本文为个人对广发研报《指数高阶矩择时策略》的复现,纯代码+结果。...报告认为高阶矩可以刻画资产价格的变化,并且有一定的领先性,可以以此构造指数择时策略,原理见研报(在公众号后台回复“高阶矩”获取研报和代码)
文章为个人对报告的理解,结果并不准确,有问题请指出
python...= profitrate * flag + 1
totalprofit = sum (strategy_rate -1)
return totalprofit
基本高阶矩择时模型中的交易函数...250**0.5
MDD = max(1-nav/nav.cummax())
return(cumrate,num,totalprofit,flag,Sharp,MDD)
拓展后高阶矩交易模型的交易函数...MDD = max(1-nav/nav.cummax())
return(cumrate,num,totalprofit,flag,Sharp,MDD)
4.回测并展示结果
回测1:基本的高阶矩择时模型