策略代码拆解6-TP TL

项勇

发布于 2023-03-24 13:56:17

5080

发布于 2023-03-24 13:56:17

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代码片

// POSITION 
Position = input.string('0', title='1 / 2', options=['0', '1', '2'], group='???')
is_Long  = Position == '1' ? na : true
is_Short = Position == '2' ? na : true
//L/S variables
var bool longCond  = na
var bool shortCond = na
longCond  := nz(longCond[1])
shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long  = 0
var int CondIni_short = 0
CondIni_long  := nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var bool Final_longCondition  = na
var bool Final_shortCondition = na
Final_longCondition  := nz(Final_longCondition[1])
Final_shortCondition := nz(Final_shortCondition[1])
var bool BT_Final_longCondition  = na
var bool BT_Final_shortCondition = na
BT_Final_longCondition  := nz(BT_Final_longCondition[1])
BT_Final_shortCondition := nz(BT_Final_shortCondition[1])
var float last_open_longCondition  = na
var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition  = na
var int last_shortCondition = na
var int nLongs  = na
var int nShorts = na
nLongs  := nz(nLongs[1])
nShorts := nz(nShorts[1])

官方文档解释

nz

以系列中的零(或指定数)替换NaN值。

返回值

`source`的值，如果它不是`na`。如果`source`的值为`na`，则返回0，如果使用1，则返回`replacement`参数。

参数

source (series int/float/bool/color) 待执行的系列值。

replacement (series int/float/bool/color) 将替换“source”系列中的所有“na”值的值。

na

表示“不可用”的关键字，表示变量没有赋值。

na（x）

测试 `x` 是否为na。

返回值

如果 `x` 是na，则返回{@on true}，否则返回{@on false}。

对照解读

这些都是一些参数初始化变量，记录订单和持仓情况，用于后续TP和SL

代码片段

//STRATEGY 
L_1 = RS_Long_condt  and Volume_Breakouts_condt and L_adx and Long_MA
S_1 = RS_Short_condt and Volume_Breakouts_condt and S_adx and Short_MA
L_2 = L_VAP and L_sar
S_2 = S_VAP and S_sar
L_3 = L_rmi and L_sar and Long_MA
S_3 = S_rmi and S_sar and Short_MA
Final_Long_Condt  = L_1 or L_2 or L_3
Final_Short_Condt = S_1 or S_2 or S_3
longCond  := Final_Long_Condt
shortCond := Final_Short_Condt
CondIni_long  :=  longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short :=  longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition  =  longCond[1]  and nz(CondIni_long[1])  == -1
shortCondition = shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1

对照解读

L_1 = RS_Long_condt  and Volume_Breakouts_condt and L_adx and Long_MA
S_1 = RS_Short_condt and Volume_Breakouts_condt and S_adx and Short_MA
L_2 = L_VAP and L_sar
S_2 = S_VAP and S_sar
L_3 = L_rmi and L_sar and Long_MA
S_3 = S_rmi and S_sar and Short_MA
//此段是根据之前得指标结果，穿插使用结合出三对开单指条件

Final_Long_Condt  = L_1 or L_2 or L_3
Final_Short_Condt = S_1 or S_2 or S_3
longCond  := Final_Long_Condt
shortCond := Final_Short_Condt
//Final_Long_Condt 和 Final_Short_Condt是判断是否有多/空信号
//并添加为longCond 和 shortCond子集
CondIni_long  :=  longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short :=  longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition  =  longCond[1]  and nz(CondIni_long[1])  == -1
shortCondition = shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1
//此处的意思大概是记录多空订单情况了

代码片段

// POSITION PRICE
var int last_long_sl = na
var int last_short_sl = na
last_open_longCondition := longCondition ? close[1] : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close[1] : nz(last_open_shortCondition[1])
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
if longCondition
    nLongs += 1
    nShorts := na
    nShorts
if shortCondition
    nLongs := na
    nShorts += 1
    nShorts

对照解读

//此段代码用于记录策略发生时的价格和时间

代码片段

//TP_1
tp = input.float(0.8, 'TP-1 [%]', step=0.1, group='Backtesting')
var bool long_tp = na
var bool short_tp = na
var int last_long_tp = na
var int last_short_tp = na
var bool Final_Long_tp = na
var bool Final_Short_tp = na
Final_Long_tp := nz(Final_Long_tp[1])
Final_Short_tp := nz(Final_Short_tp[1])
long_tp := is_Long and high > last_open_longCondition * (1 + tp / 100) and in_longCondition
short_tp := is_Short and low < last_open_shortCondition * (1 - tp / 100) and in_shortCondition
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
Final_Long_tp := long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and last_longCondition > nz(last_long_sl[1])
Final_Short_tp := short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1])
l_1_h = Final_Long_tp ? last_open_longCondition * (1 + tp / 100) : na
s_1_h = Final_Short_tp ? last_open_shortCondition * (1 - tp / 100) : na
//TP_2 
tp2 = input.float(0.9, 'TP-2 [%]', step=0.1)
var bool long_tp2 = na
var bool short_tp2 = na
var int last_long_tp2 = na
var int last_short_tp2 = na
var bool Final_Long_tp2 = na
var bool Final_Short_tp2 = na
Final_Long_tp2 := nz(Final_Long_tp2[1])
Final_Short_tp2 := nz(Final_Short_tp2[1])
long_tp2 := is_Long and high > last_open_longCondition * (1 + tp2 / 100) and in_longCondition
short_tp2 := is_Short and low < last_open_shortCondition * (1 - tp2 / 100) and in_shortCondition
last_long_tp2 := long_tp2 ? time : nz(last_long_tp2[1])
last_short_tp2 := short_tp2 ? time : nz(last_short_tp2[1])
Final_Long_tp2 := long_tp2 and last_longCondition > nz(last_long_tp2[1]) and last_longCondition > nz(last_long_sl[1])
Final_Short_tp2 := short_tp2 and last_shortCondition > nz(last_short_tp2[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1])
l_2_h = Final_Long_tp2 ? last_open_longCondition * (1 + tp2 / 100) : na
s_2_h = Final_Short_tp2 ? last_open_shortCondition * (1 - tp2 / 100) : na
//TP_3 
tp3 = input.float(2.1, ' TP-3 [%]', step=0.1)
var bool long_tp3 = na
var bool short_tp3 = na
var int last_long_tp3 = na
var int last_short_tp3 = na
var bool Final_Long_tp3 = na
var bool Final_Short_tp3 = na
Final_Long_tp3 := nz(Final_Long_tp3[1])
Final_Short_tp3 := nz(Final_Short_tp3[1])
long_tp3 := is_Long and high > last_open_longCondition * (1 + tp3 / 100) and in_longCondition
short_tp3 := is_Short and low < last_open_shortCondition * (1 - tp3 / 100) and in_shortCondition
last_long_tp3 := long_tp3 ? time : nz(last_long_tp3[1])
last_short_tp3 := short_tp3 ? time : nz(last_short_tp3[1])
Final_Long_tp3 := long_tp3 and last_longCondition > nz(last_long_tp3[1]) and last_longCondition > nz(last_long_sl[1])
Final_Short_tp3 := short_tp3 and last_shortCondition > nz(last_short_tp3[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1])
l_3_h = Final_Long_tp3 ? last_open_longCondition * (1 + tp3 / 100) : na
s_3_h = Final_Short_tp3 ? last_open_shortCondition * (1 - tp3 / 100) : na
// SL 
sl = input.float(7.7, 'SL [%]', step=0.1)
var int CondIni_long_sl = 0
var int CondIni_short_sl = 0
var bool Final_Long_sl0 = na
var bool Final_Short_sl0 = na
Final_Long_sl0 := nz(Final_Long_sl0[1])
Final_Short_sl0 := nz(Final_Short_sl0[1])
var bool Final_Long_sl = na
var bool Final_Short_sl = na
Final_Long_sl := nz(Final_Long_sl[1])
Final_Short_sl := nz(Final_Short_sl[1])
long_sl = is_Long and low <= (1 - sl / 100) * last_open_longCondition and not(open < (1 - sl / 100) * last_open_longCondition)
short_sl = is_Short and high >= (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition and not(open > (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition)
Final_Long_sl0 := Position == 'BOTH' ? long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and not Final_Long_tp and not shortCondition : long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and not Final_Long_tp
Final_Short_sl0 := Position == 'BOTH' ? short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and not Final_Short_tp and not longCondition : short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and not Final_Short_tp
last_long_sl := Final_Long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := Final_Short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
Final_Long_sl := Final_Long_sl0 and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and last_longCondition > nz(last_long_sl[1])
Final_Short_sl := Final_Short_sl0 and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1])
CondIni_long_sl := Final_Long_tp or Final_Long_sl or Final_shortCondition ? 1 : Final_longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
CondIni_short_sl := Final_Short_tp or Final_Short_sl or Final_longCondition ? 1 : Final_shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])

对照解读

//阶梯止盈和止损参数位置的计算

代码片段

// Backtest 
if long
    strategy.entry('L_1', strategy.long, when=ACT_BT and testPeriod)
    strategy.entry('L_2', strategy.long, when=ACT_BT and testPeriod)
    strategy.entry('L_3', strategy.long, when=ACT_BT and testPeriod)


if short
    strategy.entry('S_1', strategy.short, when=ACT_BT and testPeriod)
    strategy.entry('S_2', strategy.short, when=ACT_BT and testPeriod)
    strategy.entry('S_3', strategy.short, when=ACT_BT and testPeriod)


strategy.exit('TP-1_L', 'L_1', profit=math.abs(last_open_longCondition * (1 + tp / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_longCondition * (1 - sl / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP-2_S', 'S_2', profit=math.abs(last_open_shortCondition * (1 - tp2 / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_shortCondition * (1 + sl / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP-1_S', 'S_1', profit=math.abs(last_open_shortCondition * (1 - tp / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_shortCondition * (1 + sl / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP-2_L', 'L_2', profit=math.abs(last_open_longCondition * (1 + tp2 / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_longCondition * (1 - sl / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP-3_S', 'S_3', profit=math.abs(last_open_shortCondition * (1 - tp3 / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_shortCondition * (1 + sl / 100) - last_open_shortCondition) / syminfo.mintick)
strategy.exit('TP-3_L', 'L_3', profit=math.abs(last_open_longCondition * (1 + tp3 / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick, loss=math.abs(last_open_longCondition * (1 - sl / 100) - last_open_longCondition) / syminfo.mintick)

官方文档解释

strategy.entry

这是进入市场的命令。

参数

id (series string) 必要参数。订单标识符。可以通过引用其标识来取消或修改订单。

direction (input strategy_direction) 一个必需的参数。市场持仓方向：'strategy.long'为多头，'strategy.short'为空头。

qty (series int/float) 可选参数。交易的合约/股数/手数/单位数量。预设值为'NaN'。

limit (series int/float) 可选参数。订单的限价。若已指定，订单类型是"limit" 或"stop-limit"。其他订单类型为"NaN"。

stop (series int/float) 可选参数。订单的止损价。如果已指定，订单类型为"stop"或"stop-limit"。其他订单类型则为"NaN"。

oca_name (series string) 可选参数。该订单属于OCA集团名。如果订单不属于任何OCA集团，则应该有一个空字符。

oca_type (input string) 可选参数。 OCA订单组类型。允许的值为：strategy.oca.none - 订单不应属于任何特定OCA组; strategy.oca.cancel - 订单应属于OCA组，一旦订单被成交，同一组的所有其他订单将被取消; strategy.oca.reduce - 订单应属于OCA组别，如果订单合同的X数量已被放置，则同一OCA组的其他订单合同数减少X。

comment (series string) 可选参数。订单的其他说明。

alert_message (series string) 当在“创建警报”对话框的“消息”字段中使用{{strategy.order.alert_message}}占位符时，一个可选参数。

strategy.exit

这是一个退出指定进场或整个市场地位的命令。

参数

id (series string) 必要参数。订单标识符。可以通过引用其标识来取消或修改订单。

from_entry (series string) 可选参数。以指定进场指令标识符退出。要退出所有头寸，应使用空字符串。默认值为空字符串。

qty (series int/float) 可选参数。退出交易的合约/股数/手数/单位的数量。默认值为'NaN'。

qty_percent (series int/float) 定义平仓的百分比(0-100)。它的优先级低于 'qty' 参数的优先级。可选。默认值为100。

profit (series int/float) 可选参数。利润目标(以点表示)。如果已指定，当达到指定的利润额(点)时，则以限价订单退出市场头寸。默认值为“NaN”。

limit (series int/float) 可选参数。利润目标(需指定价格)。若已指定，则以指定价格(或更好)退出市场头寸。参数'limit'的优先级高于参数'profit'的优先级(若值非'NaN'，则'limit'取代'profit')。默认值为“NaN”。

loss (series int/float) 可选参数。止损(以点表示)。如果已指定，当达到指定的亏损额(点)时，则以停损单退出市场头寸。默认值为“NaN”。

stop (series int/float) 可选参数。止损(需指定价格)。如果已指定，则将以指定价格(或更差)退出市场头寸。参数'止损'的优先级高于参数'损失'的优先级(若值非'NaN'，则'止损'代替'损失')。默认值为“NaN”。

trail_price (series int/float) 可选参数。跟踪止损激活水平(需指定价格)。如果已指定，当达到指定价格水平时，将放置跟踪止损单。在“trail_offset”参数中指定用于确定跟踪止损单初始价格的偏移量(以点计)：X 点低于激活水平以退出多头; X点高于激活水平以退出空头。默认值为“NaN”。

trail_points (series int/float) 可选参数。跟踪止损激活水平(利润以点表示)。如果已指定，当达到已计算价格水平(指定利润金额)时，将放置跟踪止损单。在“trail_offset”参数中指定用于确定跟踪止损单初始价格的偏移量(以点计)：X 点低于激活水平以退出多头; X点高于激活水平以退出空头。默认值为“NaN”。

trail_offset (series int/float) 可选参数。跟踪止损激活水平(以点表示)。以点计的偏移量用于确定跟踪止损单的初始价格：X 点低于'trail_price' or 'trail_points'以退出多头; X点高于 'trail_price' or 'trail_points'以退出空头。默认值为“NaN”。

oca_name (series string) 可选参数。OCA group的名称 (oca_type = strategy.oca.reduce) 获利目标，止损/跟踪止损。如果未指定名称，将自动生成该名称。

comment (series string) 关于订单的附加说明。如果指定，则显示在图表上的订单标记附近。可选。默认值为na。

comment_profit (series string) 如果退出是通过指定穿过`profit`或`limit`触发的，则有订单的附加说明。如果指定，则取代 `comment` 参数并显示在图表上的订单标记附近。可选。默认值为na。

comment_loss (series string) 如果穿过`stop`或`loss`触发退场，则有订单的附加说明。如果指定，则取代 `comment` 参数并显示在图表上的订单标记附近。可选。默认值为na。

comment_trailing (series string) 如果退场是通过指定穿过 `trail_offset` 触发的，则有订单的附加说明。如果指定，则取代 `comment` 参数并显示在图表上的订单标记附近。可选。默认值为na。

alert_message (series string) 在“创建警报”对话框的“消息”字段中使用时，将替换'{{strategy.order.alert_message}}'占位符的文本。可选。默认值为na。

alert_profit (series string) 在“创建警报”对话框的“消息”字段中使用时，将替换'{{strategy.order.alert_message}}'占位符的文本。仅当退场是通过指定穿过 `profit` 或 `limit` 触发时才替换文本。可选。默认值为na。

alert_loss (series string) 在“创建警报”对话框的“消息”字段中使用时，将替换'{{strategy.order.alert_message}}'占位符的文本。仅当退场是通过指定穿过 `stop` 或 `loss` 触发时才替换文本。可选。默认值为na。

alert_trailing (series string) 在“创建警报”对话框的“消息”字段中使用时，将替换“{{strategy.order.alert_message}}”占位符的文本。仅当退场是通过指定穿过 `trail_offset` 触发时才替换文本。可选。默认值为na。

syminfo.mintick

当前品种的最小刻度值。

类型

simple float

对照解读

//此段为最后的代码进场出场的指令执行

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原始发表：2022-12-07，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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