R从指数随机变量生成二项随机变量
的过程可以通过以下步骤来实现：
- 首先，我们需要了解指数随机变量和二项随机变量的概念。
- 指数随机变量是一种连续随机变量，其概率密度函数为f(x) = λe^(-λx)，其中λ是指数分布的参数，表示单位时间内事件发生的平均次数。
- 二项随机变量是一种离散随机变量，表示在n次独立重复试验中成功的次数。它的概率质量函数为P(X=k) = C(n,k) * p^k * (1-p)^(n-k)，其中n表示试验次数，k表示成功次数，p表示每次试验成功的概率。
- 接下来，我们需要了解如何从指数随机变量生成二项随机变量。
- 首先，我们需要确定二项随机变量的参数n和p。参数n表示试验次数，参数p表示每次试验成功的概率。
- 然后，我们可以使用指数随机变量生成二项随机变量的方法。具体方法如下：
- 生成一个服从指数分布的随机变量X，其参数λ可以根据实际情况进行设定。
- 计算二项随机变量的成功次数k，可以使用以下公式：k = floor(X / t)，其中t表示每次试验的时间间隔。
- 最后，根据参数n和p，计算二项随机变量的概率质量函数值P(X=k)。
- 在腾讯云的产品中，可以使用云函数（Serverless Cloud Function）来实现从指数随机变量生成二项随机变量的功能。
- 云函数是一种无需管理服务器即可运行代码的计算服务，可以根据实际需求进行灵活的配置和调整。
- 在云函数中，可以使用各类编程语言（如JavaScript、Python、Java等）来实现从指数随机变量生成二项随机变量的算法。
- 通过云函数，可以将生成的二项随机变量结果返回给调用方，以供后续的数据分析和应用。
- 腾讯云云函数产品介绍链接地址：https://cloud.tencent.com/product/scf
通过以上步骤和腾讯云的云函数产品，我们可以实现从指数随机变量生成二项随机变量的功能，并且可以根据实际需求进行灵活的配置和调整。
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1回答
我有100000个用rexp生成的指数随机变量，我被要求使用内置的R函数从它们生成100000个二项式随机变量。
我真的不知道如何从一个随机变量生成另一个随机变量。我在网上搜索了一些资源，但它们大多是关于从指数生成泊松的，这是非常相关的，因为指数分布可以解释为泊松的时间间隔。通过在指数上应用cumsum，并使用cut函数制作包括在一个时间间隔内出现的次数的一些箱，可以很容易地实现泊松。
但我不知道如何从指数中生成二项式。
浏览 20提问于2019-11-12得票数 0
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因此，我被要求编写一段代码，生成100个介于0和1之间的随机均匀分布数x，并在x=>0的分布函数F(x)=1-e^(-x)中使用这些值。然后画出直方图。
现在我想得出结论，如果它看起来是按指数分布分布的。
1.所以我认为我可以用指数分布图覆盖我的直方图，但我不知道如何做到这一点。有人能帮帮我吗？
我是R的新手，这是我的第一门统计学课程，提前谢谢。
浏览 2提问于2016-09-23得票数 1
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我试图根据我所拥有的正态分布特征(均值和标准差)生成一个随机数。我没有统计和机器学习工具箱。
我知道这样做的一种方法是随机生成一个从0到1的随机数r，并找到给出这个随机数的概率的值。我可以通过输入标准的正常函数来做到这一点。
f= @(y) (1/(1*2.50663))*exp(-((y).^2)/(2*1^2))
并解决了
r=integral(f,-Inf,z)
然后从z值推断出方程的最终答案X。
z=(X-mew)/sigma
但据我所知，没有matlab命令允许你解x，其中x是积分的极限。有没有办法做到这一点，还是有更好的方法来随机生成这个数字？
浏览 1提问于2016-12-02得票数 5
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R中模拟随机变量的概率计算
、、、、
我有以下图表：
我需要从A到B旅行，我也假设我从A走的最快的路线每天都是。
节点之间的旅行时间(以小时为单位)呈指数分布。我用相关的lambda值模拟了R值如下：
AtoX <- rexp(1000, 4)
AtoY <- rexp(1000, 2.5)
XtoY <- rexp(1000, 10)
YtoX <- rexp(1000, 10)
XtoB <- rexp(1000, 3)
YtoB <- rexp(1000, 5)
我计算了R的平均每天旅行时间如下：
AXB <- AtoX + XtoB
AYB <- AtoY + Y
浏览 0提问于2018-03-20得票数 1
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excel上是否有允许泊松分布的函数，使到达率与时间序列相吻合？这里的任何帮助都将不胜感激，谢谢！
浏览 10提问于2022-10-20得票数 0
让我们将其推广到c-confidence区间。将公共速率参数设为a。(请注意，具有速率参数a的指数分布的平均值为1/a。)
首先求n之和的cdf，如i.i.d.随机变量。使用它来计算总和的c-confidence间隔。请注意，该和的最大似然估计是n/a，即n乘以单次抽奖的平均值。
背景:这是在我正在编写的一个程序中出现的，该程序通过随机样本进行时间估计。如果我根据泊松过程(即样本之间的间隔具有指数分布)抽取样本，并且它们的n发生在活动X期间，那么活动X的持续时间的好估计是什么？我很确定答案就是这个问题的答案。
浏览 0提问于2008-12-17得票数 1
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我正在使用带有以下代码的R来处理蒙特卡洛： A) mc_matrix = 1
for (i in 1:1000000){
mc_sample = rpert(n=1,min=629,max=1049,mode=739)
mc_matrix = rbind(mc_matrix, mc_sample)
}
mean(mc_matrix) B) mean_of_matrix = rpert(1000000, min=629, max=1049, mode=739) 这两个代码实例应该不是相同的吗？为什么从分布中得到这么多样本，我得不到相同的平均值
浏览 12提问于2021-07-27得票数 0
2回答
如何产生下列随机变量？
、、、、
使用MATLAB，您必须从(0,1)之间的均匀分布开始。您需要生成下列随机变量序列：
1.瑞利分布随机变量。(a=0，b=1)。
2.指数型R.V. (a=0，b=1)
3.高斯R.V. (a=0，(σX)=2)
至少，给我一个MATLAB的第一个代码。
我花了很多时间用这个方程式来解决这个问题：
但这对我没有用。
浏览 1提问于2012-12-26得票数 2
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低平均泊松分布绘制数字的性能
、、、、
为了从C++中的泊松分布中提取随机数，一般建议使用
RNG_type rng;
std::poisson_distribution<size_t> d(1e-6);
auto r = d(rng);
在每次调用std::poisson_distribution对象时，都会消耗整个随机比特序列(例如，32位具有，64位用于)。我认为，在这种低均值(mean = 1e-6)的情况下，大多数情况下，只有几个位就足以确定要返回的值为0。然后可以缓存其他比特以供以后使用。
假设设置为true的位序列与泊松分布的高返回值相关联，当使用1e-6均值时，任何不以19真开头的序列必然返回零！的确，
浏览 11提问于2020-05-05得票数 0
在matlab中，很容易生成一个具有均值和标准差的正态分布随机向量。来自help randn的：
从均值为1，标准差为2的正态分布中生成值。r=1+2。*randn(100，1)；
现在我有一个协方差矩阵C，我想生成N(0，C)。
但是我怎么能这样做呢？
来自随机帮助:从具有指定均值向量和协方差矩阵的二元正态分布生成值。mu =1 2，Sigma =1 .5，.5 2，R=chol(Sigma)，z=repmat(µ，100，1)+ randn(100,2)*R；
但我不知道他们到底在这里做什么。
浏览 1提问于2010-12-06得票数 4
我通过斯坦福的在线讲座学习机器学习已经有几天了，在第四讲中，讲师介绍了GLM(广义线性模型)和指数族。
x，y，p分别表示特征，预测结果，分布参数。
他的结论是，如果我们假设P(y|x;p)在指数族中，如果问题是一个二项式分类问题，即y∈{0,1}，那么P(1|x;p)是逻辑函数。
我对数学部分没意见，但我不知道当我们假设P(y|x;p)在指数族中时，这意味着什么，现实中这个假设为真的条件是什么？
我知道中心极限理论，它说一个随机变量是其他独立随机变量的总和，将近似于高斯分布，这与我的问题有关吗？
浏览 4提问于2017-05-16得票数 0
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我当时正在阅读Gennaro & Goldfeder 2018年的“快速无信任设置的快速多方门限ECDSA”论文，我遇到了这个部分(第2.4节，第6页)：
📷
这段节选让我有点困惑。首先，似乎有一个错配(一个错误？)在r和R之间-还是R是从r中取样的集合？第二，最重要的是，这些硬币抛出了什么？论文中没有提到其他地方的投币，在阅读了一些关于投币计划的外部来源后，唯一提到投币的是承诺的示例应用程序，例如异步投币方案。
总之，这些硬币抛出的是什么，什么是R？
浏览 0提问于2021-06-09得票数 1
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我需要模拟泊松等待时间。我发现了许多模拟到达人数的示例，但我需要模拟一个到达的等待时间，给定平均等待时间。
我一直在寻找这样的代码：
public int getPoisson(double lambda)
{
double L = Math.exp(-lambda);
double p = 1.0;
int k = 0;
do
{
k++;
p *= rand.nextDouble();
p *= Math.random();
} while (
浏览 8提问于2011-06-30得票数 7
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我想生成一个从a到b的随机数。问题是，这个数字必须是指数分布的。
这是我的密码：
public double getDouble(double low, double high)
{
double r;
(..some stuff..)
r = rand.NextDouble();
if (r == 0) r += 0.00001;
return (1 / -0.9) * Math.Log(1 - r) * (high - low) + low;
浏览 4提问于2015-11-06得票数 3
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广告系统提示
、、、、
我正在创建一个广告系统，它更频繁地显示出价最高者的广告。
下面是我正在使用的表结构的一个示例，但是简化了.
+----+----------+------------------------+----------------------+-----+
| id | name | image | destination | bid |
+----+----------+------------------------+----------------------+-----+
| 1 | abc, co | htt.../blah
浏览 8提问于2015-04-23得票数 2
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当我在R中奔跑时
runif(100,max=0.1, min=1e-10)
得到100个均匀分布的随机变量在0.1到0.0001之间。因此，在0.0001和最小值(min=1e-10)之间没有随机值。
如何在整个区间(最小值和最大值之间)生成均匀随机变量？
浏览 3提问于2016-09-27得票数 0
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我必须生成一个随机变量，范围从20到30，间隔为0.1，它的pmf由1x101矩阵给出(对于x=20, 20.1, ... 29.9, 30)。
现在我必须用这个给定的pmf生成随机变量，
但我所知道的关于生成R.V的所有东西都与高斯，或均匀分布函数有关。
那么有没有办法用任意的pmf来生成随机变量呢？
浏览 1提问于2015-05-29得票数 0
我需要转换Excel函数=NORM.S.INV(rand())。我尝试使用rnorm(1000,0,1)，但结果似乎在分布意义上不正确。Excel的NORM.S.INV(rand())的R函数应该是什么？
我想要rnorm(1,0,1)或qnorm(runif(1))的分布
谢谢你的帮助！
浏览 15提问于2020-03-26得票数 1
我正在进行一些随机模拟实验，在一个步骤中，我想估计当潜在的随机性来源相同时，即公共U(0,1)随机数时，随机数之间的相关性。
我认为下面两个代码段应该产生相同的结果。
set.seed(1000)
a_1 = rgamma(100, 3, 4)
set.seed(1000)
b_1 = rgamma(100, 4, 5)
cor(a_1,b_1)
set.seed(1000)
u = runif(100)
a_2 = qgamma(u, 3, 4)
b_2 = qgamma(u, 4, 5)
cor(a_2,b_2)
但结果是不同的
> cor(a_1,b_1)
[1] -0.0413
浏览 0提问于2017-07-07得票数 3
在R中运行多重回归后，回归摘要用星号指示重要变量。在我正在处理的一个数据集中，有近2000个变量，由R标识的重要变量包括50多个变量。有没有什么方法可以从回归总结中单独获得重要变量的列表？
浏览 4提问于2012-05-03得票数 1
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当我查看上面的帮助文件时，它给出了这个示例程序的R：
##
## rbprobitGibbs example
##
if(nchar(Sys.getenv("LONG_TEST")) != 0) {R=2000} else {R=10}
set.seed(66)
simbprobit=
function(X,beta) {
## function to simulate from binary probit including x variable
y=ifelse((X%*%beta+rnorm(nrow(X)))<0,0,1)
list(X=X,y=y,beta=
浏览 15提问于2016-08-04得票数 0
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我想在matlab中生成“真正的”随机变量，它运行在集群环境中。问题是，matlab中的随机变量是从一个矩阵中检索的，从一个特定的位置()开始。
每次我开始在matlab中执行程序时，随机值总是相同的。为了克服这个问题，可以使用命令rng('shuffle')，以便从矩阵的随机位置()开始。
然而，即使是这个命令也会给我相同的结果，因为在集群中'shuffle‘命令(没有阐明它是如何工作的)的结果总是相同的。
对如何克服这个问题有什么建议吗？
浏览 0提问于2015-03-05得票数 2
(a)产生1000个样本，每个样本由50个独立指数随机变量组成，平均值为1。估计每个样本的平均数。绘制方法的柱状图。(b)对每个样本进行KS检验，假设它们来自指数随机变量，其平均值与数据集的平均值相匹配。绘制D. 1000个值的直方图。
我用这段代码分了一部分
set.seed(0)
simdata = rexp(50000, 1)
matrixdata = matrix(simdata,nrow=50,ncol=1000)
means.exp = apply(matrixdata,2,mean)
means.exp
hist(means.exp)
但我粘在(b)部分上
浏览 2提问于2017-12-01得票数 0
1回答
泊松分布下的随机数生成
、、、、
我用Python编写了一个代码，对光束结构进行随机抽样，并寻找光子。光子随时间的演化服从泊松分布。我所模拟的梁结构有936个垃圾箱，前900个垃圾箱的电荷为0.62 nC，然后是36个垃圾箱的间隙。每个垃圾箱为2ns，这意味着光束的总旋转周期(完成一圈同步加速器)为1.872微秒(936桶时间为2ns)。我们寻找在每个垃圾箱中获得光子的概率。速率参数(获得光子的概率)由输入计数率(定义为fr)和时间箱大小2ns (定义为dt)的乘积给出。由于fr*dt的乘积非常小(约为0)，大部分垃圾箱将没有光子，泊松分布将在0附近达到峰值。实际上，要得到精确的结果，需要对几千个梁结构进行采样。在MATLAB
浏览 5提问于2020-06-09得票数 1
1回答
我试图在R中模拟一些数据，以检查我的手工计算，在一个简单的模型中，方差是如何变化的，这个模型涉及一个正态分布的随机变量序列的平均值。然而，我发现我得到的结果不仅与我的手工计算不一致，而且相互矛盾。很明显，我做错了什么，但我很难把问题隔离开来。
从概念上讲，该模型包括两个步骤:第一步，存储变量；第二步，使用存储的变量生成输出。然后将输出存储为一个新变量，对未来的输出做出贡献，等等。我假设存储是有噪声的(也就是说，存储的是一个随机变量而不是常数)，但是在输出生产中没有添加进一步的噪声，这只需要对现有存储变量进行平均处理。因此，我的模型涉及以下步骤，其中V_i是存储在第一步的变量，O_i是第一步的输
浏览 5提问于2020-06-05得票数 2
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我试着在Genz和Bretz之后为多元t分布的cdf算法编写程序，R中的参考包是was范数。
当我测试我的功能时，我发现我的数字不匹配。在下面的示例中，从mvtnorm帮助调整后，多元t随机变量有独立的分量。所以积分应该是3个独立概率的乘积。
> lower <- -1
> upper <- 3
> df <- 4
> corr <- diag(3)
> delta <- rep(0, 3)
> pmvt(lower=lower, upper=upper, delta=delta, df=df, corr=corr)
[1] 0
浏览 0提问于2011-01-01得票数 6
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4回答
我尝试使用以下方法生成一个随机的Product列表，但我多次获得相同的Product实例。
Output for count 5:
Name: Qmlcloboa Price: 3.608848
Name: Qmlcloboa Price: 3.608848
Name: Qmlcloboa Price: 3.608848
Name: Qmlcloboa Price: 3.608848
Name: Qmlcloboa Price: 3.608848
我读到List类型是一个引用类型&它覆盖了一些东西。下面是我的代码。我是否遗漏了一些可以为我提供唯一产品实例的东西？谢谢&我将非常感
浏览 1提问于2012-09-26得票数 0
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2回答
在斯丁森的书中，在论证下列定理时说：
H(X,Y) \leq H(X) + H(Y)，等式当且仅当X和Y是独立随机变量。
作者认为假定X取1到m区间的值x_i、i，从1到n取值y_j、j，从1到n表示p_i = \Pr[X=x_i]、i，从1到n表示q_j = \Pr[Y=y_j]、j。然后，他定义r_{ij} = \Pr[X = x_i, Y = y_j]、i从1到m、j从1到n，我的问题是：
为什么p_i = \sum_{j=1}^{n} r_{ij}
和q_j = \sum_{i=1}^{m} r_{ij}
我想要一个详细的演示。我还想更好地理解H(X,Y)的含义。
浏览 0提问于2021-12-31得票数 1
1回答
我有一个估计协方差矩阵S的数据矩阵A (在列之间有依赖关系)。现在我想使用这个协方差矩阵来模拟一个新的矩阵A_sim。因为我假设A的底层数据生成器是高斯的，所以我可以简单地从S指定的高斯中采样。我在matlab中这样做如下：
A_sim = randn(size(A))*chol(S);
但是，A_sim中的值比A中的值要大得多。如果我将S缩小100倍，A_sim看起来要好得多。我现在正在寻找一种方法，以一种原则性的方式来确定这个比例因子。有没有人能给出建议或推荐一些可能对你有帮助的文学作品？
浏览 0提问于2012-08-09得票数 1
4回答
在R中，我想生成一个离散随机变量的随机样本：X，其中：P(X=a)=P(X=-a)=1/2。我一直在网上搜索一个函数，但似乎没有直接的功能。
浏览 10提问于2014-04-04得票数 16
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1回答
有一个简单的方法来生成两个固定相关的时间序列吗？例如，0.5。
有人知道R或Python的解决方案吗？谢谢!
浏览 3提问于2014-03-08得票数 2
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在R中，如果只有随机变量的概率密度函数可用，那么模拟任意单变量随机变量的最佳方法是什么？
浏览 3提问于2009-10-20得票数 17
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1回答
我们可以很容易地在a，b区间内生成随机数，如果我们想使它一致：
A=rand()*(b-a) + a
其中rand()是一个函数，它可以在0到1之间产生一个均匀的随机数，所以A是[a,b]中的一个随机数。
为了根据像y=x-x^2这样的分布函数生成随机数，我遇到了一个问题。
我想使用一种提到的方法。但是我对使用python函数inverse_cdf(np.random.uniform())并不感兴趣。
我可以通过0和X上的积分来计算函数"y“的of，我称之为"f”。但是当我把rand()函数(0到1之间的一个数字)放到f的反函数中时，我得到了一个复数！这意味着：A=f^(-1)
浏览 5提问于2021-01-22得票数 3
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1回答
假设所有操作都是在\mathbb{Z}_p上完成的，其中p是一个大的非素数。
为了屏蔽一个值a，我们执行以下操作：
从环中选择一个均匀随机值：r。
如下所示：c= r+a \bmod p。
问:上述一次性便携板是否安全？
浏览 0提问于2019-04-04得票数 1
1回答
我正在处理R -> 6 (6维)，我有一个点X，其中：
X = [0.0084 0.1871 0.1033 0.3332 0.3156 0.0524];
我有一个diameter D，例如D= 0.8
我想生成两个点X1和X2，其中球体的中心和这两个点之间的距离是相同的。我该怎么做呢？
浏览 0提问于2020-12-10得票数 0
我想知道下面的代码是否可以在R中简化(也许可以使用apply，seq等)。其目的是创建一个通胀指数的时间序列，其中任何给定年份的指数都是前一年的值乘以一个因子。
#i,l and r are the initial value, length and rate, respectively
while (i<l){
res<-c(res, (res[i-1] * (r + 1)))
i<-i+1
}
浏览 0提问于2017-03-11得票数 2
我想写一个函数，得到一个时间序列和一个标准差作为参数，并返回一个调整后的时间序列，它看起来像一个预测。
使用这个函数，我想测试一个系统的稳定性，它得到一个天气预报时间序列列表作为输入参数。
我对这一职能的处理方法如下：
vector<tuple<datetime, double>> get_adjusted_timeseries(vector<tuple<datetime, double>>& timeseries_original, const double stddev, const double dist_mid)
{
a
浏览 1提问于2019-05-21得票数 9
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我目前的任务是根据搜索栏的变化为几个线性布局设置背景颜色。我尝试将布局存储在一个链接的HashMap中作为键，并使用rgb整数作为它们的值的数组。我还使用了随机类来设置默认的RGB值。
我已经考虑了一段时间关于选择什么结构，并决定使用链接的哈希图来方便地访问onStopTrackingTouch方法中的RGB值，并在移动搜索栏后将它们从默认值更改。
但我似乎走错了方向。我插入了很多类型，这段代码不能工作，但这不是主要问题。我真正怀疑的是，这种结构是否适用于我。有没有办法让它变得更简单？
public class MainActivity extends AppCompatActivity im
浏览 1提问于2016-05-27得票数 0
1回答
我开始在R中使用包t，我在理解绘图中的参数t和t*时遇到了一些困难。
基本代码如下：
library(boot)
mydata <- c(0.461, 3.243, 8.822, 3.442)
meanFunc <- function(mydata, i){mean(mydata[i])}
bootMean <- boot(mydata, meanFunc, 250)
plot(bootMean)
在使用命令plot.boot时，我获得了以下图形：
它代表什么t*。为什么标题显示t的直方图，而在x轴上有t*
作为一个补充问题:我如何修改这个图形的属性，例如，颜色、
浏览 4提问于2015-10-23得票数 2
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4回答
有没有一种方法可以在不使用循环的情况下生成R中具有正态分布随机值的数据集？每个条目将代表一个具有正态分布的独立随机变量。
浏览 0提问于2012-07-25得票数 21
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1回答
学生t的随机值
、、
我想得到一些随机值从学生t与特定的均值和方差。
使用命令rt = (n, df, ncp)具有两个不同方差的随机样本是正确的吗？我是否要改变自由度呢？示例：
rt=(n=30,df=5)
rt=(n=20,df=10)
浏览 10提问于2021-12-06得票数 -1
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我有一个支持(supp_epsilon)和一个概率质量函数(pr_mass_epsilon)在Matlab中，构造如下。
supp_epsilon=[0.005 0.01 0.015 0.02];
suppsize_epsilon=size(supp_epsilon,2);
pr_mass_epsilon=zeros(suppsize_epsilon,1);
alpha=1;
beta=4;
for j=1:suppsize_epsilon
pr_mass_epsilon(j)=betacdf(supp_epsilon(j),alpha,beta)/sum(betacdf(s
浏览 1提问于2019-10-29得票数 2
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1回答
据我所知：
GMM是一种能模拟N个子种群正态分布的概率模型。GMM中的每个分量都是高斯的，distribution.HMM是一个带有隐藏状态的统计马尔可夫模型。当数据连续时，每个隐藏状态都被建模为高斯分布。
如果这两个信息是正确的，GMM和HMM有什么区别？
另外，在时间序列的情况下(连续数据)，每个状态是一个且唯一的一个高斯分布？有没有发射概率矩阵？
谢谢你的帮助！)
浏览 2提问于2019-11-18得票数 3
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我正在尝试模拟一家医院入口处的人流。
我们正在安装登记平台，我想知道我们应该根据患者流程获得多少个平台。
我正在使用Anylogic个人学习版，当我在模拟过程中将到达率设置为每小时5个时，只会出现3个。
我正在尝试理解anylogic是如何工作的，并根据我们放置的速率来分配行人。
对于个人学习版，1小时等于实数1分钟。
如果你能帮上忙，非常感谢
浏览 20提问于2018-08-20得票数 0
在R4.1.1中运行以下代码会给出不同平台之间的不同结果。
set.seed(1)
x <- rnorm(3)[3]
print(x, 22)
# -0.83562861241004716 # intel windows
# -0.8356286124100471557341 # m1 mac
print(round(x, 15), 22)
# -0.83562861241004704 # intel windows
# -0.8356286124100470447118 # m1 mac
我知道差异的大小低于.Machine$double.eps，而额外的数字不
浏览 4提问于2021-10-28得票数 6
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2回答
我们如何在R中生成遵循高斯(正态)分布的数据点？
假设我想在二维(或更高维)空间中生成服从高斯分布的点。我如何使用R来做这件事？
浏览 1提问于2011-04-20得票数 4
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1回答
我有一个关于R的随机变量生成的问题。
我必须生成随机变量
$X_{ij}$ (i=1,...,25, j=1,...,5 ) knowing that
每个X_ij服从二项分布
$X_{ij} \sim Bin(n_{ij}, p_{ij})
$and我已经知道了
$n_{ij}$ and $p_{ij}$
对于每个索引。如何生成这些随机变量？
我不知道它是否有用，但我已经生成了$p_{ij}$，因为我知道它们也是遵循beta分布的随机变量(因此实际上$X_{ij}$遵循beta二项式)
浏览 0提问于2015-05-02得票数 2
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计算多项式分布的卷积
、、、
我正在做一个模拟，我需要计算的。
有没有这样做的库？最好是，当随机变量的数量很小时，我希望能够准确地计算，当随机变量的数量变大时，我希望能够计算出近似值。
模拟代码是用Java编写的，但我对其他语言持开放态度。
浏览 1提问于2012-05-23得票数 0
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泊松过程的预测
、、、、
我想用泊松分布来预测道路交通的到达时间。目前，我用泊松过程产生了(合成)到达时间，使得到达时间呈指数分布。
观察过去的数据，我想预测下/未来的到达时间。为此，我想实现一个学习算法。
我使用了多种方法，例如贝叶斯预测器(最大后验)和多层神经网络.在这两种方法中，我使用了一个输入特征长度为n的移动窗口(到达时间间隔)。
在贝叶斯预测器中，我使用到达间隔时间作为二进制特征(1->长，0->短)来预测下一次到达时间长或短，而对于n神经元输入层和m-神经元隐层(n=13，m=20)的神经网络，我输入n个先前的到达时间并生成未来的估计到达时间(权值是阈值通过反向传播算法更新)。
贝叶斯方法的问
浏览 2提问于2011-11-30得票数 4
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我在研究三角网格上元胞自动机粒子扩散的算法。这意味着每个细胞有6个邻居。
每个细胞都有一定数量的粒子。
在每一次迭代中，每个细胞都将其粒子分散到相邻的细胞中。
我很难有效地做到这一点，因为有数十万个细胞(有时是几百万个)，每个细胞中都有大量的粒子n (n >> 100)。
，我在寻找一种算法，把一个数字随机分成6部分，
一种有效但效率低下的办法：
从区间(0,6)上的均匀分布中产生随机数，就像单元中有粒子一样。
如果数字在(0，1 )中:将粒子扩展到相邻的1。
如果数字在(1，2 )中:将粒子分散到相邻的2。
如果数字在(2，3 )中:将粒子分散到相邻的3。
等等
浏览 3提问于2020-08-01得票数 3
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