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(4216)
视频
沙龙
1
回答
R
中
的
皮尔逊
相关性
,
只有
一列
和
未确定
的
试验
次数
、
我有如下所示
的
数据:001 1 50001 22 95002 3 42 我想通过车辆类型来关联MPH值,这意味着我将看到三个车辆MPH
的
相关矩阵这个是可能
的
吗?如果是这样的话,我该如何在
R
中
实现这一点呢?每个ID或车辆
的
数据行数不一定相同。任何建议都是
浏览 4
提问于2016-08-04
得票数 0
2
回答
对数据帧
中
的
多个组运行pearson
相关性
测试
我想在
R
中计算多组数据帧
的
皮尔逊
相关性
。数据帧中有
一列
包含1962-2007年,我想运行p.c.。每年
的
CO2排放量
和
国内生产总值(数据框
中
的
另外两列)之间
的
关系。谢谢你
的
建议!
浏览 10
提问于2021-05-17
得票数 0
2
回答
在
R
howto中使用LM实现MFP功能
、
、
、
我尝试在
R
中使用MFP函数,就像我在Stata中使用等效命令一样。通常,当在Stata
中
运行线性回归时,我在命令regress之前使用命令mfp,并且Stata给出回归模型
中
协变量
的
“最佳”转换。例如,在Stata
中
,我使用以下命令在
R
中
的
库(mfp)
中
似乎有一个函数mfp,我想使用它。例如在
R
中
: summary(mfp(vari
浏览 0
提问于2015-02-20
得票数 1
1
回答
我如何确保我
的
R
^2分数?
、
、
、
我有一个10列158行
的
数据集。我尝试预测我
的
测试数据集,它是1列,158行。 我做了交叉验证,网格搜索,并使用ElasticNet算法。此外,在评估模型之前,我检查了10列之间
的
皮尔逊
相关性
,我使用这些列来训练我
的
模型,而其他1列是我试图预测
的
。
相关性
不是很好,但当我评估模型时,
R
^2得分接近0.98。我怎样才能确保这个分数是可信
的
?因为我没想到会有这样
的
R
^2。这比我预期<em
浏览 0
提问于2016-02-12
得票数 0
2
回答
线性模型回归系数
的
相关矩阵
、
、
、
使用cor(mtcars, method='pearson')生成一个矩阵,显示mtcars中所有变量与mtcars中所有其他变量
的
pearson
相关性
。0.5509251disp 0.3949769drat -0.0907898我怎么能得到上面相同
的
矩阵,除了每个值都是每个变量之间
的
皮尔逊
相关性
外,它是线性模型
中
的
r</
浏览 1
提问于2018-05-17
得票数 0
回答已采纳
1
回答
模拟
R
中
多个响应
的
不协调效应
、
、
我想在
R
中
模拟以下情况,设X是一个随机变量,取值于任意连续分布
的
{0,1,2}
和
Y,Z两个随机变量: 如何生成X、Y
和
Z,使得Y
和
Z之间
的
皮尔逊
相关性
很高(例如
r
= 0.8),而它们与X
的
相关性
却有很大
的
不同,即X,Y
和
Z,它们是最小化cor(X,Y)
和
cor(X,Z)
的
X,Y
和
Z,设cor(
浏览 2
提问于2021-05-04
得票数 0
2
回答
向量集合
的
相关矩阵
、
、
我尝试计算一组直方图向量
的
相关矩阵。但结果是我(认为)我想要
的
东西
的
截断版本。我有200个直方图,每个直方图有32个柱状图。结果来自是一个32 x 32
的
矩阵。但是,哪种相关方法才是正确
的
呢?我试过"corrcoef“,但也有"corr”
浏览 0
提问于2011-05-07
得票数 1
1
回答
如何在集群解决方案
和
变量之间进行
相关性
分析?
、
、
、
、
我见过一位教授在SPSS中演示了几个分析,我需要执行相同
的
分析得出相同
的
结果,但不知道如何进行;您能否建议如何执行以下分析(SPSS
中
的
哪些函数或步骤)?1)在执行聚类分析(使用Ward
的
方法)之后,输出表显示了每个集群
的
频率,集群1有X个数字,集群2有Y个数字。2)比较困难
的
部分是,他使用聚类解进行
R
平方相关
和
皮尔逊
相关;在
皮尔逊
相关分析
中
,他使用"Ward“(基于少量
浏览 0
提问于2016-11-26
得票数 0
1
回答
计算两个列表之间
的
皮尔逊
系数
、
、
、
、
我有两个不同
的
列表(a
和
b),其中包含626257个向量,每个向量包含44个数字条目。一个列表包含样本数据,另一个列表用作参考。现在我想计算两个列表中所有条目之间
的
皮尔逊
相关性
。我将这些值存储在一个变量(
r
)
中
。这里是生成两个伪列表
的
代码。replicate(626257,rep(10,44),simplify = FALSE)
浏览 17
提问于2019-08-05
得票数 0
回答已采纳
2
回答
具有不同列名
的
pandas数据帧上
的
pd.corrwith
、
我想以一种有效
的
方式得到x1
和
y中三列
中
的
每
一列
之间
的
皮尔逊
r
。 似乎pd.corrwith()只能对具有完全相同
的
列标签
的
列进行计算,例如x
和
y。这似乎有点不切实际,因为我认为计算不同变量之间
的
相关性
将是一个常见
的
问题。
浏览 30
提问于2014-11-22
得票数 5
3
回答
卡尔·
皮尔逊
相关是否表明了两个变量之间
的
线性关系?
、
、
维基百科和文学似乎没有传达正确
的
解释卡尔
皮尔逊
的
相关性
。此外,一些作者将其解释为线性相关或关联。对我来说,它只是告诉了两个变量之间关系
的
方向
和
范围。
浏览 0
提问于2020-04-15
得票数 1
1
回答
不正确
的
相关结果
、
、
我正在研究一个有限结果
的
预测系统,其输出为-1或1,这取决于10个传感器检测到
的
值。,我试图使用相关矩阵(借助pandas.DataFrame.corr)对这些传感器
的
重要性进行排序:这个矩阵
中
的
问题是,它不显示结果与sensor6之间
的
相关性
,这是不正确
的
,在下面的散点图中可以看到,使用sensor6,我们可以很容易地预测结果(这也是使用决策树、knn等支持
的
)。📷为什么相关矩阵是错误
的
?对其他传感
浏览 0
提问于2019-07-22
得票数 3
1
回答
IBM SPSS 20:对
皮尔逊
相关性
矩阵进行排名
和
输出?
我得到了一个包含1000个变量
的
数据集,并被要求对解释变量
和
一个二元因变量运行Pearson
的
相关性
。= x1 to x500 with y结果输出是一个在SPSS或其他软件(如Excel)中看起来不可排序
的
表格.xi Pearson Correlation N我希望能够根据
浏览 0
提问于2013-10-17
得票数 0
0
回答
Spark:计算具有缺失值
的
DataFrame
的
相关性
、
、
、
我目前有一个双精度
的
DataFrame,大约20%
的
数据是空值。我想计算
一列
与其他列
的
皮尔逊
相关性
,并返回DataFrame
中
前10列
的
列I。我想使用成对删除来过滤空值,类似于
R
在其Pearson相关函数
中
的
pairwise.complete.obs选项。也就是说,如果在任何
相关性
计算
中
,两个向量
中
的
一个在索引处为空,我希望从这
浏览 2
提问于2016-07-21
得票数 2
3
回答
推荐
的
最佳解决方案
、
、
、
我要找一个合适
的
函数,以便根据两个人最喜欢
的
东西获得精确
的
相似性。 Neo4j中有余弦函数,它只接受一个输入,而在上面的函数
中
,我需要将向量传递给这个公式。例如: Pe
浏览 5
提问于2015-12-11
得票数 0
回答已采纳
6
回答
生成相关数字
、
、
、
、
这里有一个有趣
的
例子:我需要生成随机
的
x/y对,这些x/y对与给定
的
值相关。您可以将其想象为两个数组,数组X和数组Y,其中数组X和数组Y
的
值必须重新生成、重新排序或转换,直到它们在给定
的
皮尔逊
r
水平上相互关联。这里有一个要点:数组X和数组Y必须是均匀分布。我可以用正态分布来做到这一点,但是在不扭曲分布
的
情况下转换这些值会让我感到困惑。我尝试重新排序数组
中
的
值以增加
相关性
,但仅通过
浏览 2
提问于2009-11-12
得票数 9
回答已采纳
2
回答
理解两个不同大小矩阵
的
np.corrcoef输出
、
、
我想计算矩阵A
的
每
一列
向量与矩阵B
的
每
一列
向量之间
的
相关性
。vectorsize, 64)corr = np.corrcoef(A, B, rowvar=False) 在这种情况下,np.corrcoef
的
输出将是一个
浏览 7
提问于2017-10-20
得票数 3
回答已采纳
2
回答
为什么MinMax扩展器要独立地缩放每个颜色?
为什么MinMax扩展器要独立地缩放每
一列
?如果这些值是以某种方式连接起来
的
,难道不是失去了信息吗?如果B列
中
的
值始终是C列中值
的
上限,则在缩放B列
的
值后,由于范围要小得多,B列
中
的
值将小于C列
中
的
值。 我不明白为什么这是有意义
的
。为了保持它们之间
的
关系,不应该把所有的列都按相同
的
比例缩放吗?
浏览 0
提问于2021-08-29
得票数 0
回答已采纳
1
回答
Spearman相关系数
R
的
收缩估计
、
、
、
、
我正在尝试估计
R
中
50个股票收益
的
相关矩阵,我知道我应该缩小相关矩阵,但我也对使用Spearman
的
秩相关感兴趣,因为它不需要分布是正态
的
。对于Sperman
相关性
,我通常在cov()函数中指定method = "spearman“,这不允许使用收缩技术。对于收缩,我一直在寻找tawny包
和
corpcor包,但他们不允许任何方法
的
规范,
皮尔逊
/斯皮尔曼等。 关于如何处理这个问题,有什么建议吗?
浏览 1
提问于2017-04-04
得票数 2
1
回答
R
中
时间序列
的
远程节假日
和
周末
、
、
、
我想使用
皮尔逊
相关性
来检测加密货币
和
欧元/美元之间
的
相关性
。df.ohlc.daily_pax_cor <- get_ohlc(pax, periods = 86
浏览 1
提问于2021-07-21
得票数 0
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