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Statsmodels (Python)：Breusch Godfrey Lagrange乘数测试

Statsmodels是一个Python库，用于进行统计建模和计量经济学分析。它提供了一系列用于拟合、估计和推断各种统计模型的功能。

Breusch Godfrey Lagrange乘数测试是一种用于检验回归模型中是否存在序列相关性的统计检验方法。它是基于Lagrange乘数（LM）统计量的，用于检验回归模型的误差项是否存在自相关性。

该测试的原假设是误差项不存在序列相关性，备择假设是误差项存在序列相关性。通过计算Lagrange乘数统计量，并与相应的分布进行比较，可以判断是否拒绝原假设。

Breusch Godfrey Lagrange乘数测试在时间序列分析和计量经济学中广泛应用。它可以用于检验回归模型的合理性和有效性，特别是在存在时间相关性的情况下。通过该测试，可以评估模型的稳健性，并进行必要的修正。

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