尝试延迟xts时间序列时出现长度为零的错误？
延迟xts时间序列时出现长度为零的错误可能是由于以下原因导致的：
- 数据不完整：时间序列数据可能在某些时间点上缺失或为空，导致延迟操作时出现长度为零的错误。可以通过检查数据源，确保数据完整性来解决此问题。
- 延迟参数设置错误：延迟操作可能使用了错误的参数，导致结果为空。确保使用正确的延迟参数，例如正整数表示向前延迟，负整数表示向后延迟。
- 数据类型不匹配：在进行延迟操作之前，确保时间序列数据的类型正确匹配。例如，如果数据是数值型的，确保不要将其误认为是字符型数据。
- 数据索引问题：延迟操作可能会影响时间序列数据的索引，导致长度为零的错误。在进行延迟操作之后，检查数据的索引是否正确，并确保数据仍然按照预期的时间顺序排列。
如果以上解决方法无效，可以尝试使用其他延迟函数或库来处理时间序列数据，例如使用R语言中的lag()函数或dplyr库中的mutate()函数进行延迟操作。
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1回答
我想知道正弦波的自相关图的意义。当时间滞后为0时，自相关值应为1，因为信号的拷贝与自身完全相关。根据这种逻辑，在一个等于信号周期的时间之后，相关性应该再次是最大的，因为移位信号再次是信号本身。然而，当我在python中绘制相关图时，我得到了一个函数，它不断增加，这与我的直觉相反，即相关函数应该是周期性的。有人能解释一下为什么自相关以图形的形式显示这种趋势吗？
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
time = np.arange(0, 10, 0.1);
y = np.sin(time)
result = np.correlate
浏览 0提问于2018-03-08得票数 1
2回答
R中的时间序列对象有很多问题
、、、、
我在处理一些预算数据中的任何时间序列对象时都非常困难。
原始数据是1800个合同上的14 460行付款，每一行都有DD/MM/YYYY和Amount功能。在2000年1月1日至2014年3月12日之间有5296天，但这些天中只有3133天实际得到付款。因此，这些日子间隔不定期，有时出现一次以上的合同付款，而其他几天则没有付款。
我遇到的主要问题是这些时间序列对象在被喂食时所表现出的残酷的固执，这些数据在不规则的时间间隔内发生。我甚至将付款合并到一个连续的日期向量，并且仍然存在相同的问题，即频率、周期性或order.by。
CTS_date_V <- data.frame(Date = s
浏览 8提问于2015-02-19得票数 0
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我想使用xyplot在同一张图上绘制两个时间序列。
下面是我使用ts.plot()的一个例子
a1 = ts(rnorm(20), start=c(1980,1), freq=4)
a2 = a1+3
ts.plot(a1,a2)
我试过了
xyplot(merge(a1,a2))
它返回一个错误，我已经尝试过了
xyplot(merge(as.xts(a1),as.xts(a2)))
它将它们绘制在不同的面板中，而不是同一个面板上。
浏览 0提问于2015-03-21得票数 2
1回答
下面创建一个两列XTS对象作为示例数据。
quantmod::getSymbols(c('SPY','IWM'),
src = 'yahoo',
from = '2010-01-01',
to = '2021-02-01',
auto.assign = TRUE,
warnings = FALSE
浏览 0提问于2021-10-08得票数 0
1回答
我有各种财务数据，我正尝试将它们合并到一个xts对象中，以便执行多个统计分析。然而，在从原始数据移动到zoo对象再到xts对象时，我遇到了日期方面的困难。
例如，我读取了一些对冲基金的回报数据，使用lubridate包中的ymd函数更改报告日期变量，创建一个zoo对象，然后就像检查一样创建一个timeSeries对象。看起来一切正常，但是当我尝试创建xts对象时，仍然得到一个错误，如下所示：
hfIndexes$ReportDt <- ymd(hfIndexes$ReportDt)
hfIndexesZoo <- zoo(hfIndexes,order.by="Report
浏览 1提问于2015-01-24得票数 2
我有一个具有成对值的数据集，并将其转换为如下所示的数据框架：
(50.0, 0.0), (49, 27.891), (48, 28.119),
(47, 28.146), (46, 28.158), (45, 28.195),
(44, 28.261), (43, 28.274), (42, 28.316),
(41, 28.326), (40, 28.608), (39, 28.687),
(38, 28.736), (37, 28.746)
numeric_data
clean_time_numeric clean_position_numeric
1
浏览 4提问于2021-03-20得票数 0
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1回答
我正在尝试实现一个具有不同时间步长注意力的堆叠LSTM。我主要基于<code>C0</code>、<code>C1</code>和<code>C2</code>。然而，这些实现假定固定的时间步长。模型可以运行，但我不确定这是否如我所想的那样。此外，我不确定如何从这个模型中提取时间步长级别的重要性。
<code>A3</code>
我认为我的代码在做什么：
<code>B4</code>
注意单元的图像来自<code>C5</code>视频。
浏览 9提问于2020-03-18得票数 2
我正在使用xts，并在循环中加载100到1000个文件。每个文件的行数在50k到300k之间。我在64位Windows 7上使用的是最新版本的R 2.15.1。我在2.14.X版本的Ubuntu Linux上也遇到了同样的问题。
下面的代码将定期使R崩溃：
library(xts)
N <- 1e6
for(i in 1:1000) {
allTimes <- Sys.time()-N:1
x <- NULL
x <- xts(,allTimes)
sampTimes <- allTimes[seq(1,length(allTimes),by=2)
浏览 2提问于2012-07-22得票数 1
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当我编译它的时候，这个错误出现了。ValueError: max() arg是一个空序列。
ag_averaged = [max(a_g[i_averaged[i]:i_averaged[i+1]]) for i in range(len(i_averaged)-1)]
老实说，我不知道为什么会这样
浏览 0提问于2019-11-20得票数 0
我想对作为xts对象存储的每日数据执行时间序列分析。我认为并非所有与ts对象一起工作的函数和模型都与xts对象一起工作。首先，我选择创建xts对象，因为我在数据中也有时间(例如，这是DateTime列"2012-08-25 06:00:00“的一个实例)，所以我这样创建了我的对象：
myXtsObj = as.xts(mydata$var1, order.by = mydata$DatetimeVar)
当我想使用一些函数时，我总是收到相同的错误，例如：
ma(myXtsObj, order = 4, centre = T)
ets(myXtsObj)
ets和ma功能都不起作用，我
浏览 0提问于2018-11-28得票数 0
2回答
TL;DR
对于我记忆中的熊猫数据集，用射线快速获得接近零加载时间的方法是什么？
背景
我正在开发一个应用程序，它使用半大型数据集(熊猫数据集在100‘m到700’m之间)，并试图减少每次查询时间。对于我的许多查询，数据加载是响应时间的大部分。数据集是优化的拼图文件(类别而不是字符串等)，它只读取所需的列。
目前，我使用了一种天真的方法，每次请求加载需求数据集(从数据集中读取所需的1000列中的10-20列)，然后筛选出我需要的行。
典型的请求：
读取和解析合同(~50-100 50)
加载数据集(10-20列)(400-1200 20)
执行熊猫操作(~50-100毫秒)
序
浏览 1提问于2020-06-10得票数 1
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我正在尝试绘制一个xts对象，但是我得到了一个关于年份的错误。xts对象只有一个数值和一个POSIXct索引。下面的代码显示了xts和尝试绘图时出现的错误。关于需要对xts对象执行哪些操作才能正确绘制，有什么想法吗？
xTest<-as.xts(35, Sys.time())
xTest
## [,1]
## 2013-04-07 18:19:19.37238 35
class(xTest)
## [1] "xts" "zoo"
class(index(xTest))
## [1] "POSI
浏览 0提问于2013-04-08得票数 4
1回答
我在1列中有这2列，我有日期和时间，还有另一列读取设备。我使用xts将时间序列转换为xts对象，但在转换之后，我无法绘制时间序列，并且在日期之前得到x。错误'x‘必须是一个时间序列对象。我甚至使用过as.POSIXct(x，format = "%d.%m.%Y %H:%M:%OS")，但我仍然收到一个错误。
0.165 X2020.13.09.54.30 0.166 X2020.10.09.55.00 0.166 X2020.13.09.55.30 0.166 X2020.13.09.56.00 0.166 X2020.09.56.30 0.166 X2020.10.0
浏览 3提问于2021-12-10得票数 0
在我使用R的第一次尝试中，我想我写了两个性能不是很好的函数，如果我能得到一些关于如何使它们更有性能(矢量化)的提示，我将不胜感激。这两个函数最后都有“测试用例”。
第一个函数接受两个时间序列xts对象x和y，并返回一个序列，其中包含x比y高/比y低多少天的数据。
require('xts')
require('quantmod')
countDaysBelowOrAbove <- function(x, y) {
x <- try.xts(x, error=as.matrix)
y <- try.xts(y, error=as
浏览 1提问于2011-03-02得票数 2
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在当前序列开始播放之前，需要播放1或2条以供计数。只想按一下就算进去了。
能做这样的事是很酷的。
player.sequencer.setTime(MusicTimeStamp(-4))
它将时间设置为0，不起作用。
怎样才能在AKSequencer中发挥作用呢？
浏览 0提问于2018-05-05得票数 3
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1回答
我在查询一个安全数据库。价格系列在xts中，对于某些用户来说，可能没有数据(用于所选的窗口)。实际时间序列可模拟如下：
require(xts)
## Simulated time series
price=function(){
x=floor(runif(1,1,4))
xts(round(rnorm(x,5),3), Sys.Date()+1:x)
}
## Sample tickers
(tick1=setNames(price(), "tick1"))
# tick1
# 2014-04-20 5.829
# 2014-
浏览 0提问于2014-04-18得票数 0
2回答
假设我们有一个主机A以1 1bps的速率向主机B发送1位数据(我知道这实际上是不可能的)，主机A和主机B通过两个交换机连接。我们假设传输延迟为0，开关内部延迟为0(理想情况下)。此外，在第一种情况下，我们将存储和转发策略应用于交换机输入.我们应用从主机A到主机B的端到端延迟的公式，它等于3x传输时间(参考文献)。同样的经验再次出现，但使用的是直接切换策略。我们应该有一个端到端的延迟等于1倍的传输时间，根据同样的参考。但是，我无法理解在我们的情况下，使用切入策略的端到端延迟等于1_transmission时间，因为我认为主机A需要1s来将1位放在链路上，而交换机1需要另一个1s将其放在链路上，而
浏览 0提问于2023-02-10得票数 0
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2回答
xts-0.9-1包为C提供的xts_API不能直接在C++中使用.
例如，如果一个人写
#include <Rcpp.h>
extern "C" {
#include <xts.h>
}
using namespace Rcpp;
RcppExport SEXP get_xts_index(SEXP x, SEXP value) {
BEGIN_RCPP
return SET_xtsIndexClass(x, value);
END_RCPP
}
将出现以下编译器时间错误：
error: expected identifier
浏览 8提问于2013-01-11得票数 5
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1回答
我正在我的数据集上尝试一个普通的LSTM。
根据这个课程，应该按照以下方式构建LSTM层：model.add(LSTM(50, activation='relu', input_shape=(n_steps, n_features)))
定义中的关键是输入的形状；从时间步骤的数量和特性的数量来看，这是模型期望的每个样本的输入。
在我的例子中，这也是一个单变量回归，尽管“多步”.对于每个输入，我有一个不同的“步骤”，而不是一些常量的n_steps。
例：
...
X
浏览 0提问于2019-09-17得票数 1
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2回答
对于金融时间序列，如每日股票价格或盘中数据，哪个时间序列包是首选的？xts，普通的动物园，或者timeSeries或者其他什么？我同时使用xts和zoo，但有时不确定是否单独使用xts，或者有时zoo具有开销较小的优势；此外，我记得Rmetrics对所有这些包的一篇评论论文，该论文声称xts甚至无法完成他们所做的一些测试。但是我现在找不到报纸了。
浏览 1提问于2010-05-29得票数 8
我不明白为什么R给我一个警告“较长的对象长度不是较短对象长度的倍数”
我有这个对象，它是通过对一个xts系列进行聚合而生成的，它给出了工作日的中位数：
u <- aggregate(d, list(Ukedag = format(index(d),"%w")), median)
1 314.0
2 282.5
3 270.0
4 267.0
5 240.5
然后，我尝试将其应用于我最初的xts系列，它看起来像这样(只会更长)。
head(d)
2009-01-02 116
2009-01-05 256
2009-01-06 286
使用：
coredata(d) <
浏览 1提问于2010-08-03得票数 20
回答已采纳
我有一个数据框架"gg"，看起来是这样的：
> head(gg)
timestamps value
1 2017-04-25 16:52:00 -0.4120000
2 2017-04-25 16:53:00 -0.4526667
3 2017-04-25 16:54:00 -0.4586667
4 2017-04-25 16:55:00 -0.4606667
5 2017-04-25 16:56:00 -0.5053333
6 2017-04-25 16:57:00 -0.5066667
我需要把它画成时间序列数据来做预
浏览 2提问于2017-04-27得票数 3
由于某些原因，当我将时序数据从数据帧转换为xts对象时，索引中包含了时区。当我尝试对对象运行时间序列建模时，我怀疑这就是问题所在，因为我一直收到错误。当我检查xts对象的结构时，xts对象内部的数据以某种方式转换为chr。它们应该是num，这是它们在转换之前的原始状态。以下是一些数据：
full_timestamp PRICE
2015-01-02 10:02:27.389055 85.4
2015-01-02 10:03:30.926059 85.3
2015-01-02 10:04:52.231750 85.4
2015-01-02 10:05:37.1397
浏览 17提问于2020-02-19得票数 0
我有两个时间序列(timeseries1，timeseries2)，其持续时间与
library(xts)
set.seed <- 1024
series <- seq(from= as.POSIXct(strptime("2015-01-01", format="%Y-%m-%d")),to = as.POSIXct(strptime("2015-01-02", format="%Y-%m-%d")), by= "10 mins")
timeseries1 <-
浏览 1提问于2016-06-01得票数 0
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1回答
在R中创建一天前滚转预测
、、、
我正试图计算前滚一天预测的预测量，并绘制结果。
关于下面的示例代码，我有几个问题：
如何解决下面的“替换长度为零”错误？
如何输出预测值数组各自的日期？
如何在一个图上绘制数据和预测()？
这是在执行脚本时收到的错误：
errorj - fixed.nTrain +1 <- valid.ts - naive.pred$meanstepsAhead中的错误:替换长度为零
可重复的例子如下。
d <- structure(list(Date = structure(c(17349, 17350, 17351, 17352,
浏览 4提问于2017-08-27得票数 0
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我正在尝试执行一个情感分类任务，为此我使用了基于注意力的架构，该架构同时具有卷积层和BiLSTM层。我的模型的第一层是嵌入层，然后是Convolution1D层。我使用mask_zero=True作为嵌入层，因为我用零填充了序列。但是，这会为Convolution1D层创建一个错误，因为该层不支持掩码。但是，我确实需要屏蔽零输入，因为在卷积层之后有LSTM层。有没有人有解决这个问题的办法。我已经将我的模型的示例代码附加到Convolution1D层以供参考。 wordsInputs = Input(shape=(maxSeq,), name='words_input')
em
浏览 19提问于2020-07-09得票数 0
1回答
我有一个XSLT函数，它检查发送的参数是否为YYYYMMDD格式。在某些情况下，我没有得到函数的任何值，在这些条件下，撒克逊抛出错误。
“不允许空序列作为cda的第一个参数:isValidDate()”
对此有何建议？
浏览 2提问于2009-08-21得票数 16
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1回答
我正在尝试用语音音译数据训练一个元素研究的RNN模块中可用的LSTM模型。我把训练数据作为X和Y的单独表。X和Y都包含作为张量的每个训练示例，X中的张量包含序列中每个字符的ASCII值，Y中的张量包含结果序列的ASCII值。我以一种形式创建了数据，对于来自X和Y的一个具体例子，它完美地排列并填充了0以供训练。所以，我可以一次用一个例子来训练LSTM。但是，问题是，我不知道如何进行批量训练，因为每个例子张量都有不同的长度。
我想，我可以通过这个陈述来说明这一点：
X{ Y{
[EEEEE00000]
浏览 7提问于2016-07-23得票数 1
2回答
我对零长度的xts对象和非零宽度的xts对象感到困惑，为了方便地将其命名为空xts对象。
我认为这是一个很好的方式来模拟没有观察到的证券，例如摘牌证券。
x=xts(matrix(numeric(0), dimnames=list(NULL, "Delist1")), as.Date(numeric(0)))
x
# Delist1
然而，当涉及到合并空证券时，它们只是消失了：
y=xts(1:3, as.Date(1:3))
names(y)="List1"
merge(x,y)
# List1
# 1970-01-
浏览 3提问于2017-03-04得票数 2
2回答
我正在尝试从CSV文件中读取时间序列，并将它们保存为xts，以便能够使用quantmod处理它们。问题是数值不会被解析。
CSV文件：
name;amount;datetime
test1;3;2010-09-23 19:00:00.057
test2;9;2010-09-23 19:00:00.073
R代码：
library(xts)
ColClasses = c("character", "numeric", "character")
Data <- read.zoo("c:\\dat\\test2.csv", ind
浏览 0提问于2010-09-30得票数 5
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1回答
以下是我要问的问题：
这对于我的数据来说似乎是完美的，因为我已经用多个列将数据分组了，在那里我试图将最后的观察向前推进。然而，我要限制它向前推进的程度。代码的相关部分是!is.na(x)。假设我想把它限制为2，然后给出序列TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE，我想把它作为TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE。
这本身就显示了最多n次的真转发值(非常类似于XTS)，这似乎使它在使用此方法而不是xts.na.locf时变得多余，但我希
浏览 2提问于2017-02-08得票数 0
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1回答
我需要检查长度为7320的时间序列的二阶平稳性(我有1800个这样的时间序列)。这些时间序列是记录在一座山上1800个地点上的位移。我尝试在R：stationarity()中使用Priestley。对于1800年中的1个时间序列，我得到了以下值：
p-value for T : 2.109424e-15
p-value for I+R : 9.447661e-06
p-value for T+I+R : 1.4099e-10
你能告诉我怎么解释吗？我所知道的是，如果T的p值是0，时间序列平稳的零假设就会被拒绝。另外，在1800年的第二次时间序列中，我得到了这些值；
p-value for
浏览 0提问于2018-01-29得票数 1
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1回答
问题的闪亮版本(最初的问题)：
我正在绘制一个基于xts对象的有向图，该对象是基于两个输入的过滤结果:年龄和语言。
如果我将年龄滑块移动到32的下限和上限，并在输入框中输入“西班牙语”，则图是空的。但是，过滤后的tibble和已过滤的xts对象都显示了1个观察结果。这个观察结果应该出现在情节中，但没有出现。
我觉得我错过了一些非常基本的东西，但我不能把手指放在上面。
---
title: "test"
output:
flexdashboard::flex_dashboard:
theme: bootstrap
runtime: shiny
---
`
浏览 0提问于2018-09-13得票数 0
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1回答
我一直在用时间序列数据( XTS格式)在R中做各种模型，我经常遇到同样的问题，在拟合的值/预测中没有日期/时间分量，因此我不能在与原始数据相同的图上绘制它们。
使用下面的代码，从我在网上看到的所有内容中，我应该在同一张图上得到两个线条图。但是，我只是从plot命令中得到了原始图，而第二行就永远不会出现。
library("stats")
library("forecast")
model_a1 <- auto.arima(GED$Mfg.Shipments.Total..USA.)
plot(GED$Mfg.Shipments.Total..USA.)
l
浏览 0提问于2015-06-22得票数 1
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我有一个名为ff5的时间序列表，它使用read.csv和date列导入R，格式为"YYYYMMDD“。
我安装了xts包以更好地处理时间序列数据。我尝试使用以下代码将原始数据ff5转换为xts格式：
library(xts)
ff5_xts <- xts(ff5, order.by = as.Date(ff5["date"], "%Y%m%d"))
我收到了一条错误信息：
as.Date.default(x，.)中的错误:不知道如何将'x‘转换为类“Date”
我尝试了一些其他方法，无论是否使用xts，但无法找到如何将原始数据转换为
浏览 1提问于2018-06-23得票数 1
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为什么a[len(a):] = [x]等同于a.append(x)，但是a[len(a)] = [x]给出了一个超出范围的错误？
浏览 2提问于2015-10-06得票数 3
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我在xts对象中有一些时间序列，维度为54 * 5，我想知道哪些行包含NAs。对which(is.na(.))的调用给出的值大于54 (即: 85、108、..)。我不明白这些价值观是什么？
> typeof(dataXtsW)
[1] "double"
> class(dataXtsW)
[1] "xts" "zoo"
> dim(dataXtsW)
[1] 54 5
> which(is.na(dataXtsW))
[1] 54 85 108 162 216
> dataXtsW[85]
Error in
浏览 3提问于2017-04-21得票数 1
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我经常遇到同样的问题，即在建立定量交易模型时如何处理NA值。下面的示例是关于一只股票，该股票具有1997-01-01以来的EOD数据，存储在一个xts对象中，该对象有四个列，分别为"High“、"Low”、"Close“、"Volume”。数据来自彭博社。当我想要计算20天滚动成交量时，出现错误消息：
SMA(stock$Volume, 20)
Error in runSum(x, n) : Series contains non-leading NAs
我很快找到了问题所在(我知道这是NA值，因为我已经尝试了1000次)，并找到了丢失卷数据的两天。我在下面
浏览 11提问于2012-10-16得票数 5
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我编写了接受时间序列对象的函数，我想将输入数据强制转换为xts格式，但是当我这样做时，会出现问题，它应该返回对象的名称。
复制错误的代码：
library(xts)
data(sample_matrix)
matrixObj=sample_matrix
myFunc=function(data){
print(deparse(substitute(data)))
}
myFunc(matrixObj)
"matrixObj“#这是我想要的。
myFunc2=function(data){
data=as.xts(data)#add this line to coerce
浏览 4提问于2014-01-29得票数 2
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1回答
如何将数据帧转换为xts
、、、
我有一个包含日期和数据的大型数据框。在每个奇数列中，我有日期，每隔一列就有相应的股票价格。我希望将每个列对转换为单独的xts对象。数据框如下所示：
...1 Stock Price
2021-11-09 72.5
2021-11-10 73.4
2021-11-15 72.9
etc etc
当我调用以下代码行时，它工作得很好：xts(df[,2],order.by=df$...1)但是我想在循环中使用它，所以我宁愿使用xts(df[,2],order.by=df[,1])，但这会导致错误。order.by需要一个适当的基于时间的对象。当我尝
浏览 3提问于2021-12-01得票数 0
1回答
我试图使不规则的多元时间序列成为规则。为此，我将不规则时间序列(每7天一次)与正常的"NA“填充时间序列(每日计量)合并，如下所示：
乔舒亚·乌里希·报道。
作者声明：；
当我尝试这种多变量时间序列的方法时，我得到了以下误差：
“colnames<-中的错误(*tmp*，value = c("C.1"，"C.2"，"C.1.1"，"C.2.1”)：'dimnames‘2的长度不等于数组范围“
我的问题是2倍：
如何在不出现此错误的情况下合并这两个xts数据集？
是否有一种“更好”的方法
浏览 1提问于2014-10-02得票数 2
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1回答
我有以下数据结构：
d <- structure(list(Date = structure(c(17349, 17350, 17351, 17352,
17353, 17354, 17355, 17356, 17357, 17358, 17359, 17360, 17361,
17362, 17363, 17364, 17365, 17366, 17367, 17368, 17369, 17370,
浏览 1提问于2017-08-08得票数 1
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我在用xts时间序列做R。
我拥有的：时间序列数据集，具有不相等间隔的时间步骤。
我想要得到的：时间序列，其值对应于与时间步骤重叠的原始值的比例(参见下面的示例)。
示例：具有如下原始系列：
sample_xts <- as.xts(read.zoo(text='
2016-07-01 00:00:20, 0.0
2016-07-01 00:01:20, 60.0
2016-07-01 00:01:50, 30.0
2016-07-01 00:02:30, 40.0
2016-07-01 00:04:20, 110.0
2016-07-01 00:05:30, 140.
浏览 0提问于2016-08-05得票数 4
我正在尝试使用R图书馆的新的动态图来为每年波士顿马拉松比赛中的男性和女性规划获胜时间。我已经得到了第二次获胜次数的数据框架，下面是其中的一部分：
winners <- data.frame(year=1966:1971, mensec=c(8231, 8145, 8537, 8029, 7830, 8325), womensec=c(12100, 12437, 12600, 12166, 11107, 11310))
但我不知道如何根据这个创建xts对象。我可以从每一列和每一列创建一个规则的时间序列，每一列都使用单独的图形中的有向图。
men <- ts(winners$mense
浏览 4提问于2015-02-03得票数 6
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背景：
我正在用Python编写一个聊天服务器应用程序，它对消息使用AES加密。当客户端希望发送消息时，该消息将被加密，发送到中央服务器，然后广播到所有其他客户端。由于每个客户端在加入应用程序时都指定了一个密钥，所以所有传入客户端的消息都会使用此密钥(发送消息之前用于加密消息的相同密钥)解密。因此，使用相同密钥连接聊天室的任何两个客户端都可以安全地通信。使用不同密钥加入的用户发送的消息将被不正确地解密，因此看起来仍然是胡言乱语。这部分有用！
问题：
我希望应用程序还可以在用户发送的消息旁边显示用户的IP地址。例如，类似于<user1_ip> hello there, user2!。
浏览 0提问于2018-03-24得票数 1
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让我们考虑同时收集数据：
library(xts)
d <- data.frame(t = Sys.time()-1:10, a = 1:10, b = 11:20 )
我可以使用以下方法创建一个time serie对象：
df.xts <- xts(d$a, order.by=d$t)
如果我想有时间意甲来描述两个变量a和b，比如
df.xts <- xts(c(d$a,d$b), order.by=c(d$t,d$t))
结果似乎合并了这两种数据：
[,1]
2018-02-16 15:13:19 10
2018-02-16 15:13
浏览 2提问于2018-02-16得票数 1
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我的输入状态为shape = (84,84,4)
state = Input(shape=(84,84,4), dtype="float")
所以我想把这个传递给一些TimeDistributed层，时间步长为size=1..5 (在1到5之间)，我不知道它到底等于什么。
我的下一层是这样的：
conv1 = TimeDistributed(Convolution2D(16, 8, 8, subsample=(4, 4), border_mode='valid',
activation=
浏览 2提问于2016-10-20得票数 3
2回答
我在获取音频/mpeg (mp3)的元数据时遇到问题。
例如，我使用JS获取音频文件的持续时间，当缓存为空时，持续时间值返回"Infinity“(NaN)。
我尝试过使用事件/属性preload和onloaded元数据，当缓存为空时，我总是无法获取音频的持续时间和其他属性。
注意:问题只出现在我清理缓存时(或者访问者第一次访问页面时)。
audioElement = new Audio('http://www.html5rocks.com/en/tutorials/audio/quick/test.mp3');
console.log(audioElem
浏览 1提问于2013-04-17得票数 1
1回答
我正在创建一个每周(7天)可用于预测的xts对象。但是，即使在frequency=7调用中使用xts参数时，生成的xts对象的频率也为1。
下面是一个具有随机数据的示例：
> values <- rnorm(364, 10)
> days <- seq.Date(from=as.Date("2014-01-01"), to=as.Date("2014-12-30"), by='days')
> x <- xts(values, order.by=days, frequency=7)
> frequency
浏览 3提问于2015-12-24得票数 4
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1回答
我有一个类似plot(t<-1:1000,log(t))的R情节，
如何在R中用dygraph绘制函数？我尝试过dygraph(log(t))，但是“有向图”函数只接受xts对象(时间序列数据)，如何使用有向图函数绘制非时间序列数据？
浏览 0提问于2015-11-09得票数 1
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