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    损失函数是学习的指挥棒—记一次实践经历

    在概率统计中,有两个指标,偏度(Skewness)和峰度(Kurtosis), 偏度(Skewness),用于衡量随机变量相对于平均值的对称程度,计算方式为随机变量的三阶标准中心矩,如下, \[\...峰度(Kurtosis),用于衡量随机变量分布的集中程度,计算方式为随机变量的四阶标准中心矩,如下, \[\operatorname{Kurt}[X]=\mathrm{E}\left[\left(\...偏度(Skewness)和峰度(Kurtosis)都无量纲,在这个问题中,恰好可以用它们来构建损失函数,同时考虑方差,将损失定义如下,令 ||p|| = 1 ,移除投影向量模对方差的影响, \[L =...在构建损失函数时,要 定义清楚你的期望,期望模型达成什么目标、具有什么性质 找到合适的数学表达,来描述你的期望 如果是多目标损失,协调好不同目标间的权重和组合关系 当然,还要调参(微笑) 参考 wiki: 峰度(Kurtosis

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    R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

    通常我们将峰度值减去3,也被称为超值峰度(Excess Kurtosis),这样正态分布的峰度值等于0,当峰度值>0,则表示该数据分布与正态分布相比较为高尖,当峰度值<0,则表示该数据分布与正态分布相比较为矮胖...##             2012     2014     2013     2015     2007     2010    2009## Kurtosis 0.84289 1.073234 ...##               2012      2013      2017      2007      2009     2018## Kurtosis -0.461228 -0.200282...##              2009    2007     2008     2010     2018     2017    2011## Kurtosis 0.658481 1.48254 ...##              2010     2009     2008     2017     2018     2016    2013## Kurtosis 1.353797 1.500979

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    R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

    通常我们将峰度值减去3,也被称为超值峰度(Excess Kurtosis),这样正态分布的峰度值等于0,当峰度值>0,则表示该数据分布与正态分布相比较为高尖,当峰度值<0,则表示该数据分布与正态分布相比较为矮胖...##             2012     2014     2013     2015     2007     2010    2009 ## Kurtosis 0.84289 1.073234...##               2012      2013      2017      2007      2009     2018 ## Kurtosis -0.461228 -0.200282...##              2009    2007     2008     2010     2018     2017    2011 ## Kurtosis 0.658481 1.48254...##              2010     2009     2008     2017     2018     2016    2013 ## Kurtosis 1.353797 1.500979

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    R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

    通常我们将峰度值减去3,也被称为超值峰度(Excess Kurtosis),这样正态分布的峰度值等于0,当峰度值>0,则表示该数据分布与正态分布相比较为高尖,当峰度值<0,则表示该数据分布与正态分布相比较为矮胖...##             2012     2014     2013     2015     2007     2010    2009 ## Kurtosis 0.84289 1.073234...##               2012      2013      2017      2007      2009     2018 ## Kurtosis -0.461228 -0.200282...##              2009    2007     2008     2010     2018     2017    2011 ## Kurtosis 0.658481 1.48254...##              2010     2009     2008     2017     2018     2016    2013 ## Kurtosis 1.353797 1.500979

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