用户12497719

文章/答案/技术大牛

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LV0

发表了文章 14小时前2026-09-22 12:05:48

A股逐笔成交、逐笔委托、十档/五档Tick订单薄及分钟数据下载清单

刚开始用A股高频数据做策略回测那阵子，我被十档盘口里面那些密密麻麻的空价位搞得头大——明明买三挂着个单子，买四、买五直接跳空，一刷新又消失了，到底该咋处理？后来...

用户12497719 14小时前2026-09-22 12:05:48

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发表了文章 2天前2026-09-20 11:07:06

我在扒港股美股L2数据时发现的一个冷门渠道

之前搞量化回测，想找港美股的历史level2数据，找了圈里几个朋友问，要么贵得离谱，要么只提供最近几个交易日。后来在github上翻到一个不起眼的项目，顺着摸到...

用户12497719 2天前2026-09-20 11:07:06

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发表了文章 4天前2026-09-18 14:47:55

A股L2历史数据：逐笔成交/委托、十档五档、tick快照和订单薄都有啥？

有个挺头大的事儿，去年想回测一个盘口策略，需要历史十档挂单明细，不仅要快照，还得把每次撤单、新增挂单都搞清楚。市面上有些数据要么缺字段，要么是合并过的，没法还原...

用户12497719 4天前2026-09-18 14:47:55

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发表了文章 6天前2026-09-16 21:55:09

扒下来才发现，港股的L2逐笔数据原来长这样

最近在搞港股量化回测，到处找数据源。免费的都是延迟15分钟，想拿个实时或者至少是完整的tick级数据真的头疼。最后朋友甩过来一个站点，说是那边能拉到港股逐笔、分...

用户12497719 6天前2026-09-16 21:55:09

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发表了文章 6天前2026-09-16 08:06:09

A股L2逐笔、十档五档Tick快照与订单簿历史数据

之前跑回测的时候，我发现模拟的成交滑点总是不对劲，后来跟实盘对照了一下，才发现问题是出在行情精度上。大部分人用的都是5秒或者3秒的切片数据，那个已经丢掉了盘口排...

用户12497719 6天前2026-09-16 08:06:09

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发表了文章 8天前2026-09-14 08:05:31

期货L2五档、逐笔、分钟、日线数据字段速查（附我踩的坑）

拖了两天才把五档挂单和逐笔成交对齐，一开始以为直接request就完事，结果发现需要自己做时间对齐和撮合号匹配。趁还记得，录一下CMES上能拿到的期货数据字段，...

用户12497719 8天前2026-09-14 08:05:31

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发表了文章 13天前2026-09-09 12:03:52

外盘期货L2逐笔订单簿数据，到底能拿来干嘛

前几天整理硬盘，发现去年做外盘原油短线策略时扒下来的一堆csv，光压缩包就3个多G。当时为了找稍微靠谱点的逐笔数据，我差不多把市面上能试的渠道都踩了一遍坑，好多...

用户12497719 13天前2026-09-09 12:03:52

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发表了文章 17天前2026-09-05 11:13:50

美股分钟＆日线历史数据，终于不用再到处拼字段了

之前为了拿美股分钟级数据做回测，我在几个常用平台上折腾了快两周，要么缺成交量加权价，要么拆股复权不全，拿到手的分钟线还经常有毛刺，回测结果一塌糊涂。后来无意间看...

用户12497719 17天前2026-09-05 11:13:50

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发表了文章 19天前2026-09-03 12:31:14

淘到宝了，港股分钟历史数据这里居然能直接下

最近给港股策略在做回测，别的东西都好说，唯独分钟线数据把我折腾得够呛。市面上要么是收费的天价终端，要么就是东拼西凑的残次品，K线缺胳膊少腿，成交量还对不上，回测...

用户12497719 19天前2026-09-03 12:31:14

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发表了文章 20天前2026-09-02 11:46:34

国内期货Level2五档行情与逐笔成交数据介绍

之前有段时间我特别想挖期货的盘口异动，但卡在数据上差点没疯掉。有的网站下载一次只能拉一个合约一天的，还得手动点，格式动不动就乱；有的所谓“免费”数据根本就是阉割...

用户12497719 20天前2026-09-02 11:46:34

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发表了文章 21天前2026-09-01 07:40:17

外盘期货高频数据包（CME/NYMEX/COMEX）里面到底有什么？

最近折腾外盘期货的高频数据，打开那个数据包的时候差点被文件夹名字绕晕——什么CME_ES_FUT_20250301_Tick.csv、NYMEX_CL_OPT_...

用户12497719 21天前2026-09-01 07:40:17

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发表了文章 23天前2026-08-30 11:52:25

扒一扒A股 Level2 逐笔、十档和 Level1 五档 tick 数据到底长什么样

最近想回测点东西，才发现真要拿原始行情数据没那么简单。有些渠道要么贵得离谱，要么数据字段阉割得厉害，合并到一起来看盘口变化简直要命。后来逛着逛着，发现有个数据源...

用户12497719 23天前2026-08-30 11:52:25

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发表了文章 25天前2026-08-28 15:39:37

港股Level2历史数据：逐笔成交与分钟线

之前一直想找港股实盘级别的tick数据，结果发现很多地方要么只给快照，要么价格贵得离谱。后来翻CMES金融数据库的时候，发现它家有个港股Level2历史行情下载...

用户12497719 25天前2026-08-28 15:39:37

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发表了文章 25天前2026-08-28 08:06:22

港股历史分钟/逐笔/十档行情数据字段清单

最近在回测一个港股策略，需要把过去十几年的分钟线拉出来跑一遍，结果发现绝大多数地方要么只给最近两年，要么收费高得离谱，要么字段残缺得没法用。折腾了一圈，最后在 ...

用户12497719 25天前2026-08-28 08:06:22

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发表了文章 28天前2026-08-25 15:44:07

期权分钟行情数据下载：商品/股指/ETF期权全覆盖

最近在折腾期权分钟级别的回测，差点被数据源搞崩溃。市面上要么只有日线，要么分钟线缺胳膊少腿，成交量都没有，回测个毛线。后来翻到一个数据页面，直接提供了商...

用户12497719 28天前2026-08-25 15:44:07

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发表了文章 2026-08-222026-08-22 17:10:14

期货&股指L2数据接口里都有啥？我拉了一份字段清单

最近想复盘股指期货的盘口挂单变化，试了几个免费数据源，不是延迟太久就是缺这少那，尤其盘口只给一档，完全没法看。后来干脆从数据源CMES金融数据库那边拉了一份，接...

用户12497719 2026-08-222026-08-22 17:10:14

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发表了文章 2026-08-202026-08-20 17:33:34

一个能拉股票Level2逐笔、十档Tick、分钟线、日线数据的地方

这几天翻了不少数据源，发现不少网站只给五档行情，要么就是日线数据收费贼高，真到做实盘回测的时候就卡住了。后来顺着一个老哥的笔记摸到了CMES数据下载页面，发现它...

用户12497719 2026-08-202026-08-20 17:33:34

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发表了文章 2026-08-182026-08-18 15:43:30

期货五档Level2行情数据和分钟历史行情数据下载分析

之前做期货策略，想回测一个基于挂单撤单的短线逻辑，结果发现手头的数据只有一档买卖价，盘口深度根本看不到。那段时间走了不少弯路，后来翻到一个渠道，能拿到五档的切片...

用户12497719 2026-08-182026-08-18 15:43:30

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发表了文章 2026-08-102026-08-10 18:53:55

期货五档tick、一档行情和分钟数据，到底能拿到什么

刚开始搞期货量化那阵子，我压根没意识到数据源有多坑。网上随便找的CSV缺字段，商业接口报价又高得离谱，好不容易弄到个号称L2的源，拉下来一看只有买卖一档，当时就...

用户12497719 2026-08-102026-08-10 18:53:55

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发表了文章 2026-08-052026-08-05 11:53:05

股票逐笔Level2行情数据，这些字段到底能拿来干嘛

之前一直想扒一扒股票逐笔数据到底长什么样，最近刚好看到有人整理了一套比较全的，包含逐笔成交、逐笔委托、十档订单薄，还有五档tick和分钟线实时接口，顺手把字段梳...

用户12497719 2026-08-052026-08-05 11:53:05

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