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非平稳时间序列的自相关

是指在非平稳时间序列中,观测值之间存在一定的相关性。自相关是衡量时间序列中观测值与其自身滞后观测值之间的相关性的统计指标。

非平稳时间序列是指其均值、方差或自相关函数随时间变化而变化的时间序列。在非平稳时间序列中,观测值可能存在趋势、季节性、周期性等变化模式,导致时间序列的统计特性随时间变化而变化。

自相关函数(ACF)是用来衡量时间序列中观测值与其滞后观测值之间的相关性的函数。它可以帮助我们了解时间序列中的相关性结构,以及观测值之间的依赖关系。非平稳时间序列的自相关函数通常会随着滞后阶数的增加而减小,但可能不会完全消失。

非平稳时间序列的自相关分析在许多领域中都有应用,例如经济学、金融学、气象学等。通过分析非平稳时间序列的自相关性,可以揭示时间序列中的趋势、周期性等特征,为预测和决策提供依据。

在腾讯云的产品中,与非平稳时间序列的自相关分析相关的产品有:

  1. 云数据库 TencentDB:提供高可用、可扩展的数据库服务,可以存储和管理大量的时间序列数据,并支持数据分析和查询操作。详情请参考:TencentDB产品介绍
  2. 云服务器 CVM:提供弹性、可靠的云服务器实例,可以用于部署和运行时间序列分析的算法和模型。详情请参考:云服务器CVM产品介绍
  3. 人工智能平台 AI Lab:提供丰富的人工智能算法和工具,可以用于时间序列数据的分析和预测。详情请参考:AI Lab产品介绍

以上是腾讯云提供的一些与非平稳时间序列的自相关分析相关的产品,可以帮助用户进行时间序列数据的存储、分析和预测。

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时间序列分析大致框架: 这篇文章重点放在平稳时间序列建模上。...ARIMA 若非平稳序列经过差分后能显示出平稳序列性质,我们就可以称这个平稳序列为差分平稳序列,而ARIMA模型拟合就相当于给差分平稳序列使用ARMA模型进行拟合。...前边图中也有写到,平稳序列的确定性因素可以分解为S、T、C、I四个部分,如果四部分是加法关系,那么差分运算就可以将所有的效应都直接提取出来,例如,可以先进行周期步长差分消除季节信息,再通过一阶差分等消除趋势效应...如果发现差分之后序列不能用ARMA模型得到很好拟合效果,很有可能就是因为序列季节效应和短期相关性还存在复杂关联性,这个时候就需要尝试使用乘积模型来进行拟合: 假设这里存在一个季节效应与随机效应存在相关平稳序列...残差回归 ARIMA模型对提取模型中趋势效应和季节效应有很好效果,但却不能保证完全提取出序列信息,若模型拟合残差存在一定相关性,这个时候需要对残差序列做一个拟合回归,来进一步提取趋势效应或者季节效应

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