使用Interactive Brokers TWS API - Python将价格作为对象/变量返回

要使用Interactive Brokers TWS API（The Trader Workstation API）通过Python获取价格并将其作为对象或变量返回，你需要遵循以下步骤：

1. 安装IBKR TWS API的Python封装： Interactive Brokers提供了一个官方的Python封装，叫做ib_insync。你可以使用pip来安装它：

pip install ib_insync

1. 连接到TWS： 使用ib_insync库连接到你的TWS实例。你需要提供你的TWS用户名、密码以及主机和端口信息（通常是localhost和7497用于模拟交易，或7496用于实盘交易）。

from ib_insync import *

# 连接到TWS
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)  # 使用你的TWS主机和端口

1. 请求市场数据： 使用reqMktData方法请求特定合约的市场数据。你可以指定合约的符号、交易所、货币等。

# 创建一个合约对象
contract = Stock('AAPL', 'SMART', 'USD')

# 请求市场数据
ib.reqMktData(contract, '', False, False)

1. 处理市场数据： 你需要实现一个回调函数来处理接收到的市场数据。这通常是通过继承EWrapper类并重写相关方法来实现的。

class MyWrapper(EWrapper):
    def updateMktDepth(self, contract, position, operation, side, price, size):
        print(f'Price update: {price}')

# 创建一个包装器实例
wrapper = MyWrapper()
ib.setWrapper(wrapper)

1. 运行事件循环： 使用run方法启动事件循环，这将处理来自TWS的所有消息。

# 运行事件循环
ib.run()

1. 获取价格作为变量： 在上面的updateM�Depth方法中，你可以看到价格已经作为一个参数传递给了该方法。你可以根据需要将其存储在全局变量或类属性中。