我希望能够使用误差相关矩阵的值。我知道我可以通过statsmodels.tsa.statespace.mlemodel.MLEResults.summary()得到它 model = sm.tsa.VARMAX(endog=df, order
浏览 37提问于2018-12-20得票数 1
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有没有一种简单的方法从Statsmodels的VAR包中提取R2？遵循statsmodel文档中的示例：model = VAR(data)results.summary然后，它继续显示每个方程的系数，最后显示残差的相关矩阵。但是，它并不显示每个方程的R平方。
有没有人知道有没有一种简单的方法可以从statsmodels中提取R平方图，而不需要从头开始计算？
浏览 30提问于2018-01-02得票数 2
pip install stldecompose
误差Msg
~/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/stldecompose/stl.py in 3从pandas.core.nanops进口奈米为pd_nan
浏览 5提问于2020-05-26得票数 2
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我想用python .I中的auto arima来计算预测间隔，想要得到预测的标准误差，就像我们在R中可以得到的统计数据预测一样。然后我将使用公式点预测±1.96 *当时预测的标准误差t来得到上下限。
如何在python中获得预测的标准误差。我使用的是自动arima预测。我知道statsmodel forecast有std error参数来获取这些参数，但我使用的是Auto arima predict。请告诉我如何在auto arima中获得10个时间步长的预测间隔？怎样才能得到arima (1 0 2)阶的预测标准<em
浏览 36提问于2019-07-18得票数 1
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我正在构建一个线性模型，如下所示：from statsmodels.stats.outliers_influence import summary_tablesm.add_constant(x)fit = regr.fit()
我可以从data中确定标准误差和置信区间。<module>
fit.get_pre
浏览 9提问于2018-07-13得票数 1
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检测高度相关属性
、、、
当使用多元线性回归时，科学知识能被用来去除高度相关的特征吗？因此，他测试了5列之间的高度多重共线性或自变量的特征；每列都有100行或数据。他知道w接近于零。因此，我是否可以说，第一列或第一自变量应该删除，以避免非常高的多重共线性？
浏览 3提问于2015-11-06得票数 2
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我成功地运行了statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)，其中cov是观测结果的平方标准误差向量，与内源性/响应变量/回归(Y)的形状相匹配。从结果中我想要的是西格玛零值，它是自由(v^TWv/degrees的平方根)，其中v是残差向量，W是权重矩阵，但我不知道如何得到它，而docs对我帮助不大，大概是因为不同的术语。我知道值在那里，因为results.bse为参数估计提供了正确的标准误差，如果没有西格玛零，参数估计是无法得到的。
浏览 3提问于2013-08-05得票数 0
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我有一个数据帧df 0 1 2 3 4 5 \0.041667 0.038638 0.193427 0.126253 0.058737 0.122129 0.117425
0.083333 0.104397 0.323418 0.3
浏览 6提问于2014-01-30得票数 2
我们可以使用以下命令创建ECDFfrom statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDFecdf = ECDF([3, 3, 1, 4])ecdf(x)
但是，如果我想知道百分位数97.5%的x，该怎么办？从http://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels</
浏览 0提问于2017-05-23得票数 7
我更喜欢statsmodel，因为它通过summary()函数给出了系数的误差。但是，我想使用sklearn中的TransformedTargetRegressor来记录我的目标。似乎我需要在获取统计模型中拟合系数的误差和能够在统计模型中转换目标之间做出选择。在这两个系统中，有没有一种好的方法同时做这两件事呢？在统计模型中，它是这样做的 import statsmodels.api as smols = sm.OLS(y, X)
浏览 45提问于2021-08-03得票数 2
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在科学学习或状态模型中，例如在statsmodels.regression.linear_model.OLS或sklearn.linear_model.LinearRegression中，是否有可能限制线性回归的调谐参数的界限编辑
理想情况下，我想要的是最小化目标误差函数，并将调优乘子参数的变化从默认值1.0降到最小。
浏览 3提问于2016-04-04得票数 3
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我正在尝试从用函数fviz_dist从factoextra包生成的is图中获取矩阵(有序的不同矩阵)。从原始数据中，我使用dis.cor生成了一个距离相关矩阵(我需要使用spearman相关系数)，如下所示：fviz_dist(dist.cor)
但我不需要图像，我需要有序矩阵的数据或
浏览 0提问于2018-01-11得票数 2
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我在处理大量的时间序列。这些时间序列基本上是每10分钟来一次网络测量，其中有些是周期性的(即带宽)，而另一些则不是(即路由业务量)。我现在用一个移动平均线来去除一些噪音，但是接下来呢？简单的事情，比如标准差，疯狂，.对于整个数据集，不能很好地工作(我不能假设时间序列是平稳的)，我想要一些更“准确”的东西，最好是一个黑匣子，比如：
double outlier_detection
浏览 5提问于2010-08-02得票数 11
在Python包statsmodels中，LogitResults.pred_table可以方便地用于获取“混淆矩阵”，用于任意阈值t，用于表单的Logit模型。mod_fit.pred_table(t) 是否有方法获取测试数据的等效信息pred = mod_fit.predict(test)mod_fit.pred_table(t, predicted=
浏览 6提问于2014-03-20得票数 4
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我们打算只从S3下载/安装软件包，而不是其他地方。 Found link http:/
浏览 2提问于2019-09-09得票数 0
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在Python statsmodel中，在OLS模型上调用summary()会给出等于零的系数的p值。有没有办法测试系数是否等于某个非零值？
浏览 4提问于2020-02-18得票数 2
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我试图通过在spyder中按cmd+I来获取一些对象的文档，但是它给出了对象的一行定义，而不是详细的定义。我使用python3.5和Spyder3.1.4。
浏览 7提问于2017-07-22得票数 2
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我正在为一个包含34个因变量的logit模型建模数据，它不断地引入奇异矩阵误差，如下面的-所示： File "<pyshell#1116, **kwargs)我
浏览 0提问于2014-05-24得票数 8
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