题目描述 在金融中，我们有时会用内部收益率IRR来评价项目的投资财务效益，它等于使得投资净现值NPV等于0的贴现率。
弄清量化金融十大话题 (下) 金融工程高度概览 日期生成 变量计算 模型校正 曲线构建 I - 单曲线 曲线构建 II - 多曲线 (基差) 曲线构建 III - 多曲线方法 (抵押品) 债券收益率曲线构建...本帖我们就用 Nelson-Siegel (NS) 模型来拟合欧元区金融债 AA 评级的收益率曲线。...2 拟合方法 在某个行业某个评级下都有一系列交易的债券，根据其市场价格或收益率我们可以拟合出来一条收益率曲线。...---- 可视化一下结果，注意红框的市场收益率和黑点的模型收益率蛮接近。...4 总结 本文只展示了拟合某行业某评级一天的收益率曲线，在实际操作中，我们做的事拟合各行业各评级几年的收益率曲线，这时候有三个问题要注意： 去掉交易量不活跃的报价（比较主观） 曲线近端的拟合：引入短期限的
学习一时爽，一直学习一直爽，学完再复习下更爽 Hello，大家好，我是 もうり，一个从无到有的技术+语言小白 学完再复习下更爽 什么是股票的收益率 股票收益率是反映股票收益水平的指标。...投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标 本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。 持有期收益率。...股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。 折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况。...简单收益率 用上一天的收盘价减去今天的收盘价在除以上一天的收盘价 ?...(round(sim_return_y, 5) * 100) + ' %') 24.788 % 也就是买微软的股票一年可以获利本金的24.788% 对数收益率（除了简单收益率，还有对数收益率） ?
这是 Python 进阶课的第十二节 - 负油价和负利率模型，进阶课的目录如下： NumPy 上 NumPy 下 Pandas 上 Pandas 下 SciPy 上 SciPy 下 Pandas 时间序列...它表示给定发行人和给定时间点，投资收益率 (yield) 和期限 (tenor) 之间的关系。...市场中没有单一的收益率曲线，在不同的时间点 (time)，对不同的货币 (currency)，对不同的发行人 (issuer) 和不同的信贷水平 (rating) 有一系列不同的收益率曲线。...Nelson Siegel 实现 数据处理 模型优化 结果分析 当我们谈论收益曲线模型时，有两种情况： 在给定时间点的收益率曲线的形式 (at a point of time) 收益率曲线随时间变化的动态...付费用户（付 1 赠 1）可以获得： 观看课程视频 (98 分钟) Python 代码 (Jupyter Notebook) Jupyter Notebook
看了一个基金的爬虫 并且还分析了年化收益率的top20 今天就来记录一下顺便也算是笔记了 首先上网页截图 然后分析一下我们的需求 黄色箭头所示 首先选择自定义排行 然后第一行的最右边勾选可购...条数据 那么我们大概率猜测应该和这个参数有关 那就改一下试试咯 改成2，果然获取到了2条数据 且经过测试服务器对这个参数的最大值没有做限制 那也就是说我们可以直接把所有都一次性请求下来 ps：以后python...createDate="" #成立日期 totalGrowthRate="" #总的盈利率 totalDays=0 #运营的天数 avgYearGrowthRate=0 #平均年化收益率...调用接口，获得基金数据 resText=getTextFromUrl(url) #2.解析数据，计算平均年化shouyilv print(resText) #3.按平均年化收益率排序...] remark=1 pt=prettytable.PrettyTable() pt.field_names=["排名","基金代码","基金名称","运营天数","平均年化收益率
了解 DeFi 收益率 DeFi 收益率的核心是通过投资去中心化金融协议产生的回报。这些回报来自各种来源，例如交易费用、利率和代币奖励。...图片 DeFi 收益率的类型 DeFi 收益率可分为两大类：投资收益率和流动性收益率。 投资收益率：投资收益率是指投资者通过将资金投资于各种 DeFi 协议而获得的回报。...质押收益率可能因协议和质押的数字资产而异。 借贷收益：DeFi 借贷协议允许投资者通过将数字资产借给借款人来赚取收益。收益率由借款人为借入资产支付的利息产生。...流动性收益率：流动性收益率是指投资者为 DeFi 协议提供流动性而获得的回报。这些协议依靠流动性提供者来确保有足够的资产可用于交易。作为提供流动性的回报，投资者可以获得协议产生的一部分费用。...DeFi 中的两种主要流动性收益率是： 自动做市商 (AMM) 收益率：AMM 是一种 DeFi 协议，它使用算法根据供求关系设定资产价格。
更新接口 "bond_china_close_return" # 收盘收益率曲线历史数据 收盘收益率曲线历史数据 接口: bond_china_close_return 目标地址: http://www.chinamoney.com.cn...bondType=CYCC000&reference=1 描述: 获取收盘收益率曲线历史数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 symbol str Y symbol="政策性金融债(进出口行)"; 通过网页查询或调用...str Y end_date="2020-09-30"; 结束日期, 结束日期和开始日期不要超过 1 个月 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 日期 str Y - 期限 float Y - 到期收益率...float Y - 即期收益率 float Y - 远期收益率 float Y - 接口示例 import akshare as ak bond_china_close_return_df = ak.bond_china_close_return...即期收益率 远期收益率 0 2020-09-30 0.083 2.0635 2.0635 --- 1 2020-09-30 0.25 2.4712 2.4712
作者寄语 最近打新股又开始流行，特提供打新收益率数据接口，主要包括上海主板、中小板和创业板的数据。...AkShare-更新记录 "stock_em_dxsyl" # 打新收益率 新股数据 打新收益率 接口: stock_em_dxsyl 目标地址: http://data.eastmoney.com/...xg/xg/dxsyl.html 描述: 获取东方财富网-数据中心-新股数据-打新收益率 限量: 单次获取指定市场的打新收益率数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 market str Y market
我们提取美国国债期货的数据,进行波动性，收益率上的分析，并进行价格预测。数据源准备用python(import YahooFinance)获取美国国债期货近10年的数据作为基本分析数据。...同时，由于国债期货的价格受到许多宏观因素的影响，所以并且还需要找到一些其他的影响要素，这里我们提取GDP，CPI，Treasury Yield（收益率）并作为我们的特征。特征转换数据预处理。...分析收益画出日收益率，寻找聚集波动性强的点，进行进一步分析。通过图看出在哪一段时间日收益较高，并且寻找近期事件发生的影响。我们发现存在收益相对较高，有投资价值。分析波动性波动性可以考虑为标准差的表现。
不同的考虑方式就造成了不同的收益率计算方式。...直接把每日的（算术收益率 +1）叠乘起来再 – 1，即： TWRT= prod(1 +Rt) – 1 Rt = Vt / (Vt – 1 +Ct) – 1 显然，因为每个t内的收益率基数受到前一个周期的存量...顺便提一下，这种当期收益率Rt，是算术收益率，还有一种是指数收益率： ERt = log(Vt / (Vt – 1 + Ct)) 读了我们前面文章的读者可以看到，这无非就是单利增长还是复利增长下的等效利率值的问题...内部收益率 最后来解决一下时间的问题，如果按照单利算，那么等效t周期的收益率为： IRR = MWRT / T IRR（Internal rateof return），内部收益率，简单来讲，就是每一分投入进来的钱...以上是单利公式，在周期不长，收益率较低的时候能很好地估算，但是当收益率高，周期长的时候，又会因为复利因素造成很大的偏差，比如年化10%的利率，根据72法则，只需要7年左右就可以复利翻倍了，并不需要单利算的
我对股票收益率的猜测是，t-copula应该没问题，但是猜测肯定是不够的。
今天为大家分享如何运用Python编程语言，实现对A股历史走势、涨跌频率和“月份效应”的量化分析和统计检验，试图从历史数据中挖掘有用的信息。...探讨问题与分析思路 本文以Python为量化工具，主要探讨以下三个问题： （1）A股历年涨跌情况如何，如何可视化分析？ （2）A股市场是否存在“月份效应”呢，如“1月效应”？...（3）如何利用Python可视化工具对指数进行图谱分析？...，关注Python金融量化（id：tkfy920）并回复"月份效应源码”免费获取。 查看K线图 先来一个热身动作，展现上证指数1993-2018年历史行情的K线图。...这里再次安利百度的Python开源包pyecharts，画出来是一个交互动态的图，可以根据时间段选择不同的可视化范围。 ? ?
在查找如何使用Python实现滚动回归时，发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。...顾名思义，pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补充，如pyfolio和pandas等。...pyfinance的returns提供了年化收益率（anlzd_ret）、累计收益率（cuml_ret）和周期收益率（rollup）等，下面以平安银行股票为例，计算收益率指标。...pyfinance主要为证券投资管理和绩效评价指标而设计的python包，对于考CFA和FRM的读者相当实用。...Python是建立在各种轮子上（module）的“胶水”语言，因此善于借用已有的包进行计算和编程，可以提高效率，减少自己“造轮子”的时间和精力。
---- 本文摘选《R语言用收缩估计股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险》
1% 风险价值将价格转换为收益library(ggplot2)# 计算收益率的正态密度# 价格与收益的关系bp2 = Close# 转换收益率bret = dailyReturn# 改变列名colnames...R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型...ARIMA，GARCH，Delta-normal法滚动估计VaR（Value at Risk）和回测分析股票数据R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化Python...条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格R语言...ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率R
Python是一门广泛在各个行业应用的语言，包括计算机，生物学，金融。可以说，python除了不会生孩子，其他啥都行。本文将使用python来玩转股票数据，让你见识Python的强大。...历史趋势分析 在分析之前，我们先导入所需要的Python科学计算库。...然后我们了解一下每天阿里巴巴股票的日收益率，毕竟，在股市赚钱，主要靠的就是低买高卖得到的收益。...我们再使用密度图和直方图查看一下日收益率的总体情况。...本文不是教你炒股的，而是教你学习Python的，感兴趣的小伙伴赶快学起来吧。
1% 风险价值 将价格转换为收益 library(ggplot2) # 计算收益率的正态密度 # 价格与收益的关系 bp2 = Close # 转换收益率 bret = dailyReturn #...）建模估计 R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较 ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列 PYTHON用GARCH、...、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析 Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列 R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格...R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列 Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测 R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率...R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型估计 Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH
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Python Data Analysis Library (pandas) 是一个拥有 BSD 许可证的开源库，为 Python 编程语言提供了高性能的、易于使用的数据结构和数据分析工具。...考虑数据的另一个方法是创建全年日收益率率变化的柱状图，了解这是否反映了数据的底层洞察。...9% 的市场投资组合收益率来战胜股市。...本文中，Python 用于执行临时应急的投资组合分析。Python 逐渐变成用于真实数据分析的首选语言。...Pyomo、pandas、Numpy 和 IPython 之类的库使得在 Python 中应用高级数学知识变得更加轻松。
在布B-S模型中，可以直接观察到基础资产的当前价格S、期权的执行价格K、期权合约期限T以及无风险收益率r，唯一不能直接观察到的变量就是基础资产的波动率σ。...利用牛顿迭代法并运用 Python自定义分别计算欧式看涨、看跌期权隐含波动率的函数用python实现代码如下： import numpy as np from scipy.stats import norm...）的年化波动率 r 无风险收益率 T 期权合约剩余年限 ''' d1 = (np.log(S/K) + (r + pow(sigma,2)/2)*T) / (sigma*...）的年化波动率 r 无风险收益率 T 期权合约剩余年限 ''' d1 = (np.log(S/K) + (r + pow(sigma,2)/2)*T) / (sigma*...利用二分查找法并运用 Python构建分别计算欧式看涨、看跌期权隐含波动率的python实现函数，具体的代码如下：（同样也是需要先定义期权的计算公式函数） def impvol_call_Binary(
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