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我必须对多个因变量运行一系列OLS回归，对独立变量使用相同的集合。也就是说，我有一个大小为(1510x5)的数据帧，特别是每个数据帧代表投资组合的收益，我想将其回归到同一组因变量(1510x4)，在我的例子中，这些因变量是来自Carhart模型的因子。因为，除了系数的值之外，我还对它们的P值和回归的R<
浏览 1提问于2016-04-19得票数 0
我有一个反应式数据框架，我希望用户从该反应式数据框架中选择因变量和多个自变量，并返回回归输出。有没有人建议在Shiny中对反应式数据帧进行多重回归的最佳方法？我看到这个帖子：Using R Shiny for Multiple Linear Regression (SelectInput --> multiple=TRUE
浏览 26提问于2021-01-20得票数 0
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大家好，我想问一下，有没有办法一次对多个返回进行滚动窗口回归，其中因变量在一个数据帧中，回归变量在另一个数据帧中？我正在尝试结合使用rollapply和sapply函数来实现这一点。对于金融背景:我试图做的是计算Fama-Macbeth回归的回归</
浏览 5提问于2016-09-12得票数 0
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我想知道如何创建循环或使用apply函数之一来获得数据集中每个变量相对于因变量的单独1:1回归信息。summary(lm(mpg~eachvar,data=mtcars))
浏览 2提问于2014-07-30得票数 8
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我有一个376列2700行的数据帧，每个主题对应270行(因此，本例中有10个主题)。每270行是单个主题的数据(即1:270 -主题1；271:540 -主题2)。我有一个独立的数据帧(2700x8)和我的自变量，每个主题再一次270行。
我希望从我的376个DV中回归出8个IV，并获得残差。对我来说，这里棘手的部分是，我希望每个主题单独进行回归</em
浏览 15提问于2020-02-10得票数 0
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我有两个数据帧。其中一个包含一组因变量(我相信12个)，每个变量我想对每个变量进行一系列的回归。另一个包含一组自变量:在每次回归中我想要的3个永久变量，然后是我想要循环的15个变量(对于每个因变量)。
总之，我想我要看的是180种不同的回归。为了可视化我正在处理的内容，下面是因变量</
浏览 0提问于2022-07-14得票数 0
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在这种情况下，我有一个时间序列，这是我每天使用的热量超过一年的时间序列。另一个时间序列是我所在位置的最高和最小观测温度(以度为单位)。我有煤气炉和煤气热水器。我想要做的是找到基准使用的温度每天，没有部分波动的温度。我假设与温度有关的波动主要是炉子，剩下的是热水器。08-28 54.3969762021-08-30 50.266311但这些单位似乎更多地在<
浏览 2提问于2021-09-19得票数 1
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您好，我开始使用r，并且被困在分析我的数据上。我有一个有157列的数据帧。第一列是因变量，从第二列到第一百五十七列是自变量，但是从第二列到第79列是一种自变量(n = 78)，从80到157是另一种类型(n = 78)。我想执行(78 x 78 = 6084)多个线性回归，使模型的第一个自变量一次固定一个，从第2列到第79列。我可以修正自
浏览 0提问于2020-03-24得票数 1
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我对R中的面板数据几乎没有经验，我正在尝试用plm-package运行一个简单的面板回归。但是，在将我的数据帧转换为pdata.frame时，我的时间索引变量被转换为因子变量。这意味着，如果我想将因变量回归为时间的函数，回归会为时间生成一个很长的虚拟变量列表，并为每个变量计算单独的系数。我只想要每个时间单位的平
浏览 2提问于2015-08-02得票数 0
我有两个数据帧。一个数据帧有427个因变量，而另一个数据帧有3个自变量。这两组变量都有204个观测值。我想同时对所有因变量进行这三个自变量的回归。我用的是18个月的滚动窗口。为了获得拦截，我将自变量中的1的序列组合成一个变量。但当我运行这些
浏览 0提问于2019-10-13得票数 1
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Hallo我目前正在用以下代码进行回归分析： r2.out[i]=summary(lm(Ret1[,1]~Ret1[,i]))$r.squared} 此代码在第一列之前对数据帧中的每一列运行简单的OLS回归并提供这些回归的R^2。目前回归使用列的所有数据点。我现在需要的是，代码不是使用列中的所有
浏览 2提问于2017-08-29得票数 2
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如何从滚动回归中提取te残差
、、、、
我正在尝试获得滚动回归的残差标准差(R汇总中的残差标准误差)。我正在尝试对总共4000天的20天的股票回报进行滚动回归。我可以做滚动回归，我可以从常规的lm回归中得到残差标准差，但不能用于滚动回归。我的数据类似于下面的数据，其中数据框具有多个股票的回报，向量是指数回报： data<-as.data.fra
浏览 29提问于2020-04-03得票数 1
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双峰结果数据的线性回归
、、、、
我有一个数据集，有3,000个特征和持续的时间因变量，有18,000个实例。因变量直方图显示它们具有双峰分布。我正在构建预测时间的线性回归模型，但是没有一个模型能够进行预测；所有模型的R^2值都是0。我在Scikit中使用了LassoCV/Lasso、ElasticNetCV/ElasticNet、XGBoost和Kernel Ridge Regression --学习如何制作模型。=None)
浏览 0提问于2019-11-06得票数 4
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我有一组线性回归(假设100)，我需要使用R中可变数目的回归器运行，其中一些回归器对于所有100个回归模型都是通用的，但另一些是可变的，取决于特定的因变量。这里有三个这样的模型：Y2 ~ x1 + x2 + x3 + z4 + z5 + z6您可以注意到，因变量对于自变量(即回归变量)，所有回归
浏览 0提问于2018-01-18得票数 1
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我被要求编写一个线性回归程序，步骤如下。 加载R数据集mtcar作为pandas数据帧。 考虑自变量wt的对数和因变量mpg的对数，建立另一个线性回归模型。将模型与数据进行拟合，并显示R平方值 我是使用Python进行统计的初学者。我尝试在不转换为新DataFrame的情况下获取日志值，但出现了一个错误：&qu
浏览 80提问于2019-09-21得票数 2
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我想运行一个时间序列回归，其中列有一个因变量列表。我想回归一组自变量的每一列。如果我只想对一个因变量运行回归，但是我有一个变量列表(1000+)，我想对其进行回归，这是很好的。解决这个问题的唯一方法是运行一个for循环，并对每个股票运行一个单独的回归，我认为
浏览 0提问于2013-08-12得票数 0
我在一个数据帧中有一个57个特征(列) ~4600行的数据集。为了计算一个好的岭回归参数，我想对它进行10折交叉验证。有没有人可以教我怎么用R来做这个？
浏览 0提问于2013-03-06得票数 0
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我试图用多个因变量和多个自变量进行回归。我想知道是否有一种有效的方法同时进行所有这些回归。我试着得到：lm(IV2 ~ DV12 + DV22)
我想对每个独立变量和每个因变量都这样做。每个因变量都有两个自变量与它相关联，这是唯一的。所以如果我有500个因变量，我有500个唯一的自变量</em
浏览 2提问于2013-08-05得票数 9
3回答
求残差之和
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我正在做一个练习，用Python在Fresco Play中进行统计数据的泊松回归。问题陈述类似于:从MASS包中加载R数据集保险。捕获作为pandas数据帧的数据。建立一个具有自变量持有者的对数和因变量索赔的泊松回归模型。用数据拟合模型，并求出残差的总和。我使用了np.sum(model.resi
浏览 0提问于2019-09-23得票数 0
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谁能想到一个真实的(Ish)世界的例子，一个问题可以解决一个单一的神经元神经网络？我试着想出一个简单的例子来帮助介绍这些概念。
浏览 4提问于2016-07-12得票数 1
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