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Qiskit投资组合优化应用
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我被指派做Qiskit Finance教程的投资组合优化教程，并输入真实数据。说实话，我一无所知。我的理解是，我必须替换代码中的"TICKER“和"RandomDataProvider”部分，以便生成现实生活中的投资组合。如何将Quandl中的财务信息应用于本教程？
浏览 35提问于2020-08-12得票数 0
我想在Optaplanner练习中添加投资组合优化的下限约束。无论如何，有没有更好的方法来在Optaplanner的投资组合优化中添加下限约束？
请帮帮我！
浏览 0提问于2016-08-22得票数 0
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vignette应用遗传算法来解决非凸优化问题。
我的问题是关于参数'F‘步长的解释。文档是这样写的："F:间隔0,2的步长，默认为.8“。vignette案例研究涉及投资组合优化。由于步长未指定为参数，因此始终使用.8的步长。然而，由于优化是寻找哪些权重最小化某些投资组合目标，并且由于权重总和必须为1，因此似乎.8 (投资组合的80%)的步长对于这个问题来说太大了。步长的更好选择可能是.01。然
浏览 4提问于2011-11-29得票数 1
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我正在尝试构建一个对R中的另一个组合进行优化的投资组合。带着约束$$w > .005$$W是投资组合的回报。有10种证券，所以我设定基准权重为.1。
浏览 1提问于2016-03-28得票数 0
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我在R的solve.QP软件包中使用quadprog求解经典的均值-方差优化问题.据我理解，输出分量“值”指的是优化投资组合的方差，而在网上发布的许多均值-方差优化代码也表明，sqrt(sol$value)是优化投资组合的标准差。然而，当我使用solve.QP求解简单的均值-方差优化时，sol$value提供了一个负值，这与使用组合方差函数：w%*%covariance%*%t(w)计算的值也不同。如果我对它的理解是
浏览 2提问于2016-03-25得票数 0
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目标函数如下：
他们的想法是，均值-方差优化已经在一个有价证券的宇宙中进行了。这给了我们一个目标组合的权重。现在，假设投资者已经持有一个投资组合，并且不希望将他们的整个投资组合更改为目标投资组合。，w_0(N)为初始投资组合，其中w_0(i)是投资于股票I= 1，.，N.，w_t = w_t(1)，w_t(2)，.，w_t(N)的投资组合的一部分
浏览 1提问于2019-06-26得票数 0
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对于使用投资组合分析的R中的资产分配，是否有方法将风险设置为常量，然后优化投资组合回报？例如，为了使VaR始终保持在5% (保守)，投资组合中8种资产的权重如何变化以获得最大回报？相比之下，与高风险(VaR =20%)的投资组合相比，权重如何变化？在Portfolio Analytics软件包中，我们只能将最小风险设置为目标，而不能将风险设置为常量。(不同于等风险分担)
浏览 24提问于2019-11-23得票数 0
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我正在尝试使用Excel Solver (GRG非线性)计算最大投资组合标准差
w是资产权重的20维向量，C是大小为20x20的对称方差-协方差矩阵。因此，这是一个最大化投资组合方差的优化问题。
然而，当我使用GRG非线性运行Excel求解器时，它没有给出我想要的答案。4.59% 4.95% 4.15% 2.62% 2.10% 4.58% 4.14% 2.01% 2.97% 1.80% 1.78% 3.07% 3.24%，此优化的解决
浏览 60提问于2018-03-02得票数 0
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我正在尝试优化一个有10个资产的投资组合，这些资产可以分成5个。假设资产1和2在组1中。现在在我的优化中，我需要组资产的权重相等。例如，资产1和资产2在组1中，因此我需要资产1和资产2的权重在可能的优化投资组合中相等。如何将此约束包含到portopt函数中？
在此之前，非常感谢您。
浏览 1提问于2012-12-08得票数 2
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在计算组合无风险资产和风险资产的投资组合时，首先需要计算风险资产的两个投资组合:最小方差投资组合和有效投资组合。最小方差投资组合没有问题。然而，我不能解决有效的投资组合。目标函数如下。如果优化不可能，可能是近似值？
浏览 2提问于2016-11-28得票数 0
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有效投资组合优化算法
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我正试图根据回溯测试数据为投资组合找到最佳配置。一般情况下，我把股票分为大盘股、中小股和成长型股票，并希望我的投资组合中不超过80%的大盘股或70%的投资组合有价值。
浏览 5提问于2022-02-01得票数 0
我的第一个任务是优化一个投资组合和Efficient Frontier。我发现了一个由@s666写的很棒的代码。与一般优化情况一样，约束如下: 1)权重之和= 1，以及2)没有权重大于1的股票。
浏览 49提问于2021-01-06得票数 0
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然后，它每次都会用新的时间序列优化我的投资组合。for(i in 1:3){print(portfolio.optim(x))}在样本数据中加上样本数据中第一天的数据[1] 0.5 0.
浏览 4提问于2013-11-20得票数 1
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每只股票都有一个价格，p_i，我想创建随机的投资组合来进行模拟。投资组合的总价值需要1,000,000美元(给予或接受100美元)，投资组合中不同股票的数量也可以是随机的(例如，投资组合可能是20只股票的多头)。我正在努力创建“一个好的”算法来完成这个任务。这并不是真正的背包问题，因为没有什么需要优化。它有点像一个随机样本，但不完全是。所以我想知道我能用什么算法来解决这个问题。有什么想法吗？
浏览 9提问于2016-04-24得票数 0
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我正在尝试使用scipi中内置的SLSQP优化器进行均值方差投资组合优化，我很难理解如何使用10%的恒定投资组合方差约束来定义求解投资组合权重的约束。只能包含所有权重的总和应为0的约束 我已经能够使用这个优化器来找到使投资组合夏普比率最大化的投资组合，并找到最小化投资组合方差的权重。现在需要添加额外的约束，以便投资</e
浏览 15提问于2019-01-21得票数 1
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假设我们有5只股票，我们希望找到最佳的投资组合结构(线性权重)，使历史上的PnL最大化。权数用于建立投资于股票的投资组合。sess.run(optimizer, feed_dict=train_data)
如何实现对优化器的权重约束？
浏览 1提问于2018-01-16得票数 0
我构建了10,000个随机的投资组合，用于投资组合优化。，即只选择具有最佳风险收益率的投资组合。因此，我认为循环将遍历所有投资组合，对于每个返回值，它将选择风险最低的一个。因此，循环的想法是:对于每个返回值，选择风险最低的投资组合，并将其放入一些存储中
就像我说的，我在R方面不是很高级，所以我不知道如何编写循环。所有的10,000个投资组合都绘制出来了。
浏览 22提问于2021-03-10得票数 0
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我有我的输入参数µ(均值向量μ)、q(协方差矩阵Q)和tau (风险容忍度τ)，并且我需要返回使以下效用函数U最大化的向量h(资产权重)，其定义如下：受约束：and sum of all h is equal to 1: h^T*e = 1谢谢frontieropti <- c(NUL
浏览 19提问于2020-06-25得票数 2
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我正在使用excel中的Solver来求解最优的投资组合权重，但是有一个约束我不知道如何定义。
优化问题是，我有12只股票，我希望找到一个最优的条件之一，就是在投资组合中使用6个或6个以上的股票。我不确定的最后一个限制是如何声明在投资组合中只考虑5%或更多的权重。
浏览 5提问于2015-11-29得票数 0
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