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合并两组协方差以创建新的协方差
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有没有办法组合两个数据集的协方差，而不是通过合并数据来计算新的协方差。假设我已经从100万个数据中计算出协方差，那么如果我又得到了另外200万个已经计算出协方差的数据，我能把已经计算出来的协方差组合起来生成新的协方差吗？我最感兴趣的是，当我从三百万个数据中计算协方差时，所需的计算量。
这是很容易做到的吝啬。新均值= (data_size_1* mean_1 +da
浏览 8提问于2017-08-19得票数 2
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我目前正在使用Java使用SSIM (结构相似性)索引将过滤后的图像与其原始(未过滤)图像进行比较。我的研究使我得到了一个数学公式，其中需要两个BufferedImage的平均值、方差、协方差和动态范围。计算平均值和方差对我来说不是一个大问题，但是我想不出一种方法来获得计算动态范围所需的每个像素的位数，以及协方差值，这是我可以从BufferedImage获得的东西。
浏览 11提问于2017-01-22得票数 4
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假设我有两个由每周数据点组成的时间序列，并且我想使用Excel中的协方差函数计算过去n周时间序列的协方差。
是否可以这样设置此场景:某个单元格包含我想要计算其协方差的数据的周数？也就是说，将单元元素更改为k将导致已经计算的n周的协方差变为最近k周的数据序列的协方差？
浏览 6提问于2017-05-15得票数 0
根据计算特征向量和特征值的，首先计算数据的协方差矩阵，然后由协方差矩阵计算特征向量和特征值。在它的样本代码中，它不计算协方差矩阵，它只是将数据传递给构造函数。那么cv::pca计算协方差矩阵本身？或者我们应该计算它并把它传递给cv::pca警员？从特征向量和特征值的维数来看，我猜它没有计算它们。我说的对吗？
浏览 2提问于2015-09-16得票数 1
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Java中的快速矩阵计算
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我基本上是在用Java进行人脸识别和验证，先用PCA测试，然后用WMPCA测试。我已经完全实现了PCA，但是它的运行速度非常慢，训练一个7900图像数据集需要15分钟。然而，主要的延迟是在矩阵计算中。
第一个大的延迟是在计算协方差矩阵的过程中，然后从协方差矩阵中获得特征值和特征向量。我目前正在使用Apache库来实现这一点，但它似乎是单线程的，并且在计算时只消耗了大约15%的CPU。它的运行速度非常慢，尽管我已经找到了特征向量和特征值分解的可能替代方案，但我找不到一个替代的快速协
浏览 4提问于2015-01-20得票数 5
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在函数"cov"中引入Matlab，计算给定矩阵C的协方差矩阵。如果C太大，例如1000*60000双倍，而我的计算机内存不足，则需要编写一个函数来计算给定矩阵C的块或块的协方差矩阵。我的问题是如何计算块/块的协方差矩阵？假设给定矩阵的大小为1000*60000双倍，我的计算机无法使用"cov"函数来处理。
浏览 3提问于2015-08-05得票数 0
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在opencv中，期望最大的结果被作为协方差矩阵给出.在我的工作中，我有两个分布，需要计算相似之处。我想使用方差，但它只给出簇数的协方差：
如何从集群>1的协方差中计算方差(如果1是正确的)
浏览 5提问于2013-12-31得票数 1
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我想计算每只股票的协方差，wrt指数(nifty)，使用熊猫，在那里计算出每只股票的β值。我该怎么做呢？
我发现了计算1列与另一列的协方差的方法，但我的数据有36列股票收盘价，1列指数收盘价。如何使用一个命令计算所有列wrt索引列的协方差？
浏览 3提问于2015-09-25得票数 2
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我试着用python计算两个完全重叠的图像的协方差矩阵。在这种情况下，np.cov仍然考虑导致图像均值急剧变化的值，从而产生错误的协方差输出。
是否存在克服NoData问题并正确计算协方差矩阵的值？
浏览 5提问于2015-04-05得票数 0
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测量几行的协方差
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我是Python新手，我试图通过尝试执行一些计算来找到自己的方法(我可以在excel中轻松地完成它们，但现在我想知道如何用Python来实现)。首先，我必须计算每一项的平均数。：df['avg'] = x.mean(axis=1)
应该做的下列计算是计算例如，第1项和第2项之间的协方差第二个问题当然是:
浏览 1提问于2018-11-23得票数 0
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要在Java中创建一个GMM模型，我有一个GaussianMixture.java类，它需要：
我无法理解的是如何提供我提取的MFCC数据的手段和协方差。我必须计算18个维度中的每个维度的means吗？如果是这样的话，componentWeights是什么？
如果我在什么地方搞不清楚，请纠正。谢谢。
浏览 0提问于2018-09-21得票数 1
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如果知道A和B之间的协方差以及B和C之间的协方差，那么可以计算A和C之间的协方差吗？谢谢
浏览 3提问于2017-02-03得票数 0
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我想知道是否有一种方法可以确定协方差的显著性？那么，如果有两个收益向量，然后计算协方差，如何确定协方差是否与零有显着不同？有没有办法确定协方差的标准差？
浏览 9提问于2014-05-09得票数 0
如何在tensorflow中获得协方差矩阵？就像numpy中的numpy.cov()。例如，我想得到张量A的协方差矩阵，现在我必须使用numpy A = sess.run(model.A, feed)
cov = np.cov(np.transpose(A)) 有没有办法通过它不同于问题how to compute covariance in tensorflow，他们的问题是计算两个向量的协方差，而我的问题是使用tensorflow API有效地计算矩阵( 2D张量)的协方差</
浏览 134提问于2017-12-08得票数 7
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快速有效的上对角矩阵求逆
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在按秩1更新协方差矩阵的项目中，我计算密度的次数非常多。我没有从头开始计算协方差，而是使用cholupdate函数将新样本添加到协方差中，并将新样本删除到协方差中。通过这种方式，更新被告知是$O(n^2)$，而不是协方差矩阵的$O(n^3)$ Cholesky分解。我想知道在MATLAB中是否有更快的方法来计算上三角矩阵的逆(代码中的Rt\x部分)。你有什么想法可以在MATLAB中更有效地完成这项工作吗？
请注意，通过这种方式计算行列
浏览 1提问于2011-06-19得票数 2
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我对PCA的理解是用协方差矩阵的特征向量分析数据的主轴，并将主轴旋转到x轴！我首先计算了特征值和向量。0,8.903923357227459] BtEvector=[0.033937679569230,-0.999423951036524;-0.999423951036524,-0.033937679569230]
所以我计算出主轴的特征值为
浏览 2提问于2017-10-08得票数 1
我需要计算data.frame上的协方差，但如果data.frame只有一行，我会得到data.frame的矩阵。单行data.frame上的协方差该怎么做？主要的问题是:我有一个来自正态分布的观测值(是的，有时它太小了)，我想要计算均值和协方差矩阵来最大化似然函数
如果只有一个观察结果，这是可能的吗？
浏览 2提问于2013-03-26得票数 0
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我正在尝试计算股票时间序列数据的协方差矩阵(这里显示了它的一个示例)。我正在尝试编写一段代码，使我能够计算灵活日期的协方差，并将其放入矩阵表中。然而，我一直被#N/A值难住了。有没有办法让包含#N/A值的行在计算中被忽略，从而允许我获得协方差值？我需要先对数据进行排序吗？关于使代码灵活适应不同日期范围的提示也将不胜感激。非常感谢
浏览 1提问于2013-03-14得票数 1
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