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我在R中使用optim()求解涉及积分的可能性并获得两个参数的hessian矩阵时遇到了一些问题。算法收敛了，但在optim()中使用hessian=TRUE选项时出现错误。错误是：还有一条关于NAs的警告消息s1=c(1384,1,1219,1597,2106,145,87,1535,29
浏览 8提问于2017-01-10得票数 0
我使用R {fExtremes}为我的数据(向量)寻找GEV分布的最佳参数。但是获得以下错误消息
我追溯到拟合$ hessian，发现我的hessian矩阵是一个σ矩阵，所有的元素都是0。gevFit()的源代码(gevF
浏览 0提问于2016-08-23得票数 0
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我试图通过提供梯度向量和Hessian矩阵来帮助fmincon更快地收敛。我使用的是内点算法，我意识到在这种情况下，我必须通过调用另一个函数来提供Hessian，该函数被分配给我的HessFcn。它是二次型的。
gbee_r_i，p_in，nel，nhp是已知的矩阵或变量。'GradObj','on','GradConstr','on','<em
浏览 1提问于2018-11-16得票数 1
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我一直试图从中的日志似然函数(第609页方程9)中生成用于最大似然估计的R码。本文作者用MATLAB对其进行了估计，但我对此并不熟悉。所以我试图在R中生成代码。以下是本文中日志似然函数的快照：，其中e:检查效率。这是众所周知的。由于epsilon (e)已知或固定，实际目标是估计人口中的伽马(γ)。
另一个目的是将上述估计的侵染率与 (第
浏览 4提问于2020-07-27得票数 0
我想了解optim(..., hessian=TRUE)是如何计算Hessian的，所以我看了一下函数的定义。在它的末尾，它包括对.External2()的调用 res$hessian <- .External2(C_optimhess, res$par, fn1,在R的代码库中只有两次出现这个字符串，一个在optim<e
浏览 0提问于2013-12-18得票数 12
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=T) Qaf <- optim(alpha0, Q, x=x, y=y, hessian=T, method="CG") Qaf <- optim(alpha0, Q
浏览 2提问于2013-01-19得票数 1
我一直使用CHOLMOD分解矩阵A并求解系统Ax = b，因为A是由cholmod_ones函数创建的Hessian矩阵(如下所示)和b= 1、1、1。不幸的是，x的解决方案是不正确的(应该是1.5，2.0，1.5)，然后确认我将A和x相乘回到一起，没有得到1，1，1，我不太明白我做错了什么。
另外，我已经看过因子，矩阵元素的值也没有意义。()是一个外部函数，它返回被读入CHOLMOD hessian矩阵</
浏览 1提问于2012-10-18得票数 1
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我想使用mle函数来获得a和b在Unif(a,b)发行版中的估计值。但我得到的荒谬估计远远没有接近1和3。library(stats4)c <- runif(N, 1, 3) R <- runif(100, min, max) }
mle(minuslogl = LL, start = lis
浏览 3提问于2016-12-08得票数 1
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我需要用 my梯度函数(用公式编程，而不是用数字编程)来计算函数的Hessian。像numDeriv或rootSolve这样的包使用数值梯度计算不满足我需要的值。我需要在包内部执行(没有单独的方法可以调用)，但是在nlopt包中处理优化任务并将其最优值传递给optim以获得hessian的唯一方法对我的程序来说太昂贵了。因此，我需要一些函数来计算Hessian，使用的不是数值梯度(
浏览 3提问于2017-02-05得票数 1
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在R中，我尝试用最大似然估计参数、n、和p。xi = rbinom(100, 20, 0.5) # Samplelnlike <- functionchoose(theta[1],xi))) + sum(xi*log(theta[2])) +
(n*theta[1] - sum(xi))*log(1-theta
浏览 8提问于2016-05-31得票数 2
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我用伽马密度模拟了100个观测：为了得到R中具有optim函数的极大似然估计的渐近方差，我手工计算了伽玛密度的对数似然的表达式，并将它乘以-1，因为optim是最小的。(par[1]))+par[1]*log(par[2])))
mle <- optim(par=c(0,1),min,method='BFGS',
浏览 2提问于2015-09-14得票数 1
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我的Hessian (它是一个2x2矩阵)如下所示：
但我得到了以下错误消息：
--------------
浏览 8提问于2020-11-22得票数 0
我是一个R字母，它可能会反映在不那么密集的代码中-所以请承担。我试着用最大值估计二元正态分布的系数。似然估计在调用OPTIM函数时，我会收到与Hessian相关的错误。z1和z2中的β，以及方差协方差矩阵中的非对角线元素。我首先指定错误，然后在错误之后提供代码：mle = optim(th
浏览 3提问于2014-03-26得票数 2
在R中使用了几种优化方法，包括optim,GenSA, DEoptim,Solnp。然后我得到了最低限度的满足。在下一个计算t值的过程中，有必要计算se：但是，由于矩阵不是半正定的，主要对角线元素中存在负数，从而导致了误差的产生。我试过optimHess or numericHessian计算不同的恒心语(黑森人不同)，但同样失败了。工作暂停
浏览 6提问于2017-04-22得票数 1
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下面的代码是我们老师在一堂实践课上提出的。我对使用函数optim()优化步骤中的最后一行代码有疑问，但我添加了其他行以澄清工作。Secondparameter^2))*sum((log(data)-Firstparameter)^2) }
最后，我们使用函数optim()来估计分布的两个参数，用极大似然函数来估计。optimisation <- optim(c(1,1),MyFunc,data=
浏览 3提问于2020-04-06得票数 1
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R中的Optim函数
、、、、
我和我的同事要提交一份作业，并附上以下指示：利用估计的参数和滤波后的波动率来模拟30天预测周期95%的置信区间。在样本中的每一天都这样做。
验证30天前的实现是否违反了置信区间。在我们的
浏览 3提问于2022-01-16得票数 0
我正在研究R(初学者)中的损失厌恶模型，并希望从具有3列(损失/增益值(包括连续值和决策编码为0或1(二进制))的数据集中估计一些参数dropbox.com/s/fpw3obrqcx8ld1q/GrandAverage.RDatadl=0，如果必须为此使用代码的一部分如下所示： Beh.Parameters <- function (lambda, alpha, temp，它可以正常工作，但是当
浏览 0提问于2017-01-05得票数 0
我正在尝试构建一个包，它使用包‘num德里v’中的函数'hessian‘。但是，当我构建包并运行代码时，就会得到错误。，在构建包之后，运行以下R代码将导致错误。Rcpp, RcppArmadillo, numDerivEncoding: UTF-8我的R我的操作系统是windows 10。
我能够成功地从R包“stats”导入“
浏览 0提问于2018-11-09得票数 2
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简而言之:两个不同的软件包(Gauss和R)在最大似然过程中生成完全不同的Hessian矩阵。只有Hessian矩阵是不同的，因此，标准误差的估计和统计推断是不同的。在这个具体的例子中，它不会出现太大的偏差，但是模型的每一个复杂程度都会增加差异，所以如果我试图估计我的最终模型，两个程序都会产生完全不同的结果。编
浏览 2提问于2018-02-08得票数 4
我在R中遇到了一个包，它有一个叫做sann的模拟退火函数。
sann分别使用参数fn和gr来优化和选择新的点。对于类似于最大团或最大稳定集的问题，fn将是一个求和函数，但是我们还不太清楚如何用gr来修正这些图计算。在这种情况下，gr将如何“选择”？
浏览 0提问于2014-12-04得票数 4
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