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深入理解现货量化合约对冲交易系统开发技术详细分析

算法交易的主要类型有:(1)被动型算法交易,也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量,而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟,使用也最为广泛,如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格(VWAP)、时间加权平均价格(TWAP)等都属于被动型算法交易。(2)主动型算法交易,也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策,判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外,把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。(3)综合型算法交易,该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开,分布到若干个时间段内,每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。

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vim 语法高亮

1 、配置文件的位置 在文件夹 /etc/ 以下。有个名为vimrc 的文件。这是系统中公共的vim配置文件。对全部用户都有效。而在每一个用户的主文件夹下,都能够自己建立私有的配置文件,命名为:“. vimrc ”。比如。/root文件夹下,通常已经存在一个. vimrc文件。 假设不知道配置文件及脚本的位置,能够在vim中使用命令 :scriptnames 。将显演示样例如以下路径 /etc/vimrc /usr/share/vim/vim72/syntax/syntax.vim /usr/share/vim/vim72/syntax/synload.vim /usr/share/vim/vim72/syntax/syncolor.vim /usr/share/vim/vim72/filetype.vim /usr/share/vim/vim72/ftplugin.vim /home/kdj/.vimrc … 假设不知道vim配置文件的搜索位置。请输入 :version ,将显示 系统vimrc文件:”/etc/vimrc” 用户vimrc文件:”$HOME/.vimrc” 用户exrc文件:”$HOME/.exrc” $VIM预设值:”/usr/share/vim” 2 、设置语法高亮显示 1) 打开vimrc,加入下面语句来使得语法高亮显示: syntax on 2) 假设此时语法还是没有高亮显示,那么在/etc文件夹下的profile文件里加入下面语句: export TERM=xterm-color 3 、设置 Windows 风格的 C/C 自己主动缩进(加入下面 set 语句到 vimrc 中) 1)设置(软)制表符宽度为4: set tabstop=4 set softtabstop=4 2)设置缩进的空格数为4 set shiftwidth=4 3)设置自己主动缩进:即每行的缩进值与上一行相等。使用 noautoindent 取消设置: set autoindent 4)设置 使用 C/C 语言的自己主动缩进方式: set cindent 5)设置C/C 语言的详细缩进方式(以我的windows风格为例): set cinoptions={0,1s,t0,n-2,p2s,(03s,=.5s,>1s,=1s,:1s 6)假设想在左側显示文本的行号,能够用下面语句: set nu set roler 设置光标显示 7)最后,假设没有下列语句。就加上吧: if &term==”xterm” set t_Co=8 set t_Sb=^[[4%dm set t_Sf=^[[3%dm endif

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【Python量化投资】系列之SVR预测第二天开盘趋势和股价的正负统计分析(附代码)

本期导读 ⊙ML、SVM介绍 ⊙股价的正负统计分析 ⊙预测第二天开盘趋势 机器学习方法是计算机科学的一个分支,它借助于计算机算法,对数据进行分析后,实现模式识别,进而实现对未来数据的预测。 机器学习方法可以分为以下几个类别: 1.监督学习: 训练的输出分类是预先设定好的,根据输入和输出,算法的目标在于寻找其中的对应函数。 2.无监督学习: 训练的输出分类是预先不知道的。算法的目标在于发现数据中的结构,如聚类分析。 3.半监督学习: 介于监督学习和无监督学习之间。 4.增强学习: 算法通过执行一系列的

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Talib学习笔记(四)- 波动率指标学习

在前三篇文档中我们大概学习了成交量指标、价格指标和重叠研究指标(均线相关),其中成交量就是多空双方的力量对比指标,经过作图发现能量潮和ADOSC指标比较好,其均通过成交量的统计得出。如果其趋势向上表示上涨力量较大,反正空方占优。但是再具体实践中还需要对风格切换的关键点进行仔细翔实。除此之外就是价格指标,价格指标只是单纯的试图通过数学计算得出能够代替所有交易价格的这样一个价格,通过仔细思考,我们发现典型价格比较好,因为每日的交易的最终图像是五边形,使用收盘价做处理其实是合理的,我记得有一篇论文他们就是采用的收盘价做五边形的定点。当然加权收盘价也是比较重要的,加权收盘价通过给收盘价更好的次数,使得加权收盘价总是大于或小于真实的收盘价。为什么这么计算的原因在于一个基础性的假设,这个假设就是收盘价在某种程度上代表未来,加权收盘价就是放大这种效果,通过与趋势线的对比可能会好于真正的收盘价的比较。在最后的一篇文档中,我们学习了重叠性研究指标,发现重叠性就是均线指标。首先就是布林带,通过对收盘价的统计,画出价格的的波动范围,主要用上轨、下轨和中轨,中轨采用的是均线。这其中有几种形态分别为喇叭口和收紧。这种形态的产生也和布林线的统计有关,一般来说横盘是收紧,上升和下降均为喇叭口。这块和kdj结合比较好,因为kdj就是用来识别底部的指标,而布林线能够提供上升的参考。在均线指标中还有更加平滑的T3和对当日给予更大权重的移动加权平均法(原理和典型价格一样)。都有不错的表现,在实际使用中我们可以采用T3才替代趋势线(均线)。

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【全网首发】机器学习该如何应用到量化投资系列(三)

有一些单纯搞计算机、数学或者物理的人会问,究竟怎么样应用 ML 在量化投资。他们能做些什么自己擅长的工作。虽然在很多平台或者自媒体有谈及有关的问题,但是不够全面和完整。从今日起,量化投资与机器学习公众号将推出一个系列【机器学习该如何应用到】。今日的推文,是编辑部人员对国内的所有券商金工团队做的机器学习的研究报告做了一个系统性的整理。希望大家有所收获。 获取本推文所有研报请看文章末端 系列文章(点击即可查看) 机器学习该如何应用到量化投资系列(一) 机器学习该如何应用到量化投资系列(二) 2010年08月1

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