滚动回归估计(Rolling Regression)是一种在时间序列数据中应用回归分析的方法。在Python数据框架中,可以使用pandas库中的rolling()函数来实现滚动回归估计。
滚动回归估计适用于时间序列数据,其中每个时间点都与之前的一段时间窗口内的数据进行回归分析。通过滚动回归估计,可以获得时间序列数据中的动态变化模式,以及变量之间的关系随时间的变化。
滚动回归估计的优势在于可以捕捉时间序列数据中的趋势和周期性变化。它可以提供更准确的预测结果,并且可以及时调整模型以适应数据的变化。滚动回归估计还可以用于检测时间序列数据中的异常值和趋势突变。
在滚动回归估计中,常用的Python数据框架包括pandas和statsmodels。pandas提供了rolling()函数来实现滚动回归估计,而statsmodels则提供了更多高级的统计分析功能。
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