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下面是两个变量ABC和XYZ的协方差方程。下面是求ABC和XYZ之间协方差的算法。avg_abc) * (return_xyz[i] - avg_xyz)5. cov = cov / size - 1我如何设计一个算法来找出样本中一个变量与其他变量之间的协方差例如，我如何找到苹果股票和纳斯达克其他股票(大约3100家公司)之间的协方差？
浏览 1提问于2015-09-01得票数 1
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我使用以下代码来获取部分相关矩阵(来自的原始代码)r=(ic ./ repmat(sqrt(diag(ic)),1,Nnodes)) ./ repmat(sqrt(diag(ic))',Nnodes,1); % use diagonal to get normalised coefficients我的原始矩阵(ts1)是多体素-volumetric像素3X3 (Y变量)中随时间变化的大脑活动(
浏览 2提问于2011-09-06得票数 0
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我知道我可以手动完成这项工作，比如计算协方差矩阵、求逆和求乘，但随着模型变得更加复杂，这样的工作可能会相当烦人，比如多输出SVGP模型。有什么建议吗？
提前感谢！
浏览 15提问于2020-05-21得票数 0
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PCA的工作原理是获得数据的平均值，然后减去平均值，然后对协方差矩阵使用以下公式协方差矩阵变为然后，我们计算特征值和特征向量我不能理解的是协方差矩阵的重要性，以及它求协方差的维数是多少。谢谢
浏览 2提问于2012-11-09得票数 1
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我知道函数cov(x)，但如何利用它得到AR模型系数的pxp协方差矩阵C(n)及其逆S(n) = C(n)。求逆协方差矩阵S(n)的数学公式表示为
我可以直接做pinv(Cov(coefficients))吗？
浏览 1提问于2015-04-28得票数 4
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我试图用eig求矩阵的特征值。0 0 21.2768 0
但如果我用从协方差矩阵中得到特征值0 0 0 117.5861 0
为什么协方差矩阵的特征值按升序排序
浏览 0提问于2018-11-27得票数 3
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我感兴趣的是求截断法向随机向量的均值和协方差。假设Y是包含[Y1 Y2 Y3]的向量。Y服从多元正态分布，其均值和协方差如下：sigma <- matrix(c( 1, 0.6, 0.3,> all(A %*% as.matrix(t(Y)) >= 0)但是对于Y的其他绘图，它们将满足AY >= 0，我希望找到那些满足AY >= 0的Ys的均值和协方差</em
浏览 2提问于2021-06-03得票数 2
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NumPy中病态矩阵的求逆
、、、、
我正在尝试求协方差矩阵的倒数，以计算马氏距离。然而，我的协方差矩阵是非常病态的(条件数> 10^17)。这显然会导致很大的舍入误差，导致“矩阵求逆”，实际上与真实的求逆没有太多关系。实际上，我的协方差矩阵也不是3x3，而是145x145矩阵，这使情况变得更糟:条件数现在大于10^18，numpy.linalg.det()返回行列式的0(这意味着不存在逆)。
浏览 7提问于2014-10-02得票数 0
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我正在尝试在2D空间+ 1D时间上运行GP回归，其中有大约8000个观测值和一个具有4个Matern 3/2协方差函数的复合内核--超出了单个内核的处理能力。相反，我想在一个大型数据集上做GPR，这意味着求逆一个超过单个核心可以处理的协方差矩阵。有没有一种方法可以将集群或云的计算并行化？
浏览 43提问于2020-01-07得票数 0
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我也希望这个方法接受非负定协方差矩阵，而不是要求正定(例如Cholesky分解)。这种情况存在于MATLAB、NumPy和其他方面，但我很难找到现成的C/C++解决方案。如果我那样做，就像我应该做的那样
用相应特征值的平方根对每个n样本进行标度。是否有人有直觉，什么时候值得检查一下协方差矩阵是否是正的，如果是的话，用Cholesky代替？
浏览 28提问于2011-05-26得票数 38
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我有一个像这样的二进制数据集示例：我试着用这个来做因子分析：但是我收到了这个错误： Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[11,11] = 0
浏览 1提问于2017-11-10得票数 0
negative_normdist_loss_2/MultivariateNormalFullCovariance/init/Cholesky (defined at d:\20_programming\python\virtualenvs\tensorflow-gpu-2\lib\site-packages\tensorflow_probability\python\distributions\mvn_full_covariance.pynegative_normdist_loss_2/MultivariateNor
浏览 103提问于2021-11-11得票数 0
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下面的R程序用470个数据点在gstat包中使用walker数据创建一个插值曲面。source("D:/kriging/panel.gamma0.r") # Reads in panel function for xyplot.librar
浏览 4提问于2015-03-30得票数 3
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对于每一列，我想要计算协方差矩阵，即x_1 @ x_1.T，其中x_1有一个形状(1875, 1)。理想情况下，我想在没有for循环的情况下一次完成这个任务。有什么简单的方法吗？
浏览 1提问于2022-02-08得票数 1
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我用Python写了下面的两个函数： if n == 1: else: ans = 1 ans = b ** ans而且，令人惊讶的是，递归版本的速度要快一些：1 µs ± 12.5 ns per loop (mean ± std. dev. of 7
浏览 23提问于2020-05-14得票数 1
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我对python非常陌生，实际上这是我用python编写的第一段代码。我试图找到4行数据的协方差矩阵，每个元素的权重逐日递减
我需要计算4x4的协方差矩阵，我必须使用python，在那里我已经计算了回报和权重来找到协方差矩阵。
浏览 19提问于2017-02-20得票数 0
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我试着用python计算两个完全重叠的图像的协方差矩阵。在这种情况下，np.cov仍然考虑导致图像均值急剧变化的值，从而产生错误的协方差输出。
如果我试图删除NoData，就会出现维数问题，其中两个图像都没有相同的维数，因此无法计算协方差矩阵。是否存在克服NoData问题并正确计算协方差矩阵的值？
浏览 5提问于2015-04-05得票数 0
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我可以想象，对于半正定矩阵(它是协方差矩阵)，我可以使用LLT求解器。
但是，在求解器本身上没有定义.determinant()和.inverse()方法。我是否必须使用.matrixL()函数并自己对对角线上的元素求逆，以及计算乘积以获得行列式？我想我漏掉了什么。
浏览 6提问于2014-12-10得票数 3
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