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R中的季节调整
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我确信下面的代码可以对一些数据进行季节性调整，但现在似乎并非如此。我可能做了一些愚蠢的事情，但不知道是什么。有人能帮帮忙吗？row.names = index(df_sa)) 附加包：‘lubridate’ 从‘package:base’屏蔽了以下对象： date, intersect, setdiff, union 加载所需的包
浏览 54提问于2021-09-04得票数 0
我想要生成每个县过去22年的季节性调整后的失业数据。
美国劳工统计局使用ARIMA对整个国家的失业率进行季节性调整，但不是针对单个县。我需要帮助找出如何强制ARIMA在R做季节调整为每个美国县。我可以通过使用auto.arima(mytimeseries)得到ARIMA模型，但我不知道如何减去季节分量(使用(decompose(mytimeseries))$seasonal)很容易做到。这个站点意味
浏览 0提问于2012-07-11得票数 5
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如你所见，“2013-12月”的值从29232更改为51654.24。其余部分原封不动。58228.00 47556.00 48492.00 56449.00 34925.00 16812.00 48630.00 46008.00 40140.00 62028.00当我尝试将相同的值作为子集传递给
浏览 16提问于2017-08-27得票数 0
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有没有人知道用Python或者更好的R来做季节调整的例程？以下是一个示例数据集(南非CPI)，该数据在今年前几个月往往会出现峰值：我希望找到剔除季节性因素的潜在压力，但理想情况下，我希望使用相当简单的东西，内置于任何一种语言中，而不是直接使用或使用外部包
浏览 2提问于2011-04-15得票数 5
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我试着用“季节性”套餐来季节性地调整100倍以上的系列。季节性包装要求该系列为ts对象。完整的文件包含100多个列(如果这样做更好的话，我也可以转换行和列)。is.err], final))这给了我三个经季节调整的系列，但我需要100个。我正试图找出如何有效地从我的.csv文件中提取我的100系列，将它们转换为R中的ts，并将它
浏览 2提问于2015-11-02得票数 1
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当使用R中的stlm()或stlf()进行季节时间序列的预测而没有指定模型时，所使用的默认模型是什么？Ps-我阅读了文件，并在网上搜索，但找不到任何线索。
浏览 0提问于2018-11-20得票数 0
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我应用了隔离森林算法来识别我的时间序列中的异常数据。现在，我想在将这些离群值送入机器学习模型之前替换它们。我们如何在时间序列分析中替换这些异常值？
浏览 9提问于2021-07-23得票数 0
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我有一个时间序列，我想调整一个结构模型(趋势，季节和周期)使用KFAS。然而，季节性在某个时间点开始。比如说，时间序列从2000年1月到2022年8月，但季节性从2011年开始。有没有一种方法可以在不分割数据的情况下捕捉这个系列中的这种行为？
我已经尝试过分裂时间序列，但我想要一个统一的模型。我在R中使用KFAS来进行估计，虽然我也使用了自动结构模型。即使他们达到了一个适当的适合(甚至整个时间序列)，我认为它可以改进
浏览 12提问于2022-11-11得票数 1
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我使用"vars“R软件包进行多变量时间序列分析。问题是，当我执行一个二元变量变量时，serial.test()的结果总是给出一个非常低的p值，所以我们拒绝H0，并且残差是相关的。正确的做法是增加VAR的阶数，但即使有很高的阶数(p=20或更多)，我的残差仍然是相关的。怎么可能？
我真的不能给你一个可重复的代码，因为我不知道如何重现一个VAR与残差总是相关的。对我来说，这是一个非常不寻常<
浏览 7提问于2015-08-03得票数 0
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我想将季节分量重新组合到由stl分解的时间序列的季节调整分量中。library(fpp) plot(fit)
如何将季节部分组合到sa_fit中，以便返回原始的季节数据？
浏览 5提问于2014-12-14得票数 2
R包“季节性”提供了一个接口的季节性调整软件x13-Arima-座位。
通过将参数x11 = ""传递给seas函数，使用了基于同名滤波器的算法.根据参考，在没有明确指定的季节和趋势过滤器的情况下，该算法会自动选择它们:趋势过滤器是“用于每月序列，或者是9、13或23项亨德森移动平均线”，而对于季节性过滤器，"...the程序选择是否使用$3 \我找不到一种方法来确定哪些过滤器是自动选择
浏览 2提问于2019-10-07得票数 1
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我是R的新手，所以我对这个时间序列数据有困难data <- c(7,5,3,2,5,2,4,11,5,4,7,22,5,14,18,20,14,22,23,20,23,16,21,23,42,64,39,34,39,43,49,59,30,15,10,12,4,2,4,6,7)
所以如果我试图分解数据来调整它
ts.adjust
浏览 2提问于2014-11-27得票数 1
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我试图在C#中构建一个基于这些视频()的算法，我的问题与这些任务的编码部分无关。编辑:这是时间序列分解模型。具体而言，经典的乘法分解。步骤：
以
浏览 2提问于2019-12-10得票数 1
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我有多个时间序列(每个时间序列在一个单独的文件中)，需要根据季节使用R中的季节包进行调整，并将调整后的序列再次存储在另一个目录中的单独文件中。“守则”适用于一个县。所以我尝试使用一个for循环，但是R不能使用通配符的read.dta。
我对R很陌生，通常使用Stata，所以这个问题可能很愚蠢，我的</e
浏览 4提问于2015-09-19得票数 0
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我想知道ARIMA模型的顺序(p，d，q)，所以我必须使用 python包。但是它推荐我SARIMAX模型！继续阅读，了解更多细节。它给了我这个：
问题是，虽然我设置了seasonal=False，但是它给了我SARIMAX (它是季节自回归独立移动平均的意思)，但是我不想考虑季节成分，所以我设置了seasonal=False！
浏览 4提问于2021-10-11得票数 1
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我使用的ARIMA有一个季节性的周期，一个“周”，有672个测量值，如下所示：Week_freq<-day_freq*7 #672FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)我如何将这两个季节性结合起来，并在同一时间内使用日季节性"96“作为一周的<e
浏览 0提问于2012-07-08得票数 0
当我试图调整季度时间序列数据集以适应R中的季节性时，我遇到了一个问题，我已经将数据集“ASPUS”加载到R中，并使用以下代码指定了它的日期：ASPUS$DATE <- as.Date(ASPUS$DATE, "%Y-%m-%d")
数据集的头看
浏览 3提问于2021-02-08得票数 1
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在series_decompose_forecast()函数中使用什么算法来预测未来值？有没有可能改变算法？
浏览 11提问于2019-05-15得票数 0
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我的数据是，应用程序每隔10分钟就会消耗一次内存，最近26次days.My的开始日期是2013年10月6日，结束日期是2013年11月2日。我已经将数据读到了一个时间段，并清理了它。现在，我正在尝试创建一个时间序列，类似于my_ts<-ts(mydata[3],start=c(2013,10),frequency=10)
我确信这不正确的频率，可以有人指出我在正确的方向，以便我可以画出时间序列
浏览 0提问于2013-11-02得票数 5
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