我正在尝试获得一个基于指数回归的动量指标，并对其进行反向测试。但是使用这段代码，我只能得到pandas dataframe列中的最后一个值。你知道一种只计算DF中每一天的方法吗？链接到数据帧输出: imghttps://i.imgur.com/DdMLi6U.png[/img]](https://i.imgur.com/DdMLi6U.png%5B/img%5D) 我尝试了一些for循环，但没有达到预期<em
浏览 60提问于2021-10-07得票数 0
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随着越来越复杂的方法，工作在大规模数据集，金融应用是显而易见的。我知道在金融服务部门使用机器学习来发现欺诈和标记欺诈活动，但我对如何帮助预测第二天的股票价格以及某一特定公司的股票要购买多少股，了解得较少。对冲基金是否仍然采用数学金融学文献中的投资组合优化技术，还是已经开始使用机器学习来对冲他们的押注？更重要的是，这些对冲基金所使用的特征是什么?有代表性的问题是什么？
浏览 0提问于2014-12-18得票数 3
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原则上，我想做几件事: 1)对所有可能的组合进行回归:我对每只股票运行一个简单的回归，即在XYZ上运行ABC，在ABC上运行XYZ，这是跨n=100股票的，结果是n(n+1) /2组合。-> --我想到了一个函数，它调用股票对，做两个回归，比较结果，并根据一些标准选择一个。我的问题是:是否有一种有效的方法来调用“阶乘”？2)滚动窗口:为了避免数据超
浏览 0提问于2018-03-11得票数 0
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我买了Kibot的股票数据，这是巨大的。我对python完全陌生(我选择它是因为它是免费的，并且得到了社区的良好支持)，我选择SQLite来存储数据，因为python对它的内置支持。(我非常了解SQL语言。没有"where子句“函数或索引，因此您最终会扫描所需的行。在我加载了数据之后，我将使用基于NumPy的工具进行统计分析(滚动回归和
浏览 7提问于2011-05-21得票数 14
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多线性回归
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作为我的数据分析(时间序列)的一部分，我正在检查日志收益与实际波动之间的相关性。lm_rollvar10 <- lm(returns[10:1000],i] ~ rollv
浏览 3提问于2014-06-30得票数 0
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我有一只熊猫的数据，在1963-2012年期间(近6000万行)，每个公司每天都有股票回报。我想估计CAPM的贝塔，所以我需要运行一个滚动OLS回归在过去250天为每个公司，并将测试值添加到现有的数据。我还试图编写两个for循环，第一个按公司分组('PERMNO')，第二个用于执行滚动回归的循环。然而，这也不起作用。-0.003985 0.00025
1986-01-21 1
浏览 0提问于2019-06-05得票数 6
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我将处理实时流媒体股票市场数据，每秒数百个“滴答”(dicts)，将它们存储在内存中的数据结构中，并对数据进行分析。因此，pandas似乎无法实时处理和分析高频流数据，例如金融或传感器数据。我正在考虑使用一个列表，并插入数据点
浏览 2提问于2020-06-08得票数 1
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你好，我正在编写这个python代码，通过使用熊猫来分析一些库存数据。我使用两个out循环来获得累积的profit.But，它给了我超出范围误差的列表索引。有人能帮忙吗？df是我正在使用的数据格式，它有大约10列，包括“投资”和“百分比变化”。df‘’列都是二进制数字1或0，df‘百分比变化’是指股价与上一天相比发生了变化。这里的windows意味着如果我看到windows连续0，如2连续0，我将购买该股票，并在第二
浏览 0提问于2018-09-26得票数 0
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查找相关或移动的股票
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我有一个每日收盘价和商品价格的表，如黄金，石油等，我想找出什么股票走势与其他股票或商品密切相关。
我从哪里开始做这种类型的分析呢?我了解java、SQL、python、perl和一些R。
浏览 2提问于2011-07-16得票数 1
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6维向量的无监督聚类
、、、
我有17k向量，每个矢量有6分，我想根据点的性质对向量进行聚类，例如。线性增长到一个簇，凸在另一个簇，凹在另一个，在另一个下降等等。做这件事的好策略是什么？我需要它来检测离群点向量。
浏览 0提问于2018-06-05得票数 0
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Stats模型或任何其他机器学习python包，用于执行序列分类(可以是多类)和序列预测(包括下一步和回归)。PS :输入的数据将是n个序列的数目与它们各自的目标(类/回归)
而且每个序列都有有限数量的事件，如E1、E2。
浏览 0提问于2019-05-17得票数 1
我想在Jupyter Notebook中使用python-weka-wrapper实现回归算法。但是，我在中找不到正确的函数
有人知道如何实现它吗？
浏览 1提问于2021-02-10得票数 0
我想要集成三到四个回归模型:如GBDT，XGBDT，SVM。我知道分类器有votingC = VotingClassifier()。我想知道是否有一些方法或函数来建立集成回归模型。现在，我只知道为每种型号设定简单的权重。用python建立集成回归模型的其他好方法怎么样？谢谢!
浏览 0提问于2017-07-14得票数 -1
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我一直在上下(没有双关语)寻找一个公式，或者更有可能的是，一个可以挑选出更高的高点和更低的低点的循环，以便能够在它们之间绘制一条趋势线。这通常用于股票的技术分析。乍一看，这似乎是一个很简单的问题，但我被卡住了。我使用的是python，但任何伪代码对于我自己和将来遇到这个线程的其他人来说可能就足够了。
浏览 19提问于2017-03-04得票数 0
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我通常对物理系统进行敏感性分析。因此，对于一个配置，我有一个答案，我可以建立一个设计的实验，并计算每个参数的灵敏度。但这一次，我想对一个时间序列进行敏感性分析:如果我改变了一个参数，它可能会在稍后产生影响，而不是立即。我想分析长期的数据，而不仅仅是短期的数据。你知道执行这种分析的现有方法吗？
浏览 0提问于2023-05-16得票数 0
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我有一些股票的每日回报数据，如下所示：date1987-02-04 0.03 0.01 0.01 0.03我想计算市场上股票A，B，C的30天回归，但只在每个月的月底，即1987-02-28,1987-0
浏览 2提问于2018-01-31得票数 0
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对于极性，我可以看到，我们可以使用apply使用pl.struct 使用多列值，但不能确定除了使用rolling_apply之外，您是否可以做同样的事情。我希望看看我是否能够执行滚动回归，或滚动相关。seed=2))df.select()
有可能在滚
浏览 11提问于2022-07-18得票数 0
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我正在做一个项目来预测板球比赛的结果，我有数据表明哪些比赛是由谁为ODI赢得的。Espn数据因此，基本上，我想知道我应该使用哪种算法，我最终将在C++中实现，但我将首先在R或python中实现。.:-
我是这个领域的</e
浏览 0提问于2016-04-12得票数 0
我正在使用瓶架 (Python)和一个PostgreSQL (9.4)数据库开发一个Web应用程序。我正在使用SQLAlchemy作为ORM。 security_id | driver_id插入前一天的新值，从时代开始就更新新的act
浏览 0提问于2016-03-14得票数 3
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( a)按地点和日期计算的收入。( b)假期名称和日期
我想知道每个假期对收入的影响如何。我不知道该用什么方法！3-Sigma规则或Bollinger图应该足够吗?还是我应该尝试样条回归或其他什么？FYI --我正在使用python进行分析。
浏览 0提问于2018-12-02得票数 0
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