我尝试使用下面的语法获取特定日期的收盘价：
=GOOGLEFINANCE(<Symbol_Name>,"price","07/09/2020")
虽然它对美国股市非常有效，但对印度股市的结果却是不正确的。例如:如果您查询7月9日，股票报价将从7月10日开始。见下面的截图：
美国股票
印度股票
如何使此工作对所有股票符号，无论日期或时区？
浏览 14提问于2020-07-12得票数 1
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我正在做一个关于投资股市的文字游戏，但是我需要一个更好的算法，因为当前的模拟只是随机的上下波动。我如何使它成为一个更现实的模拟在python。
我已经看过"我将如何实施一个现实的股票市场？“问题的答案，但我希望股价受到用户行为的影响，并基于他们所做的非随机行为。例如，如果他们在游戏中购买了大量的物品，价值就会上升。
浏览 0提问于2019-06-12得票数 1
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我必须使用一个改编自Joel Hasbrouck的向量误差修正模型来估计纽约(N)和伦敦(L)之间的价格关系。在网上进行了大量的研究后，我仍然没有取得很大的进展，所以我想我应该请教你们专家，看看我是否可以在完成这个模型方面获得一些方向。
我的数据集是一个包含日期、时间、符号、价格的数据帧。
Return(r_t)被定义为纽约和伦敦每15分钟间隔(p(t) - p(t-1))的价格之间的对数差(公式1和2)。
该模型使用纽约的r_t来模拟纽约和伦敦的2个滞后回报(等式3)。
然后使用伦敦的r-t对纽约和伦敦的2个滞后收益进行建模(等式4)。
N和L分别表示模型中任何位置的纽约和伦敦，t表示时间。
浏览 12提问于2013-07-08得票数 4
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我需要有两个调度程序，每个调度程序在不同的固定时间运行。我还需要一种能力，根据美国股市是否开放，停止并启动quoteScheduler。
如果美国股市开放，quoteScheduler需要每分钟运行一次。但是，我只需要检查一下，美国股市是否不那么频繁地开放(比如每10分钟一次)。如何设置它，使我的marketDataScheduler每10分钟运行一次，并且能够启动和停止我的quoteScheduler，只有当marketDataScheduler告诉它启动时，它才会每1分钟运行一次。
现在，下面的代码只遵循MarketDataSchedulerConfiguration配置的时间表，我很难弄
浏览 2提问于2021-08-12得票数 1
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现在是晚上9点30分，而股市在下午3点30分收盘。尽管如此，googlefinance()函数仍然无法获取今天的OHLC价格。不过，昨天的价格是可用的。他们(今天的价格)是什么时候反映的？
浏览 4提问于2018-03-28得票数 0
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我应该用什么来预测股市，为什么？如果可以的话请比较一下。
Udpated:我想用它来做1 day.Also的股票市场行情(上下)，谢谢你的回答，它停了下来
浏览 2提问于2015-10-17得票数 1
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我知道怎么买个股。如何获得整个索引(如DJI )的数据？
我想从尽可能远的角度来分析整个股市。
start, end = dt.datetime(1950, 1, 1), dt.datetime(2013, 12, 31)
data = web.DataReader('.DJI', 'yahoo', start, end)
浏览 0提问于2014-04-25得票数 3
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有没有办法将印度股市的股价数据-- BSE和NSE导入R？我想知道是否有一个套餐可以做quantmod在美国市场上做的事情。有没有其他方法可以解决这个问题？
浏览 1提问于2013-03-09得票数 2
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我需要一点帮助来理解bm25相关性排名(我使用的是sphinx)。当有一个很小的索引(比方说非常小)时，这是否会对文档中经常出现的常用词的相关性产生负面影响？假设你在....titled中总共有4篇文章(非常小，是的)：“挪威”，“加拿大股市再次反弹”，“加拿大”，“越南”。指定的字段为title和body。假设查询是："canada“。基本上，“加拿大”在(降序)...i中出现的次数很多。“加拿大”2.“加拿大股市再次反弹”iii.“挪威”(在本文中是这样的)。bm25不考虑词频吗？我读到在索引和文档中出现频率非常高的单词实际上降低了排名。顺便说一下，当我用proximity_bm2
浏览 0提问于2011-08-18得票数 0
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2回答
我在一个股票市场分析网站上工作，作为一个大学项目。
我热衷于了解一些算法，这些算法可能用于分析股市的趋势。
如果有人能帮忙，我会很高兴的。
浏览 0提问于2010-11-08得票数 2
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因此，我有一个dataframe (df)，在里面我有一个专栏，名为‘美国股市DJI关闭’。专栏中的回答是“正面”、“否定”和“周末”。有没有一种简单的方法可以将“正数”改为“1”，将“负数”改为“0”，并删除所有“周末”值？
浏览 2提问于2020-07-08得票数 0
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timer =Timer.periodic(持续时间(秒: 5)，(Timer t) => addValue())；
在我的项目中，当每x秒有很多用户调用服务器api时，服务器杯负载会上升到90，并且服务器没有响应。有没有什么好主意可以处理这个问题，使一个实时的股市数据应用程序。
浏览 0提问于2021-08-25得票数 1
4回答
我有一个存储股市数据的数据库。
有一个包含3列的表: stockId、日期和卷
每个交易日都会在表格中插入新的数据。
我怎样才能得到“过去10个交易日内每只股票的平均成交量”这样的结果？
浏览 11提问于2013-07-18得票数 0
1回答
有人知道为什么下面的代码在16:55小时后没有带来数据吗？巴西股市实际上在6点收盘。在雅虎财务中，所有以".SA“结尾的代码都会出现这种情况。
import yfinance as yf
data = yf.download("PETR4.SA", group_by="Ticker", period='1mo', interval='5m',prepost = True)
data['ticker'] = "PETR4.SA"
data
谢谢
浏览 10提问于2022-02-01得票数 0
3回答
我没有问题，检索美国股票的价格数据。例如，要检索苹果的价格数据，这个公式=GOOGLEFINANCE("AAPL","changepct")/100工作得很好。当我试图检索东京股票价格数据时，这个公式GOOGLEFINANCE("TYO:1969","changepct")/100无法工作。这两种公式看起来都很相似。我搞不懂为什么。是因为东京股市没有得到谷歌金融的支持吗？
浏览 11提问于2015-05-01得票数 3
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我使用pandas导入了股市数据。现在，我想通过创建一个新变量来创建一个新列，如下所示： New column = if close > close.shift(5):
Print (1)
Elif close < close.shift(5) :
Print (-1)
Else:
Print(0) 有什么方法可以做到这一点吗？提前谢谢。
浏览 9提问于2019-03-22得票数 1
我无法从印度证券交易所( NSE )获得股票数据，通过网络经纪商软件包R.将“exch”设置为“NSE”不起作用。我尝试使用以下代码
tws = twsConnect()
contract = twsEquity(symbol = 'SBIN', exch = 'NSE')
reqHistoricalData(tws, Contract=contract)
它适用于美国股市。如果有人能给出任何指示，那就太好了，也许它没有实现/不适用于NSE。
浏览 1提问于2014-11-15得票数 2
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我正在用XGBoost来尝试基于社交媒体情绪来预测股市的走向。在阅读了一些研究之后，我计划将培训/测试数据按时间段分开，例如使用2014-2016年的数据进行培训，使用2016-2018年的数据进行测试。
考虑到我正在使用的数据的性质，这是否具有直觉意义？
我很高兴提供更多的细节，这将是有帮助的，谢谢。
浏览 0提问于2020-07-06得票数 1
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通过给出美元价格和通货膨胀率作为输入，试图建立一个预测股市总指数的模型，我确信，通过改变美元价格的价值，股票市场将在10-20天后受到影响！
神经网络模型能检测输入对未来输出的影响吗？如果是，什么样的模式最适合这些情况？
浏览 0提问于2020-10-17得票数 -1
我已经创建了一个计时器触发器Azure函数，每一秒运行一次，但我只想在股市期间运行它。假设从上午9:15到下午3:30，在这段时间内，它应该每一秒运行一次。通过使用以下表达式，我每秒钟运行Azurefunction：*/1 ***
浏览 2提问于2019-09-16得票数 0
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这不是重复的，因为现有的类似问题的答案并不能准确地描述我需要什么。Matplotlib里面有很棒的格式化程序，我很喜欢使用它们：
ax.xaxis.set_major_locator(matplotlib.dates.MonthLocator())
ax.xaxis.set_major_formatter(matplotlib.dates.DateFormatter('%b%y'))
他们让我画出这样的股市图表：
这是我需要的，但它有一个问题:周末。它们出现在x轴上，使我的图表看起来有点丑陋。
有关此问题的其他问题提供了创建自定义格式化程序的建议。它们显示了
浏览 20提问于2019-07-20得票数 2
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我有一个程序，当股市开盘时，它每5分钟运行一次，运行一次，然后进入以下函数，如果股市开盘，该函数将在5分钟后返回。
我不明白的是，在一段时间后，通常是大约18或19个小时，它崩溃并返回sigsegv错误。我不知道为什么，因为它没有写入任何内存-尽管我对systemtime类型了解不多，所以可能就是这样？
无论如何，您能提供的任何帮助都将非常感谢！提前感谢！！
void KillTimeUntilNextStockDataReleaseOnWeb()
{
SYSTEMTIME tLocalTimeNow;
cout<<"\n*****CHECKING IF
浏览 2提问于2013-08-21得票数 0
我需要用{Name，DateTime，Open，High，Low，Close，Volume}将股市“1分钟”数据分组到不同的时间范围内。MYSQL上的“5分钟/15分钟/60分钟”。在sqlfiddle - 上构建的架构。
我找到了一个对有类似要求的link - for。
我试着使用链接- ，在row_number()，over，partition来解决这个问题。
我是sql的新手，谁能给我指个方向？
浏览 0提问于2012-09-21得票数 7
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2回答
我正在学习如何在R中使用nls函数，并且遇到了一些问题。目前，我只是试图重现一篇研究论文中的曲线。该模型拟合了1987年股市崩盘前的股市走势曲线。
我定义了一个函数func，如下所示：
func <- function(a,b,tc,t){
a+b*log(tc-t)
}
我这样调用nls：
nls1 <- nls(Y ~ func(a,b,tc,t), data2, start=list(a=0, b=1, tc=1466, t=1))
data2是由两列组成的数据框，一列是日期，另一列是值。共有1466行。
head(data2)
Date Y
1 1/4/82
浏览 0提问于2013-12-30得票数 2
基本上，我有以下功能：
我想要拖动它，所以下一个单元格是
基本上，在相关公式中，投入每增加20次(大致相当于那个月股市开放的天数)。如果我能够设置一个软加值时，自动填充取决于月长，但现在增加20，我每次填写就足够了。谢谢!
浏览 7提问于2021-12-08得票数 0
我正在创建一个应用程序，它必须跟踪给定应用程序发出的http请求。Android有很多控件，如天气报告控件、股市报告控件等，这些控件经常向服务器请求获取数据。我想要所有的请求网址由申请到服务器。
当应用程序访问网络/wifi或任何其他数据服务提供商时，我们可以记录url吗？
任何帮助都将不胜感激。
浏览 1提问于2012-07-16得票数 2
3回答
投资建议数据转储分析
、、、、
对于我年终钟爱的项目，我想分析投资建议及其与股市表现的相关性。
问题是，我从哪里获得转储的投资建议数据(免费)？像stackoverflow.com数据转储这样的东西会更好。
或者，也许做分布式爬行和爬行公共财政网页来获取投资建议更容易？
投资建议是针对股票/外汇的买卖建议，由机构/投资顾问发布。
浏览 1提问于2010-12-25得票数 1
我有三张表，分别是美国、亚洲和欧洲股市。在我的场景中，所有这三只股票中的唯一一只股票是苹果。下面的代码是有效的。
Select * from USA_Stock
Where Name='Apple (AAPL)'
但我想同时展示这三者，但当我尝试这个
Select * from USA_Stock, Europe_Stock, ASIA_Stock
Where Name='Apple (AAPL)';
它给出了以下错误
ORA-00918:列模糊定义的
浏览 5提问于2020-03-24得票数 0
我的问题有两个方面。
如何为回归方程选择适当的滞后？我得到了房价的因变量，以及房租、房屋供应量、全国股市指数、抵押贷款利率和房屋空置率的自变量。
我做了一些阅读，发现VARselect(data,lag.max=1 or 2 or 3 etc)可以帮助我选择一个合适的lag。
data是一个包含上述变量的csv文件。下面就是我所得到的。我该怎么解释它呢？
> var=VARselect(data,lag.max=8)
> var
$selection
AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n)
3 3 1 3
$criter
浏览 1提问于2013-01-03得票数 5
我正在做一个简单的read_csv()对一个从雅虎财经下载的1年股票数据。 df2 = pd.read_csv(name2, index_col=0, parse_dates=True) 这是用于股市预测的算法。问题是，np.isfinite(df2.all()))对所有列都返回true，我不明白为什么。由于这个问题，我的随机森林clf.fit()抛出了一个值错误，数字太大而无法处理。
浏览 26提问于2019-03-10得票数 0
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输入：
路透纽约3月23日电-美国股指期货周三显示，华尔街股市略有反弹，标准普尔500指数期货上涨0.34 %，道琼斯期货上涨0.12 %，纳斯达克100指数期货上涨0.51 %，至格林尼治时间0921 GMT.“
输出应该是包括浮点数在内的所有数字的数组。
有点类似的，但它只提取一个数字。
浏览 0提问于2010-10-20得票数 4
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1回答
我正在尝试在我的jqgrid上进行分页工作，但它总是显示"1 of 0"，我正在使用addRowData加载数据来填充我的网格上的数据。
for (var i = 0; i <= mydata1[0].rows.length; i++)
jQuery("#list").jqGrid('addRowData', i + 1, mydata1[0].rows[i]);
返回的数据格式如下：
{总数：‘1’，记录：‘10’，页：‘1’，行：{ 'name'：“股市入门指南”}
任何帮助都将不胜感激
浏览 0提问于2010-09-22得票数 2
我正在为一个计算机科学项目做一个关于股市预测方法的调查，它们是如何工作和比较的。我知道神经网络，我的项目最初是以神经网络为基础的，但在看了这个问题的回答后：
我认为最好是看一下整个领域。有人能给我看一些好的研究资源吗？
我不怕数学。谢谢。
浏览 0提问于2011-04-05得票数 5
1回答
我试着把开盘时间设为上午9点15分，也就是印度股市的开盘时间。我必须将15分钟图表分组为每小时图表(9:15-10:15，10:15-11:15...)如下所示。 _.groupBy(dataset, (result) => moment(result[0]).startOf('hour').format('YYYY-MM-DD HH:MM')); 但是由于小时的开始是9:15**，而moment将小时的开始设置为00-60，没有得到预期的结果。 有人能帮帮我吗？
浏览 48提问于2021-07-06得票数 0
3回答
我不确定合适的术语是什么，但在尝试运行模拟时，我总是发现创建好的假数据很棘手。
我没有一个特别的应用程序，但是假设我想玩一些愚蠢的股市预测算法-如果我只是使用一个标准的随机数生成器来获得我的测试数据，它将全部在.5附近徘徊，甚至在很短的时间间隔内，这不会真正产生股票市场通常在一天中产生的那种数据(将其与股票图表进行比较)。即使市场收盘时没有涨跌，你可能仍然会发现中间的波动--简单的随机游走不会产生同样的效果。
我猜你可以将rngs堆叠在另一个之上，一个较大的数值表示全天值，一个较小的数值每小时，以及一个数值仍然是每秒，将它们加在一起得到一个更像步长的模式，但这真的太可预测了-作为开发人员，你知
浏览 1提问于2009-09-09得票数 1
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我有大量的每日股市收盘数据，我需要报告，但我只需要从每个数据集月的最后一天。
鉴于每个月的日期每年都会因周末和公共假日而异，我不能只使用=EOMONTH(A2,0)
如何从数据集中提取数据集(可能以某种方式使用MAX功能)，这是每个月的最后一天。然后我就可以做一个Vlookup来获取那个日期的数据，
[![Share Price Sheet][1]][1]
浏览 1提问于2019-11-20得票数 1
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我没有金融知识，我正在为投资组合优化器的项目工作。我想为下面给出的声明制作图表，在我的webapp的jquery中:示例间谍属于美国股市，GLD属于商品。如果你有60%的SPY和40%的GLD，它将显示60%的美国股票和40%的商品。该图将显示两者结合后的性能。在图的顶部，我们将显示一个基准(以进行比较，如S&P500)
图表将如下所示：
任何形式的帮助都是有帮助的。
浏览 1提问于2016-05-14得票数 0
今天早些时候，我在寻找一个能实时提供印度股市行情的C#应用程序接口。但却找不到任何与之相近的东西。
我想使用C# .NET和expression studio为windows创建一个像MoneyControl.com这样的富桌面应用程序。我正在寻找一个C#应用程序接口或任何网络服务，以获得国家证券交易所或英国证券交易所的报价。
浏览 0提问于2012-04-02得票数 8
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5回答
我试图使以下表单的GET函数成为预定义变量的一部分。
有什么想法吗？提前感谢！
让我再解释一下我到底想做什么。我目前经营一个专门关注美国股市的网站。我用method=GET创建了一个HTML表单。此表单用作搜索框来查找股票代码。使用GET方法，它将代码符号放置在URL的末尾，我创建了一个quotes.php页面，该页面捕获这些信息，并根据输入到框中的代码显示股票图表。对于公司名称，我创建了一个名为company.php的页面，它声明了公司名称的所有变量(这恰好是一个$，后面跟着代码)。company.php文件是quotes.php中包含的唯一文件。
这就是它的来龙去脉：“$$_GET“符号
浏览 0提问于2013-04-10得票数 1
This image helps to describe exactly what i mean 所以基本上我有一个数据序列，如图所示。这些值是从8月到9月的大约一个月的记录。记录每秒都会被记录。我需要简化它，使每行只表示一天，每行的列数据显示开始值、最大值、最小值和结束值(就像股市记录一样)。每一秒都会捕获数据，但我只需要每天有一个表示，而不是每秒。谢谢
浏览 16提问于2020-03-25得票数 0
我运行了vagrant provision，得到了以下错误：
at: apt-get install -y -qq software-properties-common python-software-properties
error message:
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python-software-properties
当我尝试在VM上运行sudo apt-get update时，我会得到以下错误。
W: Failed to fetch http://us.archive.ubuntu.com
浏览 0提问于2016-08-22得票数 0
我正在使用Alpha Vantage API来获取股市数据。数据以这种格式返回：
为了绘制图表，我需要创建所有日期的array或object。它们不在实际的数据对象中，所以我不知道如何做到这一点。
例如，对于这些特定的数据，我需要一个类似于以下内容的数组：
['2021-04-26', '2021-04-26', '2021-04-26', '2021-04-26', '2021-04-26', '2021-05-03'...]
谢谢你的帮助！
浏览 0提问于2021-09-15得票数 0
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我正在尝试安装一个显示S&P500、NASDAQ和DJIA综合指数的股市指标；但是，我不确定在哪里可以找到将这三个指数结合在一起的来源。否则，我认为我可以一次引入一个，如下所示：
yahoo_url = "http://finance.yahoo.com/q?s=^GSPC"
web.DataReader('^GSPC','yahoo') # S&P 500
不过，我不太确定如何让这个特定的代码工作。任何建议或指向正确的方向都是非常感谢的。
谢谢你，AJ
浏览 4提问于2020-02-04得票数 1
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2回答
因此，我在第4列中有252行数据，我想找出整个列中连续两行的区别。
我目前的代码是：
appleClose<-NULL
for (i in 1:Apple[1]){
appleClose[i] <- AA[i,4]
}
appleClose[]
我试过，但失败了，我说：
appleClose<-NULL
for (i in 1:Apple[1]){
appleClose[i] <- AA[i,4] - AA[i+1,4]
}
appleClose[]
编辑:回顾一下，我正试图优化股市投资组合。AA是苹果的代号。我通过程序前面编写的一些R代码下载了这些信息。我还
浏览 0提问于2014-02-07得票数 0
提供历史库存数据的来源很多，但它们只提供OHLC字段以及交易量和调整后的收盘价。此外，我发现有几个消息来源提供了市值数据集，但它们仅限于美国股市。Yahoo在线提供这些数据，但是没有下载的选项(或者没有我知道的)。
我可以在哪里下载这些数据的股票属于不同的股票交易所在不同的国家，使用他们的股票代码名称？
有什么方法可以通过雅虎金融或谷歌金融下载吗？
我需要过去十年左右的数据，因此需要一些脚本或API来做到这一点。
浏览 0提问于2014-06-25得票数 14
1回答
我如何获得多个股票利润？
、、、
这是我的解决方案，找到我可以从股票中获得的最大利润。 int[] aktiePris = new int[]{10，7，5，8，11，9}；是一个数组，其中的指数是股市开盘后的分钟数，值是股票的价格。 例如，aktiePris60 = 300意味着股票的价值是300，也就是股市开盘后一个小时。 现在，我的代码返回我可以从买卖一只股票中获得的最大可能利润。我希望能够卖出不止一只股票。如何找到所有可能的利润并将其打印出来？ import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
public class ProfitCalcu
浏览 11提问于2019-03-10得票数 0
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我有一个1,500,000行的DataFrame。这是我从QuantQuote.com那里买来的一分钟的股市数据。(打开，高，低，关闭，音量)。我正试图对股市交易策略进行一些自制的回溯测试。直接的python代码处理事务太慢了，我想尝试使用numba来加快速度。问题是。
谷歌搜索发现，有关熊猫使用numba的信息少得令人吃惊。这让我想知道我是不是在考虑这个错误。
我的设置是Numba 0.13.0-1，Pandas 0.13.1。Windows 7，MS VS2013 with PTVS，Python2.7，Enthought
我现有的Python+Pandas内部循环具有以下一般结构
计
浏览 1提问于2014-05-13得票数 16
3回答
用于股市预测的情绪词典
、、、、
我正在制作一个股票市场预报器机器学习应用程序，它将尝试预测某个股票的价格。出于这个原因，它将获取关于该特定公司的新闻文章/tweet以及该公司的历史数据。
我的问题是，我需要首先为该公司的头条新闻/推文构建一个情绪分析器。我不想训练一个模型来给我情绪评分，相反，我想要一个包含一袋与股市和金融相关的词汇的情绪词典。
是否有这样的词典/字典可供我在我的项目中使用？
谢谢
浏览 1提问于2018-03-19得票数 2
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