是指在非平稳时间序列中,观测值之间存在一定的相关性。自相关是衡量时间序列中观测值与其自身滞后观测值之间的相关性的统计指标。
非平稳时间序列是指其均值、方差或自相关函数随时间变化而变化的时间序列。在非平稳时间序列中,观测值可能存在趋势、季节性、周期性等变化模式,导致时间序列的统计特性随时间变化而变化。
自相关函数(ACF)是用来衡量时间序列中观测值与其滞后观测值之间的相关性的函数。它可以帮助我们了解时间序列中的相关性结构,以及观测值之间的依赖关系。非平稳时间序列的自相关函数通常会随着滞后阶数的增加而减小,但可能不会完全消失。
非平稳时间序列的自相关分析在许多领域中都有应用,例如经济学、金融学、气象学等。通过分析非平稳时间序列的自相关性,可以揭示时间序列中的趋势、周期性等特征,为预测和决策提供依据。
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