卞峥 校对：吴涤 欢迎个人转发朋友圈；其他机构或自媒体转载，务必后台留言，申请授权 MarkLogic软件也将通过语义解析来识别市场操作 JP摩根通过将关系型数据库切换成NoSQL数据库系统，来降低其金融衍生品处理系统的复杂度...通过各类非常复杂的金融工具，该美国银行业巨头每日会产生成百上千的并且价值以亿计甚至兆计的金融衍生交易，但目前的关系型数据库并不适合存储并处理这些交易。...在伦敦Gartner's EI &MDM峰会上，负责公司衍生产品以及外汇交易的首席技术官Keith Pritchard说道，“起初，由于金融衍生品有着许许多多的产品，我们根据各产品类型设计了各类复杂的基础架构...JP摩根实施该技术的原因之一就是由于该类数据库技术的灵活性，它可以灵活的处理各种各样的交易数据。 “从一个数据的视角，我们处理的许多金融衍生品工具是非常灵活善变的。”...[WD2] 从应用场景来看，银行金融的交易场景是频繁的，导致实际的交易是持续更新的。
最近"量化交易"成为了热门话题，具体缘由我就不多说了，之前觉得"量化交易"非常地神秘，"量化交易"是什么？它和"程序化交易"有什么区别？找些资料了解下。...程序化交易，它是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与本所股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为...量化交易不一定需要程序化交易。例如低频基本面量化多头通过模型选股+择时，但是通过人工手动下单。 使用程序化交易的不一定在做量化交易。例如主观多头通过人工选股，但在下单时用机器自动拆单进行下单。...回测是通过历史数据模拟交易，检验交易策略的盈利能力和稳定性，实盘交易则是将交易策略运用到真实市场中进行交易。...普通交易则存在较高的交易风险和不确定性，很难保证收益的稳定性。 因此，量化交易和普通交易相比，算得上是降维打击了。
交易服务器部分 2. 应用层防火墙 3. 集群实现 4. Data feed 报价系统的设计 5. 核心交易系统的设计 5.1. 协议部分 5.2. 订单处理 6. 管理员控制台的设计 6.1....交易服务器部分 图 1. 交易服务器架构蓝图 image.png 可以简单的讲交易服务器分为三大块：报价，交易，管理。 图 2. 交易服务器设计 image.png 2....应用层防火墙提供下面几个特性 IP地址黑白名单，地域区域封锁，用于阻止某些IP地址访问我们的服务器 协议匹配，如果与应用服务器建立连接后，发送的协议是错误的，我们视为嗅探行为 交易频率控制，例如禁止机器人高频交易...所以设计交易系统我们要考虑不同操作系统的差异与不同语言的通信。...第三步数据送出，将整理好的数据发送给用户，展示在用户的交易终端中。我们提供多种数据格式，以满足异构系统与各种编程语言。 5. 核心交易系统的设计 交易系统的核心就是处理订单，开仓，平仓，挂单等等。
p=5620 随机过程对定量融资的许多方面都很有用，包括但不限于衍生品定价，风险管理和投资管理。这些应用程序将在本文后面进一步详细讨论。...衍生品定价和套期保值的随机过程 随机过程在量化金融中的最大应用是衍生品定价。 当对衍生品进行定价时，大多数量子将使用两种方法中的一种。...这些假设包括：（1）存在无风险利率，任何金额可以借入或借出，（2）基础价格根据几何布朗运动随机过程（稍后讨论），（3）进化基础不支付股息，（4）市场上没有套利机会，（5）市场无摩擦意味着交易成本为零，（...Black Scholes公式以及各种封闭形式期权定价公式的推导，是过去三十年中衍生品交易所大量增长的主要原因。...它们用于工程，遗传学，物理学和定量金融。数量使用随机过程来预测市场可能的回报和利率随时间的变化。随机过程通常与蒙特卡罗方法结合使用，以得出非处方衍生工具的公允价值。
原文题目：An intelligent financial portfolio trading strategy using deep Q-learning 摘要：金融组合交易的一个目标是通过将资本分配给投资组合中的资产...，使交易者的效用最大化。...我们的研究提出了一种基于深度Q学习的智能证券交易策略的推导方法.在该方法中，我们引入了马尔可夫决策过程模型，使Agent能够了解金融环境，并开发出一种深层次的神经网络结构来逼近Q-函数。...此外，我们还设计了三种方法来推导出一种选择合理行为并适用于现实世界的交易策略。首先，学习Agent的行为空间被建模为一组直观的交易方向，可以对投资组合中的单个资产进行交易。...其次，我们引入了一个映射函数，它可以用一个相似且有价值的动作来代替每个状态下不可行的代理行为，从而得到一个合理的交易策略。
在投资业，各种渠道提供的海量信息以及高频金融交易数据都在深刻地影响这个行业的发展以及金融市场的有效性。信息系统的发展以及统计工具的进步，都为投资者提供了一种向大数据要收益的可能性。...金融衍生品在金融市场中占的比例越来越重要，除了以传统的股权和债券产品为标的的衍生品外，以大宗商品等非传统资产为标的的衍生品发展也如火如荼。...比如当前中国衍生品市场中交易量最大的主要是商品期货，交易金额总量已经是国民生产总值的2.8倍。...相比国外的金融市场，中国的金融市场还处在起步期。在传统的股权和债券市场中，市场监管还相对比较严。衍生品市场的发展也还相对比较滞后。...比如我们前面提到的商品期货市场，虽然当前的交易金额总量已经是中国国民生产总值的2.8倍，但是在美国这个比例是55倍。不过，差距隐藏着增长潜力。我们看到了中国政府在发展金融市场中的战略眼光和雄心。
一些走在行业前沿的互联网金融企业，它们选择与业内知名的用户分析——神策数据合作，如中国银联、中邮消费金融、广发证券、融360、借贷宝、华创证券等。 本文将以某金融理财交易平台（国内排名10）为例。...该金融理财交易平台的产品涵盖股票、P2P、外汇等金融产品，是一站式的金融服务平台。...客户名称/所属分类 客户名称：某金融理财交易平台 所属分类：大数据技术服务 任务/目标 随着大数据风潮的兴盛，资本撬动的互联网金融行业在精细化运营产品方面有了更深层次的需求，积极谋求数据驱动决策的新发展...实施过程/解决方案 该金融理财交易平台为例，其产品涵盖股票、P2P、外汇等金融产品，是一站式的金融服务平台。在该金融客户的项目实施过程中，先后经历了需求梳理、事件设计、数据接入等阶段。...如此，通过神策分该互联网金融理财交易平台搭建了高效、便捷、精准的营销平台。
在未来的几十年里，机器学习和数据科学将改变金融行业。通过这本实用的书，分析师、交易员、研究人员和开发人员将学习如何构建对行业至关重要的机器学习算法。...对于在对冲基金、投资和零售银行工作的专业人士，以及金融科技公司的理想，这本书也深入研究了投资组合管理、算法交易、衍生品定价、欺诈检测、资产价格预测、情绪分析和聊天机器人开发。...https://www.oreilly.com/library/view/machine-learning-and/9781492073048/ 这本书涵盖了: 基于监督学习回归模型的交易策略，衍生品定价和投资组合管理...用于信用违约风险预测，欺诈检测和交易策略的监督学习分类模型 在投资组合管理、交易策略和收益率曲线构建方面的案例研究的维数减少技术 寻找相似对象的算法和聚类技术，以及交易策略和投资组合管理中的案例研究...强化学习模型和技术用于建立交易策略，衍生品对冲，和投资组合管理 使用Python库(如NLTK和scikit-learn)将文本转换为有意义的表示的NLP技术
成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，主要经营指标目前均位居行业前列。...信息系统涉及投资研究、量化策略、高频交易、另类投资、场外衍生品等具体应用领域。对研发（C/C++、JAVA、FPGA)、测试、产品方面的人才有大量需求。...信息系统涉及投资研究、量化策略、高频交易、另类投资、场外衍生品、境外交易等具体应用领域，对研发（C/C++、JAVA、FPGA）、测试、产品方面的人才有大量需求。本岗位为产品经理岗。...任职要求： 1、全日制硕士学历（本硕均为双一流），年龄30周岁左右，具有3年以上金融行业或金融科技行业工作经验。 2、熟悉软件工程的理论，掌握软件需求获取与分析方法。善于把握需求要点和重点。...信息系统涉及投资研究、量化策略、高频交易、另类投资、场外衍生品、境外交易等具体应用领域，对研发（C/C++、JAVA、FPGA）、测试、产品方面的人才有大量需求。本岗位为高级测试管理岗。
BG除了创新的BG Staging模式，BG进行了超过30个明星项目的首发, BG在未来更会为全球用户推出更多元化的金融服务，特别是看好的衍生品交易。...作为韩国最大的数字资产交易平台Bithumb的全球站，Bithumb Global致力于为全球用户提供安全、专业、高效、便捷、可信赖的数字金融服务，让全球合作伙伴和用户，都能参与、贡献、共享全新金融生态体系赋予的价值...作为全球领先的数字货币金融服务平台，BG主张与社群用户信息共享和利益共享。...根据市场需求不断调整，除了提供优质项目和丰富的金融衍生品，首创的BG Staging全球首发项目回馈专区，甄选全球优质项目，为用户提供了一个全新的安全、 稳定、零成本的资产增值渠道。...我们希望将这部分行业差异化的创新服务打造成BG的招牌，优秀的打新项目和稳定的理财收益是交易所除主流币外的生命线。 除了在优化现有的业务，BG认为主流币的衍生品将会是无可避免的趋势。
Plutos Network 是一个跨链合成发行和衍生品交易平台，为用户引入挖矿激励和 Staking 奖励。...使用 Plutos，所有用户都可以访问来自传统金融市场和加密市场的合成资产。...PLUT市场 您发行和交易加密衍生品的一站式平台。...交易和高安全性。在 Plutos Market 中，用户可以交易合约、期权、掉期等衍生品。...该池充当流动性提供者，例如在将 pUSD 交易到 pBTC 时充当交易对手。因此，可以说流动性是无限的。换言之，用户无需担心传统金融市场存在流动性不足或滑点。
p=5620 最近我们被客户要求撰写关于金融应用编程的研究报告，包括一些图形和统计输出。...衍生品定价和套期保值的随机过程 随机过程在量化金融中的最大应用是衍生品定价。 当对衍生品进行定价时，大多数量子将使用两种方法中的一种。...这些假设包括：（1）存在无风险利率，任何金额可以借入或借出，（2）基础价格根据几何布朗运动随机过程，（3）进化基础不支付股息，（4）市场上没有套利机会，（5）市场交易成本为零，（6）可以买入或卖出任何数量...Black Scholes公式以及各种形式期权定价公式的推导，是过去三十年中衍生品交易所大量增长的主要原因。...它们用于工程，遗传学，物理学和定量金融。数量使用随机过程来预测市场可能的回报和利率随时间的变化。随机过程通常与蒙特卡罗方法结合使用。 非常感谢您阅读本文，有任何问题请在下面留言！
TPS(Transaction Per Second)每秒钟系统能够处理的交易或事务的数量。它是衡量系统处理能力的重要指标。...交易场景下一般使用TPS衡量系统性能.问题定义所谓 热点账户 是指产生资金流入流出请求笔数巨大的账户，请求持续时间可能是秒级，也可能较长一段时间。...如在交易过程中发现该子账户余额不足，转向使用其他子账户记账。由于拆分子账户，余额查询时需要汇总各个子账户余额返回；记录主账户流水需要记账后余额，这里需要异步计算汇总。
使用机器学习和过股票价格来预测下一个时期的价格或方向并不是什么新鲜事，它也不会产生任何有意义的预测。在这篇文章中我们将一系列资产的时间序列数据分解成一个简单的分...
腾讯企点 公众号ID：qidianonline 关注 2018年6月22日，腾讯云下属的腾讯企点与其在金融领域 To B 业务的深度合作伙伴 QTrade 联合举办了“2018QTrade-金融OTC...QTrade-金融OTC合规解决方案，是腾讯企点联合QTrade专门为交易员量身定制的合规即时通讯工具。...发布会解读了QTrade满足金融行业监管要求的服务价值，通过分享产品视频与现场实操演示，展示了QTrade的金融增值功能与创造性的产品亮点。...周靖宇表示，QTrade是为交易员便捷沟通交易和机构合规应运而生的。...会上，张晔谈及企点QTrade产品时说： “通过我们（腾讯企点）开放的即时通讯、大数据、机器学习等技术，与合作伙伴一起打造一套既满足金融行业的监管要求，又能够提升交易效率和体验，降低交易风险的解决方案，
塔勒布绝对是衍生品风险管理的大师了。 由于我不是交易员出身，读这本书比较吃力，但是听交易员朋友说这本书是外资银行交易员讨论和参考最多的书。 2 Volatility Trading ?...Sinclair 是一位有着十几年期权交易经验的职业期权交易员。他专门从事设计和执行数量化交易策略的工作。 书中有很多技术上的资料提供了清晰理解实践中出现问题的框架，比如：我们何时应该对冲？...我们最初应该如何将资金在交易中进行分配？本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度，下本书的作者 Jim Gatheral 强烈推荐这本书。 3 Volatility Surface ?...该书适合于 hardcore 奇异衍生品交易员和波动率交易员深入阅读。从能让 Taleb (第一本的作者) 给这本书写序言就能看出本书的分量。 4 Option Vol & Trading ?...对于希望了解金融衍生品理论和实践的金融专业人士和投资者来说，这是一本好书。里面既有基本的金融数学，也有包括波动率和相关性交易的前沿概念。 10 Advanced EQD ?
“平台币”、“交易挖矿”、“量化套利”、”数字资产衍生品“，今年数字资产交易平台中出现的这一批又一批的新热点，无非向整个区块链市场宣誓着两件事； 第一点：交易平台的权益应当属于用户。...无论是期货等金融衍生品，还是量化交易，数字货币基金。这一系列全新的交易功能升级无一不反映了当前投资者已经不仅仅满足于简单的买卖交易操作。...在未来，随着区块链应用领域的发展，将会有大量基于应用场景需求的衍生品出现，能够基于市场需求开发出相应产品的交易所，就将把握住区块链应用发展浪潮的先机。...未来的交易平台，可以做金融相关交易，可以是一条链以孵化项目，甚至可以是一个社交媒体容纳投资者进行互相交流。...而在产品多样性上VEKA.io也贯彻了”生态交易所“的理念。 除了后续将推出的期权期货金融衍生品产品外。VEKA.io更是首创性的拓宽了现有交易平台的界限，将UGC与社交平台融合进交易平台生态之中。
“量化投资”是指投资者使用数理分析、计算机编程技术、金融工程建模等方式，通过对样本数据进行集中比对处理，找到数据之间的关系，制定量化策略，并使用编写的软件程序来执行交易，从而获得投资回报的方式。...熟练掌握Python语言 2.掌握Python金融数据处理分析技能 3.基本量化交易策略学习与Python实现 4.机器学习理论与Python实现 5.机器学习于量化交易的应用与Python程序化实现...6.掌握投行Python衍生品定价 7.传授面试求职技巧, 改进简历，如何在求职面试中求胜，拿到Dream Company的offer 摩根斯坦利纽约总部量化金融部门—— Diana 纽约大学数学金融硕士学位...就业于摩根斯坦利纽约总部量化金融部门，主要从事algorithm trading ，stock volume预测，机器学习研究，固定收益和外汇定价建模以及衍生品定价。...option （奇异期权定价） 5.Least-square monte-carlo for American option pricing (最小二乘蒙特卡罗对美式期权定价) 第十五节 Python衍生品定价
本次腾讯云大学大咖分享课程邀请 腾讯云最具价值专家TVP 王晔倞 分享关于“金融全产品交易模式下，技术中台应该是怎样的？ ”课程的内容。...在我看来，中台其实并没有什么标准，因为每家公司都会基于自身的业务场景来进行实践，比如我这边分享的是金融全产品交易模式，有的人可能基于公司的电商场景，有的可能是游戏平台的场景，或者是其他什么场景。...我们公司以前是做线下金融交易业务，从12年余额宝出来之后，开始做线上。...交易的实现很简单，就是做交易的服务模式和交易体系，包括我们的支付，以及后台的运营都很简单，连接数据库就可以解决。 [3xl1o07ozs.jpg] 到了2.0时代，就需要一个单体架构去支撑多产品。...[13.jpg] 混合交易场景下，技术中台的未来在哪？ 前面所说的多产品交易，基于多金融体系下的这种混合场景交易，我们的技术中台未来该怎么走？
在白皮书中，Facebook毫不掩饰地写到要建立“无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施”。...加上纽约证券交易所旗下加密货币平台Bakkt即将正式开放，富达投资计划推出比特币交易的日子也越来越近，这些合规、背景好的大型机构入场，也促使传统投资人了解加密货币。...在比特币的过去几年里出现过多次比较大的交易所被攻，导致平台和用户损失惨重的。而源中瑞一直以来做金融系统对系统安全和稳定是首要的。...加我ruiecjo了解源中瑞区块链开发技术，从区块链钱包（多币种）到交易所（币币、OTC、C2C、合约等），到区块链技术衍生品：区块链支付，区块链溯源，区块链BAAS等技术开发。...Max提到，即将破产的德意志银行，其财务欺诈只是冰山一角，该银行坐拥一堆毫无价值的衍生品，按市值计价，这些衍生品将是全球国内生产总值的5倍以上。
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