在R循环中添加lag
是指在循环中使用lag函数来获取前一个或多个时间点的值。lag函数用于在时间序列数据中获取前一个时间点的值，可以用于计算时间序列数据的差异或趋势。
在R语言中，可以使用lag函数来实现在循环中添加lag。lag函数的语法如下：
lag(x, n = 1, default = NA)
其中，x表示要计算lag的向量或时间序列数据，n表示要获取的前n个时间点的值，默认为1，表示获取前一个时间点的值，default表示当无法获取lag值时的默认值，默认为NA。
在循环中添加lag可以用于计算时间序列数据的差异或趋势，例如计算每个时间点与前一个时间点的差异，可以使用以下代码：
# 创建一个时间序列数据
data <- c(10, 15, 12, 18, 20)
# 循环计算每个时间点与前一个时间点的差异
for (i in 2:length(data)) {
lag_value <- lag(data, n = 1, default = NA)[i]
diff <- data[i] - lag_value
print(diff)
}上述代码中，通过循环计算每个时间点与前一个时间点的差异，并打印出结果。
在云计算领域中，使用lag函数可以在处理时间序列数据时进行数据分析和预测。例如，在云原生应用中，可以使用lag函数来计算应用的响应时间与前一个时间点的差异，以评估应用的性能和稳定性。
腾讯云提供了多个与时间序列数据处理相关的产品和服务，例如云数据库 TencentDB、云监控 Cloud Monitor、云函数 SCF 等。这些产品和服务可以帮助用户在云计算环境中高效地处理和分析时间序列数据。
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2回答
我有一个80个变量的数据集，我想循环其中50个变量的子集并构造返回。我有一个要为其构造返回的变量的名称列表，并且尝试使用dplyr命令mutate来构造循环中的变量。具体来说，我的代码是：
for (i in returnvars) {
alldta <- mutate(alldta,paste("r",i,sep="") = (i - lag(i,1))/lag(i,1))}
哪里返回是我的列表，而alldta是我的数据集。当我只使用‘i’值之一在循环外运行这段代码时，它工作得很好。该代码如下所示：
alldta <- mutate(alld
浏览 1提问于2015-09-15得票数 0
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我正在尝试在R中构建一个函数，它基于任意索引计算行之间的百分比变化，即任何给定行和前一行之间的百分比变化，或者任何给定行和n前一行之间的百分比变化。 perc_change <- function(x,n) {
y <- c()
z <- c()
for (i in 1:length(x)) {
z[i] <- (x[i]/(x[i-n])-1)*100
}
y <- c(rep(NA,n),z[(n+1):length(z)])
y
} 当n为1时，该函数可以正常工作： x <
浏览 25提问于2020-03-28得票数 3
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我在使用stats::lag包时遇到了dplyr函数的问题。具体来说，在加载dplyr之前和之后，我从滞后函数得到了不同的结果。
例如，这里是一个示例时间序列。如果我用k = -1计算滞后，滞后级数从1971年开始。
data <- ts(1:10, start = 1970, frequency = 1)
lag1 <- stats::lag(data, k = -1)
start(lag1)[1]
## [1] 1971
现在，如果加载dplyr，相同的调用将产生从1970年开始的滞后序列。
library(dplyr)
##
## Attaching package:
浏览 0提问于2015-05-26得票数 18
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2回答
我在R中绘制一些自相关的值： plot(y=lag[2:N],x=1:(N-1), xlab="lag",ylab="Autocorrelation",ylim=c(-1,1), pch=16,col="red")
abline(h=0, col="black")
abline(h=up, col="blue")
abline(h=low, col="blue") 这是我的代码，这是我在R中得到的 ? 然而，我想要类似下图的东西，我用一条红线将点连接到0的水平线。 ?
浏览 27提问于2021-07-02得票数 0
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我刚刚开始一个小的粒子模拟器，我希望扩展到解决一些物理问题，但我有一个问题，试图使他们动画。本质上取决于你选择的随机分布，粒子将在给定长度的区域内“振荡”。我想在前面的10个步骤中展示粒子的“历史”。
以下是代码
from numpy import *
import matplotlib.pyplot as plt
import pylab
import time
pylab.ion()
N = 10
r = random.randint(-100,100,2*N).reshape(N,2)
line, = plt.plot(r[:,0], r[:,1],'o')
for
浏览 2提问于2012-11-20得票数 1
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我尝试以以下形式计算R中两点之间的百分比变化：
(X_(i+1) - X_(i))/(X_(i))
这是我到目前为止想出的：
#x is a vector from the dataframe
#lag is distance between two points being compared
percent_change = function(x,lag = 1)
{
n = length(x)
pchange = c((x[(1+lag):n] - x[1:(n-lag)])/x[1:(n-lag)],NA)
return(pchange)
}
然而，为了在R中完成
浏览 0提问于2012-09-10得票数 4
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我在R中有以下xts对象和数据框架。
xts：
数据框架：
我需要按日期加入他们，xts对象中的日期是数据框架中每条需要匹配的记录的前一个工作日。
因此，我需要找到xts对象中最近的一天，以便从数据框架中加入数据。
期望结果(xts对象)：
浏览 6提问于2022-07-01得票数 0
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我正在使用corrplot函数，它是R中corrplot包的一部分，用于可视化我拥有的数据通道之间的相关性。我的问题是，我是否可以将两个“因子”或参数分配给圆圈……那么，例如，我可以有代表相关性的圆圈的大小，和圆圈的颜色代表其他东西，例如滞后吗？我的数据实际上是交叉相关数据，其中我已经确定了最大相关性/滞后，并希望能够在图中将两者可视化，这就是为什么我要这样做。 本质上，我试图实现的和这个问题中的一样：R: using corrplot to visualize two variables (e.g., correlation and p-value) using the size and
浏览 15提问于2020-10-07得票数 0
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在R中重塑多变量时间序列
、、、
我有时间序列T(1)，T(2)，T(3)，T(4)...Tn，另外还有另外两个含时参数P(1)，P2(2)，P(3)…R(1)，R(2)，R(3).因此，数据看起来像
T(1) P(1) R(1)
T(2) P(2) R(2)
T(3) P(3) R(3)
T(4) P(4) R(4)
T(5) P(5) R(5)
T(6) P(6) R(6)
T(7) P(7) R(7)
T(8) P(8) R(8)
...
I want to reshape the data as follows:
T(1) T(2) T(3) P(1) P(2) P(3) R(1) R(2) R(3) T(4)
T
浏览 1提问于2014-07-12得票数 0
1回答
我正在尝试从一篇论文中实现一个基音检测算法，但是论文中的数学水平对我来说太高了。就目前而言。
我只想确保我已经正确地理解了它。
我还在代码中添加了注释，它提出了一个让我感到困惑的问题。
这篇论文可以在这里找到：
公式可以在第二页的右上边找到。
我的代码看起来是这样的。
public int L = 0.1f;
public float calcAutocorrelation(float[] frame)
int N = frame.Length; //frame size
float result = 0f;
for (var n = 0; n < N
浏览 1提问于2018-07-15得票数 0
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我有下面的数据框架，
R_Number A
1 0
2 15
3 10
4 11
5 12
6 18
7 19
8 15
9 17
10 11
现在，我需要创建另一列B，其中将计算A中值的比较。条件是比较是，而不是两个连续行之间的比较，即Row number 1与
浏览 3提问于2017-07-19得票数 4
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2回答
我对R和alread非常陌生，我已经在互联网上搜索了一个解决方案，却没有发现任何对我有帮助的东西。
我有一个问题，关于情节是由一个循环创建的。我想在一个3x2网格中创建六个图，其中所有的图都显示在一起，并且每个图的标题都是数据的列标签。然而，看起来R并没有创建6，而是创建了两倍于图的数量，而其中6却有错误的标题(例如，R系列，而不是DJINDUS )。
我的数据集(它是一个名为“R”的矩阵)看起来如下，有几千行：
DJINDUS GSCITOT NASCOMP DJTRSPT DJUTILS PORTFOLIO
[1,]
浏览 2提问于2013-12-29得票数 2
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我希望获得数据帧中连续行之间的区别，这就是内置diff()函数所做的。但是我的数据属于bigz类(gmp包)，所以我不能使用现有的函数。
class(MyData$IntIndex)
[1] "bigz"
diff(MyData$IntIndex)
Error in r[i1] - r[-length(r):-(length(r) - lag + 1L)] :
non-numeric argument to binary operator
也许有一个功能包可以解决我的问题？或者其他我能做的事？
浏览 0提问于2016-08-10得票数 1
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3回答
我想把整个数据延迟到R。
在python中，使用shift()函数(ex：df.shift(1))很容易做到这一点。
然而，我找不到像R中的熊猫shift()那样简单的方法。
我该怎么做？
> x = data.frame(a=c(1,2,3),b=c(4,5,6))
> x
a b
1 1 4
2 2 5
3 3 6
我想要的是
> lag(x,1)
>
a b
1 NA NA
2 1 4
3 2 5
有什么好主意吗？
浏览 0提问于2017-08-16得票数 4
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1回答
移动平均还是累积平均值？
、、、
这可能是一个基本的问题，但我已经搜索了很多清单，以找到我正在寻找的。基本上，让我来描述一下数据集。我有一组来自票务系统的数据，表示已解析的票。随着时间的推移，我正在查看票的解析时间，看看我的解析度是在上升，还是在下降，还是在下降。每天有很多票(大约200张左右)。我每天都要提取所有的数据，并以天为单位计算出票的解析时间。我是用R来做这件事的，所以我最终得到了一个数据框架，看起来如下：
1/1/2015 INC00001 1.23
1/1/2015 INC00002 .089
等等(每天都有很多票，每一张都有一个决议时间)。我想要做的是确定这方面的某种运行平均值。我真正想要的是一段时
浏览 7提问于2015-11-19得票数 0
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有一个大型的data.table，它存储一个日期列(每月)，然后为不同的主题/ID在各自的日期度量一组不同的感兴趣的变量。现在，我想为这些变量的子集(只有一些列)添加一个新计算的列，这些列导致和同时通过多个周期滞后这些列。这可行吗？有关表示我的表的高级结构的一些示例数据的说明，请参阅下面的说明，以及到目前为止我尝试过的内容。
Date ID Var_A Var_B Var_C
2000-01-31 1 100 500 1000
2000-02-28 1 200 600 1100
2000-03-31 1 300
浏览 0提问于2021-03-02得票数 1
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我在R中使用的数据有两个变量:一只股票的实际时间序列值和它的每日情绪评分，我想了解预测的准确性。有没有用R计算平均方向精度的方法？
浏览 1提问于2018-03-13得票数 0
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我有一个df (data)，我想把它作为参数传递给函数fun.lag_cols，以便计算(对于df中的每一列)几个滞后。结果必须存储在嵌套列表中，但我的函数似乎缺少(至少)一个步骤。
data <- data.frame(x1 = rnorm(10,0,1)
, x2 = rnorm(10,2,3)
, x3 = rnorm(10,6,1))
fun.lag_cols <- function(x, lag_from = 0, lag_to = 2) {
x <- as.data.frame(x)
cols_
浏览 4提问于2021-03-09得票数 1
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2回答
我想引用数据帧列中的值，其中行索引依赖于另一列的值。
示例：
value lag laggedValue
1 1 2
2 2 4
3 3 6
4 2 6
5 1 6
6 3 9
7 3 10
8 1 9
9 1 10
10 2
在Excel中，我在列“laggedValue”中使用了这个公式：
=INDIRECT("B"&(ROW(B2)
浏览 7提问于2014-03-25得票数 0
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2回答
看看这个线性回归:y~X+滞后(X，1)，意思非常清楚，它试图做一个线性回归。滞后( X，1)表示X的第一个滞后，使我感到困惑的是滞后函数的R实现。在R中，滞后(X，1)将X移动到以前的时间，例如
>library(zoo)
>
>str(zoo(x))
‘zoo’ series from 1 to 4
Data: num [1:4] 11 12 13 14
Index:int [1:4] 1 2 3 4
>lag(zoo(x))
1 2 3
12 13 14
当你回归时，R在时间2中准确地使用了哪个值？我猜R是这样使用数据的：
time 1 2 3
浏览 6提问于2015-12-15得票数 1
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1回答
我习惯于在我的代码中使用dplyr的lag()和lead()，但是我想知道--是否有一个基本的R选项？
例如，假设以下数据文件：
df<-data.frame(a=c("a","a","a","b","b"),stringsAsFactors=FALSE)
使用dplyr，我可以这样做来标记a中新分组的开始。
df %>% mutate(groupstart=a!=lag(a)|is.na(lag(a)))
a groupstart
1 a TRUE
2 a FALSE
3 a
浏览 0提问于2019-06-28得票数 0
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我在R中有以下数据表：
> head(oil.data)
Quarter US_GDP UK Canada MiddleEast Africa Total_Oil_Production
1: 2008Q1 14685.3 77.22900 96.73333 0.06666667 7784.333 1290.3
2: 2008Q2 14668.4 78.19967 98.36667 0.36666667 7988.200 1212.8
3: 2008Q3 14813.0 78.29500 98.466
浏览 1提问于2016-07-06得票数 1
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1回答
我正在尝试从一个表中创建不同的子集，并且在每次迭代中，我希望向上移动一列。到目前为止，我通过下面的代码实现了这一点，但不是动态的：
subset_cor_lag00 <- subset(data_24h, select = c(price_return, sentiment_return, tweet_return))
korr_tab_lag00 <- cor(subset_cor_lag00)
subset_cor_lag01 <- transform(subset_cor_lag00, price_return = lead(price_return))
subset
浏览 0提问于2020-11-16得票数 1
1回答
我有两个时间序列数据A和B。我想在R中执行以下线性回归
A~滞后(A，1:2) +滞后(B，1:2)
你能帮我弄一下R码吗？
浏览 5提问于2022-02-11得票数 0
1回答
我目前正致力于将SAS脚本转换为R，因为我对SAS还比较陌生，我很难理解以下声明-
VARS=date id sales units
/* create lag event variable names to be used in the RETAIN statement */
%let vars_l = lag_%sysfunc(tranwrd(&vars,%str( ),%str( lag_)));
这里，日期，id等都是我当前数据集中的变量。我理解函数tranwrd用于替换字符变量中的另一个值。在这种情况下，它创建新的项目如下-
vars_l = lag_date lag_i
浏览 3提问于2014-01-29得票数 3
这似乎是个新手的问题，但我很难理解为什么这个问题行不通。
answer = c()
for(i in 1:8){
answer = c()
knn.pred <- knn(data.frame(train_week$Lag2), data.frame(test_week$Lag2), train_week$Direction, k=i)
test <- mean(knn.pred == test_week$Direction)
append(answer, test)
}
我要在一个叫做答案的向量中得到结果1-8。它应该循环8次，所以理想情况下，有8个数字的向量将是
浏览 2提问于2014-08-10得票数 0
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我试图使用lag函数在xts对象中创建滞后向量。它在使用$表示法(例如x.ts$r1_lag)定义xts对象中的新向量时工作，但在使用方括号(即xts[,"r1_lag"] )定义新变量时工作。见下面的代码：
library(xts)
x <- data.frame(date=seq(as.Date('2015-01-01'), by='days', length=100),
runif(1e2), runif(1e2), runif(1e2))
colnames(x) <- c("date&#
浏览 6提问于2015-06-18得票数 4
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1回答
我有以下查询，它目前可以正常工作。它将我的表连接到自己上，以便识别状态发生更改的记录。 from
(select
ROW_NUMBER() OVER(order by OBJECTID, GDB_TO_DATE DESC) as R_NUM,
OBJECTID,
STATUS,
GDB_TO_DATE
from updm.pipes_h
) r1
join
(select
ROW_NUMBER() OVER(order by
浏览 24提问于2020-06-13得票数 1
如果我在模拟三维VAR(2)模型之前设置一个计数器循环，在计算之后，假设AIC和LAG3被选为最佳拟合滞后，那么我很难计算最佳滞后的百分比频率(或者换句话说，在100次模拟中选择了多少次这个最佳滞后)？
浏览 2提问于2018-01-24得票数 0
1回答
假设我有以下数据：
A B C
1 15 14 12
2 7 1 6
3 8 22 5
4 11 5 1
5 4 12 4
我希望计算行之间的差异，然后将差异除以上一行的值。这是对每个变量进行的。
结果会是这样的：
A B C A_r B_r C_r
1 15 14 12 NA NA NA
2 7 1 6 -0.53 -0.93 -0.50
3 8 22 5 0.14
浏览 4提问于2022-05-09得票数 1
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我对在Oracle中根据返回的行列表中的上一行编写SQL查询感到好奇。基本上，我必须查询数据库中ID #为2460的所有行，但前一行(按日期排序)的ID #为2463。有办法这样做吗？
对不起，如果这是个令人困惑或愚蠢的问题，我是非常新的，不太擅长这类事情。我很乐意澄清任何需要澄清的事情。
谢谢!
编辑：
下面是我根据Gordon的答案运行的查询，以及我所得到的结果和我想要的结果的截图。
select *
from (select activitytranledger.*, lag(reasontype) over (order by trandate) as prev_reason from
浏览 3提问于2017-02-10得票数 1
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1回答
我在一个列中有一系列的值--第一个值是一个类别描述，不同的类别由一个空行分隔。在下面的例子中，第一类称为A，第二类称为T，第三类称为R。
我想要做的是保留类别名称的第一个实例，并创建一个以类别开头的新字段名。见下面的“有/想要”。有什么想法吗？
例如：
data example;
input have $1. want $4.;
datalines;
A
T A_T
G A_G
T
R T_R
E T_E
W T_W
R
H R_H
R R_R
;
浏览 0提问于2015-09-03得票数 0
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计算时间戳和跳空的差异
、、、
如何跳过第一排能计算出平均值的差异？“哪里”过滤器不起作用(错误:在WHERE子句中不允许解析函数)
为什么我可以跳过"557186“的第一个值？--它可以声明"Unit”，以便以后能够将这个变量用于“何处”?
SELECT
FORMAT_TIMESTAMP("%F", Timestamp) AS Date,
FORMAT_TIMESTAMP("%R", Timestamp) AS Unit,
LAG(FORMAT_TIMESTAMP("%R", Timestamp)) OVER (ORDER BY FORMAT_TI
浏览 4提问于2021-04-04得票数 0
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我正试图在data.table中同时创建一堆滞后变量。我希望这些滞后值是由车站和土地覆盖来决定的。我遇到了一些困难。下面是我的示例data.table。
require(data.table)
r <- structure(list(station = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("A", "B"), class = "factor"),
landcover = structure(c(2L, 2L, 2L
浏览 1提问于2014-05-02得票数 1
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1回答
我有一个关于R的问题，我想在我的模型中使用两个延迟周期，而不是一个(请检查我下面的代码)，但是我不知道如何用R编写它。
下面是我的R代码的详细信息：
library(plm)
fixed = plm(sp ~lag(debt)+lag(I(debt^2))+outgp+gvex+vlimp+vlexp+bcour+infcpi, data=pdata, index=c("country", "year"), model="within")
滞后性一定是在可变债务上。
浏览 2提问于2020-07-01得票数 0
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3回答
我尝试使用R来隔离数据帧中单个列中的值，然后将第n行的值与第n-1行的值进行比较。如果行n等于行n-1，我想删除该行。例如：
ID Time1 Time2
1 6 7
2 5 8
3 5 9
4 6 6
对于本例，只关注列Time1。我要删除观察值3，因为此观察值中Time1的值与观察值2中的值相同。但是，我不想删除观察值4，即使此处的Time1值与观察值1中的值相同。我需要将重点严格放在观察值n和观察值n-1之间的比较上，而不是之前的任何其他比较。有没有一种简单的方法可以让它在R中工作？谢谢!
浏览 2提问于2018-04-25得票数 0
以下是有关我的数据的一些基本信息
> prod.ts
Time Series:
Start = 2009.26027397260
End = 2010.83719704953
Frequency = 52
[1] 895 1780 1989 1996 1660 1860 1921 2188 1789 1996 2085 2185 2205 2232 2062
[16] 2257 2000 2055 2084 1977 2051 1999 2428 2220 2385 2174 2307 2549 2211 2224
[31] 1922 2091 2318 1986 2080 2
浏览 0提问于2010-12-08得票数 2
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1回答
滞后回归
、
所以我是R的初学者，但是我运行了一些代码，它模拟了y变量的100个观察值，它遵循公式y_t=1+.5*y(t-1)+u，然后我想对y(t-1)和y_(t-2)和一个常数进行y的回归。当我使用dyn软件包运行回归时，它将y_(t-2)上的系数显示为NA。有人对此有想法吗？
这是我的代码：
y<-numeric(100)
for (i in 2:100){
u <- rnorm(1, mean= 0, sd = 1)
y[1]<-2
y[i]<-1+.5*y[i-1]+u
}
model<-dyn$lm(y ~ lag(y, -1)+lag(y,-2))
结果如下：
浏览 0提问于2014-04-02得票数 3
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library(dplyr)
library(stats) 我用滞后的变量运行了很多回归，我的R控制台与上面的包有冲突。我知道我可以通过为每个回归输入"dplyr::lag()“来绕过这个问题。 然而，有没有其他的解决方案呢？
浏览 19提问于2020-12-07得票数 0
我有一个这样的数据集：
set.seed(242)
df<- data.frame(month=order(seq(1,20,1),decreasing=TRUE),
psit=sample(1:100,20,replace=TRUE), var=sample(1:10,20,
replace=TRUE))
我希望做一个粗略的时间滞后分析，看看滞后的var数据如何影响psit数据。正如在此粗略分析中所定义的，滞后是指过去几个月来自每个psit数据点的var数据T-1、T-2、T-3等。
为了了解前几个月的var数据对psit数据的影响，我希望创建一个timelag向量，它由
浏览 4提问于2017-09-18得票数 1
2回答
我有一张桌子：
CREATE TABLE [dbo].[testtable]
(
[EmpID] [int] NOT NULL,
[Status] [nvarchar](5) NOT NULL,
[History] [nvarchar](5) NOT NULL,
[EntryDate] DateTime NOT NULL
)
INSERT INTO [dbo].[testtable] ([EmpID], [Status], [History], EntryDate)
VALUES (1, 'N', 'OLD', '20
浏览 1提问于2022-09-29得票数 0
我现在正在尝试将stata转换为R，我在stata中有以下代码： tsset code_numeric year_numeric
sort code_numeric year_numeric
tab year, gen (yr)
tab code, gen(cd)
reg fhpolrigaug L.(fhpolrigaug lrgdpch) yr* cd* if sample==1, cluster(code) 有人知道我应该在R中使用哪种语法才能得到与stata相同的结果吗？具体来说，我指的是tab year, gen(yr)、tab code, gen(cd)和reg fhpolrig
浏览 27提问于2020-06-09得票数 0
回答已采纳
我正在尝试比较不同日期的交叉值，columns.Flag列有两个值:D和R。我的条件是，当D-Flag出现在R-flag之后并且DATE2等于DATE1时，创建名为False_Flag的列并追加1，否则通过ID追加0。
下面是我的表格的一个例子：
在ID=1中，第一行的DATE2等于第二列的DATE1，并且D标志在R标志之后，所以我想创建一个名为False_flag的新列，并在此情况下附加1。对于ID =3的情况也是如此，对于ID =5的其他情况，为False_flag追加0
ID DATE1 DATE2 FLAG
1 10JUN2021 1
浏览 0提问于2021-10-20得票数 0
我需要关于R中数据操作的帮助。
我的数据集如下所示。
Name, country, age
Smith, Canada, 27
Avin, India, 25
Smith, India, 27
Robin, France, 28
现在，我想仅根据姓名和国家/地区的组合来确定“Smith”经历了(两次)更改的次数。
基本上，我希望将每个数据点与其他数据点进行比较，并仅针对名称和国家/地区的组合确定整个数据集中发生的更改的计数。
浏览 5提问于2018-04-16得票数 1
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累积差R
、、、
R中cumsum()的反面是什么？
a = c(2, 5, 8)
cumsum = c(2, 7, 15)
cumdiff = c(2, 3, 1)
因为5-2 =3和8-7 = 1。
在R中有一个软件包可以用于这个包吗？
浏览 9提问于2022-09-08得票数 4
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我正在学习使用R。我对提取股票数据和计算股票数据的各种技术指标很感兴趣。我的测试基准是Google Finance。也就是说，我用GF的结果来检查我的结果。
在尝试实现某种MACD分析时，我注意到了几件事。这些可能是我对文档的误解。我尝试了许多变体，但在某些情况下，我无法与谷歌财经的数字达成一致。
library(quantmod)提供了MACD()，它返回列macd和signal。
library(fTrading)提供了cdsTA()和cdoTA()，它们分别返回cdsTA和cdoTA。
我的测试股票是IBM，希望这个链接能拉出一个带有价格、成交量、慢随机数和MACD的直方图。
将IBM
浏览 2提问于2011-02-21得票数 3
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2回答
请参考下面的示例表。我的表有ID、ID_Type、Lag和Row_Num。我需要在下面创建"New_Col“列。我使用最大窗口函数进行了接近，但仍然没有成功。任何帮助都是非常感谢的-如果窗口函数不是可行的方法，我绝对愿意接受建议。
下面是我用来获得以下示例表的SQL：
SELECT ID,
ID_TYPE,
LAG(ID_TYPE) OVER (ORDER BY Row_Num) AS Lag,
Row_Num
FROM (SELECT ID,
CASE WHEN ID LIKE '%Exc%'
浏览 8提问于2016-09-14得票数 0
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我在一列中有两个数据，在y轴中有它们的名称，在x轴中有一个日期时间。
我试着为每两个数据计算数字派生，但我不理解在R中的派生(我寻找stats::D或diff，但它不起作用)。
f(X)=(t_n_n -1) /( date_time_n /date_time_n-1)
其中f(x)将是我的calc列。
在下面的代码中，用这样的函数替换我的calc=t/10。(我更喜欢tidyverse / dplyr)
链接
My前题
下面是calc=t/10的ggplot图片，其中calc将被派生所替换。
library(tidyverse)
library(ggplot2)
datas&
浏览 0提问于2019-09-20得票数 1
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我想在seaborn或statsmodel中找到一种方法，能够生成散点图矩阵，就像r中的lag.plot1一样。我可以实现一个简单的版本，如下所示：
In [74]: def lag_plot1(x, nrow, ncol):
...: import matplotlib.pyplot as plt
...: fig, axs = plt.subplots(nrow, ncol, figsize=(3*ncol, 3*nrow))
...: for row in range(nrow):
...: for col in r
浏览 1提问于2015-08-21得票数 1
2回答
我有一个dataframe df如下所示：
df <- read.table(text = "date value1 value2
2019-01 0.7 1.4
2019-02 0.11 2.3
2019-03 1.22 6.7
2019-04 0.44 5.2
2019-05 0.19 2.3
浏览 2提问于2020-06-24得票数 0
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