一、目前期货程序化现状 由于有免费的CTP接口，期货程序化交易目前比较普遍，很多人都尝试过在文华财经、金字塔之类的软件上回测和编写实盘策略。...期货程序化交易有很多优点：程序会按照设计自动执行，不受任何其它因素干扰，设计正确的请假下不会出错。借助于程序，交易速度更快，远远超过人工下单的速度。...二、国内期货程序化交易软件评价： 1.文华财经 中国本土专业期货程序化软件，国内使用任务高。推出“麦语言”，小语法大函数，积木式的轻松编程环境，适合编写简单的趋势策略。...Python有很多完善的科学计算、深度学习、统计、金融的包，如果有这方面的需求，学习Python无疑最佳。Javascript性能强大，更容易学习，也值得推荐。...大致看一下Python或者Javascript最基础的语法，策略有一些思路，就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档，几乎能找解答。从零开始程序化交易，最难的是行动的第一步。
二为非交易时段，这时的数据是历史行情的播放，比如昨天的数据之类的，可以用来做程序调试。...此外，若在期货公司有开户，可以将期货公司的BrokerID、MarketFront、TradeFront、个人的期货账号和密码填入，就可以达到程序化交易的目的了，当然，前提是写好程序，做好风险管控。...模拟账号要注意，当天申请，要第二天才能登陆，模拟账号一般有100万的模拟资金，可以用来调试程序。...7：CTP接口若做高频交易，基本是使用C++编程，速度上会更快；不擅长C++的，现在网上也有C#、Python和Java等版本的接口，可以下载参考学下。...其中海风大神最近也在推开源的Python版，有直播开发过程，有兴趣的可以去加QQ群了解下。 9：接收到的数据，也叫Tick数据，具体解释可以参考：a，==>Tick 数据在技术上究竟是什么东西？
上个月开始玩的期货，虽然手机和电脑都有客户端可以查看，但上班时间总有那么点不方便，红红绿绿的忽闪忽闪的。 对于韭菜投机来说，只需要看个数字就够了。所以呢，整出了大概图片这样一个东西。...期货风险贼大，请勿轻易尝试！
作者寄语 之前的期货库存数据接口不稳定，特此更新一个新接口，同时提高了老接口的访问的稳定性。...详情请查看文档 AkShare 期货数据 库存数据-99期货 接口: get_inventory_data 目标地址: http://www.99qh.com/d/store.aspx 描述: 周频率数据...由于99期货网站服务器不稳定, 接口会自动重复访问, 另外请关注图片下载的路径, 会自动下载到本地出来 限量: 单次一个市场的某个具体品种, 请用 「help(get_inventory_data)」...)」 查看参数 symbol int Y 默认参数 symbol=6, 对应上海期货交易所-铜, 请用 「help(get_inventory_data)」 查看参数 plot Bool Y 默认参数...限量: 返回指定交易所指定品种的指定交割仓库仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 exchange str Y exchange="上海期货交易所"; choice of {"上海期货交易所
作者寄语 提供外盘期货历史数据和合约详情数据，丰富外盘期货的数据接口，便利研究内外盘的联动性。...AkShare-更新记录 "futures_foreign_hist" # 获取新浪-外盘期货历史行情数据 "futures_foreign_detail" # 获取新浪-外盘期货合约详情 外盘-历史行情数据...接口: futures_foreign_hist 目标地址: https://finance.sina.com.cn/futuremarket/ 描述: 提供新浪财经-期货页面的外盘历史行情数据 限量...2700 外盘-合约详情 接口: futures_foreign_detail 目标地址: https://finance.sina.com.cn/futuremarket/ 描述: 提供新浪财经-期货页面的外盘期货合约详情...合约交割月份 LME三个月期货合约是连续合约，每日都有交割 2 交易时间 LME Select北京时间（夏令时）08:00-02:00 ...
一、目前期货程序化现状： 由于有免费的CTP接口，期货程序化交易目前比较普遍，很多人都尝试过在文华财经、金字塔之类的软件上回测和编写实盘策略。...期货程序化交易有很多优点：程序会按照设计自动执行，不受任何其它因素干扰，设计正确的请假下不会出错。借助于程序，交易速度更快，远远超过人工下单的速度。...节省人工成本，一个策略可以部署多个机器人，特别当前期货存在夜盘的情况下，耗费非常大的人力成本。可以说，从事期货交易，每个人都应该学习程序化。...如果你熟悉程序化软件或者打算入门，现阶段学习一门正规的编程语言才是最重要的。 三、编程语言以及CTP框架的选择： 编程语言推荐Python和Java，主要原因是解释性语言，方便新人上手。...大致看一下Python或者Java最基础的语法，策略有一些思路，就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档，几乎能找解答。从零开始程序化交易，最难的是行动的第一步。
商品期货策略框架 def main(): if exchange.IO('status'): # 是否连接期货公司前置机 exchange.SetContractType('rb888...= exchange.GetRecords() Log(ticker) Log(records) Log(records) # CTP为期货公司前置机...买入平空仓是指当你进行了卖出开空仓操作后，即预期期货合约价格会下跌而先卖出了合约。...每个期货合约都有具体的到期日。在到期日之前，你可以根据自己的判断随时进行买入平空仓操作。但如果临近到期日仍未平仓，交易所可能会根据规定采取强制平仓等措施。...当然我们也可以取消持仓订单 def main(): while True: if exchange.IO('status'): # 是否连接期货公司前置机
作者寄语 修复 futures_rule 数据接口，增加通过日期查找历史数据的功能，可以通过该接口获取近期期货交易日历数据。...更新接口 "futures_rule" # 期货规则-交易日历表 期货规则-交易日历表 接口: futures_rule 目标地址: https://www.gtjaqh.com/pc/calendar.html...描述: 获取国泰君安期货-交易日历数据表 限量: 单次返回指定交易日所有合约的交易日历数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 trade_date str Y trade_date="20200713...500 CU2007合约交易保证金比例为25.0% 1 上期所 铜期权 ... 100 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取...25.0% .. ... ... ... ... ... 78 中金所 上证50股指期货
作者寄语 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 更新接口 "futures_hq_subscribe_exchange_symbol" # 期货-外盘-品种代码表 外盘-品种代码表 接口: futures_hq_subscribe_exchange_symbol...目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html 描述: 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的品种代码表数据
金融领域也是 Python 的重要方向之一，我知道有一些读者就是冲着做量化交易才接触 Python 的。今天给大家分享一个使用 Python 的期货交易API。 ---- 量化交易在国内发展方兴未艾。...python语言在许多领域被非常广泛的应用，量化交易也不例外。本文给大家介绍的AlgoPlus就是对官方CTP封装的python版量化投资接口。...相比较其他Python版CTP，AlgoPlus具有以下特点： 忠实于CTP官方特性。...配置账户信息 FutureAccountInfo是一个期货账户类，包括broker_id（所属期货公司的标识），server_dict（行情与交易服务器地址），reserve_server_dict（备用服务器地址...4、交易时间运行以上代码就可以将接收到的实时期货行情打印出来。
作者寄语 本接口提供上海期货交易所的仓单日报数据 更新接口 "futures_shfe_warehouse_receipt" # 上海期货交易所的仓单日报数据 仓单日报 仓单日报-上海期货交易所 接口...paramid=dailystock¶mdate=20200703 描述: 提供上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 限量: 单次返回当前交易日的所有仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选
以下所有数据都可以通过安装基于 Python 的开源金融数据工具 AkShare 来获取: 文档地址: https://akshare.readthedocs.io Github地址: https:...宏源期货 0163 五矿经易期货 2 2021-01-06 AP101 5 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06...AP101 6 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06 AP101 7 0203 宏源期货 0188 永安期货...13 0068 中粮期货 0262 一德期货 7 2021-01-06 CJ101 14 0068 中粮期货 0188 永安期货 6 2021...0068 中粮期货 0188 永安期货 2 2021-01-06 CJ101 21 0068 中粮期货 0234 新湖期货 2 2021-01
中国国际期货董事总经理王红英指出，当前期货业最经典的商业模式还是经纪业务，在手续费率降低和经营成本上升的情况下，很多期货公司将考虑关闭营业部，大数据时代期货网上开户、网上交易将成为非常现实的可能。...按光大期货研究所所长叶燕武的设想，如果客户的一些个人身份信息及信用信息允许被期货公司获知，大数据将给期货界会带来巨大的变革。...据悉，美国期货公司经营客户的三大步骤即了解客户的需求和投资偏好，设计交易程序、策略和量化模型，提供合适的产品组合以供交易。...为更好地服务经纪业务做铺垫；重视投研部分的，本身就对数据非常敏感，那么大数据方面应当尽可能地在数据的精确性、时效性等方面做更多的整理，同时也应当尽可能搜集产业链数据，为形成完整的基本面分析链条做铺垫；产品设计和程序化则可能需要更多高频数据...“不同客户的需求不一样，一些对技术方面要求特别严格的客户往往在其他方面要求很少，而且他们采用的交易策略往往都是高性能、量化、程序化的，所以要求你系统的稳定程度比较高，并且速度要非常快，比如对冲交易策略速度越快越有机会
作者寄语 期货市场中 「南华指数」 一般被用来做比较基准，除此以外特提供 「中国期货市场监控中心」 的指数，可以作为除南华指数以外的另一个选择。...具体提供指数的目录可以参见 「CFMMC指数一览表」 AkShare-更新记录 "futures_index_cfmmc" # 中国期货市场监控中心-指数 中国期货市场监控中心 接口: futures_index_cfmmc...目标地址: http://index.cfmmc.com/index/views/index.html 描述: 获取中国期货市场监控中心-各类指数数据 限量: 单次返回指定 「index_name」...CCFI 农产品期货指数 CAFI 油脂油料期货指数 OOFI 谷物期货指数 CRFI 油脂期货指数 OIFI 粮食期货指数 GRFI 软商品期货指数 SOFI 饲料期货指数 FEFI 工业品期货指数...CIFI 钢铁期货指数 STFI 建材期货指数 BMFI 能化期货指数 ECFI 商品综合指数 CCCI 林木综合指数 FWCI 能化综合指数 ECCI 金属综合指数 MECI 农畜综合指数 ALCI
large trade conducted over the phone 没有exchange决定期限，交易者更灵活的谈判期限 OTC信用风险更大，exchange信用风险小 30.2 期权，远期，期货的区别...31.5 描述OTC的collateralization，和margining系统进行比较 Collateralization作用是减少OTC的信用风险 31.6 区别normal和inverted 期货市场...他给short方支付合同价格，short方deliver good cash-settlement：long／short双方根据最后一天的交割价格来进行现金交割 reverse trading：反方向买期货...32.6 解释如何用一个股指期货来改变一个股票组合的beta number of future contract= ?...32.7 解释“rolling the hedge forward”，以及这个策略产生的风险 当对冲周期长于期货周期时，就需要不断滚动来对冲 会产生rollover risk，basis risk 34
作者寄语 期货数据-COMEX库存数据，纽约商业交易所地处纽约曼哈顿金融中心，与纽约证券交易所相邻。它的交易主要涉及能源和稀有金属两大类产品，但能源产品交易大大超过其他产品的交易。...交易所的交易方式主要是期货和期权交易，到目前为止，期货交易量远远超过期权交易量。纽约商业交易所于2008年被CME集团收购。
目标地址: http://www.czce.com.cn/cn/jysj/cdrb/H770310index_1.htm
这几天花了一点时间总结了自己这段时间思考工业品期货的基本面框架。...但是在期货市场，最大的问题就是时间。期货市场上大部分工业哦一年四个合约，一个季度一次，如果需要移仓就要考虑由于升贴水结构导致的移仓成本。...基差其实衡量的是期货估值，如果低利润还高基差（现货-期货），那么就是低估值遇上低估值，更加确认了低估值。...虽然我们不知道邻近交割的时候是现货向期货回归还是期货向现货回归，但是只要存在期货向现货回归的可能性，某种意义上，买入期货就是一件存在安全边际的事情。...所以，为什么商品期货我们会去寻找驱动，可以总结为三个原因： 1、期货要移仓，期限结构不支持我们方向的时候，每次都需要付出carry成本； 2、商品期货天然带着杠杆，即使低估的时候也不能确保没有反方向的波动
作者寄语 本接口主要用于获取期货的日频数据 更新接口 "futures_zh_daily_sina" # 期货日频数据 期货日频数据 接口: futures_zh_daily_sina 目标地址: https...://finance.sina.com.cn/futures/quotes/V2105.shtml 描述: 获取新浪财经-期货-日频数据 限量: 单次返回指定 symbol 的所有日频数据 输入参数 名称
伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货 本节示例适合个人量化交易者的低频统计套利策略，目标市场为伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货。...如下先获取伦敦的金属期货symbol数据： 接下来获取国内的金属期货symbol数据： 如下分别将两两金属期货进行跨市场配对，首先可视化一下走势，可以看到每一个配对期货市场的走势都非常跟随： 如果做跨市场高频交易...下面计算国内黄金（AU0）和伦敦黄金（XAU）对趋势变化的敏感速度，如下： 上面的计算结果0.58为国内黄金（AU0）对趋势变化敏感速度，0.61为伦敦黄金（XAU）对趋势变化敏感速度，即外盘敏感速度快于国内期货趋势变化敏感速度...，之前的两个都为国内期货趋势变化敏感速度快于外盘敏感速度。...（AG0）和伦敦白银（XAG）对趋势变化的敏感速度，如下： 上面的计算结果0.55为国内白银（AG0）对趋势变化敏感速度，0.60为伦敦白银（XAG）对趋势变化敏感速度，即白银的外盘敏感速度也快于国内期货趋势变化敏感速度
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