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如何在Zipline中添加自定义交易日历

在Zipline中添加自定义交易日历可以通过以下步骤完成:

  1. 创建一个自定义交易日历文件:首先,创建一个文本文件,命名为custom_calendar.py(可以根据实际需求自定义文件名)。该文件将包含自定义交易日历的定义和规则。
  2. 导入所需的库和模块:在custom_calendar.py文件的开头,导入必要的库和模块,例如pandasTradingCalendar
  3. 定义自定义交易日历类:在custom_calendar.py文件中,定义一个自定义交易日历类,继承自TradingCalendar。在该类中,可以重写父类的方法来定义自定义交易日历的规则。
  4. 添加交易日历规则:在自定义交易日历类中,可以使用@calendars.register_calendar('custom_calendar')装饰器将该类注册为一个自定义交易日历。然后,可以使用@calendars.register_trading_calendar('custom_calendar')装饰器将该类注册为一个可用的交易日历。
  5. 定义交易日历规则:在自定义交易日历类中,可以使用@calendars.trading_calendar装饰器定义交易日历的规则。例如,可以使用@calendars.trading_calendar( start=pd.Timestamp('2000-01-01', tz='UTC'), end=pd.Timestamp('2022-12-31', tz='UTC') )来定义交易日历的起始日期和结束日期。
  6. 定义交易日历的假日:在自定义交易日历类中,可以使用@calendars.register_holidays('custom_calendar')装饰器定义交易日历的假日。可以使用pd.Timestamp对象或日期字符串来指定假日的日期。
  7. 导入自定义交易日历:在使用Zipline进行回测或交易时,可以通过导入自定义交易日历来使用它。在回测或交易脚本的开头,添加from custom_calendar import CustomCalendar来导入自定义交易日历。
  8. 设置使用自定义交易日历:在回测或交易脚本中,可以使用set_calendar函数将自定义交易日历设置为当前使用的交易日历。例如,可以使用set_calendar(CustomCalendar())来设置使用自定义交易日历。

通过以上步骤,就可以在Zipline中成功添加自定义交易日历。自定义交易日历可以根据实际需求定义特定的交易日规则,例如非交易日、半日交易日等。这样可以更准确地模拟实际交易环境,并进行更精确的回测和交易策略验证。

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