腾讯云
开发者社区
文档
建议反馈
控制台
登录/注册
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
最新优惠活动
文章/答案/技术大牛
搜索
搜索
关闭
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,
尽在小程序
立即前往
文章
问答
(9999+)
视频
沙龙
1
回答
请列出一些经过良好测试的
arima
模型
api
、
、
我正在为timeseries
模型
(如
ARIMA
)寻找一个好的
python
。请列出一些经过良好测试的apis和更多可能用于金融时间序列分析的先进
模型
。
浏览 0
提问于2016-01-08
得票数 0
回答已采纳
1
回答
在
Python
中创建一个没有AR(3)项的
ARIMA
(5,d,q)
、
、
我建立了一个
ARIMA
模型
,其中AR项上升到5,但是,我需要删除AR(3)项。如果可能的话,我想知道如何使用statsmodel包在
Python
中这样做。我知道当前的
模型
是在Eview中实现的,但是在用
Python
复制它时,我无法做到这一点。到目前为止,这就是我所拥有的:model_fit
浏览 6
提问于2022-03-30
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何在实际中打印
模型
摘要?
、
、
、
假设我构建了一个
ARIMA
模型
,我想在破折号上显示
模型
摘要,和
python
完全一样,我怎么能这样做呢?下面是一个示例代码。import
ARIMA
data = yf.download("AAPL", start="2017-01-01", end="2021-12-31")
arima
=
ARIMA
(data["Close"], order=(
浏览 3
提问于2022-03-29
得票数 0
回答已采纳
1
回答
Statsmodel ImportError中的
Python
3.9:无法从'statsmodels.compat.
python
‘导入名称’statsmodels.compat.
python
‘
、
、
、
、
我无法在不遇到此错误的情况下从状态
模型
导入
ARIMA
模型
:from statsmodels.tsa.
arima
.model import
ARIMA
ImportError: cannot import name 'Literal' from 'statsmodels.compat.
python
' (C:\Users\HP\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\comp
浏览 12
提问于2022-06-23
得票数 0
回答已采纳
1
回答
蟒蛇的
ARIMA
预测
、
我有一个时间序列预测问题,我使用的是状态
模型
python
包,我在
python
sm.tsa.
ARIMA
(数据,(p,1,q)中应用了
ARIMA
模型
,通常将数据转换为第一个不同的数据,例如,如果我们有一个原始数据,那么
ARIMA
首先找到第一个差异,(y1-y2,y2-y3,.),所以它从这个新数据(第一个不同数据)中建立
模型
。当我找到
模型
时我的问题 arma_mod1=sm.tsa.
ARIMA
(firstdiffere
浏览 2
提问于2015-03-24
得票数 1
1
回答
“蟒蛇”中的
Arima
和Sarima
当我做时间序列时,我想问一下我通常使用的是R,但我现在正在试用
python
。输出是不一样的,即使你的模式应该是一样的? 我遗漏了什么?
浏览 0
提问于2019-06-29
得票数 1
2
回答
多重时间序列的
ARIMA
/Holt温特斯
、
、
、
有没有一种方法可以在
python
中运行
ARIMA
/Holt-温特斯
模型
,同时处理多个项目(时间序列)?我可以使用
Python
中的StatsModels包运行一个
ARIMA
/Holt-温特斯
模型
,但不能运行多个时间序列。
浏览 1
提问于2018-11-14
得票数 3
1
回答
Python
:参数已知的
ARIMA
模型
、
、
、
在MATLAB中,我们可以使用以下函数指定参数值已知的
ARIMA
(p,D,q)
模型
tdist = struct('Name','t','DoF',10);在
Python
或R中,我可以这样做来构建我自己的
模型
吗? 之后,我需要使用这个
浏览 1
提问于2016-10-20
得票数 1
回答已采纳
1
回答
Python
错误:‘numpy.Float 64’对象不可调用
我在
python
中编写了一个代码来生成
ARIMA
模型
的序列并确定它们的AIC值来比较them.The代码如下,q=0 for d inrange(1):
arima
_mod=sm.tsa.
ARIMA
(df,(p,d,q)).fit()print(
arima
_mod.params) print
arima
_
浏览 5
提问于2015-06-09
得票数 1
回答已采纳
2
回答
用AIC评估
ARIMA
模型
、
、
、
、
最近我遇到了
ARIMA
/季节性
ARIMA
,我想知道为什么选择AIC作为
模型
适用性的估计器。根据Wikipedia,它在惩罚非简约
模型
的同时评估拟合的好坏,以防止过度拟合。许多网格搜索功能,如
Python
或R中的auto_
arima
,都将其用作评估指标,并建议具有最低AIC值的
模型
为最佳拟合
模型
。然而,在我的例子中,选择一个简单的
模型
(具有最低的AIC ->少量参数)只会导致一个
模型
,该
模型<
浏览 218
提问于2020-06-08
得票数 1
1
回答
如何消除错误:在
Python
语言中执行
ARIMA
模型
时,"__new__()对于参数‘order’有多个值“
、
我正在做一个简单的ARIMAX
模型
(1,0,0),其中一个因变量y,一个自变量x,49个观测值作为时间序列。statsmodels.api as sm from statsm
浏览 0
提问于2021-04-13
得票数 0
1
回答
Python
中的等价R的
arima
函数
、
、
、
、
我尝试用
Python
使用statsmodel的
arima
函数进行时间序列预测,它给出了与r的
arima
函数不同的结果。我用了同样的超参数。R版本:predd = forecast(fit,h=1000)
Python
版本: series = df[
浏览 3
提问于2021-01-07
得票数 0
回答已采纳
1
回答
为什么
python
上的pmdarima包中的auto_
arima
函数比R上可用的auto.
arima
函数慢得多?
、
、
、
、
我在一个有很多时间序列的timeseries项目中工作,我想用
arima
/sarima
模型
的自动功能来解决这个问题。我在R上用auto.
arima
函数做了这件事,它非常快,现在我在
python
上,我处理的auto_
arima
函数(来自pmdarima包)真的很慢。
浏览 7
提问于2019-05-22
得票数 3
1
回答
时序
模型
以ValueError结尾
、
、
您好,当我试图对
ARIMA
建模时,我以以下错误结束: ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible results_AR=model.fit(
浏览 46
提问于2019-03-17
得票数 0
1
回答
Python
pmdarima auto_
arima
最新版本问题
、
、
、
当在一个非常基本的数据集上运行pmdarima1.7.1 auto_
arima
(statsModels0.11)时,我收到了一个摘要,其中只有一个
模型
说明SARIMAX没有p,q,d。见下图。 我应该把它当作全是0的
模型
还是白噪声,因为'aic‘是823.489,这可以追溯到
ARIMA
(0,0,0)(0,0,0)截获?新版本的auto_
arima
不再报告ARMA,我应该只引用一般线性均值的系数吗? 我目前只在auto_
arima
函数中放了几个参数。auto_
arim
浏览 75
提问于2020-09-18
得票数 1
1
回答
从
python
中的
ARIMA
模型
摘要中提取值
、
我想从
arima
结果摘要中提取特定的值。例如,将
模型
和AIC保存在数据文件中。下面是关于运行result.summary的表Dep.Observations: 543 - 07-31-2017
浏览 0
提问于2018-04-11
得票数 2
回答已采纳
2
回答
如何确定原型3场的价值类型?
、
、
repeated int32 data = 1;} oneof model_oneof { SARIMA sarima = 2;} int32 p = 1; int32 p2 = 4; int32 q2 = 6;
浏览 2
提问于2020-03-26
得票数 2
回答已采纳
1
回答
如何在
Python
中识别
ARIMA
模型
的p(滞后阶)
、
、
由下面的
python
代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道,通过查看
ARIMA
模型
的图,我可以在p中传递model =
ARIMA
(history, order=
浏览 0
提问于2018-11-06
得票数 1
回答已采纳
1
回答
Python
-如何选择
ARIMA
模型
中的某些延迟?
、
我想要拟合一个
模型
=
ARIMA
(ret_log,order=(5,0,0)),但是由于非显着的自相关,AR部分中的第二滞后和第三滞后设置为零,那么我如何用
Python
实现呢?我曾看到类似的问题被问到R,但只有一个类似的问题被问到
Python
()。然而,答案似乎行不通,我认为提出问题的人也不满意。我尝试了tsa.
arima
.model.
ARIMA
.fix_params和tsa.
arima
.model.
ARIMA
.fit_constrained,,但是两
浏览 4
提问于2020-07-13
得票数 1
1
回答
如何在
Python
中识别
ARIMA
模型
的p(滞后阶)
、
、
、
由下面的
python
代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道,通过查看
ARIMA
模型
的图,我可以传递1或model =
ARIMA
(history, order=(
浏览 0
提问于2018-11-05
得票数 0
回答已采纳
点击加载更多
扫码
添加站长 进交流群
领取专属
10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关
资讯
Python Arima Model
如何使用Python超参数的网格搜索ARIMA模型
python使用Auto ARIMA构建高性能时间序列模型
python用ARIMA模型预测CO2浓度时间序列实现
如何在Python中使用arima模型神经网络进行数据预测
热门
标签
更多标签
云服务器
ICP备案
对象存储
实时音视频
云直播
活动推荐
运营活动
广告
关闭
领券