我也在Quant Finance上询问过,但我认为这里也有人可以帮忙:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的投资组合beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以投资组合权重相匹配。我在下面创建了一个简单的示例。如果你能帮助我解释哪里出了问题,我将不胜感激。 import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels import reg
我有一个SSAS立方体,它显示了投资者及其在基金中的投资价值。基金价值和比例份额实际上是表格。我已经创建了一个简单地乘以基金价值*份额的计算方法。问题出现在Total行中。现在显示的是标记为错误的行。标记为右侧的行是我要显示的内容。
Investor Fund Value Share Investor Value
Investor 1 100,000 0.4 40,000
Investor 1 200,000 0.3 60,000
Total 300,000 0.7 210,000 <== WRONG
Tot