我想要分组数据帧中的时间序列相关性。我想要按type分组的每个kind的值的时间序列相关性。将每个type和time组合看作是一个由4个值组成的有序向量。我按type和time分组，然后按kind排列，然后删除kind。y <- x %>% group_by(type) %>% arrange(type, time, kind)
浏览 22提问于2020-02-08得票数 0
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据我所知，自相关是一组数字与其自身的关联。我有一个时间序列Xt，我想计算这个时间序列与Xt-1的相关性。我在R中做过：cor(ts,ts-1)
但相关性总是1，我认为这不是正确的答案。我怎样才能在<em
浏览 6提问于2013-11-26得票数 1
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我想要计算相关性。我已经计算了横截面相关性，现在我想计算这些横截面相关性的时间序列平均值。我已经给出了最小的例子。library(tidyverse) ~year, ~V1, ~V2, ~V3, ~misc_var,
2018
浏览 18提问于2021-05-24得票数 0
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我想计算按分组变量分组的时间序列的acf。具体地说，我有一个包含单个时间序列(变量a)和一个分组变量(例如，工作日，变量b)的数据帧。下面是一个示例：现在，我要计算分组变量的不同值的acf。例如，对于lag 2和group 1，我
浏览 0提问于2016-05-19得票数 2
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时间序列/状态空间概念性模型
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我有一个时间序列以及一堆其他的时间序列，可以用来增强预测。回归的整个想法不就是利用相关性来预测值吗？难道不是必须存在相关性才能在数据中包含对方差的解
浏览 0提问于2016-05-27得票数 0
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您好，我正在运行一些python代码，该代码计算我的pandas dataframe中两列之间的相关性，同时按日期和id进行分组。例如，我的df如下所示：1 A z1 x1 y1....1D z_n-1 x2 y2尽量不要关注下标，也不要关注数据的实际含义。而是专注于一般的</em
浏览 0提问于2020-03-03得票数 1
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我有一个数据框架，按"AvailbilityZone“和"InstanceType”两列分组，如下所示。dfSorted = dfSorted.fillna("ffill")每个分组代表一个时间序列我已经重放了数据，这样所有的时间序列都是按小时运行的。我如何运行一个相
浏览 5提问于2016-11-22得票数 0
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比较R中的多个相关性
、、、
随着时间的推移，我有成百上千的种群相关性(不同的物种，地点等)。我如何统计分析所有这些相关性(针对它们各自的组)？我有每个600+相关性的p值，顺，相关系数，但我如何在组内比较这些(物种，位置等)。我试图对与种群数量(百分比)和年份相关的数据执行大的部分相关，当在家庭内关联时，将物种和位置(变成虚拟变量)作为控制因素，当在物种内关联时，将位置(作为虚拟变量)作为控制变量，但不确定这
浏览 36提问于2017-07-20得票数 0
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我有一个平稳的时间序列，我想用自回归项来拟合线性模型，以校正序列相关性，即使用公式= c1*Bt + c2*Ct + ut，其中ut = r*ut-1 + et有人知道在R中使用什么来建模吗？
浏览 0提问于2009-12-14得票数 7
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这是我的玩具时间序列数据： "11/30/2010", NA, 0.023, NA, )
我要计算多个时间序列
浏览 0提问于2020-06-25得票数 0
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R相关时间序列
、、
我有多个时间序列，我想研究在不同的序列中，某些事件是否在相对相同的时间发生。例如，我有x1和x2，它们都是时间序列，但来自不同的来源，我想知道x1是否与x2相对地同时增加/减少。你会怎么做。我知道我可以用相关性来衡量一般的关系。
但是，是否有办法将他们一起移动的时期与他们偏离的时期分开呢？
浏览 2提问于2014-02-13得票数 1
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我经常在Excel中使用散点图将一个时间序列与另一个时间序列进行对比，但由于最近的数据更具相关性，因此我对较近的时间段使用不同的高亮显示：在这种情况下，月、周和今天的曲线图只是相同时间序列的不同(更近的)切片，所以基本上在这个图表中有四个重叠的曲线图。我怎样才能在R中做同样
浏览 3提问于2011-05-26得票数 4
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对于二元时间序列的互相关，我使用ccf或acf来绘制它，但这两个图并不相同。ccf的第一个情节与acf的左边情节一致，而ccf的第二个情节与acf的右下情节不一致。
我想知道我是不是错过了什么？
浏览 4提问于2014-04-24得票数 3
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这些特性实际上是一个时间序列。铅坚持认为，随机森林，因为它学习复杂的相互作用，将学习适当的相关性为时间序列。是这样的吗？
浏览 0提问于2021-11-12得票数 4
我有两个时间序列(ts_a和ts_b)，我想获得两个序列(在R中)之间的相关性的自举置信区间。对于如何进行，有什么建议吗？
感谢您的支持
浏览 0提问于2017-05-30得票数 0
问题我有两个序列，uint8矩阵序列和浮动矩阵序列(深度图像)。uint8矩阵序列可以用mp4很好地压缩。而且，我想对浮点序列做类似的事情，因为它
浏览 7提问于2022-08-24得票数 0
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我试着根据每天的股票数据，用五年的时间窗计算滚动相关性。我的dataframe test由20列组成，"logRet3"位于第17列，"logMarRet3"位于#18。我想计算这两个返回度量的相关性。
让我感到困难的是，我希望在第1栏中按照股票指标"PERMNO"对滚动相关性进行分组。我的意思是，每当某一特定股票的<em
浏览 0提问于2019-05-22得票数 0
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a <- c(1,2,3)corr <- cor(a,b)
我有两个时间序列变量，并希望计算相关性，但它们具有不同的样本大小。为了简化我的问题，假设有两个变量a，b，我想计算a和b之间的相关性，但我只想计算前两个值。我如何在R中实现这一点？
浏览 5提问于2018-10-28得票数 1
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