Pine脚本-当开盘时退出价格>入场价格“也就是第一次有利可图的开盘” - 腾讯云开发者社区 - 腾讯云

开发者社区

文档建议反馈控制台

文章/答案/技术大牛

发布

策略代码拆解1

参数 title (const string) 脚本标题。当没有使用`shorttitle`参数时，它会显示在图表上，并在发布脚本时成为出版物的默认标题。...如果false，它将被添加到单独的窗格中。无论此设置如何，显示进入和退出的策略特定标签都将显示在主图表上。可选。默认值为false。 format (const string) 指定脚本显示值的格式。...如果true，当策略在实时K线上运行时，它将在每次图表更新时重新计算。如果false，策略仅在实时K线关闭时计算。使用的参数不影响历史数据的策略计算。此设置也可以在策略的“设置/属性”标签页中更改。...Pine Script™运行时会自动检测所需的缓冲区大小。仅当由于自动检测失败而发生运行时错误时才需要使用此参数。有关历史缓冲区基本机制的更多信息，请参阅我们的帮助中心。可选。默认值为0。...如果订单是市价单，则经纪商模拟器会在下一根K线开盘前执行它们。如果订单依赖于价格，则只有在满足价格条件时才会成交。如果您希望在当前K线上平仓，此选项很有用。默认值为false。

3.1K3 0

精选股票、期货量化投资策略系列（一）基于Matlab

均线通道+突破+加仓策略原理： 20均线为中轴，上下一个单位的标准差构成一个均线通道多头入场：价格突破通道上轨，且成为近期高点空头入场：价格突破通道下轨...，且成为近期低点加仓：价格每变动2倍ATR 出场：动态跟踪止损短布林通道+高低点策略原理：通过布林带以及突破后的高低点的形成产生交易信号...采取跟踪止损出场波动突破策略加止损策略原理：从今天新开盘，确定今日的上轨和下轨，其中上轨由昨天的收盘价和过去10天的收盘价的标准差总和决定，下轨为二者之差。...开盘价高于今日上轨，做多；反之做空。日内平仓。同时加入利用ATR控制的止损机制。...公众号在DigQuant量化社区有专栏推送，也希望大家去浏览查看。 - END -

1.2K5 0

您找到你想要的搜索结果了吗？

是的

没有找到

海龟交易_海龟交易法则的核心

简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也不会比买入大量波动小的股票少。...海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。...那么，当股价突破15元时买入7000股（计算公式为50万*0.01/0.7，向下取整），假设第一次买入价为15.05元；那么以后在价格每上涨0.35元（ATR0.7的一半）时即15.4、15.75、16.1...关于止损，最重要的是在你买入之前，你已经预先确定退出的价格。如果价格下跌到你的止损价格价位，你就必须每一次都毫无例外地退出。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。...如果你在利润为1ATR时退出赢利头寸而在亏损为2ATR时退出亏损头寸，你就需要两倍的赢利才能弥补亏损交易所带来的损失。在交易系统的各个组成部分之间存在着复杂的关系。

1K4 0

寻找最优持仓期的开盘缺口盈利交易策略基于Matlab

翻译整理 Watermelon 前言很多投资者经常讨论股价的预测，基本面的消息等等。当我们在说这些的时候，其实，这些（我把它们归结为算法）算法的核心就是触发识别并采取适当的措施：短线或者长线。...今天编辑部为大家带来一个交易策略，将触发因素作为开仓交易策略的初始条件，在下一个交易日开盘的股票投入资金。目标是找到最有利的持仓期。投资组合该策略可以使用任何NN资产组合进行回溯测试。...交易模型即如果第 t 日的股票开盘价高于第 t-1日的收盘价，而第 t 日的最低价格高于第 t-1 日的最高价时，进行买入操作。在第二天以其市场价格（收盘价）买入该股票。...end end Tsell=busdate(Tbuy+parm2,1); Tbuy、Tsell储存时间信息，现在我们将用它来检查交易的开盘价格...，不管持有期间，所有封闭交易的复合回报是有利可图的。

1K5 0

PyAlgoTrade 0.20 中文文档（二）

止损订单，也称为止损单，是一种在股价达到指定价格（止损价格）时买入或卖出股票的订单。当止损价格达到时，止损订单变成市价订单。买入止损订单以高于当前市场价格的止损价格输入。...– 入场订单数量。 goodTillCanceled (布尔值。) – 如果入场订单有效期直到取消，则为 True。如果为 False，则当会话关闭时订单会自动取消。...– 入场订单数量。 goodTillCanceled (布尔值。) – 如果入场订单有效期直到取消，则为 True。如果为 False，则当会话关闭时订单会自动取消。...– 入场订单数量。 goodTillCanceled (布尔值。) – 如果入场订单有效期直到取消，则为 True。如果为 False，则当会话关闭时订单会自动取消。...– 入场订单数量。 goodTillCanceled (布尔值。) – 如果入场订单有效期直到取消，则为 True。如果为 False，则当会话关闭时订单会自动取消。

1761 0

波动率预测：基于CNN的图像识别策略（附代码）

我们这里关注的是市场波动率，具体来说，就是股市开盘前后的波动率。 2 问题我们觉得，开盘前的波动率（vol）可能是一个很好的指标。如果我们能够准确地预测波动率，我们就可以利用它做些事情。...3 数据准备 2016年1月至2020年3月富时100指数合约数据。 ? 可视化： ? 我们感兴趣的数据是价格的波动率，本质上就是价格的标准差。...原则上，当价格大幅波动时，波动率应该变大，为了测试这一点，我们随机选择一个交易日，然后根据当天的vol和价格来确认这一点。 ? 为了比较所有交易日的波动率，我们绘制了基于时序的波动率。...因此，如果我们在开盘前1小时和开盘后5分钟分别画出波动率的平均值，它们应该总体上会有一个上升趋势，确实如此： ? x轴是开盘前1小时的平均波动率，y轴是开盘后5分钟的平均波动率。...尽管当我们更深入地研究预测过程时，这可能是一个问题，但就本文而言，只要我们有相同的训练、验证和测试集，我们就不需要过多担心，因为这是我们的第一次尝试。

4.9K5 2

AJAX应用【股票案例、验证码校验】

-1，后面在定时器计算出来的随机数，如果发现开盘价是-1，就设置第一次的随机数为开盘价 this.today = -1; //把最高、最低、当前的价格都暂且设置成昨天的开盘价...，那么就将第一次的当前价作为今天的开盘价 if (this.today == -1) { this.today = this.current; }...(id).innerHTML = stock.current; //比较当前价格和昨天开盘价格，如果大于就是红色，小于就是绿色...(id).innerHTML = stock.current; //比较当前价格和昨天开盘价格，如果大于就是红色，小于就是绿色...①②：鼠标移动到具体的股票链接的时候，会出现股票的详细信息时，这明显就是为超链接绑定了事件 ①③：股票的详细信息用一个框框装载着，那么我们就在css中初始化这个框框，它平时是不显示出来的，只用在鼠标移到它那里的时候才显示

2K10 0

(修订版)AJAX应用！

-1，后面在定时器计算出来的随机数，如果发现开盘价是-1，就设置第一次的随机数为开盘价 this.today = -1; //把最高、最低、当前的价格都暂且设置成昨天的开盘价，后面我们可以变化的...，那么就将第一次的当前价作为今天的开盘价 if (this.today == -1) { this.today = this.current; } //比较最大值和最小值...= stock.current; //比较当前价格和昨天开盘价格，如果大于就是红色，小于就是绿色 if(stock.current>stock.yesterday...①②：鼠标移动到具体的股票链接的时候，会出现股票的详细信息时，这明显就是为超链接绑定了事件 ①③：股票的详细信息用一个框框装载着，那么我们就在css中初始化这个框框，它平时是不显示出来的，只用在鼠标移到它那里的时候才显示...当输入框的数值数不为4的时候就把图片的内容清空

1.1K2 0

话说量化（10）

K线图，大家应该不陌生，至少在影视剧里，在平常的财经新闻报道中应该都见过。如果是超过股的朋友那就更不会陌生了，K线图几乎就是在炒股过程中必不可少的工具，我们用它来看价格的变化形式。 ?...图上的一根一根柱子就是报价，这每根柱子上包括4个报价信息：开盘价，最高价，最低价，收盘价。一根柱子就表示了一段时间内的4个报价信息的关系，而这个时间段是根据图表而设置的。...这个是可以根据自己的需要进行设置的，常见的单位主要就是1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天等，不同的交易对象不同的交易平台对设置的灵活度的支持程度也是不同的。...如果开盘高，收盘低，那么意味着这一个时间单位的价格是“下跌”的，通常用绿色来表示这样的K线；而相反，如果开盘低，收盘高，以为这一个时间单位内的价格是“上升”的，通常用红色来表示这样的K线。...有了这些只是，你就可以通过阅读一张K线图来得知某种货品在某个时间范围内的价格状况，可以通过最高和最低影线来观察期震荡的幅度，也可以通过开盘和收盘价格的变化来观察价格的走势。

4041 0

价值超5万的撮合引擎：开篇

当无匹配或部分成交时，委托单的部分数据包括剩余未成交的数量会暂时保存到交易委托账本中，等待与后续的委托单匹配撮合。...股票交易系统一般会在不同交易时间段采用不同的竞价方式，比如在开盘或收盘时采用集合竞价，从而产生开盘价或收盘价，其余时间采用连续竞价。...集合竞价的主要目的就是为了确定开盘价或收盘价。连续竞价所谓连续竞价，也是我们所熟悉的竞价方式，是指对买卖委托单逐笔连续撮合的竞价方式。用户的挂单，只要满足成交条件，就能即时成交。...2.时间优先：买卖方向和价格相同的委托单，先申报的委托单会比后申报的委托单优先成交。另外，买入价必须大于或等于卖出价才能撮合成交。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价。...当买入价大于卖出价时，则还要参考前一笔成交价来确定最新成交价。

1.6K4 1

BackTrader 中文文档（九）

这也适用于一些其他执行，因为逻辑试图检测开盘价格是否会与移动到新条时请求的价格/执行类型匹配。...这也适用于其他一些执行，因为逻辑试图检测开盘价格是否会在移动到新柱时匹配请求的价格/执行类型。...当开盘价格出现差距（向上或向下，取决于buy或sell是否生效）并且现金不足以进行全情投入操作时，此用例会失败。这迫使经纪人拒绝操作。...：当仪器中的持仓从 0 变为大小 X 时，交易就开始了，大小可以是正的/负的，分别表示多头/空头仓位）当仓位从 X 变为 0 时，交易关闭。...percabs的默认值也更改为True 参数： percabs（默认：True）：当commtype设置为 COMM_PERC 时，参数commission是否必须理解为 XX％或 0.XX 如果此参数为

4270 0

AKShare-股票数据-北交所历史行情

若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标，将会导致它们失去连续性，且使用不复权价格计算收益也会出现错误。为了保证数据连贯性，常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。...2.前复权：保持当前价格不变，将历史价格进行增减，从而使股价连续。前复权用来看盘非常方便，能一眼看出股价的历史走势，叠加各种技术指标也比较顺畅，是各种行情软件默认的复权方式。...2.1 为了保证当前价格不变，每次股票除权除息，均需要重新调整历史价格，因此其历史价格是时变的。这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。...2.2 对于有持续分红的公司来说，前复权价可能出现负值。 3.后复权：保证历史价格不变，在每次股票权益事件发生后，调整当前的股票价格。后复权价格和真实股票价格可能差别较大，不适合用来看盘。...输出参数-历史行情数据名称类型描述日期 object 交易日开盘 float64 开盘价收盘 float64 收盘价最高 float64 最高价最低 float64 最低价成交量 int32

8874 0

高频量化合约对冲交易机器人开发策略编写详情

根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等等。所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散，即用一组规定的电平，把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。...，则提示调节网格宽度和数量 if np.isnan(grid): print('价格波动超过网格范围，可适当调节网格宽度和数量') # 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同...grid_change_new = [context.last_grid,grid] # 几种例外： # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号...# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线 # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线 if...= 0 时是初始阶段，不构成信号 # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线 # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的

5361 0

量化交易：Dual Thrust策略

这一策略的核心思想是通过捕捉市场中的短期波动来实现盈利。Larry Williams通过多年的研究和实践，发现市场中存在一种周期性的波动模式，通过这种模式可以预测价格的短期走势。...策略原理Dual Thrust策略的核心思想是利用市场的波动性来捕捉趋势。Dual Thrust策略主要依赖于两个关键参数：Range和ATR（平均真实波动范围）。...Range是指当前收盘价与前一个交易日的最高价和最低价之间的最大距离，而ATR则是过去一段时间内Range的平均值。通过这两个参数，投资者可以确定买入和卖出的触发点，从而实现盈利。...该策略通过计算上轨和下轨两个阈值，来判断市场的多空方向。当价格突破上轨时，策略认为市场处于多头趋势，进行做多操作；当价格跌破下轨时，策略认为市场处于空头趋势，进行做空操作。...上轨和下轨的计算公式如下：上轨：开盘价 + K1 波动下轨：开盘价 - K2 波动其中，波动是指在给定的时间窗口内，最高价与最低价之间的最大差值。K1和K2是两个参数，用于调整上下轨的敏感度。

1441 0

『为金融数据打标签』「1. 三隔栏方法」

该方法很常用，但也存在以下两个问题：在〖从 Tick 到 Bar〗一帖可知等时抽样的 Time Bar 的统计特征不好阈值 c 一直不变，但价格波动率却随时间变化，这就造成了在波动率很大时...我们定义 ti,1 = 第一次触碰隔栏的时点 r(ti,0, ti,1) = 从开始到第一次碰隔栏时段内的收益通常我们有 ti,1 ≤ ti,0+ h 关系当第一次碰到竖直隔栏，用等号 = 当第一次碰到水平隔栏...而 width = [αu, αd]，它们都大于等于 0 当大于 0 时，乘上 σ 得到水平隔栏的点位，存储在 'UB' 和 'DB' 栏下。...两种不合逻辑的情况（上图红 ×）： [0, 1, 0]：毫无目的的配置。我们直到亏损才停止。 [0, 0, 0]：该配置没有隔栏。永远不退出也不会生成任何标签。...当持仓期限过了，那么终止价格就是竖直隔栏那点的价格当收益碰到了上下隔栏，那么终止价格就是上下水平隔栏那点的价格第 7 行计算收益率，第 8 行根据其正负标注 ± 1。

1.8K3 0

Python股市数据分析教程——学会它，或可以实现半“智能”炒股 (Part 1)

我还将讨论移动均线、如何使用移动均线来构建交易策略、如何在进入仓位时制定退出策略以及如何使用回溯检验评估交易策略等方面的内容。声明：这不是关于金融投资的建议！！！...开盘价是指股票在交易日开市时的股价（并不一定是前一交易日的收盘价格），最高价是指在交易日当天股价的最高价格，最低价是指在交易日当天股价的最低价格，收盘价是指股票在交易日收盘时的股价。...尽管绝对价格很重要（昂贵的股票很难购买，这不仅影响着这类股票的价格波动，也影响着你交易这类股票的能力），但是在交易过程中，相比绝对价格，我们更加关心资产的相对变化。...比如，我们可以通过比较第t天与第t+1天的价格来绘制股票增长的百分比，公式如下： ? 但是这种变化也可以通过如下公式定义： ?...对于序列xt以及时刻t，q天均线表示过去q天股价的均值：也就是说，如果MAtq表示t时刻的q天均线，那么： ? 移动均线平滑了数据序列，并有助于识别股市的发展趋势。

1.5K10 0

合约量化系统开发（成熟项目）技术python搭建

Web2.0阶段，是一个用户可读可写的互联网，出现了UGC User Generated Content，也就是用户生成内容。...关于合约量化交易APP开发会涉及到的内容就有这些，当然一些功能是可以通过定制来实现的，只要逻辑对了就是可以加进去的。...grid_change_new = [context.last_grid,grid] # 几种例外： # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号...# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线 # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线 if...= 0 时是初始阶段，不构成信号 # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线 # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的

6486 0

Python股市数据分析教程（一）：学会它，或可以实现半“智能”炒股

我还将讨论移动均线、如何使用移动均线来构建交易策略、如何在进入仓位时制定退出策略以及如何使用回溯检验评估交易策略等方面的内容。声明：这不是关于金融投资的建议！！！...开盘价是指股票在交易日开市时的股价（并不一定是前一交易日的收盘价格），最高价是指在交易日当天股价的最高价格，最低价是指在交易日当天股价的最低价格，收盘价是指股票在交易日收盘时的股价。...尽管绝对价格很重要（昂贵的股票很难购买，这不仅影响着这类股票的价格波动，也影响着你交易这类股票的能力），但是在交易过程中，相比绝对价格，我们更加关心资产的相对变化。...比如，我们可以通过比较第t天与第t+1天的价格来绘制股票增长的百分比，公式如下： ? 但是这种变化也可以通过如下公式定义： ?...对于序列xt以及时刻t，q天均线表示过去q天股价的均值：也就是说，如果MAtq表示t时刻的q天均线，那么： ? 移动均线平滑了数据序列，并有助于识别股市的发展趋势。

5.7K8 3

freqtrade 学习笔记

调用 custom_entry_price() （如果在策略中实施）以确定入场价（价格移动到开盘蜡烛内）。在保证金和期货模式下，调用 leverage() 策略回调来确定所需的杠杆。...第一个 Heikin-Ashi 烛台的开盘价等于第一个实际烛台的开盘价，而收盘价等于实体价格。...同时，当股价的波动范围较小时，布林带的上下轨线会逐渐收缩，而当股价的波动范围较大时，布林带的上下轨线会逐渐扩展。因此，布林带的宽窄程度也可以反映出股票价格的波动性和价格趋势。...当带宽线的值接近0时，价格接近Keltner通道的下限线，这通常被视为超卖信号。当带宽线的值接近1时，价格接近Keltner通道的上限线，这通常被视为超买信号。...当带宽线的值接近0时，价格接近Donchian通道的下限线，这通常被视为超卖信号。当带宽线的值接近1时，价格接近Donchian通道的上限线，这通常被视为超买信号。

6.2K61 3

深度解析期权现货合约交易所系统开发说明分析

gm.api import*　　import string　　import pandas as pd　　def get_main_future(context):　　'''　　此函数用于获取全市场当前时间的主力合约...　　future['name']=future.apply(lambda x:x['symbol'].rstrip(string.digits),axis=1)　　#将当前成交量最大的规则筛选出主力合约...5　　策略逻辑：　　1、判断当天高开或低开时，即当开盘价≥昨天收盘价*1.01或开盘价≤昨天收盘价*0.99。...2、定义上轨＝第一根K线的最高价；如果突破上轨则进入第四步。　　3、定义下轨＝第一根K线的最低价；如果突破下轨则进入第五步。　　4、价格突破上轨，则买入开仓。　　5、价格跌穿下轨，则卖出开仓。　　...6、第二天开盘平所有持仓。

4644 0

点击加载更多

扫码

添加站长进交流群

领取专属 10元无门槛券

手把手带您无忧上云

扫码加入开发者社群

相关资讯

热门标签

活动推荐

运营活动

活动名称

广告关闭