如何在QuantLib中构建国债收益率曲线？
在QuantLib中构建国债收益率曲线的步骤如下：
- 导入所需的QuantLib库和其他必要的Python库。
import QuantLib as ql- 创建一个空的收益率曲线对象。
curve = ql.ZeroCurve()- 定义国债的到期日和对应的收益率。
dates = [ql.Date(1, 1, 2022), ql.Date(1, 1, 2023), ql.Date(1, 1, 2024)]
rates = [0.02, 0.025, 0.03]- 创建一个利率帮助类对象，用于构建收益率曲线。
helpers = [ql.FixedRateBondHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)),
2, ql.Period(ql.Semiannual), ql.TARGET(),
ql.Following, 100, ql.Date(1, 1, 2022))
for rate in rates]- 使用利率帮助类对象和到期日构建收益率曲线。
curve = ql.PiecewiseLinearZero(0, ql.TARGET(), helpers, ql.Actual360())- 可选：使用插值方法对收益率曲线进行平滑处理。
curve.enableExtrapolation()- 可选：绘制收益率曲线图。
import matplotlib.pyplot as plt
dates = [ql.Date(1, 1, 2022) + ql.Period(i, ql.Years) for i in range(5)]
rates = [curve.zeroRate(date, ql.Actual360(), ql.Compounded, ql.Semiannual).rate()
for date in dates]
plt.plot(dates, rates)
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Zero Rate')
plt.title('Government Bond Yield Curve')
plt.show()以上是在QuantLib中构建国债收益率曲线的基本步骤。QuantLib是一个开源的金融计算库，提供了丰富的金融工具和模型，可用于定价、风险管理和衍生品分析等领域。在构建国债收益率曲线时，可以根据实际情况调整参数和使用不同的插值方法来满足需求。
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请注意，以上链接仅供参考，具体产品选择应根据实际需求和情况进行评估。
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另一个来自QuantLib新手的问题。我想用国债收益率曲线为美式期权定价，但不确定应该调用哪个API来构建收益率曲线。 例如，这是treasury.gov的国债收益率。 Date 1Mo 2Mo 3Mo 6Mo 1Yr 2Yr 3Yr 5Yr 7Yr 10Yr 20Yr 30Yr
07/01/20 0.12 0.12 0.14 0.17 0.16 0.17 0.19 0.31 0.52 0.69 1.20 1.43 如何将其转换为收益率曲线，用于为美式期权定价？我应该使用哪个API？顺便说一下，我使用的是python
浏览 33提问于2020-07-16得票数 0
我尝试使用QuantLib来运行Hull-White模型的几个迭代。下面是代码和博客：
我在网站上编辑了巴拉曼的代码。也就是说，我将spot_curve从FlatForward改为ZeroCurve。现在我一直在犯错误。我正在尝试建模零曲线数据，如下面的代码所示。
，有人知道如何在QuantLib-python?中修复这个问题并实现零曲线吗？
from QuantLib import *
import utils
import numpy as np
%matplotlib inline
##Assign all variables
sigma = 0.015
a = 0.1
timeste
浏览 0提问于2020-07-30得票数 0
3回答
在线固定收益数据
、、、
我正在寻找一个资源，以下载在线固定收益数据，很像有访问雅虎的股票数据。至少我想要美国国债。
我使用的是python，但如果有任何帮助，我将不胜感激。
浏览 1提问于2010-03-23得票数 4
1回答
如果我想绘制一条美国国债收益率曲线，对于给定的日期，我的x，y变量如下所示：
x = ['1month', '2month', '3month', '6month', '1year', '2year', '3year', '5year', '7year', '10year', '20year', '30year']
y = [0.09, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.11, 0.13
浏览 0提问于2020-08-14得票数 0
我是quantlib的新手，准确地说，我只是使用excel插件。你现在是否有可能在为美式期权定价时，称为收益率期限结构和波动率曲面(相当确定可以)？该对象的名称是什么？在我找到的为美式期权定价的例子中，这些数量不是对象，而是直接的标量(使用qlBlackConstantVol和无风险利率的两倍)。谢谢
浏览 16提问于2017-08-08得票数 0
我想计算债券的价格，折现因子是时间的函数，票面利率是固定的。
我在QuantLib 1.5中找到的示例(bond.cpp)看起来相当复杂。我删除了零息债券和浮息债券，只留下了固定票息债券计算部分。
我不明白的是，基于我的表格，我应该如何定义RATE HELPERS和曲线构建部分：
票据类型|到期日|报价|折扣率
CD 03/04/2015 0.25 0.9999
CD 03/18/2015 0.254 0.9998
CD 06/17/2015
浏览 6提问于2015-03-05得票数 1
我在Excel和Python Quantlib中计算了债券价格和强调债券价格(令人震惊的收益率)。如下表所示，产生了奇怪的结果:基础债券价格在Excel和Quantlib之间匹配良好，但压力债券价格差距更大(相对差异1.5%)。收益率也显示出一些差距。你能提供一些意见吗？ ? Excel代码： Base Bond Price=PRICE("2021-8-19","2025-8-19",4.5%,YIELD("2021-8-19","2025-8-
19",4.5%,95,100,4,0),100,4,0)
浏览 40提问于2021-11-19得票数 0
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2回答
我正在寻找一个适用于Python的金融库，它将使我能够进行现金流贴现分析。我环顾四周，发现了QuantLib，这对我想做的事情来说太过分了。我只需要一个小型库，我可以用它来输入一系列现金流，并让它输出净现值和内部回报率。谁有这样的东西，或者知道我在哪里可以找到它？
浏览 10提问于2010-02-14得票数 8
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我正在尝试使用Python中的Quantlib为股票期权(美式)定价。
除了股息表之外，我还想包括一条隐含的回购曲线(股票借入)。我浏览了一下Quantlib，但只找到了处理离散分红的解决方案，而没有额外的回购曲线。
有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？
浏览 12提问于2018-02-27得票数 2
1回答
我也把这个贴在了Wilmott上，不确定哪一个会得到更多的回应。
我对Quantlib (和C++ )的世界还比较陌生。。.)，所以这可能是非常明显的。我正在尝试弄清楚Quantlib是否可以为远期溢价香草掉期定价(OIS折扣，3mL曲线用于估计)。我在交换文件中看到的Quantlib中的所有内容都是用于贴现的一个期限结构的输入。它是否也使用这一点进行估计？或者有没有办法覆盖它，这样我就可以输入两条曲线。
任何帮助，例子等将非常感谢(并将节省我大量的时间盯着相同的文件，希望有什么东西在我跳出来…)！
非常感谢
浏览 8提问于2012-01-17得票数 3
回答已采纳
我想使用两条曲线计算两个掉期投资组合的潜在未来风险敞口(PFE) - EURIBOR 6M用于为浮动部分定价，EONIA曲线用于贴现固定部分的掉期。我用Quantlib Python Cookbook构建了两条曲线，对于掉期定价和PFE计算器，我想使用这个例子：(https://ipythonquant.wordpress.com/2015/04/08/expected-exposure-and-pfe-simulation-with-quantlib-and-python/)。我的问题是，在这个例子中，他们使用一条曲线进行折扣和转发，从一个费率计算(这是不现实的)。我可以构建收益率曲线，但
浏览 43提问于2020-09-26得票数 0
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对于QuantLib来说非常新，所以猜测这是一个新手的错误。很高兴认识这个强大的库，所以感谢作者和贡献者！
如果没有底限参数的话，我能够为FloatingRateBond的现金流生成一个没有更高价格的金额，所以我不明白为什么包含一个底限参数会需要一个更高的价格。我认为增加地板只会为每一个固定值提供一分钟。
想看看有没有人在使用地板的时候让FloatingRateBond的现金流开始运转。如果是的话，如果有人能发现我要误入歧途。提前感谢！
我在通过预装安装程序(QuantLib-Python-1.8.win-AMD 64-py3.5.msi)安装的windows上使用QuantLib 1.8。
浏览 3提问于2017-02-13得票数 3
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我从官方源码通过apt-get install在ubuntu16.04上安装了boost。然后按照的安装指南进行操作
然后我复制一个quantlib示例( examples /EquityOption)来创建我自己的项目，我在testoption.cpp和testoption.cpp中创建了一个类，现在我有三个文件( testoption.hpp、testoption.cpp和EquityOption.cpp)。
在testoption.hpp中
#ifndef TESTOPTION_HPP
#define TESTOPTION_HPP
#include <ql/quantlib.hpp
浏览 0提问于2016-12-08得票数 1
我使用Quantlib对历史数据执行计算。
在设置了所需的框架(曲线等)之后，当我调用option.ImpliedVolatility()时，将引发以下异常(对于过期的选项)：
File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/QuantLib/QuantLib.py", line 3683, in impliedVolatility
def impliedVolatility(self, *args): return _QuantLib.VanillaOption_impliedVolatility(self, *args)
浏览 3提问于2012-07-29得票数 1
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2回答
我还没有找到任何明确描述QuantLib的线程安全属性(或者没有它们！)的文档。QuantLib 列出了许多与线程安全相关的编译时选项，我从这些选项中推断，默认情况下，QuantLib并不完全是线程安全。
特别是：
QL_ENABLE_SESSIONS -“如果定义了，单例将返回不同会话的不同实例。您必须在命名空间QuantLib中提供一个sessionId()函数并与库链接，为每个会话返回一个不同的会话id。默认情况下未定义。”
QL_ENABLE_THREAD_SAFE_OBSERVER_PATTERN -“如果定义了，将使用一个线程安全(但性能较差)的观察者模式版本。如果您想通过
浏览 28提问于2017-10-25得票数 5
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我一直在使用QuantLib 1.6.2从CDS曲线中引导风险率。我的代码类似于QuantLib发行版附带的示例"CDS.cpp“，即，
boost::shared_ptr<PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> >
hazardRateStructure(new PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat>
(todaysDate, instruments, Actual365Fixed()));
我尝试了不同的非线性插值方法(而不是上面列出的
浏览 0提问于2016-04-26得票数 0
我在python中运行QuantLib (v1.26)，我注意到现在有Libor基础互换(IborIborBasisSwapRateHelper)和OIS基础互换(OvernightIborBasisSwapRateHelper)的利率助手。但是，我找不到他们的任何文件。
任何关于如何使用这些引导将不胜感激。特别是对于OvernightIborBasisSwapRateHelper，因为我不知道如何同时引导用于贴现的OIS曲线(这需要一条投影曲线)和国税局曲线(需要一个OIS曲线)。
提前谢谢。
浏览 19提问于2022-10-07得票数 0
我有使用RQuantlib库的R代码。为了在python中运行它，我使用了RPy2。我知道python有自己的quantlib绑定(quantlib-python)。我想完全从R切换到python。
请告诉我如何使用quantlib-python运行以下命令
import rpy2.robjects as robjects
robjects.r('library(RQuantLib)')
x = robjects.r('x<-EuropeanOptionImpliedVolatility(type="call", value=11.10, und
浏览 1提问于2011-02-04得票数 9
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1回答
我目前正在做一个小项目。我想要创建一个自更新数据库使用sqlite。我正在处理的数据是每日国债收益率曲线()。
现在，我很难解析整个xml文件并将其保存到sqllite数据库中。
有什么建议吗？
浏览 1提问于2018-05-15得票数 0
我正在尝试构建QuantLib Python绑定。我成功地使用QuantLib指令构建了 (我找到了libboost_serialization文件)。当我尝试python setup.py构建时，我会得到以下错误
python setup.py build
running build
running build_py
running build_ext
building 'QuantLib._QuantLib' extension
C:\mingw\bin\gcc.exe -mno-cygwin -mdll -O -Wall -IC:\Python26\include -IC
浏览 6提问于2011-06-07得票数 1
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1回答
是一个SWIG生成的python模块，允许访问QuantLib (C++)功能。我希望从Visual调试器中调试核心QuantLib源代码(通过附加到python进程)。在过去，我能够在Visual 2015上做到这一点，没有太多的问题，使用下面的步骤。但是，在Visual 2017 (和2019)上，没有从PDB文件将调试符号加载到Visual中。
在visual中构建QuantLib C++代码(Debug\x64)
将以下内容添加到quantlib.i SWIG文件(将调试C++与版本python结合起来)
%begin %{
#ifdef
浏览 0提问于2019-04-23得票数 2
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我想向QuantLib添加一个小特性，并将其与SWIG绑定一起编译，以便在Visual 2010中的C#项目中使用。然而，我几乎每时每刻都有问题。在Visual 2010中构建QuantLib、创建SWIG绑定和构建C#项目涉及哪些步骤？
从I下载QuantLib，从I下载Boost，从I下载QuantLib+SWIG绑定，将环境变量QL_DIR设置为"C:\pathToFolder\QuantLib-1.2\lib“(计算机>属性>高级系统设置>高级>环境变量)运行位于Visual 2010的C:\pathToFolder\QuantLib-SWIG-1.0\
浏览 3提问于2012-03-22得票数 2
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我已经构建了QuantLib 1.9 (成功)，然后我尝试从SWIG 1.9安装QuantLib-Python.我使用过VS2015、boost_1_62_0、Anaconda3、QuantLib-1.9、QuantLib-1.9和swigwin-3.0.10，它们都在同一个文件夹中。
当我在vs2015的开发命令提示符中执行"python setup.py构建“时，我遇到错误:链接:致命错误LINK1104:无法打开文件'QuantLib-vc140-mt.lib‘。所以我打开QuantLib-lib文件夹，发现其中的lib文件名为"QuantLib-vc140-mt
浏览 6提问于2016-11-30得票数 0
我在QuantLib界面上使用的是Python1.7。
我已经按照标准惯例建立了日元固定浮动互换曲线。对于互换计划，我有一个JointCalendar与日本和UnitedKingdom。我的JPYLibor索引只有英国日历。
当我将市场日期设定为2009-5-1年时，我使用PiecewiseFlatForward进行了一个引导，其结算日期为2009-5-8-8，因为在日本日历中有一个从2009-5-4(星期一)到2009-5-6的长假。
现在，通过这个引导曲线，我试图对2009-5-7年浮动支付的掉期进行估值。当我尝试评估它(或者计算下一个floatingLeg现金流的数值()函数，它的重置日
浏览 3提问于2016-05-11得票数 1
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我遇到了一个链接库的问题。
我通过brew安装了它的一个版本，但后来我发现我需要在构建中添加环境标志：
CXXFLAGS="-stdlib=libstdc++ -mmacosx-version-min=10.6" \
LDFLAGS="-stdlib=libstdc++ -mmacosx-version-min=10.6"
因此，我在opt/local/lib安装了另一个版本，它是使用这些标志构建的。我的问题是操作系统仍然在使用brew安装的版本。我已经搜索过了，但找不到如何让os链接到正确构建的库，或者如何使用标志构建brew版本。
我
浏览 10提问于2015-09-10得票数 0
我一直在尝试安装QuantLib，并想在Python中使用它。然而，我在构建Quantlib-SWIG时遇到了很大的麻烦，希望我能在这里得到一些帮助。
我能够按照的步骤构建Quantlib并成功运行所有测试套件(如果重要的话，我在Lion上)。在我下载并解压Quantlib-SWIG并尝试构建python setup.py后，我得到了很多错误，所有这些似乎都在某种程度上重复了以下内容：
QuantLib/quantlib_wrap.cpp:5640: instantiated from ‘static int swig::traits_asptr<std::vector<T,
浏览 1提问于2015-07-10得票数 0
我为美国国债市场建立了一个折价曲线。然而，我希望用它来找出单个债券(最终是债券组合)的关键利率风险。
我要寻找的关键利率风险是，如果我有一个30岁的债券，我们把1y利率用来贴现债券，在保持其他利率不变的情况下，债券的价格会发生多少变化？为男高音重复这句话(如。2Y，5Y，7Y，等等)和总结结果会让你了解债券的总体期限，但能更好地了解风险敞口是如何分解的。
是否有人知道任何说明如何做到这一点的文档？谢谢。
浏览 1提问于2017-09-18得票数 4
回答已采纳
我安装了VisualStudioCommunity2013、QuantLib和Boost，并按照准则完成了构建完整quantlib项目的步骤。我在QuantLib_vc11下创建了一个新项目。我在Debug模式下构建了Quantlib和这个项目。没有错误。
然后，当我尝试调试时，会出现以下错误：
无法启动程序QuantLib-vc120-mt-gd.lib_
你知道它从哪里来吗？
还有另一个问题，我们可以在QuantLib和CodeBlocks一起使用吗？
谢谢。
浏览 2提问于2016-03-02得票数 0
我从github下载了Quantlib-SWIG 1.12.x和Quantlib 1.12.x。Quantlib的编译没有and问题。示例运行正常。但是，在运行python setup.py build时，会出现一个错误，指示缺少quantlib_wrap.cpp。从哪里下载此版本的正确quantlib_wrap.cpp，或者此错误与其他内容相关？这是我从这个构建中得到的消息。
C:\Users\Public\3rdParty\Libraries\QuantLib-SWIG-1.12.x\Python>python setup.py build
running build
running
浏览 12提问于2018-11-20得票数 1
欧洲欧元兑美元看涨期权的Quantlib价格与bloomberg OVML价格不符。
例如，对于下面的选项Quantlib值=4.60991，BBG value=4.6137，error=0.0038 (虽然它应该相差约1e-6)
据我所知，波动率和贴现或漂移的时间应该根据确切的周期和时间进行调整。例如，贴现期应该是从结算日到交割日，波动期应该是从交易日到到期日。波动率参数也应该通过考虑到期时间和交易时间的差异来正确表达。
然而，我在Quantlib中没有看到一个选项来说明交付日期与到期日期不同。如何考虑结算调整(例如，结算日期为欧元兑美元的T+2，即即期/交易日期后2天，或美元的T+1 )和
浏览 9提问于2018-02-14得票数 1
回答已采纳
我是QuantLib的新手。按照网站(https://www.quantlib.org/install/vc10.shtml)上的说明，我在VS 2017中成功构建了QuantLib解决方案。然后，我仍然按照指令创建了一个名为"QuantLib_Test“的新项目，代码如下： #include <ql/quantlib.hpp>
#include <iostream>
int main()
{
QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
QuantLib::Date newYea
浏览 32提问于2020-12-28得票数 0
我成功地安装了Quantlib (1.4)和Quantlib-SWIG/Python (使用为quantlib编译，按照自述方式编译，使用python setup.py build，然后是python setup.py install )。)
然后，我想修改一些SWIG文件，然后重新安装。我试图让python setup.py clean --all在随后的构建中获取修改后的文件，但这是行不通的。
在linux下，我只需执行make clean，然后使用python安装程序重新安装即可，但是在Windows下(我还没有安装make )，我画了一个空白。
浏览 10提问于2014-09-17得票数 0
回答已采纳
我最近构建了Quantlib，现在正在尝试找到一个合适的图表库来与Quantlib一起使用。有人用过Quantlib吗?你用的是什么图表？
必须在C++中。动态或静态链接。
谢谢
浏览 0提问于2016-05-22得票数 0
1回答
这是我上一个关于在Amazon上构建QuantLib的问题的后续。
我遵循了MLu发布的答案中的说明：
下载源代码RPM (QuantLib-1.47.el7.src.rpm)
安装rpmbuild
运行rpmbuild --rebuild QuantLib-1.4-7.el7.src.rpm
然而，其结果是一系列的QuantLib-(devel/doc/test)-1.4-7.el7.rpm rpms。
我本来希望结果会是QuantLib-1.13.el7.src.rpm。
是否可以修改重建过程以使用库1.13的最新版本？源代码可在这里获得，https://github.com/lballa
浏览 0提问于2018-09-23得票数 0
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我已经尝试让用于QuantLib的Python工作了一段时间，但到目前为止没有取得任何成功。
我确实遵循了QuantLib安装指南和wiki。也就是说，使用VC9而不是VC9构建VC9，而不是使用对我来说工作良好的VC10。
当我试图构建Python文件时，有人告诉我，MSVC无法检测QuantLib安装。
请有人指点我在这里所缺少的东西。就像你现在已经意识到的，我是个新手，如果问题在过去一遍又一遍地被问到，我很抱歉，但是我在不同的论坛上找不到任何答案: wilmott，sourceforge，堆栈溢出，quant exchange。
任何帮助都将不胜感激。
诚挚的问候
这是日志：
c:\Qu
浏览 4提问于2013-06-03得票数 0
我在VisualStudio2017中编写了QuantLib，并在x64版本下构建了这个库。然后，我按照下面的说明安装了QuantLib Swig：
VS中的目录与屏幕截图中的目录相同：
然后，我使用QuantLib测试了一个普通的欧洲选项，该选项运行时没有出错：
option = EuropeanOption(PlainVanillaPayoff(Option.Call,100),EuropeanExercise(Date(11,5,2021)))
但是，我不能检查IDE中的变量option (我使用Spyder)，并且看到了错误：
Spyder was unable to retri
浏览 6提问于2020-10-13得票数 3
回答已采纳
1回答
计算使用QuantLib但在goland中不支持QuantLib的期权价格。
QuantLib是用C++编写的，有一个干净的对象模型，然后导出到不同的语言，如C#、C#、Python和Ruby。
浏览 4提问于2022-07-21得票数 1
我想使用vcpkg来管理我的包。我还想使用CMake来管理我的构建。有没有可能在不求助于硬编码链接的情况下包含quantlib库？比如find_package(quantlib)？ 编辑:我尝试过的东西(免责声明-我对此还不熟悉。感觉就像我在黑暗中摸索。首先，这是一个干净的构建，我没有向后的可比性约束。我的目标是创建一些可以在我的Linux和Windows环境之间使用的东西。我正在使用VSCode编辑我的代码和CMake。我在这里引用的是Boost库。我成功地使用它的方式(并且在这一点上只有头)，是 find_package(Boost ${BOOST_VERSION} REQUIRED)
浏览 56提问于2020-07-11得票数 1
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1回答
我是新使用QuantLib的。我想用NS模型的一些参数来构造一条键曲线。我发现的是相反的方法，给一些键，得到参数。
例如，我想用NS构造一条键曲线，参数为0.03;-0.02;0；0.17；0.08。
我试着使用"setPricingEngine“或"DiscountingBondEngine”--这是我运气不好的地方。
任何评论都会很有帮助。
谢谢
浏览 1提问于2017-08-26得票数 0
回答已采纳
Quantlib已在/usr/local/include & lib中安装并正常工作。我在尝试构建quantlib-swig时遇到了许多错误。我只是在下面粘贴几个例子。
我相信这些可能是编译器而不是链接问题，但我不确定这是否正确或如何继续。
任何帮助和指示都将非常感谢！谢谢!
MBP:Python timo$ python setup.py build
QuantLib/quantlib_wrap.cpp:5201:41: error: no member named 'parse' in 'QuantLib::DateParser'
浏览 4提问于2015-09-20得票数 0
我正试图在MacOSX10.12.5塞拉利昂和Python3.6.1上安装QuantLib和SWIG。但是收到错误消息：
ImportError: dlopen(build/lib.macosx-10.7-x86_64-
3.6/QuantLib/_QuantLib.cpython-36m-darwin.so, 2): Symbol not found: __
ZN8QuantLib10DateParser14parseFormattedERKSsS2_
Referenced from: build/lib.macosx-10.7-x86_64-
3.6/QuantLib/_QuantLib
浏览 4提问于2017-08-07得票数 2
回答已采纳
您好，我正在尝试安装带有SWIG绑定的python的quantlib，我得到了以下错误。我在Windows7上，有64位Python2.7，并用MS Visual Studio Express 2008构建了Quantlib1.5，在那里我执行了中列出的所有步骤来编译64位代码：
running build
running build_py
copying QuantLib\QuantLib.py -> build\lib.win-amd64-2.7\QuantLib
running build_ext
building 'QuantLib._QuantLib' exte
浏览 12提问于2015-02-11得票数 0
2回答
编译和链接Quantlib需要一些时间，因为这不是一个小项目。我正在Quantlib之上构建一些额外的功能，我希望将这些额外的功能保留在一个单独的项目中。
有没有一种方法可以通过SWIG轻松地将两个C++项目公开到一个库中？因为我的项目很小，只有几个类，所以我可以很容易地手动完成SWIG自动化的工作。然而，我真的希望只向我的用户部署最少的文件，也就是由Quantlib-SWIG构建的两个dll。
浏览 12提问于2011-03-09得票数 1
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1回答
我最近开始在Visual中使用Quantlib。我成功地安装和工作了Quantlib。我还设法使用Quantlib为一些产品定价，比如交换和交换。掉期价格与我自己的VBA计算器相当匹配(<0.5%的差异)。对于互换价格，有一些差异(约5%)。所以我想检查一下Quantlib的所有中间结果，看看5%的差异是从哪里来的。但是，我无法通过我的项目中的Quantlib源代码进行调试。我认为这是因为我的项目只包括预构建的Quantlib libary和boost libary，所以我只能在我的项目中看到头文件。但是，我不能将断点放在头文件中进行调试。
虽然我可以在Quantlib安装文件夹中手动定
浏览 5提问于2016-07-19得票数 1
我正在尝试安装库，它封装了Quantlib，但是它似乎找不到一些boost头。
我已经使用了Quantlib (1.3)的最新版本，它位于/usr/local/lib目录中，还有Boost 1.5：
xxx@LILJEN:/usr/local/lib$ ls
boost boost_1_50_0 libQuantLib.a libQuantLib.la libQuantLib.so libQuantLib.so.0 libQuantLib.so.0.0.0 python2.7 python3.3 QuantLib-1.3 QuantLib-SWIG-1.3 R site
浏览 9提问于2014-01-20得票数 0
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我正在使用SWIG和mkoctfile编写一个轻量级的Octave绑定到Quantlib。我是跟踪的文件，在酒杯和八达韦主页上找到。
在SWIG文档中：
27.2.1编译动态模块
八度模块是具有".oct“后缀的DLL/共享对象。构建oct文件通常使用mkoctfile命令(在Octave本身或从shell)。例如,
$ swig -octave -c++ example.i -o example_wrap.cxx $ mkoctfile example_wrap.cxx example.c
其中example.c是包含gcd()实现的文件。
这些是我到目前为止拥有的文件：
浏览 1提问于2012-08-03得票数 0
回答已采纳
1回答
初步步骤
与一起安装，并按照MicrosoftVisualC++2010中的说明构建；测试代码继续进行，没有出现任何问题。
使用R与以下示例代码一起给出了预期的结果：
install.packages("Rcpp")
library(Rcpp)
cppFunction('
int add(int x, int y, int z) {
int sum = x + y + z;
return sum;
}'
)
add(1, 2, 3)
# > add(1, 2, 3)
# [1] 6
在使用单独的C++文件时，下面的示例如下
#i
浏览 7提问于2014-03-14得票数 1
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当我尝试构建Quantlib-SWIG python时，我得到了一个奇怪的bootst错误。我正在使用boost_1.60。
[idf@mail QuantLib-SWIG-1.7]$ make -C Python
make: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-SWIG-1.7/Python'
make all-am
make[1]: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-SWIG-1.7/Python'
CXXFLAGS="-g -O2 -fn
浏览 9提问于2017-01-03得票数 1
我想在python中使用QuantLib，主要用于在投资组合上下文中为利率工具(衍生工具)定价。主要要求是将每日收益率曲线传递给系统，以便在连续几天内进行定价(现在让我们忽略系统性能问题)。我的问题是，我是否正确地构造了下面的示例来做到这一点？我的理解是，我每天至少需要一个曲线对象与必要的连接等。我已经利用熊猫尝试这一点。如能就此提供指导，将不胜感激。
import QuantLib as ql
import math
import pandas as pd
import datetime as dt
# MARKET PARAMETRES
calendar = ql.SouthAfric
浏览 4提问于2015-09-30得票数 1
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我有一个预编译的QuantLib+SWIG*项目，我在C#中使用它来计算期权价格。我想在QuantLib中添加一个类，但是我在创建该胶水时遇到了困难。在将类添加到QuantLib源代码的副本中后，我将在Visual 2010中生成该项目。我的问题是，我很难让我的QuantLib+SWIG进程识别我的新类。
我不知道如何将QL_NET环境变量设置为QuantLib安装的位置。两个问题：
QuantLib+SWIG项目是一个C#项目。如何在C#项目中设置环境变量？这个环境变量的值应该是什么？应该是到QuantLib 100-mt.lib文件的路径吗？还是应该是发布文件夹的路径？或者应该是其他的路
浏览 4提问于2012-03-20得票数 1
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