1、合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。合约交易的买卖对象是由交易所统一制定的标准化合约,交易所规定了其商品种类，交易时间，数量等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。
近年来，期权交易变得非常流行。 在这篇文章中，您将学习一种期权交易策略，可以用来以较低的价格购买自己喜欢的股票。期权是一种衍生工具。衍生物被誉为20世纪后期的金融革命。衍生产品类型为远期，期货，掉期和期权。衍生工具是从另一项基础资产中获取价值的工具。对于股票期权，其价格取决于标的股票。
近年来，期权交易变得非常流行。在这篇文章中，您将学习一种期权交易策略，可以用来以较低的价格购买自己喜欢的股票（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。
An exchange is an information platform for trading certain information and commodities.The fixed place required is called an exchange.With the help of the information platform,the exchange has realized property right information sharing,off-site trading,unified coordination,property right trading market and balance of various terms.
如今Python语言的学习已经上升到了国家战略的层面上。Python语言是人工智能的基础语言，国家相关教育部门对于“人工智能普及”格外重视，不仅将Python列入到小学、中学和高中等传统教育体系中，并
2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议。“十四五”规划强调“数字经济”是未来推动经济发展的重要手段， 要对中国现有经济全面进行“数字化”转型，大力发展数字经济，扎实推进传统产业数字化赋能改造提升。目前在金融领域，各大国有商业银行、股份制商业银行、城商行和互联网银行也都开启了数字化转型的工作。然而，金融数字化转型推动传统业务信息化、日常操作线上化、决策分析智能化的同时，也对金融系统的算力提出了更高要求。
连续几天币价暴跌加上政策密集出台，牛市何去何从产生很大分歧，尤其是国内外情绪差别明显，国内方面看熊情绪明显加剧。
一句话总结：抽离自身，防范黄雀，对冲风险，这三点不仅仅是投机也是三个价值连城的人生哲学。
数字货币的交易，与股市有相似的地方：大家都有K线图，涨涨跌跌；但是，由于数字货币是一天24小时T+0交易（买了随时可以卖），因此波动比股市大得多，风险控制要更严格。
在实际中，波动率会随时间的变化而变化，这意味着期权价值不仅会随着基础资产价格、期权期限的变化而变化，同时也会随波动率的变化而变化。期权的Vega(V)是指期权价值变化与基础资产波动率变化的比率。如果一个期权的Vega绝对值很大，该期权的价值会对基础资产波动率的变化非常敏感；相反，当一个期权的vega接近零时，基础资产波动率的变化对期权价值的影响则会很小。此外，基础资产本身的vega等于零，也就意味着基础资产波动率对基础资产价格的影响为零，原因是影响基础资产价格的变量中没有其自身波动率这个变量。
作者：Andrea Barletta 和 Paolo Santucci de Magistris，Aarhus 大学 由于场外期权合约的买卖在交易双方间私下进行而非通过公开市场，因而可能很难确定合约的价格有利于买方还是卖方。为对这些合约进行定价，金融分析师往往依据看涨期权或看跌期权价格估算出风险中性密度 (RND)值。常规做法是根据历史数据来确定定价模型的参数值，进而 估算RND值。 根据参数定价模型估算 RND 有几个缺点，如处理时间较长而且可能存在误差。简单模型可快速完成调试，但很可能会与金融数据的一些
1、 首先请各位机构大佬回顾一下去年到今年各位所在的机构主要投资了哪些项目，同时也分享一下各自机构的投资逻辑和赛道。
文|孟永辉 正如比特币的鼻祖中本聪一样，神秘、隐晦是比特币长久以来的标签。或许正是如此，比特币才愈发受到人们的追捧与期待。这或许与人性天然的冒险、猎奇的性格特征有关。 同毫无征兆的突发事件不同，比特币出现问题早已有所端倪。席卷整个互联网金融市场的监管浪潮、金融高层的密集表态、市场狂热的不断推高都在让原本有些神秘的比特币走向前台。对于一些事来说，走向前台是一件有风险的事，因为它并不适合，比特币就是如此。 它的魅力正是在于它的神秘，超离于现实规制之外，如果它不再神秘，不再超然脱俗，那么它就已经不再是它。从本质
股神巴菲特在面对公众的时候，第一常干的事情是喝可乐卖萌。 第二常干的事情，就是部不断的教导大家： “对于个人投资者而言，最好的投资方式就是指数定投！” 一、什么是指数定投？ 所谓指数定投，就是不管股市
做股票量化分析，获取股票行情数据是第一步，结合网上的信息，和我用过的一些东西，做个总结。以后有新信息，逐步完善。
丘老师是使用pandas_datareader.DataReader来读取的雅虎提供的阿里巴巴股票数据，现在雅虎已经被弃用。这里我使用Tushare来读取金融数据。 Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。
上一篇文章，我用了4000字这样比较长的篇幅，介绍了一些金融和量化交易相关的基本知识，还大概说了下人工智能在金融方面使用的优劣。这篇文章我们将用一个具体代码来进行一波股票价格预测的实战。
上篇文章我们进行了黄金行情数据爬取，并对黄金数据进行了一波花式分析，这篇文章我们将用我们之前的文章所用过的策略进行黄金价格的分析，并通过分析，优化我们的代码，提升预测的正确性。
基于 LLaMA 系基模型经过中文金融知识指令精调/指令微调(Instruct-tuning) 的微调模型。通过中文金融公开问答数据+爬取的金融问答数据构建指令数据集，并在此基础上对 LLaMA 系模型进行了指令微调，提高了 LLaMA 在金融领域的问答效果。
本次主要更新期权的期权折溢价数据，通过该接口可以获取三个金融期权的盈亏平衡价等的数据。
比特币和加密货币市场在短期内面临“看涨真空”。在通胀数据（CPI 和 PPI）显著低于预期以及美国联邦储备委员会备受期待的转向之后，比特币价格得以延续过去几周的看涨趋势，并创下新高上周五创下年度高点 30,968 美元。
编者按：金融衍生品定价是量化金融中最为关键的问题，当考虑多种因素进行价格评估时会遇到“维数灾难”，这种高度非线性的拟合问题正是神经网络擅长解决的，本文中的最小二乘后向DNN方法（LSQ-BDNN方法）在前面研究基础上提出了将LSQ嵌入DNN的思路，在百慕大期权和CYN中得到了精确性和时效性的验证。
薪水是每个就业人员最关注的话题，至少得知道自己“卖”给雇主后能值多少！你知道，2014年哪些行业的薪水已经暗暗上涨了吗？哪些行业已经涌出新一波“土豪”？“俗人”往钱看，也许能给小伙伴们一点点启示，作为求职方向选择的一个参考因素也是极好的！ 一、互联网：行业火热，薪酬疯长 上榜理由：随着互联网的普及，互联网正在对年轻一代造成巨大的影响，并且这种影响力会越来越大。今年移动互联网用户群体规模有可能超过9亿。庞大的用户群体将造成两个结果：一是作为载体的智能手机价格平民化和应用聚焦化;二是企业家们不得不正视移动互联网
不知道读者有没有注意到，生活中的价格可能是不连续的，而处理的算法并不全是四舍五入，某些情况下大家会倾向于向下取整。例如到菜场买蔬菜水果时，摊主经常会主动给抹零。有时候买个西瓜碰到15块6毛8毛的尾数，不那么爽气的摊主，则会说，给15块5毛吧。
这是市场的波动率和股市的关系。和FRM中提到的一样，在市场低迷，或者说，金融危机的时候，市场的波动率急剧增加。于是，就有了恐慌指数这个东西，也就是Vix，其实就是市场的波动率指数。
期权的 Delta 被定义为期权价格变动与基础资产价格变动的比率，也就是期权价格与基础资产价格之间关系曲线的切线斜率。比如，期权Dela值等于0.6就意味着当基础资产价格变化一个很小的金额时，相应的期权价格变化约等于基础资产价格变化的60%。
2020 年 4 月 20 日美国原油期货价格暴跌约 300%，收于每桶 -37.63 美元。各大财经号都开始分析表达自己的看法。看法无对错，但有利益方总是挑着对自己有利的观点看，比如多头受害者就疯狂转发【金融监管研究院】的文章，质疑为什么不帮他们平仓止损；某行员工们就疯狂转发【秦小明】的文章，表示产品结算前操作没问题；空头受益者啥也不转发，觉得这一切很美丽。
经过几个月的价格下跌后，Wan本周经历了有希望的价格上涨。Wanchain在过去7个交易日内上涨了32％，因为加密货币目前正以0.82美元左右交易。此价格上涨是在Wanchain在过去30个交易日内价格暴跌61％之后。
本次主要更新 A 股的所有股票的十大股东数据，通过该数据接口可以获取期末持股-数量、期末持股-数量变化、期末持股-数量变化比例、期末持股-持股变动、期末持股-流通市值等数据
相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。
股市涨涨跌跌，如潮起潮落，千千万万人前赴后继试图寻求股市涨跌的规律，破解投资和财富增值的密码，然而大多数人都无功而返。获得投资经验有四种方法：实践、历史、理论和统计。大多数人是通过第一种，即实际操作，这是最重要的经验获取方法。但是实际操作经验存在时代背景偏差，且经验积累非常有限，特别是对于经历少于一两轮股市周期的交易者而言。好的投资策略一定是历史和逻辑的统一，通过多层次、多维度的思考，综合利用理论、统计和历史研究方法，通过在实践中检验，不断优化自己的投资哲学和策略。今天为大家分享如何运用Python编程语言，实现对A股历史走势、涨跌频率和“月份效应”的量化分析和统计检验，试图从历史数据中挖掘有用的信息。尽管交易市场是人性的复杂博弈场，其涨跌规律难以准确度量，但历史总是惊人的相似，正如《圣经》所言：“已有的事，后必再有。已行的事，后必再行，日光之下并无新事”。
本文是一部分预测股价内容。结果（识别出的异常）是LSTM模型（在GAN体系结构中）中的一个特征（输入）具体请看这篇文章：
速度是指价格移动的角度。 如果价格移动比之前快，那么就是强势。 反过来，如果移动得比之前慢，就是弱势。
商品指数的研究总的来说是基于对商品期货价格指数编制方法的研究。研究主体主要包括国际著名金融机构和期货交易所。最早出现的商品指数是1957年由美国商品研究局（Commodity Research Bureau）依据世界市场上22种基本的经济敏感商品价格编制的一种期货价格指数，通常简称为CRB指数。
一个月内成交了2000万股，而该股票的流通股为1亿股，则该股票在这个月的换手率为20%。
Quanto 是 quantity-adjusting 的缩写，字面上是变量调整的意思。由于 Quanto 没有好的中文翻译，我们就直接用 Quanto。带有 Quanto 衍生品的特点是标的物以货币 A 计价，但是产品本身是以货币 B 结算。
最近美股跌宕起伏，全球经济也在 COVID-19 的冲击中风雨飘摇，更有甚者直言经济危机的到来。特此提供恐慌指数的分钟级别数据接口供小伙伴研究使用。
信达证券分析师谷永涛和他的团队近日发表研报，为投资者总结A股的十个秘密规律，以下为研报精华摘要。 1 收盘前上涨概率较高 统计数据表明，2009年1月至2015年9月期间，对比指数每五分钟的涨跌幅发现，午盘收盘前和全天收盘前，市场呈现较高概率的上涨，上涨概率高达60.3%和79.1%。 尾盘上涨现象与市场交易机制有较大关系，例如尾盘机构集中建仓、以及大宗交易的影响。但综合而言，对该现象的产生，目前尚没有完美的解释。 2 周一上涨概率大 统计每周的交易时间发现，周一上涨的概率和幅度最大。分段统计后发现，牛市
查理芒格说：所谓常识，是平常人没有的常识。我们在说某个人有常识的时候，我们其实是说，他具备平常人没有的常识。人们都以为具备常识很简单，其实很难。昨晚清华五道口金融学院的业界导师龙向东在启发俱乐部分享了六个常识。以下是我的理解。
本次主要更新期权的期权风险分析数据，通过该接口可以获取三个金融期权的杠杆比率、实际杠杆比率、希腊字母风险值等的数据。
今天李世石已连续输掉了第二局，粗看下来，后面几盘似乎已没啥悬念了。无疑，这是一个伟大的时刻，也是个伟大的开始，超级智能机器在未来将会在人类生活中扮演更多更重要的角色。 资本市场，越来越多的量化策略与量化交易，越来越多的机器在介入，以前散户面对的是同样赤手空拳的空头，但现在我们面对的是高度智能的机器以及加杠杆的赌徒，以前跌一年，现在一周搞定，信息传播越来越快，人心预期转化也特别迅速，于我们，更需要理性，纪律与底线。 Alpha Go的优势： 无比强大的数据分析能力。对于公司的财务、行业的数据，未来的趋势，依据
编辑部 微信公众号 关键字全网搜索 『量化投资』：排名第一 『量 化』：排名第二 『机器学习』：排名第三 我们会再接再厉 成为全网优质的金融、技术技类公众号 系列文章（点击即可查看） 机器学习该如何应用到量化投资系列（一） 机器学习该如何应用到量化投资系列（二） 机器学习该如何应用到量化投资系列（三） 目录 ⊙机器学习 & scikit-learn简介 ⊙HS300历史数据特征一览 ⊙基于历史涨跌的机器学习预测模型构建字 机器学习 & scikit-learn简介 简单说：机器学习算法是一
貌似三个月没有更新博客园了，当时承诺的第二篇金融数据分析与挖掘这几天刚好又做了总结，在国内经济不景气的现在来对这个话题结个尾。
免责声明 本人对金融理财一窍不通，本文纯属个人自娱自乐，如造成投资误导概不负责 另欢迎理财达人批评指正 前两天发现支付宝里面多了个轻定投的功能，作为一名缺钱缺的慌的小小助理工程师，只看了一眼简介就被吸引住了。 因为口袋里没多少钱，我决定按最小额，也就是10块钱，先投几个月试试，基金选择是推荐的唯一一个低风险基金：天弘丰利债券（lof）164208。 既然单笔数额定了，那么下一步要决定的就是投资间隔时间了，每日投？每周投？两周投？每月投？这几种哪种收益大，哪种风险大，下面我们将用Python来模拟一下，
新增板块行情的数据接口，主要可以查询当前的热点板块，该接口可以查询实时的板块行情数据。
Heston模型是一种期权估值方法，它考虑到同一资产在给定时间交易的不同期权的波动性变化。它试图通过使用随机过程来模拟波动率和利率来重新创建市场定价。Heston模型的特点是将波动率函数的平方根包含在整个定价函数中。
上节主要从插值、数值积分和优化三大功能介绍 scipy，下节从有限差分和线性回归两大功能来介绍 scipy。
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