下面的代码计算数据框中所有收盘价的指标(例如，SMA)的值： import pandas_ta as ptaTraceback (most recent call last):
File "C:\Python37']= pta.
浏览 71提问于2021-01-14得票数 0
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我只是想知道如何将Python ()函数转换成PineScript代码。我的解释正确吗？Pine脚本示例如下：pine_dev(source, length) => sum := sum + abs(val - mean)plot(pine_dev(close, 10))
我的Python
浏览 118提问于2021-02-22得票数 0
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['sma3'], Series))错误: test_calc_sma (TestStockModel.TestStockModelchartflux/app/tests/TestStockModel.py", line 26, in test_calc_sma
Stock.calc_sma(self.stock, 3)File "/Users&#x
浏览 3提问于2014-08-02得票数 1
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我想知道如何向量化这个逻辑:创建一个新列(df'state')，它的值是'startTrade‘if 10SMA>30SMA>100SMA，但在前一行中，这个条件不为真，前一行不是state='exitTrade‘，如果为10SMA<30SMA，且前一行状态为= 'inTrade’
我正在使用python for-loop编写代码，并且正在运行，但我认为知道如何使用lambda或任何其他方法引用以前的计算结果来
浏览 4提问于2021-07-31得票数 0
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来自R背景的是这样做的，但这在Python中给出了语法错误。我做错了什么，Python方法是什么？eurx=[1,2,3,4,5,6,7,'a',8]tw[eurx<sma50]=-1tw[(tw!=1)||(tw!
浏览 0提问于2017-12-17得票数 1
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我需要帮助将松树相关函数转换为python，我已经翻译了stdev和swma函数，但是这个函数对我来说有点混乱。我也找到了这个解释，但不太明白如何实现它：
在python中尝试使用pandas和.rolling(window).corr，其中window是相关系数周期，pandas允许使用rolling()计算任何滚动统计数据松树的相关系数用：sma(y*x,length) - sma(y,length)*sma(x,length)除以stdev(length*y,length)*stdev(length
浏览 1提问于2020-05-27得票数 0
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在python中，我有以下函数来计算SMA： sma = [] if data[i] is None: else:sma.append(np.mean(data[i-smaPeriod+1:i+1]))
return n
浏览 1提问于2017-03-02得票数 2
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import numpy as np if SMA==True:data=np.random.randn(100) #randomly return moving_average(data,lookback,SMA<
浏览 11提问于2016-09-20得票数 1
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"] = SMA(df, 10) df["sma50"] = SMA(df, 50)','sma30','sma50','sma200','rsi','williams',
浏览 143提问于2021-07-18得票数 0
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我一直试图使用熊猫将字符串值的列表添加到python中的另一个dataframe中，并将整个列表添加到第一个值中。NaN 2777.62这就是我现在设置的sma = pd.DataFrame(sma)prices = prices.to_strin
浏览 6提问于2022-05-03得票数 0
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----+--------------+----------------------++-----+-------------+--------+------------+--------+--------------+--`sma_9[n] >= sma_26[n] && sma_9[n-1] <
浏览 0提问于2020-05-07得票数 1
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Python和熊猫对我来说还是很新鲜的。如果有任何线索，我将不胜感激，因为在这一点上，我真的没有任何想法了。and SMA50IND.corr_SMA14_SMA50 = round(data['SMA14&#
浏览 6提问于2022-06-17得票数 0
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我想计算买卖信号的股票，基于简单移动平均(SMA)交叉。当SMA_short大于SMA_long时，应立即发出买入信号(即SMA_difference > 0)。在Position_extended中，对于SMA_short刚刚通过SMA_long (SMA_short < SMA_long)但SMA_short > -1的所有情况，都设置了an。为此，它考虑到了i-1的扩展位置，以防过境时间超过一天，但SM
浏览 1提问于2018-05-11得票数 1
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下面有一些使用python实现的语句。Hlv := close > sma_high ? 1 : close < sma_low ?赋值Hlv[1]表示以前的值( Hlv的值，1步(行)回)Current ->
10Expected ->
Close SMA_High SMA_Low Hl
浏览 5提问于2022-01-11得票数 0
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index,Adj Close,Close,High,Low,Open,SMA_100,SMA_20,SMA_5,SMA_50,Volume,code,date_of_trade
0,2.8999999999999999,2.8999999999999999,2.9700000000000002,2.8300000000000001,2.9300000000000002,3.8003000000000009,3.2214999999999998,3.1319999999999992,3.0767999999999969,6
浏览 3提问于2016-02-08得票数 0
volume_increasing = TrueOI_CHANGE = TrueAbove_22SMApd.DataFrame(index=np.arange(0, numberOfRows), columns=('SYMBOL','Volume', 'Price', 'OI','OHLC','22SMA} for n in range(6)]
浏览 0提问于2018-11-11得票数 1
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我编写了三个Cython函数(如下所示)：(b) sma_mat处理二维numpy数组函数1-处理一维的数组import numpy as(x1, 3)
y1a = mv
浏览 1提问于2015-05-21得票数 2
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我来自不同的编程背景，所以python对我来说还是个新手。 sma_8 = indicators.SMA(history, 8) sma_4 = indicators.SMA(history, 4)
rsi = indicators.RSI(hi
浏览 34提问于2018-06-09得票数 0
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我只是想知道是否有人能够批量调用iex cloud api，请求多个报价器的SMA10day或EMA10day等技术指标。
浏览 20提问于2020-12-20得票数 0
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换句话说，如何在Python中实现类似于excel的优化。 请看一下示例代码，并提出前进的方向。20130101', periods=100)
df['sma_10']=df['A'].rolling(
浏览 30提问于2019-02-14得票数 0
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