因此，使用"R"，我基于一些论文对多变量GARCH模型进行建模(Manera等人。2012)。我在均值方程中对具有外部回归变量的常量条件相关(CCC)和动态条件相关(DCC)模型进行建模；对于具有外部回归变量的单变量GARCH，使用"R“版本3.0.1和"rugarch”软件包1.2-2，对于CCC/DCC模型使用"ccgarch“软件包(版本0.2.0-2)。(我目前正在研究"rmgarch“包-但它似乎只适用于DCC，我也需要CCC
浏览 22提问于2013-06-01得票数 5
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我试图在MATLAB中建立一个GARCH(1，2)模型，以便与GARCH(1，1)，GARCH(2，2)等进行简单比较。当我运行下面的代码时，它输出的是GARCH(1，1)模型，而不是GARCH(1，2)模型。GARCH(1，2)模型是不可能的吗？model = garch(1, 2); % (GARCH, ARCH)
[estMdl,EstParamCov1,logL] = es
浏览 3提问于2017-09-04得票数 1
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我想比较garch如何建模时间序列和神经网络。我有我的garch模型： mean.model=list(armaOrder= c(0,0), include.mean=FALSE), garch_fit<-ugarchfit(spec
浏览 14提问于2018-03-23得票数 1
我找到了Eric Zivot先生(https://faculty.washington.edu/ezivot/econ589/econ589multivariateGarch.r)写的以下代码。 有人能帮我吗，这里，在代码中，我们只有2个股票用于DCC GACH 1,1 -如果我有，例如，100-200个股票，我能不能运行代码来自动检查所有可能的股票对。 谢谢，马库斯
浏览 28提问于2020-03-26得票数 0
.N = 200garchFit(~ garch(1,1), data = x.vec, trace = FALSE)x.timeSeries = dummyDailySeries(matrix(x.vec),
浏览 3提问于2012-08-06得票数 1
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我想在R中做GARCH建模，为此我需要将Matlab代码翻译成R。我尝试了不同的包，例如rugarch。然而，在R中，我无法计算出与Matlab中的规范等价的正确的规格。Matlab代码如下：[Ca,Ea,LLa,A,Sa
浏览 3提问于2015-07-17得票数 0
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我正在尝试做模型平均，并希望将rugarch包中的模型和通过"lm“函数估计的模型结合起来。我使用转换成xts对象的每日财务指数数据。因此，我运行lm函数：然后我使用rugarch包运行一个GARCH函数：
Garch.spec = ugarchspec(variance.model = l
浏览 15提问于2017-03-12得票数 1
我正在尝试创建一个巨大的嵌套for循环(优化留待以后)，以适应rugarch提供的所有GARCH模型。= c(0,1,2)var_models = c("sGARCH","eGARCH","gjrGARCHspec = spec_creator(x, 'null', MA, AR, I, p, q)
garch</
浏览 32提问于2019-01-18得票数 0
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具体地说，我构建的这段代码首先计算所有指定风格的ARCH(1)模型的AIC，然后计算上述风格的GARCH(1,1)模型的AIC。library(rugarch)aic_2012=matrix(NA,14,1)
garch_flavor=c("GARCH","AVGARCH","TGARCH","GJRGARCH","NGARCH&qu
浏览 19提问于2017-01-18得票数 0
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在包rugarch中，for(i in 1:5) for(j in 1:5) garch11.spec=ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(i,j))) print(in
浏览 1提问于2018-05-31得票数 0
我要估计R中的DCC GARCH模型，我有340个观测数据和10个变量。这些是我的数据的logarythimc返回率：# univariate normal GARCH(1,1) for each seriesdcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(10, garch11dc
浏览 7提问于2021-09-20得票数 0
3736.075, 3734.96, 3734.9117, 3734.2833, 3734.495)), class = "data.frame", row.names = c(NA, b=garchFit(formula = ~ garch(1, 1), data = df,
summ
浏览 197提问于2019-01-20得票数 1
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我试图用GARCH(1,1)模型对R中的时间序列对象进行预测。我的目标是用GARCH模型提前预测24个实例。double'library(forecast)
m1 <- garch
浏览 5提问于2020-06-19得票数 0
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我想在问题中包括一些模型估计的随机复制(例如，GARCH模型)。代码随机使用不同的数据序列。在这个过程中，一些随机数据序列的GARCH估计可能不能达到数值收敛。因此，我需要对问题/问题进行编码，这样它就必须从一组问题中删除未能收敛的模型。当我使用R-考试时，我如何编码这个？
浏览 3提问于2020-11-22得票数 1
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我想运行一个应用函数，它使用不同的多变量GARCH模型，数据越来越多。要运行GARCH模型，我需要运行cgarchspec函数，以确定我随后要适应的变量数。由于某些原因，下面的apply函数无法工作func.garch.i <- function(x) {
cgarch11spec.loop <- cgarchspec(uspec =multispec(replicate(x,garch11.spec)), VAR = TRUE, robu
浏览 4提问于2017-11-13得票数 0
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我一直在尝试建立我自己的GARCH(1,1)模型。然而，到目前为止，我使用的求解器要么没有返回优化的参数，要么花费了太长的时间来进行优化(可能没有收敛？)。, retclass = "zoo", }pars <- c(0.000
浏览 2提问于2016-10-18得票数 1
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例如，我希望用gjr-garch(1,1)拟合时间序列应该与用普通的garch(1,1)加上S_(t-1)*eps_(t-1)^2作为外部回归变量拟合相同的时间序列得到相同的结果。<- ugarchfit(spec=gjr.spec, data=inputs[,1],# garch],#results
浏览 4提问于2016-08-29得票数 0
在模型文档中，建议使用xts对象。我在下面的链接下面找到了一个如何使用数据框运行函数的示例，该示例工作正常。但是，当我尝试用我自己的数据集运行它时，我不能让它工作。# univariate normal GARCH(1,1) for each seriesdcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( r
浏览 79提问于2019-01-06得票数 0
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我需要帮助写一个带有外生变量的GARCH方程。我可以写条件均值和条件方差方程，但不能用外生变量。拟合的GARCH模型是AR(1)-GARCH(1,1)模型。*---------------------------------**---------------------------------*
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浏览 3提问于2015-02-21得票数 0
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