例如,目前使用18个 估算器拟合(单变量)GPD 。这些估算器依靠三种不同的技术:
极大似然:MLE,LME,MPLE
动量法:MOM,PWM,MED
距离最小化:MDPD和MGF估计器。...POT允许对双变量GPD进行6种参数化:对数模型,负对数模型和混合模型-以及它们各自的不对称版本。
最后,可以使用二元GPD拟合一阶马尔可夫链,以实现两个连续观测值的联合分布。...GPD 计算:
模拟来自GPD(0,1,0.2)的样本:
x <- rgpd(100, 0, 1, 0.2)
##评估x = 3时的密度和不超过的概率:
dgpd(3, 0, 1, 0.2); pgpd...计算非超出概率为0.95的分位数:
qgpd(0.95, 0, 1, 0.2)
y <- rbvgpd(100, mo
##评估不超过(5,14)的可能性
pbvgpd(c(3,15), mode
GPD...fgpd(x, 0, "mgf"
##指定已知参数:
fgpd(x, 0, "mple",
##指定数值优化的起始值:
fgpd(x, 0, "mdpd", start =
##拟合具有逻辑依存关系的双变量GPD