信用评分：第10部分-更大的图景-企业决策管理系统

笔者邀请您，先思考：

1 如何构建企业决策管理系统EDM？

“这总是能够创造大图景的小碎片。” - 本系列前几篇文章介绍了信用评分工具包的关键要素，包括评分卡模型，评分策略，实施和监控。 通过将这些单件放在一起，我们开始构建企业决策管理（EDM）系统的更大图景。 但是，这对于执行完整的信用风险决策流程仍然不足。 制作完整的EDM图片需要将更多的拼图碎片放在一起，包括客户申请处理，内部和外部数据收集，策略规则，用于欺诈检测和风险管理的其他分析模型，优化，覆盖等。

凭借其三个基本组成部分：数据，逻辑和推断，EDM系统提供了使用数据，模型，知识，通信和文档驱动的决策流程将数据转化为可执行决策的框架。决策管理系统只有能够满足以下条件才有价值：

自动化

数据和系统安全

进程的并发性

可扩展性，即处理越来越多的易于更改和扩展的流程的能力;

透明度，所以技术和非技术专业人员可以理解，分享，评估和审核业务流程;和

异质性与数据源的多样性，同步和异步过程，本地和远程。

商业决策是EDM系统的关键输出。决策在业务流程流中消耗，并可以在其他流程中重用。在创建信用风险的决策需求图时，通常会考虑业务规则和高级分析的混合（图1）。

图1.使用BPMN的贷款申请流程简化决策示例

业务规则可以广泛地包含内部和外部政策，法规和最佳实践; 业务规则的典型例子包括年龄要求，雇佣状况，信用记录，破产和注销历史，不同的欺诈规则，现有产品的内部记录等。

覆盖是一种业务决策形式，可以根据信用评分截止值推翻决策。 覆盖既可以批准已被分数截止拒绝的申请，也可以拒绝那些在分数截止点以上得分的申请。 覆盖模型评分的原因是基于特定的公司规则和排除标准。

许多预测模型可用于评估各种风险要素的业务流程流程，如欺诈，犯罪，违约和流失，或计算申请人的负担能力和终身价值。另外，考虑到不同的目标函数，例如最小化运行成本或最大限度地保证金，可以在流程中添加一些优化级别。投资回报率（ROI）分析 - 衡量业务决策的影响 - 也可以成为业务流程的一部分，指导最佳决策策略。

模型管理和监控是EDM系统的重要组成部分。为了改善决策制定，高级业务流程可以通过利用模型监控功能和机器学习算法来整合适应性分析技术。现有预测模型的任何性能下降都是利用模型监控功能捕获的，而模型监控功能提供自动反馈给到机器学习模型以实现实时自我校正。这可以显着缩短变更管理周期并提高决策过程的有效性。

完整的信用风险决策过程可以完全定制，并且专属于金融机构。但是，这会带来很多风险，包括复杂的系统维护，人力资源和高成本。另一种解决方案是选择使用商业化的EDM系统，该系统的实施速度更快，需要更少的资源并通过投资技术来提高成本效率。

商用EDM系统通常配备可视化编程功能和点击式用户界面，使数据科学家或无编程技能的业务分析人员能够创建决策需求图，指定输入参数，控制模型输出，实施业务规则，并行运行流程或直接输出到其他内部或外部过程。

易于实施，变化速度快，符合法规和部件模块化是EDM系统的一大优点。他们是一个复杂机构的大脑，协调其单一组成部分，演奏和谐的商业交响乐。

到这里，我们结束了信用评分系列，展示了从头到尾的发展历程。我们希望您已经发现它的内容丰富而有趣。对于信用风险专业人士来说，这可能会为进一步探索开辟一些替代方法。对于信用风险领域的新手来说，这可能是一个很好的起点，适用于一个漫长而经常面临挑战的信用风险管理之旅，但肯定令人愉快和兴奋。