在Quantstrat中进行优化时,在运行add.distribution和apply.paramset之后,需要执行以下步骤才能获得输出:
- 创建一个策略对象(strategy object)并定义策略的交易规则、信号和过滤器。
- 创建一个portfolio对象(portfolio object)并定义资金管理规则和交易成本。
- 创建一个account对象(account object)并定义账户初始资金和交易单位。
- 创建一个orderbook对象(orderbook object)用于记录交易订单。
- 创建一个blotter对象(blotter object)用于记录交易执行情况。
- 创建一个perf对象(perf object)用于记录策略的绩效指标。
- 使用applyStrategy函数将策略应用于数据,并生成交易信号。
- 使用applyIndicators函数计算策略所需的指标。
- 使用applySignals函数将交易信号应用于数据,并生成交易订单。
- 使用applyRules函数根据交易规则过滤交易订单。
- 使用updatePortf函数更新portfolio对象的持仓和现金情况。
- 使用updateAcct函数更新account对象的持仓和现金情况。
- 使用updateEndEq函数更新portfolio对象的总资产情况。
- 使用updateOrders函数更新orderbook对象的交易订单情况。
- 使用updateBlotter函数更新blotter对象的交易执行情况。
- 使用updatePerf函数更新perf对象的绩效指标。
- 使用chart.Posn函数生成持仓图表。
- 使用chart.CumReturns函数生成累计收益图表。
- 使用chart.Equity函数生成资产曲线图表。
- 使用tradeStats函数生成交易统计指标。
以上步骤可以帮助您在Quantstrat中进行优化,并获得相应的输出结果。
请注意,Quantstrat是一个开源的R语言包,用于量化交易策略的开发和回测。腾讯云没有直接相关的产品或服务与Quantstrat对接。