确保量化回放时间戳连续性：一种轻量级行情数据处理实践

在量化策略研发过程中，历史行情回放的准确性直接影响策略验证效果。笔者作为服务于多家量化对冲基金和私募管理人的策略架构师，在日常工作中发现，时间戳处理不当是导致回测与实盘偏差的隐蔽因素。本文将介绍一种简洁的行情时间戳治理方法，在不增加繁重设施的前提下，保障回放时序一致性。