DF和ADF单位根检验

本文介绍了运用计量统计软件Spyder(3.2.6MAC-Python是版本3.6)进行DF和ADF单位根检验的方法。Spyder是一款出色的Python语言编辑器，界面类似Matlab

整理数据

本例中的变量是对数化后的GDP时间序列

在Spyder中输入数据

1、打开Terminal，输入spyder，按Enter键确认，打开Spyder界面

2、在Console中右击，可选择清除所有变量和Console历史

3、删除屏幕上的代码，点击保存，将文件保存在数据所在的文件夹

1.import pandas #for excel reading

3.

5、利用pandas.read_excel读取Excel，提示FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:'DataForThesis.xlsx'，这是因为Spyder重启后，路径不再是文件所在位置，需要在路径栏调整位置

6、调整路径后，运行pandas.read_excel，变量df出现在Variable explorer栏中

1.import pandas #for excel reading

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

进行单位根检验

数据录入完成后，继续输入代码

DF检验

t值-1.248，比任何一个临界值都大，说明无法推翻原假设存在一个单位根，从而接受存在一个单位根的事实

1.import pandas # for reading excel data

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

6.result = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=None)

7.tStatistic = result[0]

8.CriticalValues = result[4]

9.

ADF检验，滞后设为2

t值-1.109，比任何一个临界值都大，说明无法推翻原假设存在一个单位根，从而接受存在一个单位根的事实

1.import pandas # for reading excel data

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

6.result = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=0)

7.tStatistic = result[0]

8.CriticalValues = result[4]

9.

10.result1 = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=2)

11.tStatistic1 = result1[0]

12.CriticalValues1 = result1[4]

13.