Johansen协整测试向量方向？
Johansen协整测试是一种用于时间序列分析中的统计方法，用于确定变量之间是否存在长期稳定的关系。它是由挪威经济学家Søren Johansen提出的，是常用的协整性检验方法之一。
协整测试主要用于分析多个非平稳时间序列之间的关系。在经济学和金融学中，许多变量之间存在长期稳定的关系，这被称为协整关系。Johansen协整测试可以帮助我们确定变量之间的协整关系。
Johansen协整测试可以分为两个步骤：确定协整阶数和估计协整向量。首先，需要确定协整阶数，即变量之间存在的协整关系的数量。可以使用一些统计指标和信息准则来确定协整阶数。然后，在确定了协整阶数之后，可以使用最大似然估计方法来估计协整向量，即变量之间的线性组合。
Johansen协整测试的优势在于可以同时处理多个变量之间的协整关系，而不是仅限于两个变量。它还可以提供更全面的协整结果，包括协整关系的数量和具体的协整向量。
Johansen协整测试在许多领域都有广泛的应用。在经济学中，它常被用于研究宏观经济变量之间的长期关系，如GDP、通胀率、利率等。在金融学中，它可以用于分析股票、债券、汇率等金融时间序列之间的关系。
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我正在对三个时间序列进行滚动Johansen协整测试，以便在每个新的时间步长获得一个在线/演化的特征向量。我使用的是来自statsmodels.tsa.vector_ar.vecm的.coint_johansen()实现。 我的问题是为什么向量元素有时会切换符号？Johansen计算的滚动窗口是20000分钟，元素值的绝对量演变得非常慢。因此，特征向量不太可能从一分钟到下一分钟“倒退”。该图显示了旋转特征向量</em
浏览 18提问于2019-03-01得票数 0
4回答
在任何处理统计和时间序列分析(pandas和statsmodel)的Python模块中，我找不到任何关于funcionality来执行Johansen协整测试的参考资料。有没有人知道是否有一些代码可以对时间序列之间的协整进行这样的测试？谢谢你的帮忙,
Maruizio
浏览 1提问于2012-08-30得票数 11
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我是R和协整的新手，所以在我尝试解释我正在尝试做的事情时，请耐心等待。我试图在加拿大/美国西部电力系统的1500-2000电压变量中寻找协整变量。我试着使用ca.jo，但我遇到了以下问题：2) ca.jo似乎强制y(t)向量中的第一个变量成为因变量(见下文)。特征向量，归一化到第一列：(这些是协整关系)
V1.l2 V2.l2
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3回答
我想知道是否有比下面的方法更好的方法来测试两个变量是否协整：import statsmodels.api as sm
import statsmodels.tsa.stattools我在寻找一个直接测试协整的内置测试。我在想Pandas，但似乎什么也找不到。或者，也许有一个聪明的方法可以在不运行回归的情况下测试协整，或者一些有效的方法。我必须运行很多协
浏览 4提问于2012-07-06得票数 22
我正在尝试用两个时间序列来拟合向量自回归模型，我需要在应用VAR之前进行协整检验，以检查两个时间序列是否相关。我能够成功地实现Johansen检验，但无法读取测试结果。from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
>coint_johansen(train_model_mul,-1,1).cvt
浏览 82提问于2019-05-16得票数 3
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当我进行Johansen协整检验时，Eviews告诉我Johansen中的滞后是针对不同项的，所以我需要指定的滞后是VAR减去1的最优滞后。哪一个是对的？
浏览 9提问于2018-11-12得票数 0
我想用Johansen协整检验两个时间序列之间的协整性。我想要递增地执行测试，首先是120个观察，然后在顶部留下一个，然后在底部增加一个，总共2250个。
浏览 0提问于2019-01-29得票数 0
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使用python中的statsmodels.tsa.stattools.coint测试协整，输入向量Y和向量X，使用增强的engle-granger检验测试协整。它返回一个表示测试重要性的p值。协整变量是两个变量X和Y，使得X-aY =c+ e，其中a是常数，c是常数，e是平稳过程。所以X-aY将是一个静止的过程。第一个问题是，当将Y和X输入到statsmodels.tsa.stattools.co
浏览 0提问于2021-02-13得票数 0
为了得到用Johansen方法得到协整向量的过程，我需要一个特殊的状态模型。我有几个问题：
我如何提取这个分支并将它集成到我现有的python中呢？
浏览 3提问于2015-11-28得票数 1
1回答
因此，下一步将检查协整关系。我使用Johansen-Procedure Unit Root / Cointegration Test完成了这项工作。jo_eigen <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory")
第一个假设，r=0，对协整存在的检验表明存在协整。
浏览 0提问于2017-10-15得票数 2
然而，只有一个协整关系给出了一个共同整合的时间序列。(size=10000)
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansenjres1 = coint_johansen(ordering1, 0, 1)plt.plot(d1)
d2 = np.dot，这个例子应该没有发现协集成系列的问题？
浏览 2提问于2017-08-03得票数 4
1回答
目前，我正在使用不同的双VAR模型来分析协整关系。
有如下一对时间序列:x是I(0)，Y(1)。由于X和Y的顺序不一致(即I(1)和I(1))，所以不能用vars包进行Johansen和Juselius (ca.jo)测试。相反，我必须考虑Pesaran等人的测试。这是我与一个名为ardl的包对不同顺序的变量进行协整测试的可重复代码。VAR (有两个变量)和ARDL测试的协整吗？8.74 9.63
浏览 10提问于2017-09-06得票数 1
我想使用循环对75列执行Johansen协整检验。然后将结果作为数据帧或列表排序跟踪测试和置信度90%、95%、99%的数据帧。
我有一个data.frame格式的时间序列。
浏览 2提问于2020-05-12得票数 0
我正在试图获得与我的ECM模型y_t的降秩VEC(q)模型相关的参数值的估计，我知道Johansen协整测试是这样做的，但是阅读statsmodels函数文档，我还不清楚如何修改这段代码来实现这一点。ad和au似乎是给出a和d的cholesky分解和变换之前的原始特征值和特征向量，它们就是按特征值的大小排序的ad和au。我发现print(d*a*inv(d))可以给出必要的系数矩阵。但它们都是我的3个解释程序的4*4矩阵和1依赖的矩阵，因此我想知道如何获得系数的1*4向量。
浏览 13提问于2020-02-04得票数 1
1回答
这是一个关于协整的测试结果。price.fut.ms, price.spot.ms), type="trace", K=2, ecdet="none", # Johansen-Procedureprice.fut.ms.d -0.2588310 -0.02235570
price.spot.ms.d 0.2902789 -0.02219
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我有一个包含两个变量的数据框架(df)，其中已经发现我的订单需要5个延迟，然后我测试了差分序列的平均向量，以确定是否需要考虑(i)截距(ii)、无截距和(iii)截距以及时间趋势。(当我使用ca.jo测试时，当我包含一个拦截和趋势时，我发现存在协整，但是当我没有包含趋势协整时，就没有成功)。然后，我对趋势进行了特征值协整检验：
cointest <- ca.jo(cointest, K = 5, type = "eig
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我在dataframe data中的数据结构如下：x x xx x x
特别是，我想在每一列的时间序列上应用ADF测试。
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