我正在尝试使用带有外生回归变量的auto.arima函数来预测累积的月度时间序列(请参阅下面的数据)。我有两个问题。1)我的第一个问题是，当我拟合模型并使用预测函数预测2019年下半年时，预测从零开始，如此预测图所示。<code>A2</code>
2)我的第二个问题是，我想要一个6个月的远期预测，但当包括外生回归变量时，h=6选项不适用。有什么办法可以解决这个<e
浏览 34提问于2019-08-23得票数 0
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我正在尝试拟合ARIMAX模型，以使用7个不同的外生变量时间序列(移民、出生率、预期寿命…)来描述和预测人口规模时间序列的发展。使用以下代码，您可以获得将迁移作为外部变量的ARIMAX模型的结果：还可以使用所有外部变量获得ARIMAX模型的结果：<e
浏览 1提问于2020-09-12得票数 1
但是，我想假设{x}是外生的，所以我想最好运行一个ARIMAX模型，即一个带有一个或多个外生变量的ARIMAX模型。为了估计R中的arimax模型，我可以使用来自TSA包的arimax() ()函数，也可以使用预测中的auto.arima() ()函数，它们都允许包含外生变量(它是用参数xreg指定的)。或者有什么(理论上的)原因，为什么我们不应该估计一个ARIMAX模型，包括外生变量的滞后？我知道用Autoregressive D分布的Lag模型是可能的，所以基本上是
浏览 0提问于2018-01-22得票数 7
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有没有人知道R中是否有函数/包可用于ARMA时间序列模型的稳健拟合(例如，类似于S-PLUS中的函数arima.rob() )？这个包中的arima函数比r的核心的arima函数更健壮吗？
浏览 0提问于2014-11-16得票数 0
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我尝试采用ARIMAX模型来研究遏制措施(使用政府反应严格指数，数字从0到100)是否对每日新病例率产生重大影响。我也想增加测试率。我用R编写了所有的程序(每个ts都是固定的，.)做了格兰杰因果检验。是否有可能转换变量“字符串索引”并继续使用ARIMAX模型？如果是的话，如何在R中做到这一点？
浏览 6提问于2020-11-26得票数 0
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我正在将ARIMAx模型与我的时间序列数据进行拟合。“数据”包括“比率”作为结果，x1、x2和x3作为协变量，我使用Box变换对结果进行了转换。我的数据被分割成一个训练和一个测试集，我想用实际的值而不是转换的值来预测测试集。data.train[, "Rate"]outcome.trans <- BoxCox(outcome, lambda)
forecast.test <- predi
浏览 0提问于2018-11-20得票数 0
我正在使用auto.arima从forecast包创建一个ARIMAX模型。因变量和回归变量是非平稳的。但是，auto.arima()返回一个模型ARIMA(0,0,0)。如果我没有在我的模型中添加任何回归器，它就会检测到非平稳性，最终得到ARIMA(0,1,1)。我知道这个问题类似于主题，但是我的数据集更大(大约90个观测值)，因此给出的答案并不令人满意。
浏览 5提问于2016-07-21得票数 3
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enter code here我正在做一个项目来分析和预测客户的销售和收入的时间序列。为了精确起见，我想测试各种模型--即Holt线性方法、Holt冬季方法、ARIMA、季节性ARIMA和ARIMAX (我也想在数据中考虑分类变量)。数据是每天的形式，因此我选择频率为7。我对ARIMA模型使用了auto.arima()函数，它给出了ARIMA(0,0,0)(2,1,0)7，这意味着什么？残差图如下所示
在此之后，我添加了假日作为外生变量。sparse.model.matrix(amount~holiday, data = train_
浏览 1提问于2019-03-20得票数 2
我试图在R中使用ARIMAX建立一个预测模型，并需要一些关于在xreg参数中如何处理协变量的指导。据我所知，auto.arima函数在拟合模型时考虑协变量的差异(根据训练期间的数据)，也不需要对协变量进行差异来生成测试期的预测(未来值)。如果进行差分，则得到的问题是，差分协变量矩阵的长度小于因变量的数据点数。
我应该发送协变量矩阵作为它是，即没有差？此外，在生成未来期间的预测时，我如何传递协变量值(按其本身或差异后)？PDQ_order, xreg = xre
浏览 0提问于2018-03-21得票数 2
我想用这个模型做预测(forecast[100:120])。然而，考虑到我也有未来的真实数据(例如：data[100:120])，如何确保多步预测考虑到我所拥有的未来真实数据，而不是使用它所预测的数据？的预测值很快就会收敛到长期平均值(正如预期的那样，因为在100步之后，它只使用预测值)。我想知道是否有办法提供“未来”的真实价值，提供更好的在线预测。这进一步使ARIMAX模型的评估变得困难，使拟合的参数不断变化。
我对ARIMAX模型的理解/
浏览 0提问于2019-05-28得票数 10
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我不知道这里是否适合提出这个问题。不管怎么说，我正在用支出数据做预测。使用自回归，我能够很好地预测下面的数字，但我想改进这一点。我还有另外两个因素，它们预测不像滞后因素那样好，但在模型中仍然很有用。我的问题是:即使我使用的是预测器的滞后版本，将这些因素包括在模型中是否有效？自回归是否意味着要使用的唯一因素是预测值的滞后版本？我无法显示数据，因为它是敏感的，我的问题是更多的是关于自回归和预测工作的一般情况。
谢谢你的帮助。
浏览 0提问于2018-10-11得票数 0
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我是新的R，我需要比较ARIMAX和ARIMAX的准确性。：fit_arimax <- data %>% group_by(id) %>%
do(autoarima=auto.arima(.length is not a multiple of shorter
浏览 1提问于2020-05-27得票数 0
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在这个阶段，我需要使用该模型进行一些预测(该模型是使用5年的数据进行训练的，我需要对下一年进行预测)。(df_test.Consumption, df_test.Forecast_ARIMAX)))
print("\nMAE of Auto ARIMAX:", mean_absolute_error(df_test.Consumption, df_test.Forecast_ARIMAX)) 上面给了我一个令人满意的模型。当我尝试使用以下内容进行预测时； model.
浏览 67提问于2021-11-14得票数 1
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我们需要预测未来季度的销售额，并给出一个模型。由于我对这门学科不熟悉，我不知道从哪里开始，也不知道该读些什么。有人能给我提供一些例子来说明该做什么，或者任何可能有帮助的PDF。
浏览 0提问于2015-03-13得票数 0
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我正在使用R(版本3.5.3)中的预测包(版本8.5)，尝试使用宏伟的auto.arima()函数进行一些ARIMA预测。我已经尝试过调试，但我不能找出问题的确切原因，但当我恢复到预测8.4时，这段代码可以正常工作。arimaIssue <- function(fitxreg = NULL, forxreg = NULL){
f
浏览 52提问于2019-03-27得票数 1
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我正在尝试使用R来拟合传递函数模型，以便将拟合的模型应用于验证数据集，因为SPSS不允许(或者我不知道如何)像forecast软件包中的函数Arima()那样计算点预测。有人知道我如何使用arimax()函数获得这些类型的“更新”或验证预测吗？我不是在寻找以下类型的预测：而是这些：根据我所读到的内容，arimax()函数没有预测函数，关于如何预测</e
浏览 2提问于2016-07-22得票数 1
我正在处理一个从2017-01-01到2017-10-27的数据集，然而，auto.arima说它只能处理单变量时间序列，尽管只有每日数据。 frequency=7)错误：
Error in auto.arima(salesTS) : auto.arima can only hand
浏览 2提问于2017-11-17得票数 0
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我用auto.arima做了一个arima模型。然后利用预测函数得到预测对象。plot(exp(forecast(arimaFit, h = 100)))Error
浏览 4提问于2019-10-07得票数 1
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February 2015 121690 April 2015 41336 data <- c(5300,289329.8,596518,328457,459600,391356,406288,644339,251238,386466.5,459792,641724,399831,210759,12169
浏览 0提问于2015-04-20得票数 4
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