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本文用一个例子来介绍vnpy的用法。从项目创建开始，到一个简单策略的设计。 这个例子连接到CTP接口，每秒检查一下目标合约的价格，若低于指定价格则买入，若高于指...
我准备写一篇vnpy的入门文章，考虑到入门文章如果讲太多内部细节，就会显得特别累赘，所以将细节和用法单独分离出来，写在这里。本文主要介绍了vnpy中的Event...
本文主要介绍了价差交易模块的事件触发机制。感谢‘次第花开’和‘用户名呀’在维恩的派论坛里的分享！
本文提供了一个用vn.py来编写R-breaker交易策略的示例。只提供一个参考模板，并不能直接进入市场进行交易。感谢‘爱谁谁’在维恩的派论坛里的分享！
本文提供了一个每个交易日开盘前不用重连CTP的方法。如果不是特殊需求，强烈建议每天盘前重启程序。感谢viponedream在维恩的派论坛里的分享！
目前vn.py所提供的示例代码都是按照固定数量下单，本文将介绍‘如何根据账户资金情况计算交易数量进而下单’。感谢‘爱茶语’以及‘王玥’在「维恩的派」论坛内的分享...
在上一篇文章中介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情？’的思路，本文将介绍‘如何用vn.py动态选择某一品种的主力合约’。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛...
本文主要介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情？’的思路。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享！（下为原贴）
vn.py是一个基于事件驱动类型交易框架，整个系统中一共有9种事件类型，分别是：EVENT_TICK(行情事件)、EVENT_ORDER(委托单事件)、EVEN...
vn.py在大家使用和维护下不断地在更新，论坛里sargas分享了一个cmd脚本，可在不安装各个版本vn.py的前提下，切换使用任意版本。小编亲测可用，如有问题...
相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。
作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约12...
在Python量化领域，PyAlgoTrade和zipline是两大策略回测框架的先驱，其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略（单一合约交易），而zipl...
最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python，就目前需求来看，我需要写这么一篇指南。
2016年底为了一个活动PPT，做了这个Github上的量化交易开源项目Star数量排名TOP10，后续更新过几次。考虑到Github的受欢迎程度和用户数量，应...
本文主要介绍了一个‘如何利用多个账号同时进行交易’的思路。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享！（下为原贴）
距离上次统计已经过去两个多月，新的一期排名中前十的成员并未发生变化，只是相对排名有所改变：
本文主要面向有C++基础，并且想用C++来做程序化交易的用户。 主要介绍了CTP的简单使用方式以及在使用过程中易遇到的‘坑’，并附上一些代码帮助学习。
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