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我正在为我的研究创建一个项目，这是基于交易系统。这个交易系统使用一些移动平均线来决定何时买卖股票。我将使用的语言是java。我的问题是，我是应该使用第三方库(如JFreeChart)，还是应该尝试自己构建整个应用程序(我有一些java swing经验)？谢谢。
浏览 1提问于2012-04-16得票数 1
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我想连接到Bloomberg -股票报价的数据流到我们用Delphi编写的交易系统。
彭博社网站()上提供的可供下载的API库不包括特定于Delphi的版本。
浏览 1提问于2014-09-06得票数 1
1回答
我在一次面试中遇到了这个问题，我想确认多线程在这里没有增加任何价值。
案件：
你正在写信给一位经纪人购买股票。
代理由一组股票初始化，当股票达到一定价格时购买。
单独(范围外)服务监视市场，并在pice更改时调用代理上的回调(代理实现提供回调方法的接口)。
回调可以被你不关心的股票调用，当你关心的股票被调用时，你需要检查价格是你想要购买的价格。
当您确定应该购买时，您将调用一些外部的范围外服务。
代理将从创建它的某个引擎异步运行。
当所有的股票(以预期的价格)都被买下时，经纪人就关闭了。
代理中的引擎超出了作用范围。
我看不出代理异步的好处。
浏览 0提问于2016-07-04得票数 1
首先，股票，而不是堆栈交换。
我刚看了[医]这篇文章发表在氪3ia上。总之，它指出，HFT攻击向量与DDoS相结合可能是证券交易所it系统的新对手。在后面的文章中，作者描述了股票上的IT安全性有多差。
不管怎样，据我所知高场强是..。嗯，医学？科技？嗯，“某事”需要非常低的延迟，非常准确(和非常快)的预测，如果需要的话能够处理数百万的事务.总之，最先进的算法、技术等等。
问题是- HFT如何被用作攻击载体？那次袭击会是什么样子？当然，这种攻击会使证券交易所倒闭吗？
浏览 0提问于2011-08-19得票数 3
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1回答
我有一些外部交易系统，在excel中创建一个公式，以显示实时股票，期权和罢工。我花了几天时间尝试将这个公式链接到其他单元格，但到目前为止都没有成功。
单元格A1: BBDCC36
单元格B1：=BC|COT!BBDCC36.PEX
我需要的是：
B1类似于：=BC|COT!&A1&.PEX
我需要一些对单元格的引用，但我做不到。有什么技巧可以做到这一点吗？
谢谢!
浏览 0提问于2016-12-27得票数 1
3回答
我真的在这里寻找一些输入和指导。
假设您需要为一个金融交易系统建模。这需要能够处理不同的产品(例如股票/商品(石油/Gold)和固定收益(债券))
现在每种产品都有不同的特点
我的想法是有一个"Transactions“表，其中包含大约10列到"Product”表。
这使我能够回答诸如“在日期X向我显示所有事务”之类的查询，还允许我提供有关实际事务的更具体的信息。
我这样做对吗？
我想另一种选择是有一个很大的"Product“表，它存储所有字段的联合，但非常稀疏
你们觉得呢？
浏览 1提问于2009-12-22得票数 0
7回答
我正在建立一个基于网络的交易系统，其中买入和卖出信号将通过读取雅虎金融，谷歌金融或交易所(印度国家证券交易所)的报价而产生，itself.My优先选择从这个url获取数据：
站点上的页面使用表格，我想通过使用特定行的class/id来获取特定股票的数据。现在的问题是，我不知道如何从我的服务器上的不同域中获取数据。我在客户端使用jquery，在服务器端使用VB中的ASP.Net。因此，请帮助我，并建议我如何从上述来源获取股票报价。即使我可以在上面的url上访问表格，我的工作也会完成。请帮帮忙。在此之前非常感谢。
附注:我刚注意到谷歌金融上他们为这一特定的交易流实时报价，所以如果很容易从谷歌获取
浏览 1提问于2009-08-22得票数 18
3回答
我被要求研究向Java交易系统添加多播支持，但老实说，我一点也不知道这是为了什么。这是否主要是为了让交易系统可以向不同类型的客户广播交易信息，例如移动电话和服务器？为什么交易系统可能需要多播支持？
浏览 2提问于2010-06-17得票数 1
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我试图在GridCtrl控件中获取表的内容，如下面的屏幕快照所示。
通过spy++，我发现包含表的控件是CVirtualGridCtrl。
但是我怎样才能得到桌子的内容呢？
app = pywinauto.Application().Connect(path = "xiadan.exe")
control = app[u'网上股票交易系统5.0'].CVirtualGridCtrl
control.PrintControlIdentifiers()
如果运行上述代码，将得到以下输出：
经过很长一段时间的搜索和测试，我仍然毫无头绪。有
浏览 14提问于2017-09-27得票数 1
1回答
我正在做一个股票价格的蒙特卡洛模拟，我试图减少我的代码的计算时间。我将如何对其进行矢量化？
# t = number of prices to be simulated
# N = # of simulations
# S0 = starting price
Z_S = np.random.normal(0,1,(t,N))
St = np.zeros((t,N)
St[0,:] = S0
for i in range(N):
for j in range(1,t):
St[j,i] = St[j-1,i] + r*St[j-1,i]*dt + np.sqrt(
浏览 0提问于2020-11-25得票数 0
1回答
我有点不知道该在哪里问这个问题，但希望我说得对！如果没有，请纠正我。
我正在R Markdown (在学校)做一个实验室，在那里我已经下载了一只股票的历史价格(日)值，为期十年，然后我将绘制股票的每日数据。
我的问题是，股票的每日数据是什么？由于csv-文件包含的值日期，打开，高，低，关闭，我有点不确定它是什么，我真的应该-我的自发想法是在这10年期间的收盘价。这是正确的吗？
提前感谢！
浏览 1提问于2022-05-15得票数 1
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1回答
我需要创建一个网页(使用asp.net MVC2和可能的WCF)，显示当csv类型的文件与另一个数据源进行协调时发生的异常。与数据源不匹配的任何记录(例外)都将发送到Oracle中的表。为了手动更新异常，将有x个用户使用网页，通过某种可扩展的网格为每个记录选择正确的值。因此，当记录被添加到Oracle表中时，新记录需要以某种方式显示在web页面的顶部。有没有某种“推”的场景/算法/设计模式来做到这一点？
我已经研究了观察者模式，在该模式中，观察者向主题注册，并且当有更新时，主题将通知观察者。我不确定这在我的场景中是如何工作的--网页会以某种方式注册每个浏览该页面的用户吗？如果是这样，主题(Or
浏览 0提问于2010-10-24得票数 0
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我正在构建一个人工智能，与自然语言处理集成在我的学校项目应用程序(一个应用程序专门为贸易商)。我在想，在股票市场中，最常用来表达消极(或积极)的词是什么？如果某只股票的价值正在下降(或增加)，那么什么词最有可能出现在报纸上？
最终目标:将一篇从网上获取的文章归类为描述股票的增减。
是否有任何公开的免费数据集处理这一问题？
否则，是否有将句子归类为趋势或不趋势的数据集？
任何建议，帮助，甚至合作将是非常感谢的！
浏览 0提问于2018-04-08得票数 0
我关于这个cte查询的最后一个问题得到了如此迅速的回答，我想我应该向您的sql专家反馈下一个问题。如果我可以复习一下我的基本逻辑，然后显示我的代码和语法错误，任何帮助都将不胜感激。
我有三个用于股票交易系统的表: symbols表:顾名思义，它是一个股票代码列表，一个每日定价/成交量表:同样，如上所述，每个记录都有一个日期字段和符号字段以及定价信息，最后是一个交易日期表:查询中所有交易日期的引用。
我想返回一个包含两个字段的记录集:一个符号和一个日期。该对表示所有交易日期和符号，这些交易日期和符号在定价成交量表中没有对应的定价/ vol数据。讲得通?在我的查询中，我得到了错误消息：“无法绑定多
浏览 3提问于2012-01-04得票数 3
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1回答
我为我的无知事先道歉，我刚开始编程。
您能为GUI框架设置正确的路径吗？考虑到我普遍缺乏专业知识，看相当令人望而生畏。
摘要：
我正试图在python中编写一个GUI，它可以主动地用numpy生成的图像更新第二个监视器。GUI将具有可实时调整的参数，从而相应地改变图像(光的干涉图案)。
的重要标准：
屏幕上调整参数实时改变干扰方向
与numpy、matplotlib (或易于绘图)兼容
二级标准：
对对工业编程感兴趣的初学者来说是有用的/灵活的框架
双监视器支持(如果推送被推入，我只需更新窗口中的图像并将窗口移动到第二个监视器)。
作为一个附带的项目，我想写一个股票
浏览 5提问于2014-10-08得票数 2
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我有一个小df的股票价格与他们的行动。我想计算拆分后股票的调整所有权金额(即，如果您拥有1000股，股票有2-1拆分，则您的所有权成为2000股)。我想迭代“股票拆分”列，如果值!= 0，则将“所有权”与“股票拆分”相乘，否则保持拆分前的最后一个数量。我尝试了许多方法，但我不确定我错在哪里-我确实认为逻辑是错误的，但不知道如何修复它。 import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL")
hist = aapl.history(start="2014-06-01")
hist["ownership"] =
浏览 13提问于2021-10-02得票数 1
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与C++相比，Rust开发人员在金融领域的应用仍旧较少。摩根大通曾公布了908个C++工作岗位，同期公布了24个Rust工作岗位。一位该领域负责人表示，相比之下，C++在投行和对冲基金中永不停息。
然而，关于Rust是否是两种语言中（C++与Rust）更好的一种，特别是对于低延迟高频交易和投行股票部门的系统性交易角色而言，仍有很多争论。
伦敦GQR Global Markets电子交易系统招聘人员Olly Thompson曾表示，对Rust专业技术的需求已经在上升。Rust正在成为金融领域的新C++。比如一些以科技驱动的对冲基金或高频交易公司，正在越来越多地使用Rust而不是C++。
一
浏览 145提问于2022-07-13
2回答
单责任原则:-
每个班级都应该承担单一的责任。基本上，应该有一个改变的理由。我不知道最后一句到底是什么意思。我的解释是，要以一种应该改变的方式来设计类，可以有一个单一的方法，因为每个方法都是一个行为，因此也是一个原因。对吗？如果不是，究竟是什么定义了原因？
考虑一个股票交易系统，其中大多数开发人员提出了一个设计，其中StockService.java有买卖的方法。这里有两个理由(买卖)来改变这个类别。
public class StockService {
private String name = "ABC";
private int quantity
浏览 4提问于2017-09-24得票数 1
1回答
我正在开发一个rails网站，并试图实现一个缓存layer.In当前网站，我们使用D3图表呈现显示每个股票的股票信息，每隔一秒就向服务器发送一个新数据请求，并将其附加到当前呈现的D3图表中。
我的设计方法*
我将实现一个缓存层，它将内部发送请求到数据库，假设每10秒更新一次缓存，因此在给定的时间点，我的缓存总是有最后1小时的数据，因此与此时间戳匹配的任何请求都将从缓存中得到服务。
问题：
如何在缓存中存储数据。目前，我正在考虑memcached作为分布式缓存和密钥作为时间戳，但是当有最新10秒数据的新键出现时，如何使最早的时间戳密钥失效呢？
有些数据不是按顺序来的，比如说14:02:3
浏览 4提问于2016-06-10得票数 0
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在研究了下面两个链接中使用的矢量化方法之后，我尝试创建一个简单的交易策略模板(代码如下所示)，该模板可以在R中矢量化，以获得比基于循环的结构更快的速度。我在向量化方面遇到了困难，因为必须维护和构建变量状态，例如：
1)我使用的信号对于长和短并不是相互排斥的(就像在简单的MA交叉系统中一样)。
2)一旦被触发，信号可能会漂移，直到它得到相反的指示(例如RSI在80以上做空，在20以下做多)。
3)位置会保持多个周期，因此不会出现在每个信号灯进入或信号灯为假后退出的情况(我希望在停止和倒车或SAR系统中只能进入一次)。
我认为这是一个简单的示例系统，但它比这里列出的示例要复杂一些：
系统逻辑摘
浏览 0提问于2013-04-19得票数 0
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查找相关或移动的股票
、、、、
我有一个每日收盘价和商品价格的表，如黄金，石油等，我想找出什么股票走势与其他股票或商品密切相关。
我从哪里开始做这种类型的分析呢?我了解java、SQL、python、perl和一些R。
如果需要，愿意购买和学习Matlab等新工具。
任何指导都将受到高度赞赏。
这不是一个家庭作业问题。
谢谢..
浏览 2提问于2011-07-16得票数 1
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这是一个简单的Python交易系统，它将结果转储到excel电子表格中。每当满足条件时，我首先用'x‘填充最终的数据帧'trades’(excel列'trades')。我需要将其余的x替换为每笔交易的买入价。到目前为止，代码只将买入价放在顶部。以下是使用yfinance获取股票数据的代码： import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import datetime as dt
import xlsxwriter as xl
from pandas_datareader import
浏览 4提问于2020-07-25得票数 0
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同步网页
、、
我有一种情况，一个事件必须影响几个网页上的一个事件被触发。
就像在GMail一样。我正在为我的学院开发一个基于网上股票交易系统的项目。这里有一个工具，管理员或经销商不需要刷新他的应用程序端来查看客户在应用程序的另一端下的新订单。
正如我所说的，就像GMail一样，等待事件发生，听它，并更新页面。
我擅长JavaScript和jQuery，我可以在一个页面:事件侦听器中做到这一点。但是如何在几页中做到这一点。
你也可以考虑另一种情况:酒店的服务员、收银员和厨师，他们都带着PDA，他们中的任何一个都不需要刷新他们的网页实例来更新订单。
我怎样才能做到这一点？这个是可能的吗？我说我擅长javascr
浏览 5提问于2012-10-31得票数 1
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希望你们都能安全。
我正在尝试创建一个股票交易系统，它从电子表格中提取代码，在雅虎金融上搜索这些代码，然后提取，然后保存这些股票的历史数据，这样以后就可以使用了。
我让它在一个滴答器上运行得很好，但是当涉及到在for循环中执行时，我在概念上弄错了。
到目前为止，这就是我所知道的：
我有一个excel电子表格，其中有许多公司代码，格式如下：
Ticker Name
WMT Walmart
AMZN Amazon
AAPL Apple
CVS CVS Health
在将这些内容读入变量后，我创建了以下系列：
p_ticker = p_data[&#
浏览 0提问于2021-05-22得票数 1
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我编写了一个python应用程序，它允许我使用zerodha平台买卖股票。现在，当我购买股票时，如果close_price < exit_price的值，我想出售这些股票。exit_price计算为exit_price = (close_price*0.91)
这是我的代码：
from kiteconnect import KiteConnect
import os
import pandas as pd
import openpyxl
cwd = os.chdir("C:/Users/Administrator/Desktop/Zerodha")
#generate
浏览 2提问于2020-11-26得票数 2
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2回答
我目前正在开发一个“再进货”模拟器，它从一个不同于实际的股票头寸开始，接收实际销售的每日输入，并完成3项任务：
更新所有商店在今天销售后的库存状况
确认当前股票头寸是否已达到“再股票点”(占全部股票头寸的85%)。
计算LEAD_TIME之后所有商店的库存(每个商店都有不同的LEAD_TIME)。
首先，我将列出你们需要知道的所有概念：
GRID -可以描述为“股票目标”的最大股票位置。在运行的第一天，股票头寸等于GRID，再进货将总是试图使股票头寸回到GRID。
为了简化的目的，我们将使用一个固定的网格，但在现实中，这个网格应该是动态的，并且在每一次重新存储之后重
浏览 0提问于2018-03-09得票数 0
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1回答
我是编程和学习python3的新手。
最近，我试图使用binance的api来开发加密货币交易系统。
是api文档。
文件中关于时间戳的逻辑和解释如下：
时间戳，它应该是创建和发送请求时的毫秒时间戳。
if (时间戳< serverTime && (serverTime -时间戳) <= recvWindow)
{ //进程请求}否则{ //拒绝请求}
根据这个逻辑，我发送请求的时间应该少于服务器上的时间。问题是我没有通过这个逻辑。
当我使用这段代码调用time.time()和服务器时，
import requests
import simplejson a
浏览 2提问于2017-12-30得票数 0
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提供历史库存数据的来源很多，但它们只提供OHLC字段以及交易量和调整后的收盘价。此外，我发现有几个消息来源提供了市值数据集，但它们仅限于美国股市。Yahoo在线提供这些数据，但是没有下载的选项(或者没有我知道的)。
我可以在哪里下载这些数据的股票属于不同的股票交易所在不同的国家，使用他们的股票代码名称？
有什么方法可以通过雅虎金融或谷歌金融下载吗？
我需要过去十年左右的数据，因此需要一些脚本或API来做到这一点。
浏览 0提问于2014-06-25得票数 14
1回答
这是我在这里的第一篇文章，我希望你能理解是什么困扰着我。 所以，我有一个DataFrame，它包含了从2010年开始每天大约1200家公司的价格。现在我要计算每一个的总回报。我的DataFrame是按日期编制索引的。我可以使用df.iloc[-1]/df.iloc[0]方法，但一些公司在较晚的日期开始公开交易，因此我无法获得这些公司的结果，因为它们除以NaN值。我尝试创建了一个列表，其中包含每个股票(列)的第一个有效索引，然后当我试图计算总回报时，我得到了错误的结果！我尝试了一个经典的for循环： for l in list:
returns = df.iloc[-1]/df.iloc
浏览 35提问于2020-08-16得票数 0
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我正在创建一个实时股票交易系统，并希望为用户提供一种人性化的、用户友好的方式来参考他们的订单。例如，ID应该像8个字符一样长，并且只包含大写字符，例如、Z9CFL8BA、。由于明显的原因，id在系统中需要是唯一的。
我使用MongoDB作为后端数据库，并评估了以下不符合我要求的项目。
hashids.org -这看起来不错，但它生成的it太长：
var mongoId = '507f191e810c19729de860ea';
var id = hashids.encodeHex(mongoId);
console.log(id)
其结果是:1 E6Y3Y4D7 RGYHQ7Z
浏览 2提问于2015-05-20得票数 3
2回答
我正在尝试制作一个简单的股票投资组合跟踪器。我从10万美元开始，根据权重投资两只股票。每个月，我都想卖掉股票，然后设定新的起跑线(上一阶段买入的股票*当前价格)，然后根据这个月的权数再投资两只股票。
由于以前的一些帮助，我想出了如何计算每段时间买入的股票，但我很难更新每个日期的起始余额。我认为，由于操作的顺序，它需要作为一个循环来完成，但是很难将其转换到工作中。
开始我的代码：
import pandas as pd
from datetime import datetime
df = pd.DataFrame(data=[[datetime(year=2017, day=01, month
浏览 3提问于2018-01-13得票数 0
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1回答
我正在做一个关于投资股市的文字游戏，但是我需要一个更好的算法，因为当前的模拟只是随机的上下波动。我如何使它成为一个更现实的模拟在python。
我已经看过"我将如何实施一个现实的股票市场？“问题的答案，但我希望股价受到用户行为的影响，并基于他们所做的非随机行为。例如，如果他们在游戏中购买了大量的物品，价值就会上升。
浏览 0提问于2019-06-12得票数 1
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2回答
我希望有唯一的数字因子作为xts的一部分，这样在time...each上数字就是一个特定的因子，独立于时间。
举个例子，假设一个股票指数每天都在改变它的成分。如果我有以下两个字母股票报价器的宇宙，我们可以模拟这一点
universe <- apply(as.data.frame(expand.grid(letters,letters)),1,paste0,collapse="")
每天都会创建一个指数，它是来自宇宙的20个股票报价器的随机子样本。
subsample.list <- lapply(1:50, function(y){
sort(sample
浏览 0提问于2013-07-16得票数 1
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目前，我国生产环境的交易系统正在使用卡夫卡。因为卡夫卡的潜伏期太高，我们希望用副翼代替卡夫卡。我怎么才能正确地使用副翼？
浏览 4提问于2020-05-02得票数 2
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可以从多个AppDomains使用吗？在的末尾有一个对“多个应用程序域”的引用，但没有进一步的信息。
场景是，我有一个本质上是交易系统IDE的东西。每次运行交易系统时，都会为其创建一个新的AppDomain，以便在其中运行，以便可以卸载程序集，并且可以在以后修改和重新编译代码。一个用户说，当他试图从一个系统中使用R.NET时，他第一次运行它就能工作，但在那之后它挂起了，他必须重新启动开发环境。
有没有一种方法可以正确地清理R.NET连接，以便以后可以在不同的AppDomain中创建新的连接，或者其他一些方法来处理这个问题？
浏览 1提问于2015-06-01得票数 0
背景:世界范围内有几种基于电子邮件的网上交易系统。例如，Paypal，MoneyBooker，Alert Pay等。
我的问题是:为什么大多数网站只支持在线交易的Paypal？
浏览 0提问于2012-11-22得票数 0
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2回答
假设我有一个矩阵(NX2)，其中第一列的元素是秒数(自午夜以来)，第二列是与秒相关联的股票回报。如何使用几何函数并计算特定时间间隔的几何回报？比如说几何图形每隔一分钟就会回来？问题是，我可能会说，在某个特定的分钟间隔内有4个股票回报，而在另一个时间间隔中，可能有10个回报。如果我按分钟提取所有的交易，在每分钟间隔内登记的回报数将是不同的。
谢谢!
浏览 2提问于2012-06-01得票数 0
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3回答
我有一份OHLCV数据。我想知道是否有人知道任何教程或任何方式找到ADX(平均方向移动)使用熊猫？
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime as dt
import numpy as nm
start=dt.datetime.today()-dt.timedelta(59)
end=dt.datetime.today()
df=pd.DataFrame(yf.download("MSFT", start=start, end=
浏览 1提问于2020-07-21得票数 1
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1回答
我试图使用无服务器(与一起)将一个非常基本的交易系统部署到AWS，但我遇到了一些问题。
在运行部署命令之前，我应该运行
pip3 install -r requirements.txt -t . --system
但是我收到一条错误信息，上面写着“没有这样的选择：--系统”。
最初，我只是尝试安装软件包而没有函数在手动通过无服务器控制台执行它时失败，因为它没有找到必需的模块。
我认为这是因为它们没有被正确安装，所以我的问题是，我应该如何安装它们，这样才不会发生这种情况？
正在运行
pip3 install -r requirements.txt
单独(而在交易系统目录中)是不够的。
那我该怎么
浏览 9提问于2021-10-26得票数 1
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计算超额收益
、、
我想要计算股票回报数据的超额回报，其中超额收益被定义为股票回报和市场之间的差额，在市场中它是由股票经纪人间谍代表的市场。下面是最小示例
dict0 = {'date': [1/1/2020,1/1/2020,1/1/2020,1/2/2020,1/2/2020,1/2/2020,,1/3/2020,1/3/2020,1/3/2020], 'ticker': ['SPY','AAPL','SPY','AAPL', 'MSFT','SPY','AAPL',
浏览 8提问于2020-07-22得票数 0
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1回答
首先，我确实意识到有一个标题类似的问题，但它似乎没有解决我的问题。
我只是想用一个for循环来构建一个以10为底的对数股票价格指数，如下所示：
t <- nrow[dat]
dat$logind <- matrix(NA, t, 1)
dat$logind[1] <- 100
for (i in 2:t) {
dat$logind[i] <- (dat$logind[i-1] * (1+dat$logr[i]))
}
dat是数据帧，logind是我为保存索引而创建的列，logr具有对数返回值。然而，这向我抛出了以下问题：
Error in `$<-.d
浏览 0提问于2014-04-29得票数 0
1回答
我尝试在时间序列数据集上使用ARIMA模型(STOSTSP-500)。
在将数据输入ARIMA模型之前，我想知道时间序列是否具有平稳性.
所以，我选择股票的股票是"APA"(Apache公司)，我使用adfuller从包statsmodels.tsa.stattools来检验时间序列是否具有平稳性。
我还使用了软件包ndiff pmdarima.arima来寻找适合ARIMA模型的差分数(据我所知，在ARIMA模型上设置这个数字会使时间序列具有平稳性)。
并且adfuller的p值大于0.0 5，所以我假设时间序列没有平稳性(我在这里找到结论：)
但ndiff的结果是0。
据我
浏览 5提问于2021-12-26得票数 -1
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2回答
我有以下函数(在Matlab中)，它将计算给定的一组预测和观测值的一致性指数：
function civalue = CI(predval)
% FUNCTION civalue = CI(predval)
%
% DESCRIPTION:
% - This function will calculate the concordance index. Not suitable for
% big vectors. O(n^2) time function.
%
% INPUTS:
% 'predval' a n-by-2 matrix, where the first c
浏览 1提问于2015-03-04得票数 1
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2回答
我给出了一个使用c++和quickFix库开发算法交易系统的项目，我在谷歌上搜索quickFix库，但没有找到任何有用的信息。有人能告诉我一些信息吗，从哪里开始？
浏览 3提问于2016-10-26得票数 4
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1回答
随着越来越复杂的方法，工作在大规模数据集，金融应用是显而易见的。我知道在金融服务部门使用机器学习来发现欺诈和标记欺诈活动，但我对如何帮助预测第二天的股票价格以及某一特定公司的股票要购买多少股，了解得较少。
对冲基金是否仍然采用数学金融学文献中的投资组合优化技术，还是已经开始使用机器学习来对冲他们的押注？更重要的是，这些对冲基金所使用的特征是什么?有代表性的问题是什么？
浏览 0提问于2014-12-18得票数 3
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3回答
我是新人在修复，并要求开发一个小的修复引擎来沟通交易系统。据我所知，有大量的修复引擎可用，但这里的要求是开发它。有没有人可以为我提供任何开源的参考资料或任何好的文章来开始它？
浏览 2提问于2010-12-27得票数 2
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我为股票交易创造了多种环境。它们很简单，我已经使用了11步的插曲。观察结果如下：
[[price_tminus2,price_diff_tminus3_&_tminus2],[price_tminus1,price_diff_tminus2_&_tminus1],
[price_t,price_diff_tminus1_&_t]]
在制作env.reset()时，我会用对创建一个可能的操作列表。模型将从该列表中选择一个索引，该索引将与其在环境中所做的工作相对应。我的问题是:尽管在张板上，当我试图对每一步直接使用model.predict()来检查某一集的性能时，该集的平
浏览 12提问于2022-10-10得票数 0
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