QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。...量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。 安装之类的，网上教程很多了，读者自行百度即可。...安装完之后，import QuantLib，如果无误，再回来一起学习吧。 在讨论定价的时候，期限的长短往往是一个问题，所以，时间是一个很重要的东西。 ...在QuantLib中有一个Date类就是用来处理时间的。...当然很多功能其实和我们常用的datetime这个库雷同，但是使用QuantLib中的Date类来定义时间的话，可以被QuantLib框架识别，所以，我们还是要学习一下。
QuantLib既然是一个金融类的库，那么既然讨论了时间，就不得不讨论利率了，毕竟，货币是有时间价值的。...这就会QuantLib中InterestRate这个类的作用了。 好了，我们现在定义一个利率。首先，是年化报价的利率，譬如，0.05，也就是5%。
Quantlib简介 相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。...QuantLib在Python中的安装 QuantLib功能强大的同时安装也较为复杂，其官方网站仅提供了源代码，需要用户自行编译，完成后还需要编译QuantLib的SWIG封装从而实现Python调用...在这里下载QuantLib和Quantlib-SWIG，注意请选择两者都有的版本（在作者写这篇教程时，两者都有的最新版本号是1.7），将下载的zip文件分别解压缩，假设路径为D:\QuantLib-1.7...和D:\QuantLib-SWIG-1.7。...：D:\swigwin-3.0.8 myqlswig：D:\QuantLib-SWIG-1.7 编译安装QuantLib，打开cmd，切换到D盘（输入D:，因为上面的所有文件夹都在D盘），点击窗口左上角的图标
Quantlib简介 相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。...QuantLib使用C++开发，并通过SWIG包装对其他语言提供调用API，足以满足连续交易对性能的需求。...vn.py和QuantLib 相比较于TA-Lib，QuantLib主要针对复杂衍生品，适用的人群会相对窄一些，举两个例子。...mod=viewthread&tid=5&highlight=quantlib，进入「维恩的派」论坛，查看详细安装教程。 其他资料 1....QuantLib homepage: https://www.quantlib.org/reference/modules.html 2. vn.py Github: https://github.com
债券标的为170005，我的python代码如下： 1 import QuantLib as ql 2 3 faceAmount = 100.0 4 redemption = 100.0 5
本篇是该系列的第五篇： 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 盘一盘 QuantLib
本篇是该系列的第六篇： QuantLib 系列 1 - 日期和日历 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品...QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF 想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴，在本帖留个言，我便发给你链接。
本篇是该系列的第四篇： 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 想要得到本贴
本篇是该系列的第七篇： QuantLib 系列 1 - 日期和日历 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品...QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF QuantLib 系列 6 - 利率市场和产品 IRS/TS/CCBS 想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴
QuantLib提供更逼真的建模 #include #ifdef BOOST_MSVC# include #endif#include.../math/optimization/conjugategradient.hpp"#include "ql/math/optimization/simplex.hpp"using namespace QuantLib
项目介绍 官网：https://www.quantlib.org/ 项目Github地址：https://github.com/lballabio/QuantLib QuantLib（Quantitative...以下是关于QuantLib的一些主要特点和用途： 1.开源跨平台：QuantLib是完全开源的，可以在不同操作系统上运行，包括Windows、Linux和Mac OS X。...5.易于集成和扩展：QuantLib的设计允许用户根据特定需求进行定制和扩展，通过C++编程接口提供了灵活的扩展性，同时也支持Python等编程语言的接口，使得QuantLib能够与其他系统和库集成使用...环境配置 Ubuntu环境安装QuantLib库： git clone https://github.com/lballabio/QuantLib # 或者下载release版本 1.34 mkdir...使用说明 下面是一个简单示例，计算零息债券的定价： #include #include using namespace QuantLib;
/bondhelpers.hpp> #include using namespace QuantLib
4.QuantLib计算欧式看涨期权 先放代码： #coding=utf8 import QuantLib as ql import matplotlib.pyplot as plt # 1.设置期权的五要素以及分红率和期权类型...利用QuantLib计算BSM模型下的期权价格就是这样。
183 ACT/360 该规则中，年限等于天数差除以 360， tau = (date2 - date1) / 360 = 183/360 = 0.5083333 用 QuantLib...0.5083333333333333 ACT/365 该规则中，年限等于天数差除以 365， tau = (date2 - date1) / 365 = 183/365 = 0.5013699 用 QuantLib...2020.1.1 - date1) / 365 + (date2 - 2020.1.1) / 366 = 32/365 + 151/366 = 0.50023954 用 QuantLib...min(DS, 30) = 30 de = 30 带入年限计算公式得到 tau = (360*1+30*-6+0) / 360 = 180/360 = 0.5 用 QuantLib
量化投资方向，Python也是身经百战，有Windpy、TA-Lib、Quantlib、Zipline等众多业界知名的数据策略工具。
IR_InterestRateSwap_pricer() 其他有用的函数 |--- utils.py 基本效用函数 |--- ql_utils.py 和 QuantLib
view=classic http://www.thewholestreet.com/ Implementing QuantLib http://tradingwithpython.blogspot.jp...of awesome Python frameworks, libraries, software and resources pandas – Python做数据分析的基础 pyql: Cython QuantLib...shiny things. – C++库整理 rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ – 现代C++库整理 QuantLib
4 策略来源 量化投资专业网站、博客、论坛 ARQ：https://www.aqr.com/ Quantivity：https://quantivity.wordpress.com/page/2/ QuantLib
滤波器、Beveridge Nelson分解等去趋势法用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析R语言和QuantLib
1, 4) plt.plot(t, result.resid) plt.title('Residuals') plt.show() 高级金融计算与量化分析 NumPy可以与金融计算库如Pandas、Quantlib
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