如何从arima模型sarimax函数计算标准化残差？pltsns.set(style='ticks', context='poster')from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose#plt.styl
浏览 154提问于2019-11-02得票数 0
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SARIMAX残差
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所以我想问一下，是否有人有在python中使用sarimax函数的经验这些残差(上面的代码)是它们应该是的，但在做的时候这些仅使用函数.resid.plot()的残差有非常奇怪的轨迹。()
当从这段代码中绘制残差时，它们看起来与使用.plot_diagnostic()
浏览 34提问于2019-11-29得票数 0
我的模型之一的结果是：====================================Observations: 96
Model: SARIMAX(2, 1, 1)x(1, 1, 1, 4) Log Likelihood
浏览 2提问于2022-08-11得票数 0
我已经构建了一个SARIMA模型(没有协变量)和SARIMAX模型(有协变量)。协变量为平均降雨量、累计降雨量、平均温度、最低温度、最高温度、平均湿度等
这里的主要问题是，我的SARIMAX模型应该比SARIMA模型提供更好的精度，因为我们有协变量帮助模型更好地预测。
浏览 1提问于2019-12-19得票数 0
文件上说这是“残差的差异”。这种产出/重要性背后的假设是什么？mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(df.Sales, order=(0, 1, 1),
seasonal_order
浏览 1提问于2019-06-29得票数 6
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如何在Python中为所有303个观测值生成残差：OLSInfluence(resid)res.resid()res$resid
浏览 45提问于2021-03-05得票数 0
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value uniform 300;但这会导致一个strang错误：
求和数平均值: 0.24881 max: 0.25对角线:求解rho，初始残差= 0，最终残差= 0，不迭代0 smoothSolver:迭代1 smoothSolver:解Ux，初始残差= 1，最终残差=9.33263 e-16，不迭代1 smoothSolver:求解Uy，初始残差= 1，
浏览 0提问于2018-08-27得票数 1
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有没有python包(statsmodel/scipy/pandas/etc...)具有在python中估计具有自回归误差的线性回归模型的系数的功能，例如下面的SAS实现？
浏览 2提问于2016-04-12得票数 2
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我用fitted(model)提取拟合值，用resid(model)提取残差当我将它们添加到我的数据框架中时，我注意到残差和拟合值并不等于观察到的值。起初，我认为函数fitted()和resid()可能没有保留值的原始顺序。然而，这是错误的。
浏览 1提问于2021-01-16得票数 0
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当我使用R运行lm()回归时，我从summary()得到了“残差标准误差”。为什么只有一个残差标准误差值，而不是每个观测值的残差标准误差列表？
summary()中显示的此值的含义是什么？摘要()中显示的“残差标准误差”是每个观察值的残差标准误差列表的平均值吗？谢谢。
浏览 2提问于2019-07-31得票数 2
我执行了一个回归，将残差作为zoo对象返回给我。 现在我希望从这些残差中创建一个虚拟对象，如果这些残差属于所有残差的上5%或下5%，则取值1，否则取值0。我知道如何对特定值执行此操作(例如，如果我希望所有小于0.03的残差都等于1和0，否则：dummy <- ifelse(residuals <= -0.03, 1, 0))，但不是针对精确的百分位数。
浏览 32提问于2021-03-15得票数 1
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在ResNet架构中，为什么ReLU激活是在残差块中的残差进行元素相加之后应用的，而不是在残差块之前应用的？
浏览 23提问于2018-03-01得票数 4
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我有大约13个协变量，当我执行get诊断时，我可以得到一个偏差残差图。然而，这个阴谋代表了整个考克斯模型，我发现它是扭曲的。
浏览 0提问于2019-01-11得票数 0
例如，下面的代码为残差和新息提供了相同的值： fit <- us_change %>% augment() augment()函数似乎只提取新息值，并将其用于回归的残差。当我们使用residuals()提取残差和新息时，可以看到这一点 bind_rows(
`Regression Errors` = as_tibble(residuals(fit, type =regres
浏览 37提问于2021-01-28得票数 0
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如何从滚动回归中提取te残差
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我正在尝试获得滚动回归的残差标准差(R汇总中的残差标准误差)。我正在尝试对总共4000天的20天的股票回报进行滚动回归。我可以做滚动回归，我可以从常规的lm回归中得到残差标准差，但不能用于滚动回归。vector,data$V1,width=20)以及library(rollRegres)和roll_regres(data$V1~vector,width=20)生成滚动回归 有没有办法从这种滚动回归中获得残差标准<em
浏览 29提问于2020-04-03得票数 1
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我决定使用LME，因为残差的分布并没有偏离常态。但是，残差的同质性存在一个问题。“前”组和“后”组之间以及脂肪水平之间的差异有显着性(Fligner检验、p=0.038和p=0.01 )。现在标准化残差和拟合图看起来更好，但我仍然发现这些变量的同质性(在fligner测试中相同的值)。我做错什么了？
浏览 1提问于2014-06-08得票数 4
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我可以访问OLS结果中的残差列表，但不能访问学生化残差。我如何计算/获得学院化的残差？我知道计算学生化残差的公式，但我不太确定如何在Python中编写这个公式。更新:我已经找到答案了。我可以从OLS结果的outlier_test()函数中获得包含学院化残差的数据帧。
浏览 2提问于2017-08-03得票数 9
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曲线残差的提取
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在使用曲线拟合工具时，我可以找到一条最佳拟合线，以及绘制残差。残差是我所关心的--然而，当我将残差导出到工作区时，它们被表示为一列数字。如果没有该残差与原始数组的关系的识别信息(即，每个残差对应于哪个X、Y对)，这对我没有帮助。
曲线拟合工具中残差图的数据正是我想要的。是否有办法以一种使其可用的方式导出它？
浏览 4提问于2017-04-24得票数 3
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我正在寻找一种将lm残差绑定到输入数据集的方法。该方法必须为丢失的残差添加NA，并且残差应该对应于正确的行。(which(Y < 15), Nrep) ] <- NA残差应该绑定到
浏览 0提问于2012-12-03得票数 4
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我想要获得回归残差，但仅从数据中获得残差子集： 我的R代码： reg = lm(Y ~ X1+X2+.....要获取所有残差：step_reg2$residuals 但我只想得到符合条件的行的残差，例如X1 = 'xxxx'，请问有什么解决方案？
浏览 17提问于2020-06-30得票数 0
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