。Returns = Closing - opening
浏览 4提问于2017-09-12得票数 0
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R在面板数据中的投资组合回报
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我有一个不同的投资组合与价格的面板数据集，我想跟踪每一个在10年期间的表现。=transform(Portfolio10pd, Returns = ave(prccm, GVKEY, FUN = returnfun))20331 144 20201231 31.68 0.015384615
我有144家公司，从2010年2月到2020年1
浏览 6提问于2022-02-15得票数 0
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我的数据：structure(list(DATE = structure(c(-315619200, -312940800, -310435200, -2.15, -2.69, -2.22, -3.83, -0.3), JANDUM = c(1, 0, 0, 0, 0, R4是一个投资组合的百分比回报率，RF是一个好的
浏览 2提问于2021-01-05得票数 0
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我可以得到每天的回报，但不能得到更多。使用下面的代码。此外，我还需要帮助才能获得资本市场专线(考虑从美联储获得免费的风险资产)。
浏览 4提问于2020-06-07得票数 0
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我有一个每日收益6个投资组合的数据框架(PORT1，PORT2，PORT3，...PORT6)。
我定义了复合年收益和风险调整收益的函数。我可以为任何一个端口运行这个函数。我想找到一个投资组合(假设权重相等)，以获得最高的回报。例如，PORT1、PORT3、PORT4和PORT6的组合可能提供最高的风险调整后回报。有没有一种方法可以在所有组合上自
浏览 2提问于2018-11-28得票数 1
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可获得的数据:过去500天内2只股票的每日简单回报。权重:加权相等，即0.50是投资组合中每只股票的权重。for (i in 1:500) preturn[i] = 0.50 * log(1 + s1[i]) + 0.50 * log(1 + s2[i])
浏览 5提问于2014-11-30得票数 0
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